統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用

劉麗娟

摘要：隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，若想持續(xù)穩(wěn)定長(zhǎng)久發(fā)展，必須充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析方法在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中作用，有助于提高它們的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有效降低經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，避免企業(yè)遭受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，所以風(fēng)險(xiǎn)管理理念與手段的應(yīng)用可以更好的提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，金融領(lǐng)域中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、借貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的管控更加需要企業(yè)以統(tǒng)計(jì)為導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)分析方法，所以統(tǒng)計(jì)定量分析應(yīng)用研究在我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要闡述我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，探討統(tǒng)計(jì)分析方法在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)這三種風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)分析;風(fēng)險(xiǎn)管理;信貸風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

一、引言

在經(jīng)濟(jì)全球化和信息化以及大數(shù)據(jù)到來(lái)的時(shí)代，統(tǒng)計(jì)在經(jīng)濟(jì)生活中扮演重要角色，成為現(xiàn)代科學(xué)管理中必不可少的強(qiáng)勁工具，無(wú)論是企業(yè)還是金融機(jī)構(gòu)都離不開(kāi)統(tǒng)計(jì)軟件、統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)理論。

金融領(lǐng)域在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，其中操作風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融界公認(rèn)的三大風(fēng)險(xiǎn)因子。若想各項(xiàng)金融活動(dòng)順利開(kāi)展，就必須不斷加強(qiáng)對(duì)這三種風(fēng)險(xiǎn)控制與防范工作，而風(fēng)險(xiǎn)管理是管理科學(xué)的重要分支，是金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的一門(mén)科學(xué)。統(tǒng)計(jì)分析又是實(shí)現(xiàn)良好監(jiān)督、管理科學(xué)化和參與決策的有效手段，所以充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)知識(shí)管控風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)預(yù)測(cè)分析危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率，從而能針對(duì)性地積極采取有效防范措施，有效地保障金融領(lǐng)域的科學(xué)與安全性。

二、統(tǒng)計(jì)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理

統(tǒng)計(jì)是對(duì)大量事物數(shù)量關(guān)系進(jìn)行的綜合匯總，是搜集、整理、分析數(shù)據(jù)的一門(mén)學(xué)科，在經(jīng)濟(jì)生活領(lǐng)域被廣泛運(yùn)用。統(tǒng)計(jì)分析就是定量分析非確定性問(wèn)題的規(guī)律性，使國(guó)民經(jīng)濟(jì)能夠正常有效運(yùn)行、并幫助管理決策者進(jìn)行科學(xué)決策、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、獲取社會(huì)效益的有效科學(xué)方法。

風(fēng)險(xiǎn)就是損失發(fā)生有多大的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)單的說(shuō)是對(duì)實(shí)際損失和潛在損失的有效控制。它是指企業(yè)如何在一個(gè)特定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減到最低的一種管理過(guò)程。也是在降低風(fēng)險(xiǎn)的收益與成本之間進(jìn)行權(quán)衡并采取措施的過(guò)程。現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)而言十分重要。

在目前日趨激烈的金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，操作風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)和金融業(yè)的最重要的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，而且這三種風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性很大，操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，放大信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而當(dāng)流動(dòng)性趨緊的時(shí)候發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的概率又會(huì)增加。因?yàn)槲覈?guó)目前金融市場(chǎng)不斷開(kāi)放、法規(guī)也隨之解禁，均使這三種風(fēng)險(xiǎn)變化波動(dòng)程度越來(lái)越高，因此風(fēng)險(xiǎn)管控愈發(fā)成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。運(yùn)用現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理將這些風(fēng)險(xiǎn)成本及損失最小化、并提升金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，這些都說(shuō)明運(yùn)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控愈來(lái)愈重要。對(duì)這三種風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與測(cè)量和管理少不了統(tǒng)計(jì)理論的支持和統(tǒng)計(jì)分析方法的應(yīng)用。除了使用傳統(tǒng)基本統(tǒng)計(jì)方式的調(diào)查法、因素分析法、SWOT法、概率估計(jì)法等，同時(shí)還要引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法，特別是統(tǒng)計(jì)定量分析技術(shù)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型來(lái)輔助解決風(fēng)險(xiǎn)管控的問(wèn)題具有重要意義。

三、統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中的作用

統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中發(fā)揮著關(guān)鍵且有效的作用。合理地將統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)用到金融風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)管理決策中，使它們有效地結(jié)合在一起，開(kāi)展深入全面的統(tǒng)計(jì)分析調(diào)研工作，有針對(duì)性地把風(fēng)險(xiǎn)管理中長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，快速、科學(xué)、有效地制定解決方法，最大限度地減少企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的各種各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)可能的不良影響減少到最低值，并且降低決策中的錯(cuò)誤幾率，避免可能的損失，提高企業(yè)的附加值，為主要管理決策者做出正確決策提供科學(xué)依據(jù)具有十分重要意義。

