技術進步對經濟增長效應影響的實證研究

李耀萍

摘 要：文中在基于VAR模型下，將技術進步進一步分解為人力資本、R&D支出以及技術市場成交額3個因素，探討技術進步與我國經濟增長之間的動態(tài)相關關系，有別于一般選取技術進步的單一因素作為研究對象來說明與經濟增長效應之間的關系，利用脈沖響應函數和方差分解的實證方法對數據進行處理并加以分析，得出技術進步各因素對經濟增長的具體影響機制。脈沖結果分析表明，人力資本短期內會對經濟增長帶來負面影響，但長期會促進經濟增長，同時經濟增長對人力資本有提升作用；R&D支出對經濟增長帶來的影響不太顯著，但經濟增長對R&D的影響卻是長期正向顯著的；技術市場成交額對經濟增長作用不明顯，但經濟增長能夠有效地促進技術市場的活躍性。方差分析結果表明，技術進步對經濟的增長具有一定的貢獻度，其中，人力資本的貢獻率最高。

關鍵詞：VAR模型；技術進步；經濟增長；脈沖分析；方差分解

中圖分類號：F 832.6 文獻標識碼：A 文章編號：1672-7312（2016）05-0491-06

0 引 言

在科技發(fā)展日新月異的時代，技術進步是提高勞動生產率和經濟效益的核心，已成為經濟增長貢獻的重要來源，也是我國近年來國民經濟保持快速穩(wěn)增長的動力源之一[1]。所謂技術進步，通常應包括技術發(fā)明、技術開發(fā)、技術推廣以及技術應用，有狹義和廣義2種理解[2]。廣義技術進步，是指存在于一切社會經濟活動中有目的的發(fā)展過程，它不僅包括了狹義技術進步所指的生產技術水平的變化，而且還包括了管理技術、服務技術以及智力投資的變化。文中所指的技術進步是廣義下的技術進步。丹尼森將技術進步對經濟增長的貢獻進一步分解為資源配置的改善、規(guī)模經濟、知識進展的作用，其研究結果表明知識進步對經濟增長的作用最明顯。

1 文獻回顧

技術進步對經濟增長的研究一直以來都是經濟學領域的研究熱點，可以追溯到上世紀20年代。1927年美國芝加哥大學數學家柯布和經濟學家道格拉斯提出了被后人稱為“柯布—道格拉斯”的生產函數，為測算技術進步作用的研究奠定了基礎。1957年美國經濟學家Solow對生產函數進行了重大改進[4]，他定量分離出了技術進步對經濟增長的作用，提出了以增長速度方程為模型，用“余值法”來測算技術進步對經濟增長的作用，即“索洛余值”。

目前，我國大部分學者在基于“柯布——道格拉斯”生產函數或者Solow余值，做了大量的理論和實證分析研究技術進步對經濟增長的影響。如張佑澤[5] （2011）在改進的“柯布——道格拉斯”函數上，分析了技術進步中科技活動人員數和科技活動經費支出這2個因素對我國經濟增長的貢獻率，研究表明科技活動經費支出要大于科技活動人員對經濟增長的貢獻率。付博君等（2014）應用通過C-D模型和索洛增長模型分析其對內蒙古經濟增長的貢獻。結果表明技術進步對經濟的貢獻率為46.13%，其中人力資本的貢獻為39.796%，科技進步的貢獻為12.657%，規(guī)模經濟的作用不大，秦騰等[6]（2014）應用柯布——道格拉斯模型的基礎上，分析了技術進步對我國東中西部地區(qū)門檻效應，技術進步對經濟增長的影響存在顯著的“雙門檻效應”，只有跨越相應的經濟發(fā)展水平門檻，技術進步對經濟增長才會產生積極影響。趙麗棉等[7]（2014）基于Douglas生產函數對廣西經濟增長的因素進行研究，研究發(fā)現技術進步因素對廣西的經濟增長貢獻比較有限，說明廣西還處于粗放投入型增長模式。

