借“數(shù)”智探，建設(shè)金融機構(gòu)賬戶動態(tài)分類分級體系

部分金融機構(gòu)在建設(shè)賬戶分類分級體系的過程中，執(zhí)行“一刀切”式限額，對業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不良影響。如何充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)智能技術(shù)，建立動態(tài)的分類分級機制，差異化賦予合理的交易限額，是金融機構(gòu)亟待解決的問題

2023年，我國公安部共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件43.7萬起，緊急攔截涉案資金3288億元，電信詐騙占我國刑事案件的比例超過60%，成為第一大刑事案件類型。在反電詐“斷卡斷鏈”行動中，金融機構(gòu)承擔(dān)著切斷電詐資金鏈的重要職責(zé)，而賬戶分類分級體系建設(shè)則是金融機構(gòu)反電詐工作的重要手段。

當前，部分金融機構(gòu)在建設(shè)賬戶分類分級體系的過程中，執(zhí)行“一刀切”式限額，對業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不良影響。如何充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)智能技術(shù)，建立動態(tài)的分類分級機制，差異化賦予合理的交易限額，是金融機構(gòu)亟待解決的問題。

賬戶分類分級管理的必要性

賬戶分類分級管理是金融監(jiān)管的重要組成部分，旨在通過科學(xué)分類分級管理，提升賬戶風(fēng)險防控能力，同時保障正常用戶的支付便利。賬戶分類分級建設(shè)是金融機構(gòu)業(yè)務(wù)精細化管理的必然要求。

在分類分級體系缺失的情況下，金融機構(gòu)對賬戶的管理粒度較粗。例如，把海量賬戶定義為睡眠戶和低價值客戶，對此類賬戶進行“一刀切”式的凍結(jié)或限額，既容易引起輿情，也無助于風(fēng)險管控?？茖W(xué)的分類分級，是基于大數(shù)據(jù)智能化技術(shù)，充分結(jié)合客戶的風(fēng)險、價值和支付訴求，對賬戶進行合理評級，風(fēng)險賬戶進行提前管控，優(yōu)質(zhì)賬戶提供更高品質(zhì)的金融服務(wù)，能幫助金融機構(gòu)更深刻地理解客戶需求，提升業(yè)務(wù)競爭力。

在行業(yè)實踐中，賬戶動態(tài)分類分級體系建設(shè)可以細分為動態(tài)分類分級模型建設(shè)和差異化限額模型建設(shè)兩個環(huán)節(jié)。

賬戶動態(tài)分類分級模型體系建設(shè)要點

動態(tài)分類分級模型是基于大數(shù)據(jù)智能建模技術(shù)，通過細分客戶群體，綜合評定賬戶風(fēng)險等級，從“好、壞”兩個視角將賬戶按照可信、正常、關(guān)注、可疑、禁止等級別進行分類，在賬戶開戶和存續(xù)期開展評級，提升賬戶風(fēng)險管理質(zhì)效。

其中，賬戶開戶評級模型是在賬戶開立階段，從開戶環(huán)境、信息真實性、提交資料豐富程度、資信水平、行內(nèi)其他賬戶情況、行內(nèi)資產(chǎn)情況等方面進行智能模型建設(shè)，根據(jù)金融機構(gòu)風(fēng)險偏好設(shè)置合理的評分區(qū)間，把賬戶分成多個層級，并給出開戶建議。而賬戶存續(xù)期評級模型則實在賬戶存續(xù)階段，從信息變更情況、交易方式、交易規(guī)模、交易對手、交易頻率、交易環(huán)境、交易關(guān)聯(lián)性等方面進行挖掘，根據(jù)金融機構(gòu)風(fēng)險偏好設(shè)置評分區(qū)間，把賬戶分成多個層級，動態(tài)調(diào)整賬戶管控策略。

