利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行成本效率的影響

陳夢(mèng)非 肖振興

摘 要：自2015年中國(guó)人民銀行放開(kāi)存款利率上限以來(lái)，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革取得了一定成績(jī)，并對(duì)中小商業(yè)銀行的成本效率造成了一定的影響?；谥行∩虡I(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)變量，包括存貸比、不良貸款率、非利息收入占比以及資產(chǎn)收益率等指標(biāo)，從相關(guān)性上分析利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行成本效率的影響，并提出中小商業(yè)銀行應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)把控、經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)模式以及不良資產(chǎn)的控制上防范和避免利率市場(chǎng)化的負(fù)面影響。

關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化；成本效率；不良貸款率

中圖分類號(hào)：F832 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2018）20-0151-01

引言

我國(guó)的利率市場(chǎng)化初始于1996年中國(guó)人民銀行放開(kāi)對(duì)同行拆借利率的管制，此后，中國(guó)人民銀行于2013年對(duì)貸款利率下限全面放開(kāi)管制，并于2015年放開(kāi)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的存款利率上限管制，從根本上改革了我國(guó)的金融體制，促成了我國(guó)利率市場(chǎng)化的成功改革。近年來(lái)，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革雖卓有成效，但欲建立健全的利率市場(chǎng)化體系，仍然任重而道遠(yuǎn)。

我國(guó)實(shí)行利率市場(chǎng)化以后，中小商業(yè)銀行可根據(jù)市場(chǎng)狀況自主制定利率，這對(duì)于中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，既給予其增長(zhǎng)利潤(rùn)機(jī)會(huì)，又增加了其經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)中小商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效率時(shí)會(huì)衍生出更多的金融產(chǎn)品，如何對(duì)其進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理、如何降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制不良資產(chǎn)、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，是中小商業(yè)銀行面臨的重大問(wèn)題。中小商業(yè)銀行不同于國(guó)有銀行，在資金上、技術(shù)上、管理上和人員上中小商業(yè)銀行基礎(chǔ)較薄弱，提升競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的有力途徑，就是提高利率。因而，分析利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行的成本效率的影響對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有重大作用。

一、利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行成本效率影響分析

分析利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行的影響，主要從銀行內(nèi)部相關(guān)變量如存貸比、不良貸款率、非利息收入占比以及資產(chǎn)收益率等進(jìn)行分析。其中，存貸比、資產(chǎn)收益率對(duì)中小商業(yè)銀行成本效率有正向影響，而非利息收入占比、不良貸款率則與銀行成本效率顯著負(fù)相關(guān)。

1.不良貸款率（NLR—non-performingloanratio）。不良貸款率越高，中小商業(yè)銀行成本效率越低。原因在于不良貸款率的升高會(huì)對(duì)銀行年終盈余額有一定的沖擊，會(huì)降低銀行的資金周轉(zhuǎn)速度，惡化銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)造成中小商業(yè)銀行存貸款利差變小，激化了銀行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

2.非利息收入占比（NIRR—Non-interestincomeratio）對(duì)中小商業(yè)銀行的成本效率的影響呈反相關(guān)。中小商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)的豐富和創(chuàng)新上，需要引進(jìn)或開(kāi)發(fā)新技術(shù)，需要投入大量的精力、成本和時(shí)間。開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，高投入低產(chǎn)出的情況屢見(jiàn)不鮮，這對(duì)中小商業(yè)銀行的成本效率有消極影響。

3.資產(chǎn)收益率（ROA—？Returnonassets）與商業(yè)銀行的成本效率之間相關(guān)性為正向相關(guān)。即中小商業(yè)銀行成本營(yíng)利能力越強(qiáng)，資產(chǎn)收益率越高，中小商業(yè)銀行越能充分利用金融資源提高成本效率。

4.存貸比（LTD—loan-to-depositratio）和與商業(yè)銀行的成本效率之間相關(guān)性為正向相關(guān)。存貸比比值越高，表明中小商業(yè)銀行發(fā)放貸款數(shù)就越多；在合理控制不良貸款率的基礎(chǔ)上，良性貸款越多，表明銀行利潤(rùn)越高，盈利越多，對(duì)中小商業(yè)銀行成本效率的提高有積極影響。

二、中小商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展對(duì)策建議

針對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)中小商業(yè)銀行帶來(lái)的消極影響，提出以下方面建議。

1.優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，革新業(yè)務(wù)模塊。利率市場(chǎng)化以后，中小商業(yè)銀行的存款和貸款利差變小，隨著銀行規(guī)模和業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)也在加劇。中小商業(yè)銀行可創(chuàng)新業(yè)務(wù)模塊，豐富業(yè)務(wù)類型，充分利用自身地靈活性和自主性，針對(duì)不同的客戶群體提供多層次的服務(wù)，尤其在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)上大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。利率市場(chǎng)化以后，中小商業(yè)銀行擁有存貸款利率的自主決定權(quán)，因此會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)利率的變化，動(dòng)態(tài)性地調(diào)整利率，使得存貸款利率浮動(dòng)更加頻繁和劇烈，因而中小商業(yè)銀行的成本效率也會(huì)受到一定程度的影響。所以，中小商業(yè)銀行要高度重視利率傳導(dǎo)渠道，積極主動(dòng)地建立、維護(hù)和更新本銀行的大數(shù)據(jù)庫(kù)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)體系。此外，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理，可從以下兩方面著手。一是培養(yǎng)專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理人才。我國(guó)銀行業(yè)在預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)上與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，目前我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要是通過(guò)構(gòu)建模型的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和評(píng)估，對(duì)銀行業(yè)書記數(shù)據(jù)的收集、整理以及專業(yè)化模型的構(gòu)建和分析上，尚缺乏技術(shù)型人才，因而，中小商業(yè)銀行應(yīng)該注重行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，并注重對(duì)現(xiàn)有人員潛能的開(kāi)發(fā)。二是在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)代化的信息技術(shù)。要加快構(gòu)建銀行業(yè)大數(shù)據(jù)庫(kù)，利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極收集和獲取真實(shí)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行更新和維護(hù)，以更有效、高效地控制利率。

3.加大資產(chǎn)控制力度，降低不良貸款率。利率市場(chǎng)化以后中小商業(yè)銀行為獲取更高的利潤(rùn)而降低貸款利率，重視貸款數(shù)量而忽視貸款質(zhì)量。而中小商業(yè)銀行的多數(shù)客戶多為“中小企業(yè)”，中小企業(yè)由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力較薄弱，違約風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致其不良貸款持續(xù)增多，加大了中小商業(yè)銀行的債務(wù)成本，危及中小商業(yè)銀行的正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，在資產(chǎn)控制上，中小商業(yè)銀行應(yīng)慎重進(jìn)行資料審查，貸款發(fā)放后定期跟蹤、監(jiān)管并強(qiáng)化控制力度，并動(dòng)態(tài)性地將信貸情況反饋給銀行，做好存檔。此外，中小商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)貸款的等級(jí)進(jìn)行合理分類，完善客戶資金數(shù)據(jù)信息庫(kù)，全方位科學(xué)分析客戶信息，減少不良貸款，盡量避免壞賬、呆賬的出現(xiàn)。

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