探討利率市場化對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響及對策

齊建偉

摘 要：我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理中資產(chǎn)負(fù)債管理作為重要組成部分占據(jù)十分重要的地位。近幾年，我國利率市場化逐漸改革發(fā)展中，給商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理帶來一定的影響。在此環(huán)境下，應(yīng)該怎樣提升銀行核心競爭力，已經(jīng)成為目前商業(yè)銀行最為重視的問題。本文主要對利率市場化對我國商業(yè)銀行負(fù)債管理的影響進(jìn)進(jìn)行分析，進(jìn)而提出具體的優(yōu)化策略，希望給相關(guān)人員提供參考建議。

關(guān)鍵詞：利率市場化;商業(yè)銀行;資產(chǎn)負(fù)債管理

隨著利率化市場深入推進(jìn)，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度緩慢，融資環(huán)境并不樂觀，對商業(yè)銀行資本以及流動性方面提出了更高的要求，要求商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中要緊隨時代的發(fā)展步伐，滿足市場發(fā)展需求，以提升市場核心競爭力作為首要目標(biāo)，促進(jìn)商業(yè)銀行穩(wěn)定健康的發(fā)展。目前，社會整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，給企業(yè)經(jīng)營帶來一定的難題，從而給商業(yè)銀行貸款收益造成一定的影響，導(dǎo)致商業(yè)銀行目前現(xiàn)行的負(fù)債管理模式無法滿足銀行對利益的需求。想要解決上述問題，幫商業(yè)銀行走出瓶頸期，就要全面分析與了解利率化市場給我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理造成的影響。

一、利率市場化給我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理造成的影響分析

（一）促使資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整

一直以來，在人民銀行以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管下，商業(yè)銀行存貸款利率處于平穩(wěn)狀態(tài)，風(fēng)險出現(xiàn)的概率幾乎為零。直到利率市場化出現(xiàn)之后，客戶會根據(jù)市場利率的變化形式，重新選擇存貸款資金數(shù)量，其中產(chǎn)生的風(fēng)險因素需要商業(yè)銀行來承擔(dān)。目前，大多數(shù)商業(yè)銀行資金結(jié)構(gòu)仍然保持信貸持有類支持方式，總資產(chǎn)中信貸資產(chǎn)的占比超過50%以上，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力比較低[1]。結(jié)合國際成功銀行的發(fā)展，商業(yè)銀行要降低信貸資產(chǎn)在總資產(chǎn)的比例，重視非信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展，不斷提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。

（二）存貸款定價能力有待提高

在利率市場化的推動下導(dǎo)致銀行利益差收變窄，商業(yè)行業(yè)要加強(qiáng)貸款利率以及存款利率的定價能力。參考以往經(jīng)驗，商業(yè)銀行在定價貸款利率時，往往會選擇低風(fēng)險、收益穩(wěn)定的貸款業(yè)務(wù)，同時還要選擇大公司與大項目進(jìn)行合作。商業(yè)銀行在利率化市場的推進(jìn)下，為了保證收益的穩(wěn)定性，商業(yè)銀行不得不追求高收益的貸款業(yè)務(wù)。但是高收益隨之而來的就是高風(fēng)險，所以對商業(yè)銀行的貸款定價能力提出了更高的要求。商業(yè)銀行會定期推廣各種存款產(chǎn)品，還要充分考慮成本、收益以及合規(guī)等方面內(nèi)容，制定與自己運(yùn)用模式相匹配的定價模式，在符合監(jiān)管條件的要求下，以維護(hù)存款市場的秩序[2]。

（三）給流動性管理造成壓力

利率市場化的推動下，客戶為了追求更高地存款收益，出現(xiàn)嚴(yán)重的流向分化問題，給商業(yè)銀行流動管理帶來巨大的壓力，增加了管理的難度。銀行客戶會經(jīng)常更換開戶行，為了提升自己的收益會選擇利率較高的銀行，然而客戶存款則是商業(yè)銀行負(fù)債的主要來源，大大增加了負(fù)債管理的難度。然而在利率市場化推動過程中，銀行要結(jié)合市場變化需求，全面分析自身的運(yùn)營情況，制定流動性綜合管理制度。近幾年，隨著存款分流問題的嚴(yán)峻，導(dǎo)致銀行負(fù)債出現(xiàn)很多不確定因素，同行業(yè)負(fù)債規(guī)模比重明顯增大，造成銀行流動性管理的負(fù)擔(dān)加重。