首先，統(tǒng)計(jì)分析能有效地降低操作風(fēng)險(xiǎn)資本，釋放資金以提升銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)能。可以為金融機(jī)構(gòu)提供信貸風(fēng)控服務(wù)，提供數(shù)據(jù)信息，在大數(shù)據(jù)建立的基礎(chǔ)之上，對(duì)損失率﹑風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，保證內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的精確性和適用性及一致性，有效識(shí)別犯罪團(tuán)伙欺詐、機(jī)構(gòu)代辦欺騙等高風(fēng)險(xiǎn)行為，幫助金融機(jī)構(gòu)降低金融風(fēng)險(xiǎn)，減少資金損失。

其次，統(tǒng)計(jì)分析對(duì)損失事件發(fā)生的頻率、規(guī)律、嚴(yán)重性和其他相關(guān)信息定期做好追蹤記錄，為操作風(fēng)險(xiǎn)量化分析提供依據(jù)。通過(guò)積累風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，建立長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，為今后采用靈敏度更高、精確度更強(qiáng)的計(jì)量方法做好充分準(zhǔn)備。對(duì)各大金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以利用這些成熟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析方法，去評(píng)估測(cè)量和判斷信用風(fēng)險(xiǎn)，提高金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力，提高信貸審批的速度，使風(fēng)險(xiǎn)最低化。

再次，在商業(yè)信貸審核上可以減少很多主觀因素的干擾，加速提升我國(guó)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品定價(jià)的能力，快速發(fā)展我國(guó)衍生產(chǎn)品金融市場(chǎng)，提高金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管水平，保護(hù)企業(yè)的安全和完整，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)，有助于企業(yè)做出正確的決策。

四、統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

（一）統(tǒng)計(jì)分析在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用

1.目前我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的現(xiàn)狀

金融信貸風(fēng)險(xiǎn)是由市場(chǎng)條件、生產(chǎn)技術(shù)、自然、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)還不夠完善、不夠成熟，金融市場(chǎng)還在不斷的規(guī)范之中，因此抗風(fēng)險(xiǎn)能力較為薄弱，金融部門(mén)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)中，信貸風(fēng)險(xiǎn)是最致命也是最重要的風(fēng)險(xiǎn)，信貸活動(dòng)只要存在，信貸風(fēng)險(xiǎn)就不以人的意志為轉(zhuǎn)移而客觀存在，我國(guó)金融部門(mén)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題較為突出：

首先，重貸輕管。在貸后管理薄弱，金融機(jī)構(gòu)缺乏對(duì)客戶(hù)信貸資金的運(yùn)用情況進(jìn)行跟進(jìn)檢查、監(jiān)督和制約。

其次，缺乏精細(xì)化管理。我國(guó)對(duì)金融信貸風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程研究比較薄弱，只注重單因素研究，并且金融部門(mén)缺乏自己的綜合全面的定價(jià)模型，定價(jià)政策因人而異的情況也較多。

再次，信貸時(shí)間期限管理不到位。忽略客戶(hù)信貸到期后挪用信貸資金，面臨信貸較高風(fēng)險(xiǎn)。

2.如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

統(tǒng)計(jì)分析在零售業(yè)、商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)中有效應(yīng)用可以極大地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展。

（1）零售信貸風(fēng)險(xiǎn)即消費(fèi)者信貸質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)最終影響到公司的收益狀況，或影響到對(duì)應(yīng)的證券或金融產(chǎn)品的價(jià)格。零售業(yè)務(wù)由于單個(gè)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，單個(gè)的違約不會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生很大影響?？蛻?hù)個(gè)體之間相對(duì)獨(dú)立，缺少相關(guān)關(guān)聯(lián)，個(gè)人違約的變化經(jīng)常提前伴隨著消費(fèi)者個(gè)人行為的變化。

在我國(guó)零售業(yè)務(wù)信貸風(fēng)險(xiǎn)中，可以運(yùn)用先進(jìn)的信貸評(píng)分統(tǒng)計(jì)方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。信貸評(píng)分主要通過(guò)統(tǒng)計(jì)量化來(lái)評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)，是一種運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析把信貸申請(qǐng)人相關(guān)信息計(jì)量化，通過(guò)定量化信貸評(píng)分模型，把申請(qǐng)人信息從金融機(jī)構(gòu)或信貸機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)里提取出來(lái)并加以權(quán)重，轉(zhuǎn)化成計(jì)分從而評(píng)估申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)狀況。消費(fèi)者包含房屋擁有狀況、信用卡利用率、信用歷史以及客戶(hù)能否持續(xù)還款或者今后違約的可能性預(yù)測(cè)，都可以充分利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而提高工作效率。