賬戶的差異化限額模型建設(shè)要點則主要集中在限額模型、額度設(shè)計、限額調(diào)整機制等幾個方面。

其中，限額模型是根據(jù)客戶價值（主要通過賬戶價值、客戶貢獻度、賬戶活躍度、賬戶穩(wěn)定性等指標）建立評分模型，定期綜合判斷客戶對行內(nèi)的價值貢獻，按高價值、中價值、低價值客戶進行劃分。額度設(shè)計是根據(jù)綜合賬戶分類分級結(jié)果和客戶價值等級結(jié)果，動態(tài)計算賬戶交易限額。原則上，客戶價值等級越高、風(fēng)險等級越低，限額設(shè)置越高；反之，價值等級越低、風(fēng)險等級越高，限額設(shè)置越低。基于評級的差異，限額設(shè)置應(yīng)充分拉開差距。限額等級數(shù)量可以基于行內(nèi)限額管理和風(fēng)險偏好進行設(shè)計。限額調(diào)整機制的制定則是根據(jù)賬戶限額設(shè)定，既不可“一刀切”，也不可一成不變，需要基于賬戶交易行為的變化動態(tài)調(diào)整。調(diào)整周期可以基于行內(nèi)限額管理的偏好進行設(shè)計，如半年調(diào)整、每月調(diào)整、每日調(diào)整。需要注意的是，限額動態(tài)調(diào)整需借助智能化分類分級平臺進行自動化調(diào)整，減少限額管理的成本。

大數(shù)據(jù)智能技術(shù)在賬戶分類分級體系建設(shè)中的應(yīng)用

科學(xué)的分類分級體系需要建立在大數(shù)據(jù)智能化技術(shù)之上。分類分級模型應(yīng)用機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)，挖掘金融賬戶數(shù)據(jù)深層價值，通過特征工程形成數(shù)以萬計的特征因子，借助智能算法，自動學(xué)習(xí)黑白樣本的特征差異，自訓(xùn)練形成智能分級模型和限額模型，大幅提升模型的準確率和覆蓋率。知識圖譜技術(shù)通過圖數(shù)據(jù)庫技術(shù)，建立金融賬戶之間的多層潛在關(guān)系，挖掘關(guān)聯(lián)特征，提升分類分級模型風(fēng)險特征和價值特征的識別深度，提高分類分級模型的區(qū)分度。智能決策技術(shù)綜合應(yīng)用規(guī)則決策、模型決策和圖決策的能力，實現(xiàn)分類分級模型的深層決策能力；并通過把事中和事后決策技術(shù)融合，實現(xiàn)分類分級體系多場景評級需求。如在開戶環(huán)節(jié)進行事中評級，決定能否正常開戶；在賬戶存續(xù)期環(huán)節(jié)實現(xiàn)按月或按日評級能力，實現(xiàn)評級和限額管理的動態(tài)化。

大數(shù)據(jù)智能技術(shù)在分類分級體系建設(shè)過程中的深度應(yīng)用，對金融機構(gòu)的數(shù)字化建設(shè)能力提出了較高的要求。一方面，金融機構(gòu)需建設(shè)高性能的大數(shù)據(jù)平臺，對全機構(gòu)數(shù)據(jù)進行標準化，形成成熟的數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)應(yīng)用的能力；另一方面，金融機構(gòu)還需加強數(shù)字化人才隊伍建設(shè)，組建大數(shù)據(jù)團隊和模型建設(shè)團隊，為全機構(gòu)提供數(shù)據(jù)智能化服務(wù)。

面對越來越多的電信詐騙案件，金融機構(gòu)進行分類分級體系建設(shè)是反電詐的重要手段，可以達到提前預(yù)防的效果?？茖W(xué)的分類分級體系，需要金融機構(gòu)具備完善的大數(shù)據(jù)智能技術(shù)，建立成熟的人才隊伍。因此，金融機構(gòu)不僅要充分認識到科學(xué)分類分級體系的重要性，提升數(shù)字化和智能化技術(shù)能力，建立動態(tài)分類分級模型和差異化限額模型；面對不同風(fēng)險、不同價值的客戶，還應(yīng)設(shè)置差異化的限額，即高風(fēng)險客戶設(shè)置低限額，低風(fēng)險客戶設(shè)置高限額，既滿足正?？蛻舻娜粘ＶЦ缎枨?，又對電詐風(fēng)險進行事前管控，實現(xiàn)風(fēng)險和支付體驗的平衡。

（作者單位：浙江邦盛科技股份有限公司）