基于金融工程探究現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)建

李鑫燁

【摘 要】我國(guó)金融市場(chǎng)的迅速發(fā)展，導(dǎo)致了金融工程的迅速崛起?，F(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)也日益完善。金融工程的有效運(yùn)用可以為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)。不僅可以幫助企業(yè)有效經(jīng)濟(jì)上的難題，也可在一定程度上化解經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

【關(guān)鍵詞】金融工程;現(xiàn)代企業(yè);風(fēng)險(xiǎn)管理;構(gòu)建

金融工程的歷史并不算長(zhǎng)，即使如此金融工程還是備受經(jīng)濟(jì)學(xué)家推崇。在證券、銀行、企業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。簡(jiǎn)單的說，金融工程的目的就是運(yùn)用數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)，實(shí)現(xiàn)投資者的利益最大化的一種方法。金融工程涉及經(jīng)濟(jì)，在現(xiàn)代企業(yè)中已經(jīng)離不開金融工程，是不可或缺的一部分。

1、金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的定義

1.1金融工程

金融工程指包括創(chuàng)新性金融工具和金融手段的開發(fā)與實(shí)施，以及對(duì)金融問題進(jìn)行解決。概念分廣義和狹義兩種，狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，在現(xiàn)有金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行不同形式和程度的組合分解，來設(shè)計(jì)出客戶需要的金融產(chǎn)品;廣義的金融工程含蓋較多，它不僅僅包括金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，還包括交易策略設(shè)計(jì)、金融產(chǎn)品定價(jià)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理等很多方面。金融工程的就業(yè)主要在證券公司、基金公司、銀行等地。

1.2風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

是指管理體系中與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的。包括有風(fēng)險(xiǎn)管理策略、內(nèi)部控制系統(tǒng)、組織職能體系和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措主要四個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)主要分成發(fā)生損失前的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和發(fā)生損失后的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)兩種。風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、估測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)。

2、現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的特點(diǎn)

2.1全面性

現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)具有全面性的特點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理并不僅僅是幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，免遭損失，而是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，在風(fēng)險(xiǎn)中抓住機(jī)會(huì)，對(duì)外來的信息進(jìn)行全面排查。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)要對(duì)企業(yè)的所有業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，還要識(shí)別企業(yè)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)[1]。

2.2一致性

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)具有一致性。風(fēng)險(xiǎn)管理建立在價(jià)值觀和社會(huì)道德責(zé)任感之上，風(fēng)險(xiǎn)管理最主要的就是具體操作的技術(shù)和操作的方法，兩者“你中有我，我中有你”，誰也離不開誰，二者需要高度一致才能正確幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

2.3關(guān)聯(lián)性

切實(shí)有效的管理系統(tǒng)是一個(gè)龐大的體系，有很多子系統(tǒng)支撐。比如說，溝通系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、指揮系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、后勤系統(tǒng)等等，不是單單一個(gè)理論組成，之間都是有關(guān)聯(lián)的。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是否有效很大一部分程度取決于它的各個(gè)子系統(tǒng)是不是健全、正常的運(yùn)行。這些子系統(tǒng)就像人體內(nèi)的各個(gè)器官一樣，人體內(nèi)的器官出了問題，人就會(huì)出問題，就會(huì)生病和虛弱;人的器官要是正常，人也健健康康的，不會(huì)生病。如果這個(gè)大體系下的子系統(tǒng)出了問題，那么整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)行就會(huì)支撐不起來，無法有效地運(yùn)行。

2.4互通性

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)最重要的是信息要靈敏，溝通要快速、簡(jiǎn)介、高效。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨，或即將來臨時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)能否準(zhǔn)確快速的把信息及時(shí)傳達(dá)是非常重要的。如果信息系統(tǒng)不完善，傳播信息慢，那么企業(yè)受到的損失就會(huì)更大，如果信息傳播快，風(fēng)險(xiǎn)管理體系就會(huì)拿出應(yīng)對(duì)措施，保證各個(gè)環(huán)節(jié)正常運(yùn)行，企業(yè)受到的損失就會(huì)小一點(diǎn)。就好比在有重大風(fēng)暴來臨前，如果政府可以及時(shí)的把信息告訴人們，就會(huì)減少人員傷亡是一個(gè)道理。所以信息的互通性是非常重要的[2]。

