銀行同業(yè)業(yè)務(wù)智慧化風(fēng)控體系建設(shè)

一、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)與智慧化風(fēng)控體系概述

1.銀行同業(yè)業(yè)務(wù)介紹銀行同業(yè)業(yè)務(wù)作為銀行經(jīng)營的重要領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)范疇廣泛包含了同業(yè)拆借、同業(yè)存款、同業(yè)投資等眾多類型。拿某國有商業(yè)銀行A來說，在同業(yè)拆借業(yè)務(wù)里該銀行根據(jù)自身資金的流動(dòng)性情況和其他金融機(jī)構(gòu)開展短期的資金融通，滿足臨時(shí)的資金需要。這類業(yè)務(wù)有著資金規(guī)模大、交易期限靈活等特性，能夠有效地調(diào)節(jié)銀行之間的資金盈余和短缺優(yōu)化金融資源的配置?；仡櫵陌l(fā)展進(jìn)程，從早期單純的資金調(diào)配逐漸發(fā)展至如今多元化、創(chuàng)新型的業(yè)務(wù)格局，特別是伴隨著金融市場的開放以及利率市場化的推進(jìn)同業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展創(chuàng)新。但與此同時(shí)，業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加也帶來了更多的風(fēng)險(xiǎn)。

2.智慧化風(fēng)控體系內(nèi)涵智慧化風(fēng)控體系乃是應(yīng)對繁雜風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵舉措。其構(gòu)成要素豐富多樣，以大數(shù)據(jù)平臺(tái)作為基礎(chǔ)，整合內(nèi)部和外部的多種來源數(shù)據(jù)，像是客戶的交易流水、信用記錄等等；風(fēng)險(xiǎn)模型運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)之類的算法，針對海量數(shù)據(jù)展開深度挖掘與剖析，精確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的特征。和傳統(tǒng)風(fēng)控不同的是智慧化風(fēng)控在數(shù)據(jù)處理方面實(shí)現(xiàn)了從抽樣分析到全量數(shù)據(jù)處理的轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更具前瞻性能夠提前捕捉到潛在的風(fēng)險(xiǎn)為銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展筑牢了防線。

二、現(xiàn)有系統(tǒng)基礎(chǔ)與合作模式分析

1.銀行內(nèi)評、預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)剖析銀行現(xiàn)有的內(nèi)評系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)乃是風(fēng)險(xiǎn)管控的重要基礎(chǔ)。就內(nèi)評系統(tǒng)來講，其架構(gòu)通常是基于多維度的風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系包含了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等眾多方面。在功能方面通過對客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、信用歷史、行業(yè)地位等信息的綜合剖析，為每一個(gè)客戶或者業(yè)務(wù)生成相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)。在應(yīng)用成果方面，內(nèi)評系統(tǒng)有效地協(xié)助銀行篩選出優(yōu)質(zhì)客戶降低了信用風(fēng)險(xiǎn)。但也存在一定的局限性，比如對新興的業(yè)務(wù)模式適應(yīng)性欠佳，在評估金融科技企業(yè)等創(chuàng)新型客戶時(shí)傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)難以全面地反映出其風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，使評級(jí)不夠精確。

預(yù)警系統(tǒng)主要通過實(shí)時(shí)監(jiān)測各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來發(fā)揮效用。它依靠大數(shù)據(jù)技術(shù)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集和分析，一旦指標(biāo)觸及預(yù)先設(shè)定的預(yù)警閾值就及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出警報(bào)。某股份制銀行A的預(yù)警系統(tǒng)針對同業(yè)業(yè)務(wù)設(shè)定了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)像存貸比、流動(dòng)性覆蓋率等，當(dāng)這些指標(biāo)出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)系統(tǒng)迅速發(fā)出預(yù)警信號(hào)使得銀行能夠提前采取措施應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。然而預(yù)警系統(tǒng)也面臨著預(yù)警閾值設(shè)定困難的問題，閾值設(shè)置得過于寬松可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警滯后。設(shè)置得過于嚴(yán)格，則容易產(chǎn)生過多的誤報(bào)干擾正常的業(yè)務(wù)決策。

