大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)

【摘要】 信息的收集和收集信息的處理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制過程中的一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容，尤其是在大數(shù)據(jù)時(shí)代，如果通過數(shù)據(jù)的收集和分析減少商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是未來商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要路徑，本文從這個(gè)角度對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行管理。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)防控

信息時(shí)代的到來使得信息的重要性不斷的凸顯出來，信息的重要意義逐漸被實(shí)踐所發(fā)現(xiàn)，對于信息的收集和收集信息的處理工作成為一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，這種信息的收集和分析也逐漸滲透到了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中去，對于商業(yè)銀行來說，對于客戶的信息進(jìn)行有效的分析是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的有效手段之一。如何加強(qiáng)信息的收集和如何對信息進(jìn)行有效分析是成為銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工作。

一、信息收集是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)

（一）信息收集的依據(jù)和指導(dǎo)

在商業(yè)銀行的信貸管理中，對于信息的收集和信息的處理是關(guān)鍵，通過信息的收集可以為系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，更好的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。這是商業(yè)銀行得以正常有效經(jīng)營的基礎(chǔ)工作，但是這種信息的收集工作會(huì)涉及到各方面的主體，可能會(huì)對部分主體造成影響，因此需要遵循一定的原則。當(dāng)前，我國商業(yè)銀行的信息收集的主要依據(jù)是《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》等相關(guān)文件。對于這些文件的遵守是實(shí)現(xiàn)信息有效收集的重要保證。

（二）信息收集的主要內(nèi)容

商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，信息的類型非常多，究竟哪種信息才能對風(fēng)險(xiǎn)控制起到關(guān)鍵作用，需要進(jìn)行有效的甄別。商業(yè)銀行在進(jìn)行信息收集的過程中，主要收集的信息包括兩個(gè)方面，一個(gè)是“硬信息”，這些信息是具有明顯的直接關(guān)系的信息，可以直接的與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)系的明顯的信息。這類“硬信息”主要包括了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表等各類報(bào)表，以及工商機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)保存的各種企業(yè)相關(guān)資料；對于個(gè)人而言包括個(gè)人的收入狀況，信用狀況等。二是“軟信息”，所謂軟信息就是指那些可能間接的對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)生影響的信息。這種“軟信息”的種類很多，且不同的收集信息者會(huì)有不同的重點(diǎn)和不同的判斷，一般包括了企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的輔助部分，例如供應(yīng)商，與供應(yīng)商的結(jié)算情況，企業(yè)負(fù)責(zé)人自身的素質(zhì)和信譽(yù)等內(nèi)容，這類信息的種類非常的多，但是在大數(shù)據(jù)的計(jì)算下，有些信息就會(huì)表現(xiàn)出種種聯(lián)系。

二、信息處理不到位給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)

從過去商業(yè)銀行對于企業(yè)或者個(gè)人信息的分析來看，一般都是比較單一的或者簡單的直觀判斷，比如公司的資金是否充足，查閱相關(guān)的賬目即可；企業(yè)是否遵循相關(guān)的法律法規(guī)，查閱先關(guān)的稅務(wù)狀況即可。但是從實(shí)際狀況來分析，這種單一的“硬信息”的分析是存在問題的，比如企業(yè)可以通過做假賬等方式使得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合理，通過其他手段偷逃稅款。而單純的“軟信息”的分析又會(huì)出現(xiàn)過于主觀的偏差，因此如何有效的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理會(huì)直接影響數(shù)據(jù)的意義。