（2）商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)許多金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，屬于最大和最核心的風(fēng)險(xiǎn)，也是最致命的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)信貸的違約概率遭受的損失有許多不確定性因素。它隨著商業(yè)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生而發(fā)生，只要商業(yè)信貸業(yè)務(wù)存在，借貸風(fēng)險(xiǎn)就存在。信貸本身存在許多不確定性損失，會(huì)給金融部門(mén)帶來(lái)負(fù)面影響與關(guān)聯(lián)的鏈?zhǔn)椒从?，商業(yè)信貸機(jī)構(gòu)遵照一定的方式方法有針對(duì)性地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做好事前識(shí)別和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、防范事中風(fēng)險(xiǎn)和化解事后風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于我國(guó)商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)，首先可以運(yùn)用定性方法和法規(guī)進(jìn)行分析——信貸評(píng)估系統(tǒng)。這也是最常用的評(píng)估系統(tǒng)，比如標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，可以評(píng)估債務(wù)人的信用或者某種債權(quán)證券或其他金融債務(wù)上的信用。其次，利用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)模型——KMV模型。目前西方國(guó)家運(yùn)用KMV模型較為廣泛，在我國(guó)也應(yīng)推廣使用，KMV模型主要用以估計(jì)借款企業(yè)違約概率。這個(gè)統(tǒng)計(jì)分析方法的核心是利用股權(quán)市場(chǎng)的相關(guān)信息分析相關(guān)的預(yù)期違約頻率（EDF），而不依賴(lài)于信貸評(píng)分的判斷和歷史交易頻率的平均分析。這樣可以有效通過(guò)違約數(shù)據(jù)庫(kù)，映射出公司實(shí)際的違約頻率。西方國(guó)家有很多利用KMV模型在公司發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)之前判斷出公司信用的變化，它有效地規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。目前巴塞爾協(xié)議也推薦銀行使用KMV模型進(jìn)行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)的量化計(jì)算。

（二）統(tǒng)計(jì)分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

1.我國(guó)目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)價(jià)格（利率，匯率，股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不確定性對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和盈利造成不利影響。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是辨識(shí)、度量、監(jiān)測(cè)和控制或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)可以愿意承受的范圍以?xún)?nèi)，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。

首先，我國(guó)目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)落后。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量統(tǒng)計(jì)模型陳舊，缺乏許多衍生工具，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)處理上受到一定影響。

其次，我國(guó)的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理從國(guó)際比較來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制落后，缺乏全面統(tǒng)一的制度體系，沒(méi)有形成一整套完善、科學(xué)、合理的管理系統(tǒng)。由于長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)的利率、匯率等政策由政府控制，所以金融部門(mén)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理防范的意識(shí)薄弱，缺乏能動(dòng)性。

再次，我國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在外部監(jiān)督管理方面的措施不健全。缺乏有效的外部監(jiān)管機(jī)制模式，潛藏著一定的道德風(fēng)險(xiǎn)。

2.如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

引進(jìn)西方市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，金融創(chuàng)新和金融工程，是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必備工具，目前西方國(guó)家運(yùn)用最廣泛的統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用方法——風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法。

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值統(tǒng)計(jì)分析方法是在一定的置信區(qū)間里，測(cè)定由于市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致某個(gè)證券或整個(gè)資產(chǎn)組合在未來(lái)某個(gè)時(shí)期內(nèi)（比如某一天或十天）可能出現(xiàn)的最大損失值。從統(tǒng)計(jì)角度分析，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法提供了在某個(gè)時(shí)間段，由市場(chǎng)因素導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值潛在變化的概率。

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值統(tǒng)計(jì)方法能夠從整體資產(chǎn)組合的角度，清晰的反映金融資產(chǎn)的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小，在西方金融界得到廣泛使用和認(rèn)可。目前國(guó)際銀行業(yè)巴塞爾委員會(huì)也利用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，來(lái)確定銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)的資本儲(chǔ)備率。除此之外，還有許多統(tǒng)計(jì)方法在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化過(guò)程中被運(yùn)用，如概率論統(tǒng)計(jì)、技術(shù)模擬、大數(shù)定率理論、數(shù)學(xué)編制程序等。

（三）統(tǒng)計(jì)分析在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用

由于我國(guó)金融市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，如何有效管理、在操作風(fēng)險(xiǎn)方面如何加強(qiáng)管理、減少不必要的損失是金融界面臨的主要問(wèn)題。巴塞爾監(jiān)管委員會(huì)（Basel Committee）在2004年發(fā)布了《新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)被列入風(fēng)險(xiǎn)管理框架內(nèi)，對(duì)國(guó)際金融部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和管控有了新的要求。目前從我國(guó)金融部門(mén)來(lái)看，最近幾年，由于操作風(fēng)險(xiǎn)引起的金融案件很多，對(duì)我國(guó)不僅造成了經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的金融秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)也帶來(lái)了影響。所以，科學(xué)正確地識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)，建立準(zhǔn)確有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)分析體系，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平是我國(guó)金融部門(mén)所面臨的重大問(wèn)題。

