試論利率市場(chǎng)化與農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)控制

塞娜　張海燕

【摘 要】利率市場(chǎng)化加劇了金融機(jī)構(gòu)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)格局形成了巨大沖擊，作為農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的農(nóng)村商業(yè)銀行，在利率市場(chǎng)化條件下如何做好風(fēng)險(xiǎn)控制，是其經(jīng)營(yíng)發(fā)展中面臨的重要問(wèn)題。面對(duì)利率市場(chǎng)化所帶來(lái)的影響，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，發(fā)展多元化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系等措施來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

【關(guān)鍵詞】利率市場(chǎng)化；農(nóng)村商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)控制

1.利率市場(chǎng)化對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的影響

1.1農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨新的考驗(yàn)

隨著利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步深化，將全面放開(kāi)被政府管控多年的利率政策，銀行業(yè)將逐步邁入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，這必然沖擊到盈利結(jié)構(gòu)以傳統(tǒng)存貸款利差為主的農(nóng)村商業(yè)銀行。為了應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化，通常采取提高存款利率，降低貸款利率這種方式來(lái)進(jìn)行資金的融通，這樣勢(shì)必會(huì)造成不斷增大融資成本，嚴(yán)重?cái)D壓利潤(rùn)空間，使經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨新的考驗(yàn)和壓力。

1.2傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)化的發(fā)展之間的矛盾

一直以來(lái)，農(nóng)村商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)都是傳統(tǒng)的存貸，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)取決于利息收入，業(yè)務(wù)發(fā)展主要依賴于農(nóng)戶存貸款，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一。隨著利率市場(chǎng)化的逐步放開(kāi)，單一的存貸款利息差顯然再也不能滿足農(nóng)村商業(yè)銀行生存的需要，如果農(nóng)村商業(yè)銀行不深入調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力拓展中間業(yè)務(wù)，將難以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)化的考驗(yàn)。

1.3潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)逐步增加

隨著利率市場(chǎng)的全面放開(kāi)，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。與其他商業(yè)銀行相比，農(nóng)村商業(yè)銀行將面臨著更為嚴(yán)重的不確定性因素。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，農(nóng)村商業(yè)銀行如果僅僅通過(guò)提高利率來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)損失，結(jié)果反倒是刺激了冒險(xiǎn)者的信貸需求，同時(shí)排擠了正常利率水平的合格貸款需求者，從而導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體水平的下降，同時(shí)提高了信用風(fēng)險(xiǎn)。這就可能導(dǎo)致進(jìn)一步增加不良資產(chǎn)，加劇農(nóng)村商業(yè)銀行甄別信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力。

1.4農(nóng)村商業(yè)銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為利率風(fēng)險(xiǎn)

由于利率市場(chǎng)化，農(nóng)村商業(yè)銀行不僅需要面臨傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，而且利率風(fēng)險(xiǎn)也將加大，流動(dòng)性管控更加困難。隨著利率市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，利率風(fēng)險(xiǎn)和管理利率風(fēng)險(xiǎn)的難度都會(huì)逐步增加。在這種情況下，我們必須綜合考慮利率波動(dòng)對(duì)自身資金以及利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)策略的影響。利率管理不僅是涉及自身資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)，更重要的是成為一種業(yè)務(wù)發(fā)展的策略。

2.農(nóng)村商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化條件下的風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策

利率市場(chǎng)化是我國(guó)金融體制改革縱深發(fā)展的必然，它在為農(nóng)村商業(yè)銀行帶來(lái)考驗(yàn)的同時(shí)，也激勵(lì)著農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)造條件拓展生存和發(fā)展空間。

2.1建立利率市場(chǎng)化管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

目前農(nóng)村商業(yè)銀行存在很多的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，一方面要提高資本的充足率，增強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；另一方面，要實(shí)施多元化戰(zhàn)略，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的多樣性和領(lǐng)域的廣泛化。在市場(chǎng)化條件下，應(yīng)該盡快建立利率市場(chǎng)化管理體系。第一，要主動(dòng)進(jìn)行利率管理。把應(yīng)對(duì)利率雙向浮動(dòng)與深化改革同步進(jìn)行。在積極推進(jìn)農(nóng)商行改制基礎(chǔ)上，要設(shè)立利率風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度，制定嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程和監(jiān)控約束機(jī)制，注重收集各種信息，分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率變化和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，自行調(diào)整和實(shí)施適合市場(chǎng)需要的利率。第二，要建立信息評(píng)價(jià)決策機(jī)制。重視對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策信息的分析研究，提高對(duì)利率走向預(yù)測(cè)的前瞻性和準(zhǔn)確性。建立一套科學(xué)、合理、靈活的利率定價(jià)決策機(jī)制，提高決策水平。

