利率市場化對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)及應(yīng)對措施

摘要：在新的歷史時期，構(gòu)建具有中國特色的金融市場制度，有效推進(jìn)利率市場改革，是中國金融市場改革發(fā)展的重要內(nèi)容，也是深化金融市場建設(shè)的必然要求。當(dāng)前，我國利率市場化改革正有序推進(jìn)，商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)問題日益凸顯。本文立足商業(yè)銀行視角，分析了其利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)類型，并基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理問題，從完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施、加快人才隊(duì)伍建設(shè)等方面，具體論述了利率市場化下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;利率市場化;風(fēng)險(xiǎn);管理措施

中圖分類號：F832.33;F832.5?文獻(xiàn)識別碼：A?文章編號：2096-3157（2020）22-0159-03

一、前言

當(dāng)前，我國改革發(fā)展步入新的階段，構(gòu)建符合時代發(fā)展、具有中國特色的金融市場體系，是深化金融事業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求。我國推進(jìn)利率市場化發(fā)展，是新時期金融市場發(fā)展的必然趨勢，也是適應(yīng)國際金融市場環(huán)境、繁榮金融市場發(fā)展的重要之舉。商業(yè)銀行在利率市場化環(huán)境中，利率風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性日益凸顯，特別是利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)類型多樣化，如何構(gòu)建科學(xué)有效的利率風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平，成為深化商業(yè)銀行經(jīng)營管理建設(shè)的重要保障。在貸款基礎(chǔ)利率LPR改革的進(jìn)程中，我國利率化市場改革步入新的階段，也對銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)構(gòu)建提出了新的要求。在新的改革環(huán)境中，商業(yè)銀行應(yīng)堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，針對利率風(fēng)險(xiǎn)影響，不斷優(yōu)化利率風(fēng)險(xiǎn)管控措施，促進(jìn)商業(yè)銀行健康經(jīng)營發(fā)展。本文從問題剖析出發(fā)，就如何深化利率風(fēng)險(xiǎn)管理做了如下具體闡述。

二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)

隨著我國金融市場的不斷發(fā)展，利率市場的改革推進(jìn)，為我國金融業(yè)面向新階段發(fā)展提供了重要保障。當(dāng)前，利率市場化正有序開展，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)日益多樣化，如差額風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)含期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)等，都在很大程度上影響到商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展，應(yīng)強(qiáng)調(diào)利率風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性。因此，從當(dāng)前的利率改革來看，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式多樣化，也對利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高要求。針對當(dāng)前的利率改革環(huán)境，審視商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，成為商業(yè)銀行提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要保障。具體而言，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，主要在以下幾個方面：

1.差額風(fēng)險(xiǎn)

在利率市場的發(fā)展進(jìn)程中，差額風(fēng)險(xiǎn)的形成，對商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管控提出了新的要求。所謂差額風(fēng)險(xiǎn)，其主要有兩種表現(xiàn)形式，即期限差額和數(shù)量差額。兩者在利率風(fēng)險(xiǎn)中的表現(xiàn)，與其對利率的敏感程度有關(guān)。特別是在利率持續(xù)性波動的情況之下，利率風(fēng)險(xiǎn)的演變更加顯著。例如，在利率風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)下降的波動情況之下，商業(yè)銀行中的資產(chǎn)敏感型凈資產(chǎn)收入會出現(xiàn)一定幅度上升，但是對于負(fù)債敏感型凈收入，則會出現(xiàn)較為明顯下降，這對商銀行資產(chǎn)而言，會出現(xiàn)資產(chǎn)損失等情形，對銀行風(fēng)險(xiǎn)管控提出了較大挑戰(zhàn)。

2.內(nèi)含期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)含期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的形成，與客戶行為直接相關(guān)。客戶在信貸過程中，利率的變化也會對銀行凈收入形成一定影響。特別是在市場利率波動較大等情況之下，內(nèi)含期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)更加顯著，對銀行形成選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。因此，在利率市場化的過程中，利率波動浮動的增大，讓銀行所面臨的內(nèi)含期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)越大，這會影響到銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控。在貸款基礎(chǔ)利率（LPR）改革中，內(nèi)含期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)更加突出，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式多樣化，增加了風(fēng)險(xiǎn)的可防控性，這些都是影響商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理效果的重要因素。