風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)則是整合各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，提供綜合的風(fēng)險(xiǎn)分析與決策支持。它具有數(shù)據(jù)整合、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、報(bào)告生成等功能。但風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質(zhì)量和系統(tǒng)兼容性方面存在挑戰(zhàn)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一致，數(shù)據(jù)清洗和整合的工作難度較大，影響了風(fēng)險(xiǎn)分析的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

2.與咨詢研究機(jī)構(gòu)合作模式探討銀行與國內(nèi)聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的咨詢研究機(jī)構(gòu)展開合作，意在憑借外部的專業(yè)力量增強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。常見的合作方式涵蓋項(xiàng)目合作以及長期戰(zhàn)略咨詢。在長期戰(zhàn)略咨詢的合作模式之下，咨詢研究機(jī)構(gòu)為銀行給予持續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。這種合作模式具備明顯的優(yōu)勢，咨詢研究機(jī)構(gòu)具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)能夠給銀行帶來前沿的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法助力銀行迅速提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。同時(shí)通過這樣的合作，銀行還能夠獲取外部市場的最新消息和最佳實(shí)踐案例拓展自身的視野。但合作也遭遇一些難題，例如雙方在溝通協(xié)調(diào)方面或許存在阻礙，銀行內(nèi)部繁雜的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程致使咨詢機(jī)構(gòu)的建議在落地施行過程中可能遭遇阻力。另外合作進(jìn)程中的數(shù)據(jù)安全問題也不容小，銀行需要在共享數(shù)據(jù)的同時(shí)保證核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的保密性和安全性。

三、智慧化風(fēng)控體系關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)

1.客戶識(shí)別與名單管理精準(zhǔn)的客戶識(shí)別以及完備的名單管理乃是智慧化風(fēng)控的根基。在實(shí)際運(yùn)作當(dāng)中，銀行能夠借助大數(shù)據(jù)圖譜技術(shù)破除信息的孤立狀態(tài)整合多種來源的數(shù)據(jù)。拿某股份制商業(yè)銀行B為例，通過構(gòu)建客戶的大數(shù)據(jù)圖譜把企業(yè)的基本信息、工商登記數(shù)據(jù)、稅務(wù)繳納記錄、交易流水等信息相互關(guān)聯(lián)起來形成全面且立體的客戶畫像。在識(shí)別同業(yè)客戶的時(shí)候，不但能夠清晰地展現(xiàn)客戶的股權(quán)結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)還能夠通過圖譜分析挖掘出潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

全機(jī)構(gòu)客戶名單的創(chuàng)建則進(jìn)一步對客戶管理予以規(guī)范。某國有商業(yè)銀行B通過制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和收集流程，整合各個(gè)業(yè)務(wù)部門的客戶信息建立包含所有同業(yè)客戶的大名單。在名單維護(hù)的過程中運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的更新和篩選，將風(fēng)險(xiǎn)特征相似的客戶歸為一類便于有針對性地開展風(fēng)險(xiǎn)評估和管理極大地提升了客戶管理的效率和精準(zhǔn)程度。

2.同業(yè)類型細(xì)分與評級(jí)模型優(yōu)化同業(yè)業(yè)務(wù)種類繁多風(fēng)險(xiǎn)特征各不相同，對同業(yè)類型進(jìn)行細(xì)分并優(yōu)化評級(jí)模型是提高風(fēng)控精準(zhǔn)度的重要環(huán)節(jié)。比方說某國有商業(yè)銀行C依照同業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模以及風(fēng)險(xiǎn)偏好，把同業(yè)劃分為國有大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行以及非銀行金融機(jī)構(gòu)等類別。

