芻議金融科技背景下商業(yè)銀行信用風險管理

摘 要：隨著信息技術的快速發(fā)展，各行各業(yè)都享受到了信息技術的紅利。對于商業(yè)銀行而言，金融科技能夠突破傳統(tǒng)商業(yè)模式的限制，幫助商業(yè)銀行構建新型經(jīng)營戰(zhàn)略以及風控體系等?；诖?，本文首先對商業(yè)銀行金融科技與信用風險進行了概述，然后分析了商業(yè)銀行在金融科技背景下信用風險管理存在的問題，最后提出一系列優(yōu)化策略。

關鍵詞：商業(yè)銀行；金融科技；信用風險

一、商業(yè)銀行金融科技與信用風險概述

（一）金融科技的內涵

金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術創(chuàng)新，全面應用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結算等六大金融領域，是金融業(yè)未來的主流趨勢。金融科技主要包括大數(shù)據(jù)金融、人工智能金融、區(qū)塊鏈金融和量化金融四個核心部分。其中，大數(shù)據(jù)金融重點關注金融大數(shù)據(jù)的獲取、儲存、處理分析與可視化；人工智能金融主要借用人工智能技術處理金融領域的問題，包括股票價格預測、評估消費者行為和支付意愿、信用評分、智能投顧與聊天機器人、保險業(yè)的承保與理賠、風險管理與壓力測試、金融監(jiān)管與識別監(jiān)測等；區(qū)塊鏈技術是一種去中心化的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，是數(shù)字世界里一切有價物的公共總賬本，是分布式云計算網(wǎng)絡的一種具體應用，它將直接改變互聯(lián)網(wǎng)的治理機制，最終徹底顛覆現(xiàn)有底層協(xié)議，導致互聯(lián)網(wǎng)金融的智能化、去中心化，并產(chǎn)生基于算法驅動的金融新業(yè)態(tài)，一旦成熟的區(qū)塊鏈技術落地金融業(yè)，形成生態(tài)業(yè)務閉環(huán)，則金融交易可能會出現(xiàn)接近零成本的金融交易環(huán)境；量化金融以金融工程、金融數(shù)學、金融計量和金融統(tǒng)計為抓手開展金融業(yè)務，它和傳統(tǒng)金融最大的區(qū)別在于其始終強調利用數(shù)理手段和計量統(tǒng)計知識，定量而非定性地開展工作，其主要金融場景有高頻交易、算法交易、金融衍生品定價以及基于數(shù)理視角下的金融風險管理等。

（二）商業(yè)銀行信用風險

商業(yè)銀行信用風險是指商業(yè)銀行的交易對象因各種原因直接違約給商業(yè)銀行造成的風險，或者交易對象因第三方評級機構做出的違約可能性變化，從而給商業(yè)銀行帶來信用風險的可能。如三方信用評級降低、投資項目失敗等，引起其發(fā)行債券或股票價格降低。本文主要探究商業(yè)銀行信貸領域的信用風險。

（三）商業(yè)銀行信用風險管理中金融科技的作用

隨著金融科技的深入發(fā)展，其在商業(yè)銀行信用風險管理中發(fā)揮的作用日益凸顯。

第一，提高風險識別能力。在金融科技的支持下，商業(yè)銀行可以對客戶海量數(shù)據(jù)實施實時追蹤，將數(shù)據(jù)中的價值挖掘出來，然后再納入信用數(shù)據(jù)之中，這有利于提高授信速度并提升授信決策的精準性，同時，在實時跟蹤和監(jiān)測的情況下，一旦出現(xiàn)風險，商業(yè)銀行也能及時發(fā)現(xiàn)，并提出應對方案。

第二，簡化信貸審批流程?，F(xiàn)如今，越來越多的商業(yè)銀行開始將金融科技應用于日常經(jīng)營和管理過程中，貸款流程因此變得更加簡單[1]。大量冗余環(huán)節(jié)被剔除，新的流程更加合理，信息處理和分析效率大幅提高，商業(yè)銀行內部信息不對稱問題得以解決，信貸風險發(fā)生率有所下降。

