經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

◇吳 翟 袁藎怡 饒李鑫 毛青青

開展對(duì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型的探究，建立更加完善的企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系，將數(shù)學(xué)模型與企業(yè)管理結(jié)合，可在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)、結(jié)構(gòu)分析、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論等方面發(fā)揮重要價(jià)值，對(duì)于優(yōu)化企業(yè)決策等作用巨大。

一、企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)戰(zhàn)略，是對(duì)一家企業(yè)的所有條件及其資源進(jìn)行宏觀的規(guī)劃運(yùn)用。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，為了實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，往往要制定運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以達(dá)到收益最大化。然而，企業(yè)在制定和實(shí)施戰(zhàn)略的過(guò)程中會(huì)碰到一些阻礙并引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，受到企業(yè)自身實(shí)力和所處的政治、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境的影響，從而引起企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的流失，阻礙企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。回避風(fēng)險(xiǎn)是最消極的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，放棄或拒絕承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)也許可以回避損失，但與其同時(shí)，企業(yè)將會(huì)失去市場(chǎng)。其次是將風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移他人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，但是如果企業(yè)有足夠的戰(zhàn)略資源，就能承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，采取最積極的方式，為企業(yè)爭(zhēng)取市場(chǎng)。那么經(jīng)濟(jì)計(jì)量統(tǒng)計(jì)模型的運(yùn)用，將會(huì)給其帶來(lái)重大作用。

1.實(shí)踐探索

風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)興起于20世紀(jì)60年代，最早是西方企業(yè)管理中的重要工具，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，尤其是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)迅速崛起，風(fēng)險(xiǎn)管理被引入我國(guó)并引起重視，在實(shí)踐中有著廣泛應(yīng)用和創(chuàng)新。

2．理論研究

國(guó)內(nèi)外專業(yè)人士做出大量工作與付出，取得了不少成績(jī)，但很多理論分析不具備大規(guī)模推廣應(yīng)用的條件。我國(guó)許多學(xué)者在工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域取得了顯著成績(jī)，如，天津大學(xué)劉金蘭博士等經(jīng)過(guò)不斷探索，提出時(shí)間序列構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)分析圖的方法，與大型項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)相結(jié)合，取得不錯(cuò)的效果。

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型的優(yōu)勢(shì)

幾十年來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)得到迅速發(fā)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型越來(lái)越受重視，其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為：

1．在經(jīng)濟(jì)實(shí)證研究中作用巨大

任何科學(xué)研究都必須遵守學(xué)術(shù)規(guī)律，首先是觀察，其次是提出假說(shuō)，而后是對(duì)假說(shuō)進(jìn)行驗(yàn)證并得出結(jié)論。在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，如果假說(shuō)理論或關(guān)系模型完全靠推測(cè)而提出，不添加任何價(jià)值判斷，然后直接對(duì)假說(shuō)研究理論或者關(guān)系模型進(jìn)行檢驗(yàn)，這一研究過(guò)程被稱為實(shí)證研究。實(shí)證研究包含了理論實(shí)證和經(jīng)驗(yàn)實(shí)證，回歸分析在經(jīng)濟(jì)研究中是不可或缺的部分。

2.適應(yīng)了社會(huì)的需求

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制改革、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，面臨許多實(shí)踐問題和政策選擇問題。我們應(yīng)該用什么辦法減少實(shí)踐錯(cuò)誤和政策失誤呢？實(shí)驗(yàn)是行之有效的辦法。眾所周知，許多經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)政策事先是不能通過(guò)實(shí)踐來(lái)檢驗(yàn)的，很多時(shí)候需要借助計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)檢驗(yàn)，計(jì)量模型可以解決很多理論、政策的論證問題。

3．適應(yīng)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科水平提升的要求

經(jīng)濟(jì)學(xué)到底有沒有“世界領(lǐng)先水平”呢？可以說(shuō)有，也可以說(shuō)沒有。每個(gè)經(jīng)濟(jì)體都有自己實(shí)際存在的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，各個(gè)國(guó)家都有國(guó)情差異，那些能夠正確指導(dǎo)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理論就是先進(jìn)的理論，能夠準(zhǔn)確控制每個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展的政策就是合理的政策。計(jì)量模型比較適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)理論、政策研究和制定的需要，可以為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、管理的實(shí)踐提供科學(xué)支持，較好地適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科水平提升的要求。

4．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有良好的發(fā)展環(huán)境

社會(huì)屬性是經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)，其社會(huì)屬性來(lái)自于社會(huì)實(shí)踐。與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相比，我國(guó)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)工具等使用不夠，只關(guān)注定性研究而缺乏對(duì)現(xiàn)實(shí)問題的定量研究，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則較好地彌補(bǔ)了這些缺陷，能夠?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展出謀劃策，兩者相輔相成，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展選擇科學(xué)方向，經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展則為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

綜上所述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)優(yōu)化我國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)踐等都意義重大。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包括若干個(gè)隨機(jī)的數(shù)學(xué)方程式，通過(guò)有關(guān)的數(shù)學(xué)分析，可以系統(tǒng)而有效地描述某個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量特征。正是基于這一點(diǎn)，其應(yīng)用前景非常廣泛。