2.5集權(quán)性

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)具有集權(quán)性。所謂集權(quán)性，就是指在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)部建立起責(zé)任明了，權(quán)責(zé)明確的管理制度，清晰的職責(zé)分布是確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。在風(fēng)險(xiǎn)到來時(shí)，每個(gè)人都清楚自己的責(zé)任是什么，自己該做好哪些事來幫助企業(yè)共度風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該盡量避免被外界信息干擾，保證公正性和客觀性，臨危不懼，井然有序的幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少損失。所以企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的集權(quán)性是非常有必要的，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)如果內(nèi)部秩序混亂，那么又怎么幫助企業(yè)度過風(fēng)險(xiǎn)呢？

2.6創(chuàng)新性

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)具有創(chuàng)新性的特點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)可以在原有的、傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況大膽做出改變和創(chuàng)新?，F(xiàn)在社會(huì)發(fā)展迅速，科技信息技術(shù)發(fā)達(dá)，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)可以借助這一點(diǎn)，對(duì)原有的方法進(jìn)行創(chuàng)新和改變，使其適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，緊跟時(shí)代的腳步，不僅可以更有效的幫助企業(yè)度過風(fēng)險(xiǎn)，也可以提升效率[3]。

3、金融工程在現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的應(yīng)用

3.1進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

當(dāng)代社會(huì)環(huán)境越來越復(fù)雜，因?yàn)橥獠凯h(huán)境的復(fù)雜，企業(yè)要承受的壓力就越來越大，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越多。如果不盡早找到合適自己的管理風(fēng)險(xiǎn)的方法，那么企業(yè)承受的損失將是巨大的。所以許多企業(yè)都有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，為的就是幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少損失。風(fēng)險(xiǎn)中最為重要的應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是俗稱的違約風(fēng)險(xiǎn)。有些企業(yè)心術(shù)不正，信用較差，賬面常常作假，還具有拖款、欠款、套款等不良行為，這就是信用風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)企業(yè)一旦沒了信用支撐，就像人沒了生氣一樣，萎靡不振，最后只能落得“關(guān)門大吉”的下場(chǎng)。就像說謊的人，謊言說多了，說實(shí)話也不會(huì)有人相信。“狼來了”的故事相信大家都耳熟能詳。所以企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)主要就是規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)，保持信譽(yù)良好。一個(gè)人或一家企業(yè)一旦沒了信譽(yù)，就會(huì)了無生機(jī)。所以不管是做人還是支撐企業(yè)，信譽(yù)是最重要的一點(diǎn)。

3.2進(jìn)行投資管理

俗話說：“放長(zhǎng)線，釣大魚?！币患移髽I(yè)要想做大、做好、做的更久遠(yuǎn)，就少不了要進(jìn)行投資。企業(yè)中最常見的困難和風(fēng)險(xiǎn)就是項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)要根據(jù)投資的大小，利用金融工程提供的理財(cái)工具和軟件對(duì)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。投資的風(fēng)險(xiǎn)說大不大，說小也不小，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需要根據(jù)投資的程度來為企業(yè)做出決定和規(guī)劃，幫助企業(yè)發(fā)展的更好，走的更久遠(yuǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和企業(yè)二者缺一不可，相偎相依。一旦企業(yè)不存在了，那么企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)也不復(fù)存在了。所以風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)不僅僅是要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，還要進(jìn)行投資上的管理。

4、結(jié)語

在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，現(xiàn)代企業(yè)想要建立一個(gè)有效地風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，離不開金融工程的支撐。我們需要正確看待金融工程。這樣的做法可以提高企業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，是支撐企業(yè)持續(xù)、健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展下去的重要?jiǎng)恿Α?/p>

【參考文獻(xiàn)】

[1]黃丹.基于金融工程的現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)建[J].經(jīng)貿(mào)實(shí)踐，2017，（3）：101.

[2]徐立奇.互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融電子訂單融資風(fēng)險(xiǎn)及銀行決策研究[D].湖北：武漢理工大學(xué)，2016.

[3]張晴晴.A保險(xiǎn)公司增值稅管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施[D].山東：山東大學(xué)，2017.