3.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

在利率風(fēng)險(xiǎn)中，收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)也十分搶眼，對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控影響較大。在銀行經(jīng)營管理中，收益率曲線的斜率處于變動狀態(tài)，也就是說，在利率市場化的波動中，久期不同的資產(chǎn)便會因?yàn)槭找媛实淖儎?，而出現(xiàn)較大的風(fēng)險(xiǎn)波動，這就會對商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管控形成較大影響。此外，在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)的演變中，又稱之為缺口風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管控中，應(yīng)通過收益率曲線的風(fēng)險(xiǎn)要素的系統(tǒng)分析，強(qiáng)化對風(fēng)險(xiǎn)要素的科學(xué)防范。因此，在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中，應(yīng)積極應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，通過科學(xué)有效的應(yīng)對措施，實(shí)現(xiàn)對收益率曲線等風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。

三、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理問題

當(dāng)前，隨著利率市場化的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)境的日益復(fù)雜，對利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的要求。但是，從實(shí)際來看，一些商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，面對利率風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，缺乏科學(xué)有效的應(yīng)對措施，并且風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不健全、人員素質(zhì)偏低等，都暴露出利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的問題與不足。特別是在新的改革環(huán)境之下，商業(yè)銀行現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理措施及機(jī)制，均表現(xiàn)出較大的不適應(yīng)性，削弱了風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際效能。因此，具體而言，主要有以下幾點(diǎn)問題：

1.風(fēng)險(xiǎn)管控措施欠缺，管控成效不足

利率風(fēng)險(xiǎn)管理的有效構(gòu)建，直接關(guān)系到商業(yè)銀行利率市場風(fēng)險(xiǎn)的防范能力。但是，一些商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管控中，尚未建立完善的管控措施體系，風(fēng)險(xiǎn)防控能力不足，缺乏防控管理能力，導(dǎo)致利率市場對經(jīng)營管理形成了較大影響。首先，銀行對利率市場化的認(rèn)識不到位，在利率風(fēng)險(xiǎn)防控中缺乏良好的管理措施，導(dǎo)致管控成效不足，難以對各風(fēng)險(xiǎn)因子的有效防范;其次，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式多樣化，不同風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及影響不同，銀行在風(fēng)險(xiǎn)防范中，缺乏差異化防控，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對成效不顯著;再次，銀行尚未轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理思維，風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)不足，在諸多領(lǐng)域管控中存在短板，這也是導(dǎo)致利率風(fēng)險(xiǎn)控制效果不想理的主要原因之一。因此，在利率市場改革進(jìn)程中，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，是形成良好管控成效的重要保障。商業(yè)銀行應(yīng)審視新的改革環(huán)境，在提高管控成效、優(yōu)化管控效能等方面，形成良好效果。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不完善，預(yù)警管理欠缺

面對利率市場改革，商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中，應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，并建立完善的預(yù)警管理機(jī)制。但是，從實(shí)際而言，一些商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中，尚未建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，利率風(fēng)險(xiǎn)管理效能不足。一是利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不完善，缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，這不僅影響風(fēng)險(xiǎn)管理效率，同時也不利于良好管理效果的形成;二是預(yù)警管理欠缺，對風(fēng)險(xiǎn)因子缺乏預(yù)警管理措施，風(fēng)險(xiǎn)防控管理不到位;三是利率風(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)出較大的被動性，對于利率市場下的風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識不全，風(fēng)險(xiǎn)管理效果不理想。因此，在利率市場的大環(huán)境之下，銀行建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，是促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的內(nèi)在保障，應(yīng)積極有效推進(jìn)。