1．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)是有關(guān)將來(lái)的描寫。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的任務(wù)是協(xié)助決策者做出經(jīng)濟(jì)政策，科學(xué)、合理的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)有助于管理者實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的決策。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是從經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)發(fā)展起來(lái)的。數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)模型結(jié)合計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是當(dāng)下的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)預(yù)測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，將企業(yè)戰(zhàn)略放入計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型中進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以清晰了解許多重要的信息，通過(guò)建?？梢詭椭髽I(yè)在戰(zhàn)略方面更好地決策。使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的理論知識(shí)，構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)方程，確保構(gòu)建出的方程能較好地?cái)M合數(shù)據(jù)，根據(jù)此方程做出的預(yù)測(cè)就會(huì)較為科學(xué)、合理。

2．政策評(píng)價(jià)

國(guó)家政局的穩(wěn)定，對(duì)企業(yè)的發(fā)展有著極其重要的影響。穩(wěn)定的政治格局能促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，政府制定的政策方針會(huì)影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、投資策略和發(fā)展方向。對(duì)政策因素的分析有利于企業(yè)制定合理的決策規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，資源越豐富，政策越開放，對(duì)企業(yè)的發(fā)展就越有促進(jìn)作用。反之，則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型的應(yīng)用，使管理層能夠更有效地做出政策評(píng)價(jià)。

所謂政策評(píng)價(jià)，是指從若干有差異的經(jīng)濟(jì)策略中選擇較優(yōu)的策略予以實(shí)行,需要研究幾種相異的經(jīng)濟(jì)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所構(gòu)成的差異。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型評(píng)估發(fā)展政策，主要有以下三種途徑：

（1）標(biāo)值法。圍繞希望達(dá)到的預(yù)期，即特定終點(diǎn)變量的目標(biāo)值，考慮決策變量值，通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型求解可以達(dá)到的結(jié)果。

（2）戰(zhàn)略模擬法。為了取舍幾種決策的優(yōu)劣，可以用幾種相異的決策代入計(jì)量經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型,算出每種決策的目標(biāo)值，進(jìn)行比較，最后取最優(yōu)值。

（3）最佳決策控制法。將最優(yōu)化政策與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，根據(jù)結(jié)果選擇某個(gè)政策或某個(gè)政策組合，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)決策。

在政策評(píng)價(jià)時(shí)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，可以使企業(yè)有效應(yīng)對(duì)國(guó)家政策、政府決策變化，更好地降低風(fēng)險(xiǎn)。

3.結(jié)構(gòu)分析

結(jié)構(gòu)分析是對(duì)真實(shí)存在的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中各種變化量之間相互關(guān)系的探究?，F(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系通常都無(wú)比復(fù)雜，需要探討許多因素，考慮很多變量發(fā)生變化時(shí)對(duì)另外的變量以致對(duì)整體經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響。社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等都復(fù)雜多變，不會(huì)是靜態(tài)的，經(jīng)濟(jì)法規(guī)也會(huì)根據(jù)環(huán)境而改變，企業(yè)需要通盤考慮行業(yè)的發(fā)展方向、盈利情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略，所以為了適應(yīng)多變的經(jīng)濟(jì)格局，企業(yè)在決策、管理時(shí)要善于科學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，分析已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中不同變化量之間的相互關(guān)系，這樣有助于提升企業(yè)對(duì)各種改變的應(yīng)變能力，以適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。

4.檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用，可以較為便捷、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，主要包括以下兩方面內(nèi)容：

（1）檢驗(yàn)理論。按照某種實(shí)踐的方法去構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,然后用體現(xiàn)真實(shí)存在或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的決策活動(dòng)的數(shù)據(jù)去擬合,如果擬合結(jié)果較優(yōu),則表明這種理論能夠應(yīng)用于實(shí)踐。

（2）發(fā)現(xiàn)理論。用體現(xiàn)真實(shí)存在或?qū)嶋H發(fā)生過(guò)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)來(lái)擬合各種模型，如果能夠得到最優(yōu)的數(shù)學(xué)模型所體現(xiàn)出的數(shù)學(xué)關(guān)系，則該關(guān)系便是經(jīng)濟(jì)規(guī)律，尤其是該經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，這就是發(fā)現(xiàn)和開展理論。

企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，少不了遵循某些經(jīng)濟(jì)理論、制定一系列經(jīng)營(yíng)決策，這些理論、決策必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)證實(shí)有效才可運(yùn)用，所以這就需要使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型來(lái)模擬決策的有效性和可應(yīng)用性。通過(guò)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，企業(yè)可提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于企業(yè)的發(fā)展。

四、結(jié)語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)全球化背景下，我國(guó)市場(chǎng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨許多不確定的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制的控制模型，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)、全面監(jiān)控，以此降低戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)造成的影響。運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量統(tǒng)計(jì)模型對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)管理層的科學(xué)管理水平，提升對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的把握能力，深度挖掘目前企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理制度中存在的優(yōu)勢(shì)與不足，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新與變革。