第三，提升客戶服務質量。在金融科技的助力下，商業(yè)銀行可以使用信息技術實現(xiàn)動態(tài)信用評估。比如，商業(yè)銀行可以借助大數(shù)據(jù)技術建立數(shù)字化模型，分析客戶的信用等級，了解客戶的實際情況，進而有針對性地為客戶提供服務，不僅能夠減輕商業(yè)銀行工作人員的壓力，還能提高服務質量。

第四，提高信用風險管理效率。金融科技基于信息化技術而誕生，在云計算、人工智能等信息技術的作用下，商業(yè)銀行可以搭建更加完善的風險監(jiān)測和預警系統(tǒng)，并針對風險項合理設置風險閾值。如果風險超過了該閾值，系統(tǒng)就會自動報警，商業(yè)銀行可以根據(jù)報警信息及時制定有針對性的應對策略，使得風險管理成效更高。

（四）商業(yè)銀行信用風險管理中應用金融科技的主要表現(xiàn)

現(xiàn)階段，金融科技已經(jīng)逐步受到了商業(yè)銀行的廣泛認可，應用范圍也不斷擴大，其在信用風險管理中的應用主要涉及信用評估、貸款定價領域。

1.信用評估

在金融科技時代，商業(yè)銀行可以使用信息技術實現(xiàn)精準授信。如應用大數(shù)據(jù)技術分析客戶的風險偏好，研究其興趣愛好以及消費數(shù)據(jù)等，對客戶信用做出精準判斷，在此基礎上制定合理的信貸決策[2]。

近些年，大部分商業(yè)銀行均建立了CRM系統(tǒng)，該系統(tǒng)的核心功能是分析客戶信息，以應用大數(shù)據(jù)技術收集的客戶信息為參照標準，從客戶畫像角度分析，確定客戶的分類標簽。不同客戶的標簽各不相同，同一個客戶也可能具有多個標簽，這使得獲取信息應用起來更加準確且全面。商業(yè)銀行通過標簽對客戶信息展開評估，能夠從中獲取高質量客戶，不僅有利于提高營銷質量，同時也能更好地滿足客戶需求。

此外，在反欺詐技術的加持下，商業(yè)銀行還能制定更加科學合理的授信決策。諸多商業(yè)銀行在長期經(jīng)營發(fā)展過程中都面臨欺詐風險，這對銀行十分不利。在授信以前，商業(yè)銀行可以發(fā)揮金融科技的優(yōu)勢，全方位分析客戶信息的真實性，以防范欺詐風險。例如，商業(yè)銀行應用人工智能技術將多種數(shù)據(jù)相互整合并予以深入分析，以便掌握客戶的社會關系、信用資質等，若是發(fā)現(xiàn)可疑之處，可在第一時間提出解決方案，有助于規(guī)避信用風險。

2.貸款定價

金融科技在商業(yè)銀行貸款定價業(yè)務中同樣扮演著重要角色。例如在定價環(huán)節(jié)，為了使定價方案更加科學可行，商業(yè)銀行可以應用大數(shù)據(jù)技術建立定價模型，并由此分析客戶情況，掌握其實際需求，有針對性地設計定價策略。具體來講，商業(yè)銀行通過信息技術掌握客戶的實際情況以后，可將其劃分為不同類別，再從各個類別客戶的現(xiàn)實出發(fā)，設計相應的貸款方案，能夠突破價格歧視，實現(xiàn)精準定位客戶風險的目標，同時降低風險發(fā)生概率，減少無謂的損失。

二、金融科技背景下商業(yè)銀行信用風險管理存在的問題

商業(yè)銀行信用風險管理手段多種多樣，金融科技的作用比較突出，有利于商業(yè)銀行降低風險發(fā)生率以及控制風險帶來的損失。然而，隨著金融科技的深入，使得商業(yè)銀行信用風險管理難度有所上升，其中的問題也逐漸凸顯[3]。