3.管理人員素質(zhì)偏低，有待進(jìn)一步提高

商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中，缺乏高素質(zhì)人才隊(duì)伍建設(shè)，管理人員素質(zhì)偏低等問題，對銀行利率市場風(fēng)險(xiǎn)的防控形成較大影響。首先，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理人員綜合素質(zhì)偏低，對新的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)缺乏正確認(rèn)識，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)防控不到位，影響風(fēng)險(xiǎn)防范的實(shí)際效果;其次，一些商業(yè)銀行在人才隊(duì)伍建設(shè)中，缺乏高素質(zhì)綜合型人才的引進(jìn)力度，現(xiàn)有管理人員的素質(zhì)難以滿足利率市場化的風(fēng)險(xiǎn)防范需求;再次，在人才招錄引進(jìn)方面，缺乏對人才隊(duì)伍建設(shè)的重視，且人才培養(yǎng)教育不足，在崗位工作中對新的工作要求表現(xiàn)出較大的不適應(yīng)性。因此，商業(yè)銀行加快風(fēng)險(xiǎn)人才隊(duì)伍建設(shè)，是進(jìn)一步扎牢利率風(fēng)險(xiǎn)防控的重要保障，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)中得到有效落實(shí)。

4.內(nèi)部風(fēng)評體系不完善，缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理效能

在多元化的利率市場環(huán)境中，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)增加，對商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高要求。在貸款基礎(chǔ)利率LPR的改革環(huán)境之下，暴露出商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)評體系的不完善性，對利率風(fēng)險(xiǎn)管理效能形成了較大影響。一方面，商業(yè)銀行在利率市場化等改革中，內(nèi)部風(fēng)評體系尚不完善，在抵御利率風(fēng)險(xiǎn)等方面，缺乏良好的風(fēng)險(xiǎn)管理效果，不利于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)規(guī)避;另一方面，商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)評體系不完善，存在諸多體系漏洞與問題，對利率風(fēng)險(xiǎn)管理形成了較大影響。因此，在新一輪的利率市場化改革進(jìn)程中，商業(yè)銀行應(yīng)審視新的利率市場環(huán)境，通過完善內(nèi)部風(fēng)評體系，強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)管理效能，以更好地適應(yīng)新時期的改革環(huán)境。

四、貸款基礎(chǔ)利率（LPR）在商業(yè)銀行的應(yīng)用

當(dāng)前，人民幣貸款基礎(chǔ)利率（LPR）改革正有序推進(jìn)，我國利率市場改革步入新的階段。商業(yè)銀行在面對貸款基礎(chǔ)利率（LPR）改革中，應(yīng)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)管理思維，在應(yīng)對利率風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)建中，應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，適應(yīng)新時期的發(fā)展需求。如圖所示，是我國信貸利率的傳導(dǎo)渠道。從中可以知道，在市場利率的傳導(dǎo)路徑之下，貸款基礎(chǔ)利率LPR的改革導(dǎo)入，為利率市場進(jìn)程改革提供了新的路徑。

1.內(nèi)部應(yīng)用

在貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的改革當(dāng)中，商業(yè)銀行的內(nèi)部定價模型、內(nèi)部風(fēng)評體系等，均成為商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管控的重要基礎(chǔ)。為此，在貸款基礎(chǔ)利率（LPR）內(nèi)部應(yīng)用的構(gòu)建中，基于利率風(fēng)險(xiǎn)層面的有效控制，是提高商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)防控能力的重要保障，應(yīng)在利率市場改革中得到全面落實(shí)。

（1）建立商業(yè)銀行內(nèi)部定價模型

在新的利率改革環(huán)境之下，貸款基礎(chǔ)利率（LPR）成為商業(yè)銀行最重要的內(nèi)部應(yīng)用，是建立銀行內(nèi)部定價模型的重要基礎(chǔ)。在多元化的市場金融體制中，商業(yè)銀行貸款定價的實(shí)行，需要建立在大數(shù)據(jù)信息的分析之上，通過建立科學(xué)有效的定價模型，以更好地保障商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的有效規(guī)避。首先，貸款利率的生成，需要建立定價模型，在貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的實(shí)施中，保障利率風(fēng)險(xiǎn)的低度運(yùn)行;其次，貸款基礎(chǔ)利率（LPR）在應(yīng)用的過程中，在一定程度上可以彌補(bǔ)短期內(nèi)存所面臨的問題，但也需要銀行在定價模型的構(gòu)建中，保障貸款基礎(chǔ)利率（LPR）實(shí)施的有效性，這是利率風(fēng)險(xiǎn)防控的基本需求。