當然，也有部分學者是基于其他模型測度技術進步對經濟增長的影響做了研究。如施生旭[8]等（2014）在馬克思經濟增長模型的基礎上引入技術進步，并通過實證研究得出基礎進步與經濟增長呈正相關，技術進步對經濟增長的正效應大于其負效應。董西明[9]（2006）運用增長速度方程y=δ+αk+βl測度了山東省勞動、資本、科技進步對經濟增長的貢獻率，認為資金對山東經濟增長的貢獻是“舉足輕重”的。趙小芳等（2008）采用皮爾遜（Pearson）相關系數，測度了科技進步與區(qū)域經濟發(fā)展的相關性，主要說明了我國科技進步與區(qū)域經濟發(fā)展的大部分指標具有顯著的正相關關系。

另外有學者并未基于上述一些經典理論模型進行實證研究，而是利用計量數據分析模型對選取技術進步和經濟增長的相關指標做出相應分析，得出相關結論。如徐則榮等[10]（2014）以北京市為例，通過建立VAR模型和脈沖響應函數得出技術進步對經濟增長的正向影響。程穎慧等[11]（2014）通過建立能源消費、技術進步以及經濟增長的向量自回歸模型，也得出技術進步對經濟增長的沖擊表現為正向效應的結論。

綜上，目前技術進步對于經濟增長效應的研究主要分為基于理論模型的實證研究和基于數據的計量分析。不論是基于哪一種，都會發(fā)現之前的研究對技術進步范疇中重要因素對經濟增長影響研究不多，主要有張佑澤（2011）將技術進步分解為科技人員數和科技投入因素對經濟增長貢獻分析；付博君（2014）將技術進步分解為人力資本、科技進步和規(guī)模經濟3大因素。徐則榮等（2014）將衡量技術進步的指標分為科研基礎、科研投入和科技產出，并在此基礎上又分了二級指標，最后將各個指標通過因子分析將其融合為一個綜合指標代表技術進步。研究發(fā)現，當僅以單一因素衡量技術進步對經濟增長的影響時，也能說明一定的問題。但是，隨著經濟的發(fā)展，技術進步的范疇是越來越廣的，有必要對其范圍內的因素分解，進行發(fā)散性的研究。

在借鑒丹尼森對技術進步分解理論的技術基礎之上，參考我國學者張佑澤、付博君以及徐則榮對技術進步因素的分解，文中將技術進步分解為人力資本、R&D支出、技術成交額3個因素。研究這3個因素對于我國經濟增長的影響，旨在為我國經濟的持續(xù)發(fā)展提供更有效、更具體的思路。

2 數據處理及VAR模型的建立

2.1 研究變量和數據收集

文中通過建立VAR模型，運用協整檢驗、格蘭杰因果檢驗、脈沖響應函數和方差分解來分析技術進步各個因素與經濟增長的動態(tài)關系。VAR模型的優(yōu)勢在于可以較為合理地描述變量間的互動關系，而無需事先對變量的外生性和內生性進行區(qū)分。

數據來源于國家統計局官網、《新中國60年統計資料匯編》、《中國科技統計年鑒》以及全國年度統計公報。樣本區(qū)間為1978—2013年，為年度數據。由于部分年度數據缺乏，財政部教育支出（即人力資本）在

1978—1900年的數據用當年高等教育在校人數進行擬合；R&D支出在1978—1900年的數據

用挖潛改造和科技改造資金費用擬合，技術市場成交額在1978—1990年的數據根據我國的科技成果數進行擬合。

為了消除異方差的影響，

我們對人力資本（HC）、R&D支出（RD）、技術市場成交額（TT）和經濟增長（GDP）進行對數化處理，即LnHC，LnRD，LnTT及LnGDP.所有數據均以1990年不變價格對名義GDP進行平減。

2.2 ADF平穩(wěn)性檢驗

時間序列有可能產生“偽回歸”問題，所以，首先需要對上述處理后的數據進行平穩(wěn)性檢驗。時間序列的平穩(wěn)性檢驗方法有以下幾種：圖解法，樣本自相關函數檢驗法，DickeyFuller單位根檢驗法和已經擴展的單位根檢驗法（ADF檢驗）。在此，采用廣泛接受的ADF單位根檢驗法。檢驗結果見表1.