二、利率市場化商業(yè)銀行負(fù)債管理的優(yōu)化策略

（一）轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)管理模式，滿足市場發(fā)展需求

首先，要做好單條線路管理工作向部門聯(lián)動管理的轉(zhuǎn)變。通常商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理工作主要由資管負(fù)債管理委員會與相關(guān)管理部門來負(fù)責(zé)，采取單線管理制度與方式。這樣的管理模式自上向下傳導(dǎo)，每個環(huán)節(jié)都非常繁瑣，針對市場變化需求無法及時作出調(diào)整與規(guī)劃，導(dǎo)致管理效率下降，管理存在嚴(yán)重的滯后性。目前，商業(yè)銀行已經(jīng)正確認(rèn)識到這方面問題，會根據(jù)自己業(yè)務(wù)實際發(fā)展情況，在得到相關(guān)部門的授權(quán)之后再進(jìn)行管理工作，并且根據(jù)實際市場需求做出必要的調(diào)整與轉(zhuǎn)變。其次，管理模式從被動控制到主動均衡管理上轉(zhuǎn)變[3]。利率市場化的推動下，要求商業(yè)銀行要充分利用資本，以最低的風(fēng)險獲得最大的價值，以保證風(fēng)險與收益的均衡化發(fā)展。在商業(yè)銀行經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變過程中，要不斷加強(qiáng)金融產(chǎn)品之間的聯(lián)系，提升不同產(chǎn)品之間的聯(lián)動性，轉(zhuǎn)變管理與經(jīng)營模式，進(jìn)而明確業(yè)務(wù)發(fā)展方向與目標(biāo)。

（二）加強(qiáng)管理能力的提升，為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

首先，商業(yè)銀行要優(yōu)化自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少傳統(tǒng)貸款在總資產(chǎn)中的比例，促進(jìn)投資類資產(chǎn)管理與業(yè)務(wù)水平的提高，采取多樣化金融資產(chǎn)形式，進(jìn)而創(chuàng)造更多的收益。投資目標(biāo)可以向證券、交易資產(chǎn)以及金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣等方面轉(zhuǎn)變，明確資產(chǎn)配置的方向，進(jìn)而平衡信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)之間的占比。其次，在質(zhì)量和效益高的項目中進(jìn)行資金配置。提升金融資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)速度，結(jié)合商業(yè)銀行的自身特點(diǎn)，要加快金融流轉(zhuǎn)平臺的構(gòu)建[4]。

（三）優(yōu)化利率管理模式，提高商業(yè)銀行管理能力

商業(yè)銀行為了提高在同行業(yè)的競爭能力，可以按照利率政策調(diào)整，促進(jìn)自身管理模式的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，商業(yè)銀行要時刻關(guān)注利率政策的導(dǎo)向作用，提升自己利率管理能力。首先，要提高存貸款定價管理能力。遵守行業(yè)內(nèi)的協(xié)議，堅持良性競爭與市場化定價的原則[5]。由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，商業(yè)銀行在存款與貸款方面受到雙重打擊，因此，利率管理要兼顧雙方面利益，嚴(yán)格控制利率的上浮與下浮，全面實行流動性以及聯(lián)動性管理機(jī)制。其次，要充分發(fā)揮綜合化服務(wù)的優(yōu)勢，合理配置資產(chǎn)負(fù)債之間的關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)品之間的分流，可以充分發(fā)揮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之間的最大優(yōu)勢。

結(jié) 論

綜上所述，利率市場化的推進(jìn)，給我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理工作帶來一定的影響，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與國際先進(jìn)銀行相比比較落后，需要進(jìn)一步改進(jìn)與完善，近幾年，資本市場開放程度不斷提高，促使商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中摸索新的發(fā)展方向，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)管理理念與模式，不斷提高管理能力。

參考文獻(xiàn)

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[3] 郎一江.基于利率市場化我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理問題研究[J].中國經(jīng)貿(mào)，2016（19）：163.

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[5] 褚鳳飛.利率市場化對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響及其應(yīng)對[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息，2019（13）：309，311.