商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量研究

欒美琦

摘要：操作風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行的幾大風(fēng)險(xiǎn)之一，也是商業(yè)銀行面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展有著重要的影響。文章首先闡述了目前對(duì)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的研究情況，接下來(lái)分析了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的危害以及危害形成的原因，最后給出了相關(guān)的建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 度量研究

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，金融業(yè)有較快發(fā)展，尤其近些年來(lái)，銀行業(yè)的發(fā)展很快，但是在發(fā)展過(guò)程中也存在著一些風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。在相關(guān)的幾大風(fēng)險(xiǎn)中，操作風(fēng)險(xiǎn)在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)組合中的地位日益高漲，尤其對(duì)于商業(yè)銀行而言，對(duì)于這一風(fēng)險(xiǎn)的研究就顯得尤為重要。對(duì)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，既可以提高相關(guān)的銀行經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制水平，又可以為完善我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系作出重要貢獻(xiàn)。

一、研究綜述

對(duì)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的研究還是比較多的。張磊、鄒玲在《當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究》中，首先對(duì)于整體的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)形式作出了一個(gè)分析，接下來(lái)設(shè)定了具體的分析模型進(jìn)行詳細(xì)的研究，在每一個(gè)研究中都有細(xì)致的說(shuō)明，最后進(jìn)行了深入的分析，這些分析研究對(duì)于本文的研究有著很大的幫助作用。劉張發(fā)、舒寧、謝小龍?jiān)凇渡虡I(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法比較》中，對(duì)于相同或者幾種不同的操作方法的計(jì)量等進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明并且進(jìn)行了實(shí)證，在研究過(guò)后，詳細(xì)闡述了幾種不同計(jì)量方法比較、建議和相關(guān)的結(jié)論。史永奮、劉利敏、翟永會(huì)在《中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量與解析》中，首先說(shuō)明了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的危害和成因，接下來(lái)進(jìn)行了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的模型建構(gòu)和實(shí)證，通過(guò)實(shí)證進(jìn)行詳細(xì)的分析，最后針對(duì)研究結(jié)果提出了相關(guān)的建議。吳軍海在《我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證分析》中，通過(guò)詳細(xì)的分析對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行的研究，并且做出了相關(guān)結(jié)論、提出了相關(guān)的建議。豐吉闖、李建平、高麗君在《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型選擇分析》中，首先闡述了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究現(xiàn)狀，接下來(lái)說(shuō)明了幾種研究方法并且進(jìn)行了實(shí)證研究分析，最后給出了相關(guān)的結(jié)論、提出了相關(guān)的對(duì)策。王晉忠在《我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的選擇》中，首先分析了我國(guó)在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的選擇上的幾個(gè)影響因素：具體要求、成本問(wèn)題、主客觀(guān)因素，接下來(lái)介紹了具體的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法，最后針對(duì)研究提出了商業(yè)銀行提高操作風(fēng)險(xiǎn)度量水平的建議：定性分析與量性分析相結(jié)合；綜合運(yùn)用多種方法；學(xué)習(xí)外國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；提高數(shù)據(jù)建設(shè)水平和操作風(fēng)險(xiǎn)的文化素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)水平。

二、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的危害

1.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性差，甚至導(dǎo)致銀行倒閉。商業(yè)銀行除了國(guó)家給予支持一定的資金外，更多的需要銀行的自我操作運(yùn)用，操作失誤或者有偏差，會(huì)導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。內(nèi)部治理不合理，會(huì)使得銀行本身應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力差，甚至導(dǎo)致銀行破產(chǎn)倒閉，比如出現(xiàn)巴林銀行倒閉的現(xiàn)象、瑞士聯(lián)合銀行操作不當(dāng)出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象。