信息的收集不足和信息的使用不夠給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)是多樣的。首先在信貸的準(zhǔn)入角度，主要的問題表現(xiàn)在對于敏感性行業(yè)的判斷不準(zhǔn)、客戶評(píng)級(jí)虛高甚至造假、客戶評(píng)級(jí)的使用不嚴(yán)格、對于銀行客戶的經(jīng)營狀況不了解、對于客戶的融資需求和資金現(xiàn)狀不了解、對于有信用記錄問題或者過度擔(dān)保等角度。這些信貸準(zhǔn)入的問題的發(fā)生主要是對于前期信息的收集不到位，因此導(dǎo)致信貸的準(zhǔn)入被放開，失去了準(zhǔn)入的限制作用。其次是在授信管理方面，在授信方面主要的問題表現(xiàn)為授信的測算不準(zhǔn)確，偏離實(shí)際、在授信的額度方面控制不嚴(yán)過度授信等問題，過度的授信使得客戶的授信額度被人為地提升。再次在信貸的調(diào)查方面，存在信貸調(diào)查不充分，調(diào)查方式單一、客戶信息掌握不詳實(shí)、客戶財(cái)務(wù)信息和會(huì)計(jì)信息掌握不到位等問題。最后在擔(dān)保和貸后管理方面，也存在著抵押物價(jià)值人為估值過高、擔(dān)保保障過低、貸后資金的監(jiān)管不到位、客戶的還款不能有效控制等問題。從商業(yè)銀行的整個(gè)貸款過程來看，由于對信息的收集不到位和使用的不完全，使得風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行的貸款過程中無處不在，因此必須借助有效的數(shù)據(jù)分析工具對商業(yè)銀行已有數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析。

三、對數(shù)據(jù)的收集和分析進(jìn)行改善

風(fēng)險(xiǎn)的控制要在對相關(guān)信息嚴(yán)格分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行整合進(jìn)行，銀行的內(nèi)部各部門之間需要進(jìn)一步的加強(qiáng)合作，形成整體防控的格局。

（一）充分利用大數(shù)據(jù)

為了更好的實(shí)現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)的防控，實(shí)現(xiàn)對于數(shù)據(jù)的整合，很多國家在利用大數(shù)據(jù)方面走的非常前端，有美國的銀行為了保證個(gè)人信用的優(yōu)劣，選擇在客戶允許的狀態(tài)下，將其銀行信用申請上傳到Facebook上，銀行通過大數(shù)據(jù)分析對個(gè)人的偏好和行為進(jìn)行分析，并結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)社交媒體朋友圈之間的評(píng)價(jià)，來綜合隊(duì)個(gè)人信用進(jìn)行評(píng)價(jià)。這種利用社交媒體的方式是大數(shù)據(jù)分析的一種方式，其背后的核心概念是利用個(gè)人行為的軌跡進(jìn)行分析，進(jìn)而對個(gè)人的行為進(jìn)行預(yù)判。

（二）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)

所有的信息收集和分析的目的都是對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，從而防止銀行資金面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，保障商業(yè)銀行的經(jīng)營過程能夠順利的進(jìn)行。在商業(yè)銀行的具體操作中，可以分為兩個(gè)步驟。首先是需要充分進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前借助銀行風(fēng)險(xiǎn)防控體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測，并對風(fēng)險(xiǎn)可能影響的程度進(jìn)行分析，進(jìn)而制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，從而降低風(fēng)險(xiǎn)到最低的程度。其次如果風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生了，那么商業(yè)銀行能夠做的就是用各種方式盡可能的挽回銀行的損失。二者相比，如果能夠通過數(shù)據(jù)的分析，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前的預(yù)判，則能夠更明顯的減少損失。

（三）切實(shí)從合作機(jī)制上實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控

要正視的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的控制，首先就需要從源頭進(jìn)行防控，而這個(gè)防控的過程離不開風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的參與，在風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理參與的情況下，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別就可以真實(shí)的成為風(fēng)險(xiǎn)防控中的一個(gè)環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理可以通過對企業(yè)的財(cái)務(wù)信息的觀察，了解企業(yè)的真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，還原企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。要真實(shí)反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化客戶評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分類動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)按客戶評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分類相關(guān)要求調(diào)整客戶評(píng)級(jí)和貸款形態(tài)，防止客戶直接違約，嚴(yán)控評(píng)級(jí)偏離度。對符合總行強(qiáng)制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時(shí)進(jìn)行形態(tài)調(diào)整，嚴(yán)控分類。

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作者簡介：

李華維（1991-），男，漢族，四川隆昌（縣）人，畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)微電子學(xué)院，研究方向：金融學(xué)。