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    判斷函數(shù)凸性的若干方法

    2020-04-16 08:02:12吳菁菁朱永貴
    關(guān)鍵詞:凸性充分性化簡(jiǎn)

    吳菁菁,朱永貴

    (中國(guó)傳媒大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院,北京100024)

    1 引言

    凸函數(shù)是一類基本函數(shù),具有非常好的分析學(xué)性質(zhì),在極值研究、不等式證明、數(shù)學(xué)規(guī)劃、逼近論、變分學(xué)、最優(yōu)控制理論、對(duì)策論等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。本文介紹了判斷多元二次函數(shù)凸性的方法。

    2 基本概念

    定義1.2.1 凸函數(shù):設(shè)函數(shù)f:D?Rn→R,其中D為凸集,對(duì)任意的x,y∈D及任意的實(shí)數(shù)λ∈[0,1]都有f(λx+(1-λ)y)≤λf(x)+(1-λ)f(y),稱f為D上的凸函數(shù)。

    定義1.2.2 嚴(yán)格凸函數(shù):設(shè)函數(shù)f:D?Rn→R,其中D為凸集,對(duì)任意的x,y∈D,x≠y及任意的實(shí)數(shù)λ∈[0,1]都有f(λx+(1-λ)y)<λf(x)+(1-λ)f(y),稱f為D上的嚴(yán)格凸函數(shù)。

    3 定理

    定理1.3.1 設(shè)f在凸集D?Rn上一階連續(xù)可微,則f在D上為凸函數(shù)的充要條件是f(x)≥f(x*)+?f(x*)T(x-x*),?x*,x∈D

    證明:

    必要性:設(shè)f(x)為凸函數(shù),根據(jù)凸函數(shù)的定義,對(duì)任意的x*,x∈S及每個(gè)數(shù)λ∈(0,1),有f(λx+(1-λ)x*)≤λf(x)+(1-λ)f(x*)

    從而得出D+f(x*;x-x*)≤f(x)-f(x*)

    由于f(x)可微,根據(jù)上述式子,則有?f(x*)T(x-x*)≤f(x)-f(x*)

    即f(x)≥f(x*)+?f(x*)T(x-x*)

    充分性:設(shè)對(duì)任意的x*,x∈S,有f(x)≥f(x*)+?f(x*)T(x-x*),令y是x*與x連線上某一點(diǎn),即對(duì)某一個(gè)λ∈(0,1),有y=λx+(1-λ)x*。由于S為凸集,則y∈S,根據(jù)假設(shè),對(duì)于點(diǎn)x*,x,y∈S,下列兩式成立:

    f(x*)≥f(y)+?f(y)T(x*-y),f(x)≥f(y)+?f(y)T(x-y),合并化簡(jiǎn)得到:

    (1-λ)f(x*)+λf(x)≥f(y)+?f(y)T[(1-λ)(x*-y)+λ(x-y)]

    =f(y)+?f(y)T[λx+(1-λ)x*-y]

    =f(y)

    即f(y)≤λf(x)+(1-λ)f(x*)

    上式即f(λx+(1-λ)x*)≤λf(x)+(1-λ)f(x*)

    由凸函數(shù)的定義知f(x)是凸函數(shù)。[2]

    定理1.3.2 設(shè)f在凸集D?Rn上一階連續(xù)可微,則f在D上為嚴(yán)格凸函數(shù)的充要條件是當(dāng)x≠y時(shí)成立f(x)>f(x*)+?f(x*)T(x-x*),?x*,x∈D

    證明:

    必要條件:設(shè)f(x)是嚴(yán)格凸函數(shù),自然f(x)也是凸函數(shù),對(duì)于任意兩個(gè)不同點(diǎn)x*,x∈S,

    經(jīng)整理得出:f(x)>f(x*)+?f(x*)T(x-x*)