針對不同類別的同業(yè)分別構(gòu)建評級(jí)模型，給予不同的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不一樣的權(quán)重。在評級(jí)模型的優(yōu)化方面，引入機(jī)器學(xué)習(xí)算法是一種發(fā)展趨勢。以某股份制商業(yè)銀行C為例它利用深度學(xué)習(xí)算法對大量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，不斷地調(diào)整評級(jí)模型的參數(shù)和指標(biāo)權(quán)重。通過對同業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)、行業(yè)地位等多維度指標(biāo)的動(dòng)態(tài)分析，模型能夠更為準(zhǔn)確地預(yù)測同業(yè)機(jī)構(gòu)的違約概率和風(fēng)險(xiǎn)水平為業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)的依據(jù)。

3.預(yù)警系統(tǒng)完善完善的預(yù)警系統(tǒng)能夠提早捕捉到風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，為銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)贏得時(shí)間。在針對同業(yè)主體的預(yù)警方面某國有商業(yè)銀行D設(shè)定了一連串關(guān)鍵指標(biāo)，像是資本充足率、不良貸款率、流動(dòng)性覆蓋率等等。當(dāng)同業(yè)機(jī)構(gòu)的這些指標(biāo)偏離正常范疇時(shí)，系統(tǒng)馬上發(fā)出預(yù)警。比如，當(dāng)某城商行的資本充足率接近監(jiān)管紅線的時(shí)候，該銀行的預(yù)警系統(tǒng)及時(shí)作出提醒，促使銀行重新評估與該城商行的業(yè)務(wù)合作，施行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施。穿透債項(xiàng)預(yù)警則著重于底層資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

某股份制商業(yè)銀行D在開展同業(yè)投資業(yè)務(wù)的時(shí)候，通過穿透式的管理深入剖析投資債項(xiàng)的底層資產(chǎn)質(zhì)量、現(xiàn)金流狀況以及信用風(fēng)險(xiǎn)。對于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，銀行能夠穿透到基礎(chǔ)資產(chǎn)的層面針對每一筆基礎(chǔ)資產(chǎn)的還款情況、違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。一旦察覺底層資產(chǎn)呈現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)的跡象例如還款逾期、資產(chǎn)質(zhì)量變差等，預(yù)警系統(tǒng)迅速啟動(dòng)阻止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)散。

4.投前投后風(fēng)險(xiǎn)管理功能實(shí)現(xiàn)投前的智慧審查能夠在業(yè)務(wù)開展之前有效地濾除風(fēng)險(xiǎn)。某國有商業(yè)銀行E在同業(yè)投資項(xiàng)目的審查里，運(yùn)用人工智能技術(shù)對項(xiàng)目資料予以快速剖析。借助自然語言處理技術(shù)提取項(xiàng)目的關(guān)鍵信息，和內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫以及外部的市場數(shù)據(jù)加以比對自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。比方說在審查一筆同業(yè)理財(cái)投資項(xiàng)目的時(shí)候系統(tǒng)能夠迅速識(shí)別產(chǎn)品說明書當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)條款，分析投資標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)特征為投資決策提供客觀的參考。投后的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤處理是保障投資安全的重要步驟。某國有商業(yè)銀行F構(gòu)建了投后風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對投資項(xiàng)目的資金流向、收益狀況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤。一旦發(fā)覺風(fēng)險(xiǎn)事件系統(tǒng)即刻啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處理流程，自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)處置方案保證投資資產(chǎn)的安全。

綜上所述銀行同業(yè)業(yè)務(wù)于金融市場里充當(dāng)著關(guān)鍵的角色，其發(fā)展既帶來了機(jī)遇也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。構(gòu)建智慧化的風(fēng)控體系，整合多種來源的數(shù)據(jù)、運(yùn)用先進(jìn)的算法、完善預(yù)警系統(tǒng)等等是提高銀行同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的必然選擇。未來伴隨金融科技的不斷進(jìn)步，智慧化風(fēng)控體系將會(huì)持續(xù)迭代更新為銀行的穩(wěn)健運(yùn)營提供更為堅(jiān)實(shí)的保障。

（作者單位：江蘇銀行股份有限公司徐州分行）