2.不利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。銀行業(yè)的生存發(fā)展與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展是息息相關(guān)的，國(guó)家社會(huì)的各種項(xiàng)目的貸款、融資基本都是在銀行進(jìn)行的，銀行操作一旦失誤，那么危害將是巨大的。尤其對(duì)于經(jīng)濟(jì)相對(duì)不發(fā)達(dá)的地區(qū)而言，損失是不可估量的。銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，不但給銀行的經(jīng)營(yíng)和效益帶來(lái)巨大的損失，更主要的是它影響了整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。

三、商業(yè)銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的原因

1.銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)不合理。銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，很大一部分原因是由于銀行內(nèi)部自身的經(jīng)營(yíng)、治理結(jié)構(gòu)不合理、不完善導(dǎo)致的。我國(guó)商業(yè)銀行在完成股份制改造之后，沒(méi)有建立合理有效的風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，同時(shí)也缺乏有效的監(jiān)管，這就使得商業(yè)銀行出現(xiàn)了很大操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

2.銀行從業(yè)人員素質(zhì)不高。操作都是人為的，所以，操作風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)跟銀行內(nèi)部員工的素質(zhì)和能力有很大的關(guān)系。銀行業(yè)對(duì)于員工的要求應(yīng)該體現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)，但是目前很多銀行在招聘過(guò)程中還不能做到這一點(diǎn)，很多從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不足、技能不精、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和評(píng)估有偏差，由于抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，就出現(xiàn)了操作不當(dāng)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的問(wèn)題。

3.國(guó)家缺乏相應(yīng)的監(jiān)管體系。操作在企業(yè)，管理在國(guó)家。商業(yè)銀行在進(jìn)行股份制改革之后，國(guó)家沒(méi)有及時(shí)完善建立相應(yīng)的監(jiān)管執(zhí)行機(jī)制預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，這就使得銀行在遇到操作風(fēng)險(xiǎn)之后，問(wèn)題得不到及時(shí)解決，并且出現(xiàn)了很多連鎖反應(yīng)。沒(méi)有相應(yīng)的監(jiān)管體系，導(dǎo)致銀行預(yù)防、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力差，后續(xù)力量不足情況出現(xiàn)，這影響著銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況以及整個(gè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。

四、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究方法

1.基本指標(biāo)法。這個(gè)方法簡(jiǎn)便、易行，對(duì)于各商業(yè)銀行達(dá)到操作風(fēng)險(xiǎn)所要求的配置具有普遍適應(yīng)性。

2.標(biāo)準(zhǔn)法。這個(gè)方法雖然有較高的監(jiān)管成本，但是它與基本指標(biāo)法相比，有一定的風(fēng)險(xiǎn)敏感度，并且有利于加強(qiáng)和提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平，而且這個(gè)方法在操作技術(shù)上也并不復(fù)雜。

3.內(nèi)部計(jì)量法。這個(gè)方法在操作執(zhí)行上有很大的優(yōu)勢(shì)，它能夠描述銀行風(fēng)險(xiǎn)面貌的全部，更有針對(duì)性，準(zhǔn)確度也更高，并且能夠結(jié)合商業(yè)銀行的自身狀況進(jìn)行適時(shí)調(diào)控。但是這一方法還不太適用于我國(guó)，還需要深入研究和開(kāi)發(fā)。

五、結(jié)論

商業(yè)銀行的發(fā)展和國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是息息相關(guān)的，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在發(fā)展過(guò)程中面臨的一項(xiàng)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對(duì)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究十分必要且重要。如何預(yù)防和有效控制商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為：首先，完善銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。其次，提高準(zhǔn)入門(mén)檻，提高從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，定期進(jìn)行培訓(xùn)等。第三，國(guó)家完善相關(guān)的監(jiān)督管理體制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)控。

在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，商業(yè)銀行在操作時(shí)還會(huì)遇到很多的風(fēng)險(xiǎn)，這就需要各方一同努力，深入研究并且更好地解決這個(gè)問(wèn)題，使得商業(yè)銀行可以穩(wěn)定發(fā)展，使得社會(huì)經(jīng)濟(jì)可以可持續(xù)、健康發(fā)展。