    充分性:設(shè)對(duì)任意的x*,x∈S,有f(x)>f(x*)+?f(x*)T(x-x*),令y是x*與x連線上某一點(diǎn),即對(duì)某一個(gè)λ∈(0,1),有y=λx+(1-λ)x*。由于S為凸集,則y∈S,根據(jù)假設(shè),對(duì)于點(diǎn)x*,x,y∈S,下列兩式成立:

    f(x*)>f(y)+?f(y)T(x*-y),f(x)>f(y)+?f(y)T(x-y),合并化簡(jiǎn)得到:

    (1-λ)f(x*)+λf(x)>f(y)+?f(y)T[(1-λ)(x*-y)+λ(x-y)]

    =f(y)+?f(y)T[λx+(1-λ)x*-y]

    =f(y)

    即f(y)<λf(x)+(1-λ)f(x*)

    上式即f(λx+(1-λ)x*)<λf(x)+(1-λ)f(x*)

    由凸函數(shù)的定義知f(x)是嚴(yán)格凸函數(shù)

    定理1.3.3 設(shè)n元實(shí)函數(shù)f在凸集D?Rn上二階連續(xù)可微,則f在D上是凸函數(shù)的充要條件是?2f(x)對(duì)一切x∈D為半正定。

    定理1.3.4 設(shè)n元實(shí)函數(shù)f在凸集D?Rn上二階連續(xù)可微,則f在D上是嚴(yán)格凸函數(shù)的充分條件是?2f(x)對(duì)一切x∈D為正定。其中?2f(x)為Hesse矩陣。

    證明:

    4 應(yīng)用

    4.1 判斷下列函數(shù)的凸性:f(x)=x12+2x22

    方法一:?x,y∈D,D∈Rn,由公式得:f(x)≥f(y)+?f(y)T(x1-y1,x2-y2)T,則

    x12+2x22-y12-2y22-2x1y1+2y12-4x2y2+4y22≥0

    (x1-y1)2+2(x2-y2)2≥0

    因此得到f(x)為凸函數(shù)

    方法二:?f(x)=[2x1,4x2]T

    則λ1=2,λ2=4,可得?2f(x)為正定矩陣,因此f(x)為凸函數(shù)。

    4.2 判斷下列函數(shù)的凸性:f(x)=x12+x22+…xn2

    ?x,y∈D,D∈Rn,由公式得:f(x)≥f(y)+?f(y)T(x1-y1,…,xn-yn)T

    x12+x22+…xn2≥y12+y22+…+yn2+2x1y1-2y12+…+2xnyn-2yn2

    (x1-y1)2+…+(xn-yn)2≥0

    因此得到f(x)為凸函數(shù)。

    4.3 判斷下列函數(shù)的凸性:f(x)=x12+2x22+5x1x2

    方法一:?x,y∈D,D∈Rn,由公式得f(x)≥f(y)+?f(y)T(x1-y1,x2-y2)T,則

    x12+2x22+5x1x2≥y12+2y22+5y1y2+(2y1+5y2)(x1-y1)+(4y2+5y1)(x2-y2)x12+2x22+y12+2y22+5x1x2-2x1y1-5x2y1-5x1y2-4x2y2+5y1y2≥0

    當(dāng)x1=0,y1=0,x2=1,y2=-2時(shí),代入上述不等式左端,所的值小于0,不滿足上述的不等式,因此得到f(x)為非凸函數(shù)。

    方法二:?f(x)=(2x1+5x2,4x2+5x1)

    4.4 判斷下列函數(shù)的凸性:

    f(x)=x12+x22+…+xn2+x1x2+…+x1xn+x2x3+…+x2xn+…+xn-1xn

    證明:?x,y∈D,D∈Rn,由公式得f(x)≥f(y)+?f(y)T(x1-y1,…,xn-yn)T,則

    5 結(jié)論

    若f(x)=ax12+bx22+…+mxn2,其中a,b,…,m∈R,n≥1,則f(x)為凸函數(shù)。

    若f(x)=ax12+bx22+…+mxn2+lx1x2+…+px1xn+…+qxn-1xn

    其中a,b,…,m,…,l,…,p,…,q∈R,n≥1,則f(x)為非凸函數(shù)。

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