由表1可知，D.LnGDP，D.LnHC，D.LnRD，D.LnRD，D.LnTT這4個差分變量中，除了D.LnHC在5%的顯著水平下是平穩(wěn)序列，其他3個在1%的顯著水平下是平穩(wěn)序列。因此，D.LnGDP，D.LnHC，D.LnRD，D.LnRD和D.LnTT均為一階單整過程I（1），滿足構造VAR模型的必要條件。

2.3 VAR模型的建立

由上述單位根檢驗可知，可以建立一階差分變量的VAR模型。然后根據該模型做出脈沖響應分析和方差分解分析。文中將 VAR（p）模型設定為：yt=A1yt-1+A2yt-2+Λ+Apyt-p+εtt=1，2，Λ，T（1）.其中：yt是 4維內生變量向量，即 yt=（D.LnGDP，D.LnHC，D.LnRD，D.LnTT），T是樣本個數，p是滯后階數，εt是4維擾動向量，A1，A2，…，Ap為參數矩陣。

VAR模型建立的一個重要技術問題是滯后階數p的確定。文中綜合考慮了 LR檢驗、AIC信息準則和 SC準則等檢驗方法，得出的結果都是建立 VAR（1）模型。具體檢驗結果見表 2所示，而且通過 AR視圖檢驗（如圖1所示），VAR模型所有根的模的倒數均小于 1，即位于單位圓內，VAR（1）是穩(wěn)定的，由此保證了脈沖響應和方差分解的有效性。

3 脈沖響應函數和方差分解分析

3.1 脈沖響應分析

脈沖響應分析刻畫的是擾動項發(fā)生變化，或者模型受到某種沖擊以后對各內生變量產生的動態(tài)影響。以VAR模型所提供的動態(tài)結構為媒介，一個變量的沖擊，不僅影響自身的變動，而且會影響其他相關變量的變動。文中將響應時間長度設置為10年，圖2中橫軸表示滯后期，縱軸表示響應程度。圖2是經濟增長對自身做脈沖反應的函數圖形，在本期給GDP增速一個標準差擾動沖擊之后迅速下降，于第2年達到了反向沖擊的最大值，在第三期開始回歸穩(wěn)定。這說明增長率對自身沖擊的反應是比較敏感的，但從整體上來看，對其自身的沖擊影響仍可以保證GDP在一定期間內的穩(wěn)定增長。

圖3和圖4分別表示技術進步中人力資本與經濟增長之間的相互擾動效應。首先來看圖3，給人力資本一個正向脈沖擾動之后，GDP增長率首先在第一期達到負向最大，然后開始上升，到第四期達到平衡。說明人力資本的投入會在短期內對經濟增長產生負面影響，但這種影響是短暫的。圖4在給經濟增長一個正向沖擊之后，第一期達到最大正向影響（0.3），隨后逐漸下降，在第6期時達到平衡。在整個過程中，影響值始終為正，說明經濟增長對人力資本的有顯著的正向效應。

圖5描述了R&D費用支出對經濟增長的脈沖效應，從整體上看，R&D費用支出對經濟增長的影響不大。當給RD一個正向沖擊時，GDP首先是有微小的增長，并在第一期達到正向最大，隨后第二期達到負向最大效應，之后回升。在第五期達到平穩(wěn)。說明R&D對經濟增長有著較長期的正向影響，雖然這種影響不是很明顯。圖6在給經濟增長一個正向沖擊后，RD首先在第一期達到正向最大影響，之后迅速下降，在第2期達到負向最大效應，然后緩慢上升，在第3期再次達到正向最大效應。最后慢慢回落，有著微波震蕩，在第7年影響消失。可見，經濟增長對研究與發(fā)展經費的影響是長期正向顯著的。

如圖7所示，當給技術市場成交額一個正向沖擊之后，經濟增長在第一期無顯著反應，然而在第二期開始緩緩上升，并在第三期達到正向脈沖最大效應。隨后平緩下降，大概在第7年達到平穩(wěn)?？芍?，技術市場成交額對于經濟增長有著長期顯著的正向影響，這也符合觀察到的現象。圖8描述了經濟增長對技術市場成交額的影響，給定正向沖擊后，TT首先在第1期達到正向最大，然后迅速下降，并在第2期達到負向最大效應，隨后回升，在第3期又一次達到正向最大脈沖響應。第4-7期一直有微小波動，并在第7期達到穩(wěn)定。因此，經濟增長對技術市場成交額有著長期顯著的正向效應?？梢钥闯觯夹g市場成交額和經濟增長是具有長期顯著正向影響的，兩者相互促進。