（一）網(wǎng)貸給傳統(tǒng)金融機構帶來沖擊

與傳統(tǒng)的貸款模式相比較，網(wǎng)貸的優(yōu)勢比較突出，比如放款更加便利、速度更快、門檻更低等。在互聯(lián)網(wǎng)的幫助下，借貸雙方的合作更高效，資源配置率也更高。尤其對于中小微企業(yè)而言，網(wǎng)貸的融資成本會下降，整體效率會上升，這對商業(yè)銀行顯然是不利的。此外，隨著多種多樣的借貸平臺興起，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的服務模式對客戶的吸引力下降，大量的信貸業(yè)務被搶占，銀行利潤空間被壓縮，盈利能力有所下降。

（二）商業(yè)銀行的風險偏好有所上升

隨著金融科技的廣泛應用，商業(yè)銀行總收入中的利息收入占比逐漸降低，尤其近幾年，網(wǎng)絡借貸平臺大規(guī)模興起，在市場上深受歡迎。商業(yè)銀行的許多業(yè)務被網(wǎng)絡借貸平臺所占據(jù)，銀行自身的收入開始減少。為了增加經(jīng)濟效益，增強競爭力，維持市場地位，部分商業(yè)銀行不得不提高風險偏好。也就是說，即使客戶的信用風險比較高，銀行仍可能為其提供貸款，這勢必會增加商業(yè)銀行的信用風險管理難度。

（三）商業(yè)銀行的信用風險管理技術水平有待提升

分析商業(yè)銀行信貸領域技術升級情況發(fā)現(xiàn)，部分商業(yè)銀行還不能通過系統(tǒng)精準識別客戶的潛在違約風險，數(shù)據(jù)讀取、存儲和處理等方面存在一定短板，現(xiàn)有信息處理系統(tǒng)與實際需求間仍有一定差距，技術能力存在較大的提高空間。

（四）商業(yè)銀行的信用風險管理水平有待提升

很多商業(yè)銀行，尤其是規(guī)模比較小的銀行，其綜合實力相對不足，引進高端人才能力相對較弱，有關技術研發(fā)的資金投入也相對欠缺，影響了商業(yè)銀行的信用風險管理效果和質量[4]。

三、金融科技背景下商業(yè)銀行信用風險管理的

優(yōu)化策略

（一）提高信貸產(chǎn)品設計效率

商業(yè)銀行應對金融科技信貸風險防控的機制進行深入且系統(tǒng)性的研究，全面了解市場需求，在嚴格防范信貸風險的基礎上確定授信額度、設計利率標準、明確貸款期限等，及時推出實用性強、時效性高的信貸產(chǎn)品。與此同時，因場景模式各不相同，商業(yè)銀行應以實際情況為切入點，不斷健全自身客戶信用評價體系，建立層次性的貸款體系，設計出高質量的貸款產(chǎn)品，既確保不同客戶的貸款需求都可以得到滿足，又做到信用風險的防控和管理能夠有效實施。

（二）優(yōu)化授信管理流程

商業(yè)銀行應基于大數(shù)據(jù)挖掘的結構化信息和非結構化信息，并打造系統(tǒng)性的風險評估制度，合理設計客戶畫像，確保其信息準確，并對客戶的盈利情況展開評估，預測其未來發(fā)展前景，再深層次分析其潛力，挖掘具有良好發(fā)展前景以及成長潛力的客戶群，提供相匹配的服務和產(chǎn)品。一方面，商業(yè)銀行應進一步加大貸前風險管控力度，不斷完善內部授信審批制度并將其融入系統(tǒng)當中，及時剔除不合格的客戶，從源頭上規(guī)避信用風險；另一方面，商業(yè)銀行應進一步加大貸后風險管理力度，持續(xù)完善信貸風險管理系統(tǒng)，將資金流向跟蹤、客戶經(jīng)營情況分析、抵質押品管理等關鍵環(huán)節(jié)嵌入系統(tǒng)當中，最大限度降低人為干預度，實現(xiàn)制度與系統(tǒng)的有機融合。