2.2調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力

農(nóng)村商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)都是傳統(tǒng)的存貸，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較單一。利率市場(chǎng)化后，企業(yè)和個(gè)人客戶由于對(duì)期限、利率、風(fēng)險(xiǎn)程度、流動(dòng)性等需求不同，將對(duì)存貸款產(chǎn)品提出更高的要求，農(nóng)村商業(yè)銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)越來(lái)越大。同時(shí)，由于中間業(yè)務(wù)的不發(fā)達(dá)，農(nóng)村商業(yè)銀行缺乏有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段。在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)利率化過(guò)程中，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新，推出適應(yīng)客戶需求的金融工具和產(chǎn)品，大力拓展中間業(yè)務(wù)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。如投資理財(cái)、提供擔(dān)保、代理保險(xiǎn)、代理基金等，拓展廣闊的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)空間，不斷開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)多元化的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和收益結(jié)構(gòu)，從而有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)村金融服務(wù)需求日趨多元化的實(shí)際，不斷強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓和創(chuàng)新意識(shí)，以客戶為中心，自覺(jué)、主動(dòng)地為客戶提供一流的產(chǎn)品和開(kāi)展全方位、個(gè)性化、交互式的服務(wù)，最大限度地滿足不同客戶的金融需求。增強(qiáng)信貸服務(wù)的針對(duì)性和有效性，推廣多種有效的抵質(zhì)押方式和擔(dān)保授信方式，增加新的信貸品種，解決貸款“兩難”問(wèn)題；在有效滿足“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展合理資金需求的前提下，統(tǒng)一調(diào)度和使用富余資金，通過(guò)組織社團(tuán)貸款，支持收益穩(wěn)定可靠、資金收回有保障的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加新的收益點(diǎn)；以抓好各類代理業(yè)務(wù)為突破口，發(fā)展中間業(yè)務(wù)，通過(guò)銀銀合作、銀保合作等形式，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面。

2.3提升金融產(chǎn)品定價(jià)能力

利率市場(chǎng)化條件下，貨幣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素是存貸利率。存貸款利率利潤(rùn)空間下降，農(nóng)村商業(yè)銀行的生存空間就會(huì)相應(yīng)變得狹小。在應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化時(shí)，農(nóng)村商業(yè)銀行如果因定價(jià)策略不夠清楚明確，僅僅通過(guò)高于平均水平的存款利率來(lái)招攬儲(chǔ)戶，必然會(huì)導(dǎo)致更高風(fēng)險(xiǎn)貸款的投放，從而導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展面臨更巨大的利率風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而造成惡性循環(huán)。因此，積極開(kāi)展金融產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的建設(shè)，加快完善存貸定價(jià)機(jī)制、服務(wù)定價(jià)機(jī)制和授權(quán)定價(jià)機(jī)制，自然而然成為農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的迫切要求。農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在市場(chǎng)基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上參照合理的成本收益方法確定自己的基準(zhǔn)利率水平，在確定存貸款利率水平時(shí)，還應(yīng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、費(fèi)用分?jǐn)偂⒖蛻糇尷椂?、產(chǎn)品收益相關(guān)性及因提前還款、違約和展期等導(dǎo)致的必要的價(jià)格調(diào)整等因素，最終確定價(jià)格水平。

2.4深化改革步伐，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

利率市場(chǎng)化的步伐已在我們的國(guó)家大步邁開(kāi)，但是，由于不完善的治理結(jié)構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，加之缺乏有效的防范風(fēng)險(xiǎn)工具等多方面原因，利率風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題始終未能列入農(nóng)村商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)管理中，尤其是近年，雖然貸款利率逐步市場(chǎng)化，但農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理層的意識(shí)未能及時(shí)跟進(jìn)，導(dǎo)致缺少管理利率風(fēng)險(xiǎn)的方法、經(jīng)驗(yàn)、手段和人才。因此，對(duì)于農(nóng)村商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，必須深入改革，從單純關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到既關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)又關(guān)注利率風(fēng)險(xiǎn)的軌道上來(lái)，全面實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略?？茖W(xué)的利率研究與決策機(jī)制的制定，有利于實(shí)行以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為中心的資產(chǎn)負(fù)債管理。以往的農(nóng)村商業(yè)銀行利率政策由于處于央行的管制之下，從業(yè)人員就會(huì)缺乏利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)基本原理和控制技術(shù)的專業(yè)知識(shí)也相對(duì)匱乏。因此，在推動(dòng)利率市場(chǎng)化的過(guò)程中，農(nóng)村商業(yè)銀行必須著力培訓(xùn)從業(yè)人員的金融知識(shí)，提升金融知識(shí)的儲(chǔ)備，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)；同時(shí)還要加強(qiáng)與高等金融院校的人才培養(yǎng)合作，積極引進(jìn)高素質(zhì)，打造專業(yè)化的優(yōu)秀人才，增加行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。

3.結(jié)論

總之，利率市場(chǎng)化步伐的加快，對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)，只要我們準(zhǔn)備充分、措施得當(dāng)，不但能夠化解由此帶來(lái)的不利影響，還能夠增強(qiáng)我們地方性小法人金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展活力，提升自身的經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)影響力。 [科]

【參考文獻(xiàn)】

[1]任常青.農(nóng)村金融利率市場(chǎng)化問(wèn)題探討[J].中國(guó)農(nóng)村信用合作，2007（7）.