技術市場成交額一定程度上代表著技術市場的活躍性，同時也是技術產出的一個重要指標，而人力資本和R&D支出屬于技術投入部分，顯然兩者之間存在一定的脈沖關系。因此，分別對HC和RD做TT的脈沖響應函數，得到如圖9和10所示的結果。由圖9可知，給RD一個擾動項沖擊，TT首先在第一期達到負向最大響應，隨后上升到第2期正向脈沖最大響應，第3期再次達到負向最大效應，第4期回升到正向效應，直到第6期保持穩(wěn)定?？梢园l(fā)現，雖然第1期達到負向最大，但很快在第3期達到正向最大。因此，RD對TT是有著長期顯著正向效應的。

然而，圖10的結果顯示給定HC一個正向沖擊之后，效應一直在遞減至第2期負向最大，而后緩慢回升到第3期達到平穩(wěn)狀態(tài)。這似乎不合常理，可以給出這樣的解釋，人力資本的投入在短期內會對技術市場成交額產生負向影響，但是這種影響會很快消除。

3.2 方差分解分析

通過上述脈沖響應函數的分析結果可以判斷出模型中各變量之間在一定的滯后期內是有怎樣的影響的，而卻沒法得到變量之間的影響度。因此，接下來可以通過方差分解來解決這一問題。VAR模型中的方差分解在于分析每一個結構沖擊對內生變量變化的貢獻度，以評價不同結構沖擊的重要程度，通過它們重點研究模型的動態(tài)特征。在此，只需要獲得經濟增長中各變量的貢獻度。在stata中利用fevd命令得到的結果見表3.

從表3中可知，相對于技術進步中的各個因素來說，經濟增長自身的影響仍然是主要的，占了95.96%，同時技術進步的影響也占到了4.04%.可見，技術進步對經濟增長的貢獻不容小覷。其次，進一步分析發(fā)現，技術進步對經濟增長的貢獻度中，人力資本的比重占到了3.77%，這也驗證了前面許多學者的實證或理論研究結果，另外，也對國家在教育支出的政策上具有指導意義。再者，技術市場成交額所在的比例雖然最小，但卻是增長最快的。這也反映了我國這些年來技術市場日益活躍，科技水平也與日俱增，經濟增長的地位也在不斷攀升。但同時也會發(fā)現，R&D的投入在短期內對經濟增長的貢獻率增長速度也很快，同時也是三者中最先保持穩(wěn)定的。說明在R&D支出上，不能僅僅以短期利益來衡量，必須要有長期的眼光，且這種投入帶來的成果是長期的，因此，還需在R&D方面持續(xù)加大投入才行。

4 結果討論

“科學技術是第一生產力”，技術進步是我國經濟增長的源動力之一。根據前人的理論和實證研究，文中對我國技術進步和經濟增長效應進行了進一步研究，將技術進步分解為人力資本、R&D支出、技術市場成交額3大因素分別對經濟增長的效應進行實證研究。得出如下結論

第一，根據脈沖響應函數的分析結果，技術進步和經濟增長之間有著雙向的影響關系，彼此之間相互促進作用。技術進步促進經濟增長，同時，經濟增長為技術進步的發(fā)展提供了條件。具體有以下幾點：①人力資本的投入對經濟增長存在著短裙內的負向效應，但經濟的增長促進了技術進步中人力資本的投入。②R&D支出短期內對經濟增長的脈沖效應不顯著，但長期卻有著正向顯著效應。經濟增長對R&D支出影響呈現顯著脈沖效應，但效應出現整理逐步規(guī)律遞減，表明支出的投入趕不上經濟增長的速率，政府需要加大R&D支出，保證技術進步對經濟增長的源動力。③技術市場成交額與經濟增長的效應關系類似R&D。政府首先需要保持技術市場的活性，在此基礎上，營造更好的技術市場秩序。建立健全市場機制，尤其是技術知識產權的保障制度。④技術進步中3大因素本身之間也存在著一定的脈沖效應。要平衡好人力資本、R&D，技術市場之間的關系。使其有效的發(fā)揮技術進步在經濟增長中的作用。

第二，根據方差分解的結果。發(fā)現雖然經濟增長的主要貢獻者是其本身，但技術進步的貢獻度不容忽視，而且能夠明顯地感受到技術進步在經濟增長中越來越重要的地位。根據目前的貢獻度，政府相應地對技術進步的相關因素給予重視。如人力資本依然是技術進步對經濟增長貢獻最大的因素，所以，發(fā)展人力資本是政府始終要考慮的重大問題。

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