（2）建立商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)評體系

實(shí)質(zhì)上，貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的應(yīng)用，可促進(jìn)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)評體系的建立。一方面，作為金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行，需要基于風(fēng)險(xiǎn)控制的有效構(gòu)建，保障利率市場改革中的風(fēng)險(xiǎn)防控;另一方面，通過對現(xiàn)有內(nèi)部風(fēng)評體系的優(yōu)化與調(diào)整，將存在的問題與漏洞及時修補(bǔ)，在很大程度上實(shí)現(xiàn)了利率風(fēng)險(xiǎn)的防控，也對商業(yè)銀行提出了更高的新要求。

2.外部應(yīng)用

在外部應(yīng)用中，基于貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的貸款產(chǎn)品開發(fā)，以及商業(yè)銀行定價能力的生成，都在很大程度上體現(xiàn)了貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的外部應(yīng)用價值及所在要點(diǎn)。因此，在外部應(yīng)用要點(diǎn)的分析與評價中，主要在于貸款產(chǎn)品的開發(fā)，以及定價能力的日益完善，這對于利率風(fēng)險(xiǎn)控制十分重要。對于多元化的金融市場環(huán)境，商業(yè)銀行通過利率市場化的改革推進(jìn)，為其外部應(yīng)用價值的優(yōu)化，提供了切實(shí)保障。

（1）貸款產(chǎn)品的開發(fā)

當(dāng)前，隨著金融市場的快速發(fā)展，基于貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的產(chǎn)品開發(fā)，成為商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的重要內(nèi)容。貸款產(chǎn)品的開發(fā)，需要依托于市場、客戶群信息，在貸款基礎(chǔ)利率（LPR）的應(yīng)用中，可以對貸款產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)行不斷優(yōu)化，進(jìn)而更好地為銀行經(jīng)營發(fā)展的有效創(chuàng)設(shè)，提供有力支撐。因此，在外部應(yīng)用中，銀行展開產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)了銀行經(jīng)營能力，同時也為利率風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)防控提供了良好環(huán)境條件。

（2）定價能力的日益完善

實(shí)質(zhì)上，隨著貸款基礎(chǔ)利率LPR改革的不斷推進(jìn)，銀行在定價能力方面日益完善，并且對于市場的把握能力也得到提高，這在很大程度上提高銀行的獲利能力，也為利率風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，提供了切實(shí)有力保障。因此，對于長期而言，貸款基礎(chǔ)利率LPR改革的推進(jìn)，對于銀行戰(zhàn)略發(fā)展能力的提升，起到了重要作用，同時也為銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)防控提供了良好的環(huán)境條件，體現(xiàn)了其外部應(yīng)用的積極面。

五、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施

隨著利率市場化的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)因素增多，對銀行經(jīng)營管理建設(shè)形成了較大影響。面對新的利率制度，在利率風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)中，應(yīng)轉(zhuǎn)變管理思維，在完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、強(qiáng)化預(yù)警能力建設(shè)的過程中，為利率風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)防控提供良好的環(huán)境條件。商業(yè)銀行在利率市場化的進(jìn)程中，要主動適應(yīng)新環(huán)境，轉(zhuǎn)變利率風(fēng)險(xiǎn)管理模式，在完善的機(jī)制體系構(gòu)建中，提高管理水平。因此，在筆者看來，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的有效構(gòu)建，可從以下幾點(diǎn)展開：

1.完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)警管理建設(shè)

利率風(fēng)險(xiǎn)管理是一個系統(tǒng)工程，商業(yè)銀行應(yīng)著力于風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的完善，通過預(yù)警管理建設(shè)，全面提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。一是商業(yè)銀行應(yīng)從新的利率市場環(huán)境，建立健全利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，形成完善的管理制度體系，在系統(tǒng)化、制度化管理建設(shè)中，保障利率風(fēng)險(xiǎn)管理的全面推進(jìn);二是要針對利率風(fēng)險(xiǎn)因子及其表現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)警能力建設(shè)，能夠在預(yù)警分析中，實(shí)現(xiàn)對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效預(yù)警防控;三是要建立完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理程序，在大數(shù)據(jù)預(yù)警分析管控中，強(qiáng)化對風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警識別能力，科學(xué)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，為銀行經(jīng)營管理創(chuàng)設(shè)良好的環(huán)境條件。因此，從風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的完善出發(fā)，通過建立完善的預(yù)警管理體系，為新時期商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供良好的環(huán)境條件。