（三）培養(yǎng)優(yōu)秀的信用風險管理人才

金融科技研發(fā)的重要前提在于人才，如果商業(yè)銀行缺少專業(yè)人才，就無法發(fā)揮金融科技的優(yōu)勢。對此，商業(yè)銀行應持續(xù)加大對現(xiàn)有信用風險業(yè)務及技術管理人員的培訓力度，深入挖掘內部人力資源潛力，鍛造一支既懂業(yè)務又懂技術的復合型人才隊伍。同時，商業(yè)銀行應從多個維度出發(fā)主動對外招聘具備專業(yè)能力、實戰(zhàn)經(jīng)驗的優(yōu)秀人才，為現(xiàn)有團隊注入新鮮血液，也為降低風險以及強化風險管理效果提供人才保障。此外，商業(yè)銀行還應不斷優(yōu)化激勵考核制度，打通內部晉升通道，讓優(yōu)秀員工有發(fā)揮自己價值的機會，為源源不斷吸引優(yōu)質人才加入和留住原有骨干力量提供保障。

（四）完善信用風險預警指標體系

隨著越來越多的商業(yè)銀行開始應用金融科技防控信用風險，諸多商業(yè)銀行在信用風險預警體系建設方面也略有建樹。但從整體上來看，目前信用風險預警指標體系仍處于探索發(fā)展的階段，商業(yè)銀行的信用風險預警指標體系有待完善。此外，我國金融領域競爭愈演愈烈，商業(yè)銀行面臨更多挑戰(zhàn)，優(yōu)化該體系顯得更加重要。首先，要細化風險預警指標。指標應覆蓋經(jīng)濟活動的方方面面，盡可能防止出現(xiàn)疏漏，從而控制損失。其次，不同主體的信用風險產(chǎn)生的影響不同，商業(yè)銀行應當改變以往千篇一律的標準，建設差異化預警機制，減少資源浪費，也降低風險管理成本。在該過程中，商業(yè)銀行應進一步加大對能夠為指標的選取以及不同主體的差異化預警提供技術支撐的新興技術的投入，進而實現(xiàn)對信貸客戶群體的全方位畫像。最后，商業(yè)銀行應加強對預警指標的持續(xù)跟蹤，通過實際數(shù)據(jù)對其有效性加以驗證，并探索應用人工智能等技術對預警指標和預警規(guī)則進行不斷完善。

（五）搭建完整的技術支撐體系

商業(yè)銀行應綜合使用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等多種技術，將每種技術的優(yōu)勢發(fā)揮出來，實現(xiàn)金融科技相關技術之間的相互配合。商業(yè)銀行要在金融科技發(fā)展背景下實現(xiàn)信用風險管理目標，必須針對風險防控進行科技賦能，凸顯科技的價值，使得信貸業(yè)務向好發(fā)展?，F(xiàn)階段，大多數(shù)商業(yè)銀行技術水平提升空間較大，對此，可以選擇與科技企業(yè)建立合作關系，以此彌補技術短板，并通過合作實現(xiàn)共贏。但從長期發(fā)展角度來看，只有商業(yè)銀行自身實力強大，才能更好地在激烈的競爭環(huán)境下立足。所以，商業(yè)銀行應當主動擁抱科技，積極學習新興技術，結合自身實際需求科學投入金融科技并做出合理規(guī)劃，以防未來在經(jīng)營過程中受到掣肘。

（六）健全配套的容錯糾錯機制

商業(yè)銀行應從長期收益覆蓋長期風險的角度，在風險容忍、考核激勵等方面建立不同于傳統(tǒng)信用風險管理模式的體制機制，設置風險容忍度，充分調動全員參與的積極性，持續(xù)推動金融科技與信用風險防控的深入融合。

參考文獻：

[1]唐杰，李紅豆.金融科技對商業(yè)銀行信用風險的影響研究[J].對外經(jīng)貿(mào)，2022（12）：83-85，116.

[2]謝佳，劉穎.金融科技對商業(yè)銀行風險管理的影響研究[J].科技經(jīng)濟市場，2020（11）：82-84.

[3]劉曉磊.金融科技背景下商業(yè)銀行信用風險研究[J].時代金融，2020（22）：44-45.

[4]馬柔.金融科技在商業(yè)銀行信用風險智能化管理中的應用研究[J].農(nóng)村金融研究，2019（04）：45-49.