操作風(fēng)險(xiǎn)是“由于內(nèi)部程序，人員和系統(tǒng)的不完備或失效，或由于外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)”。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是運(yùn)營(yíng)中面臨的最新風(fēng)險(xiǎn)。

1.目前我國(guó)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

20世紀(jì)90年代以后，操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的問(wèn)題在近幾年越來(lái)越明顯，出現(xiàn)很多金融貸款詐騙案。曾經(jīng)在2006年，深圳發(fā)展銀行違規(guī)放貸總額高達(dá)15億元，還有大量資金挪用的違法案件等，這些凸顯了金融部門(mén)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上普遍存在的弊端和漏洞。

首先，存在操作風(fēng)險(xiǎn)管理不正確的理念，重事后管理、輕事前和事中措施防范。

其次，重審計(jì)稽核，輕統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有設(shè)立科學(xué)完善的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)，缺少積累長(zhǎng)時(shí)間的損失依據(jù)數(shù)據(jù);對(duì)一些遭受過(guò)損失的事件發(fā)生發(fā)展的規(guī)律、動(dòng)態(tài)頻數(shù)、以及重要的關(guān)聯(lián)信息定時(shí)跟蹤記載、統(tǒng)計(jì)分析量化的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)依據(jù)不足。

再次，缺乏對(duì)統(tǒng)計(jì)人員在金融操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中所面臨數(shù)據(jù)測(cè)算度量的培訓(xùn)不到位，不能科學(xué)且高質(zhì)量快速搜集和測(cè)算度量操作風(fēng)險(xiǎn)中數(shù)據(jù)的損失。

2.如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

首先，要選取恰當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，運(yùn)用定量統(tǒng)計(jì)分析方法------風(fēng)險(xiǎn)損失模型法，量化風(fēng)險(xiǎn)﹑數(shù)據(jù)化模型是金融部門(mén)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的必不可少的，也是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)起始時(shí)發(fā)生速度快、包括內(nèi)容廣泛﹑搜集損失資料難度較大﹑很難正確判定損失大小，這些因素又影響統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)量化較慢，而風(fēng)險(xiǎn)損失模型法彌補(bǔ)了這方面的不足。

其次，2004年4月26日新巴塞爾協(xié)議要求金融機(jī)構(gòu)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金，相應(yīng)提出了三種方法來(lái)測(cè)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的辦法：指標(biāo)基本法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則法、高級(jí)計(jì)算法。針對(duì)于我國(guó)金融部門(mén)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則法不僅完善了指標(biāo)基本法的漏洞，而且條件不像高級(jí)計(jì)算法那樣嚴(yán)格。在業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、業(yè)務(wù)類(lèi)等等方面比較適合我國(guó)自身業(yè)務(wù)情況，并且這種方法對(duì)于測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的針對(duì)性也比較好，所以我國(guó)目前適合應(yīng)用這種統(tǒng)計(jì)分析方法。

此外，要逐步設(shè)立嚴(yán)密的統(tǒng)計(jì)執(zhí)行順序，要經(jīng)常的針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失率﹑統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大小指標(biāo)做好科學(xué)系統(tǒng)性的統(tǒng)計(jì)分析整理和檢查，確實(shí)保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無(wú)論在內(nèi)部數(shù)值和外部數(shù)值的一致性、準(zhǔn)確性和應(yīng)用性，逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、準(zhǔn)確度高、靈敏度強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)分析計(jì)量方法做準(zhǔn)備。

五、結(jié)論

綜上所述，隨著我國(guó)金融業(yè)的不斷開(kāi)放，信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析方法有了長(zhǎng)足的發(fā)展，無(wú)論是企業(yè)還是金融部門(mén)，都無(wú)法與統(tǒng)計(jì)應(yīng)用技術(shù)脫離開(kāi)來(lái)，企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的建設(shè)在不斷地加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的逐步建立，并在這些大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)建統(tǒng)計(jì)模型以評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的多樣化管控還需要企業(yè)既要以統(tǒng)計(jì)為導(dǎo)向的分析方法，也需要結(jié)合一些非量化分析和風(fēng)險(xiǎn)管理框架，融合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)并從企業(yè)整體上去管控和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并把金融創(chuàng)新和金融工程運(yùn)用到風(fēng)險(xiǎn)管理中，因此統(tǒng)計(jì)定量分析研究與應(yīng)用在我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理中有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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