2.制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

當(dāng)前，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)多樣化，對利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新要求，也進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性與必要性。首先，商業(yè)銀行應(yīng)制定完善的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，能夠針對不同利率風(fēng)險(xiǎn)的形成及表現(xiàn)，制定與之匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，能夠?qū)崿F(xiàn)對利率風(fēng)險(xiǎn)的及時管控，保障利率風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)防范;其次，要建立完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明確管理職責(zé)，在完善的管理體系中，實(shí)現(xiàn)對各風(fēng)險(xiǎn)因素的科學(xué)防控，保障利率風(fēng)險(xiǎn)管控全面落實(shí);最后，完善信用卡業(yè)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)操作，特別是在利率市場化的環(huán)境中，要強(qiáng)化對信用卡業(yè)務(wù)等的審核力度，這對于防范利率風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。因此，應(yīng)從完善的管理措施構(gòu)建出發(fā)，著力于風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，以滿足商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

3.加快人才隊(duì)伍建設(shè)，提高管理能力水平

面對多元化的利率風(fēng)險(xiǎn)因子，實(shí)現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)管控，應(yīng)發(fā)揮好人才的重要作用，這是商業(yè)銀行深化利率風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的關(guān)鍵所在。首先，銀行應(yīng)轉(zhuǎn)變管理思維，認(rèn)識到利率市場的風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。通過強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理能力水平。其次，要強(qiáng)化管理人員的能力。通過教育培訓(xùn)等方式，提高管理人員的專業(yè)能力水平，能夠針對利率市場進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)對各風(fēng)險(xiǎn)因素的科學(xué)防控，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。最后，強(qiáng)化高素質(zhì)綜合型人才的招錄等工作，壯大現(xiàn)有管理隊(duì)伍。特別是對于新的利率制度，應(yīng)加大專業(yè)化管理人才隊(duì)伍建設(shè)，以更好地適應(yīng)時代改革的人才發(fā)展需求。因此，在利率市場風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)面前，要通過人才隊(duì)伍建設(shè)，著力于管理能力水平的提升，以滿足利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

4.完善內(nèi)部風(fēng)評體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平

商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)中，應(yīng)立足現(xiàn)有利率改革環(huán)境，不斷完善內(nèi)部風(fēng)評體系，以更好地適應(yīng)利率改革需求。首先，面對利率市場化改革需求，商業(yè)銀行應(yīng)主動調(diào)整，針對貸款基礎(chǔ)利率LPR的改革需求，建立完善的內(nèi)部風(fēng)評體系，以更好地促進(jìn)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè);其次，商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)評控體系的建設(shè)中，要針對體系漏洞、問題，建立長效性風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高對利率風(fēng)險(xiǎn)的管控水平;最后，在新的利率市場改革進(jìn)程中，要充分基于貸款基礎(chǔ)利率（LPR）等的改革需求，通過建立完善的內(nèi)部風(fēng)評體系，以更好地強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平，適應(yīng)新時期的利率風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境。

六、結(jié)語

綜上所述，在新的改革環(huán)境之下，隨著金融市場的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的利率管理機(jī)制，表現(xiàn)出一定的滯后性，對金融市場發(fā)展形成一定影響。積極推進(jìn)利率市場化改革，是新時期中國金融市場發(fā)展的重要之舉，更是適應(yīng)時代發(fā)展需求的重要體現(xiàn)。在本文研究中，商業(yè)銀行在利率市場化進(jìn)程中，面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)問題突出，對銀行經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管控提出了更高要求。商業(yè)銀行面對利率風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，應(yīng)通過完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施、加快人才隊(duì)伍建設(shè)等措施，夯實(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，全面提高利率市場化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，這符合新時期商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化改革的基本需求。

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作者簡介：

田征，供職于交通銀行股份有限公司湖北省分行。