基于VAR的產(chǎn)銷兩地蔬菜市場價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究

戎宇霆 唐勇

摘要：選取銷地廣東和產(chǎn)地廣西，以大白菜、圓白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、茄子為研究對象，采用Spearman相關(guān)系數(shù)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、VAR、脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等方法研究蔬菜市場價(jià)格在產(chǎn)銷兩地間的傳導(dǎo)機(jī)制。研究結(jié)果表明，銷地廣東和產(chǎn)地廣西的蔬菜市場價(jià)格的相關(guān)性較高，廣西的大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、茄子五種蔬菜的零售價(jià)格是廣東的單向格蘭杰原因，兩地黃瓜和青椒兩種蔬菜的零售價(jià)格存在長期引致關(guān)系。脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的分析結(jié)果表明，對不同的蔬菜品種，產(chǎn)地一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的隨機(jī)擾動(dòng)對銷地的影響存在差異，但總體來說隨著滯后期的增加，其影響的變化趨勢和正負(fù)關(guān)系一致。在此基礎(chǔ)上給相關(guān)部門提出了政策建議。合理把握價(jià)格傳導(dǎo)的內(nèi)在機(jī)制，根據(jù)產(chǎn)地蔬菜零售價(jià)格對銷地的不同程度的影響，出臺(tái)相應(yīng)的政策，維持市場蔬菜價(jià)格的穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：蔬菜市場價(jià)格；價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制；VAR；脈沖相應(yīng)函數(shù)；方差分解

中圖分類號(hào)：F224 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：0439-8114（2016）06-1575-05

DOI：10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.06.054

中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村人口約九億占全國人口的70%，農(nóng)業(yè)人口約七億占產(chǎn)業(yè)人口的50.1%，第一產(chǎn)業(yè)在中國占據(jù)著極其重要的地位。蔬菜是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢商娲母笔称罚侨梭w維持健康所必需的維生素、礦物質(zhì)和膳食纖維的主要來源。因此，蔬菜種植作為第一產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)直至零售環(huán)節(jié)，不僅關(guān)系著農(nóng)民和普通百姓的切實(shí)利益，也關(guān)系著國民經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展。但是近些年來，“菜賤傷農(nóng)”、“菜貴傷民”的現(xiàn)象屢見不鮮。這些現(xiàn)象都是市場價(jià)格不對稱所造成的。蔬菜的價(jià)格到底如何傳遞，這一直是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的問題。

國外部分文獻(xiàn)研究了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的國內(nèi)、國際傳遞特征。Carol等[1]研究印度不同地區(qū)的糧食價(jià)格，采用回歸分析方法探尋市場空間協(xié)整關(guān)系。結(jié)果表明，供應(yīng)方比需求方在價(jià)格傳遞過程中更重要。Bakhshoodeh[2]就進(jìn)口糧食對伊朗不同地區(qū)的人群的影響進(jìn)行了分析，結(jié)果表明進(jìn)口糧食的價(jià)格對不同階層的影響不同，而且價(jià)格上漲使窮人處于更糟糕的境地。國內(nèi)學(xué)者關(guān)于蔬菜價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的研究主要集中于批發(fā)市場和零售市場的“最后一公里”問題，但存在觀點(diǎn)不一的現(xiàn)象。趙安平等[3]的研究結(jié)果表明，不同蔬菜品種批零市場發(fā)揮的作用存在一定差異，但是總體觀察批發(fā)市場在批零價(jià)格傳導(dǎo)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，而零售商相對處于弱勢地位。范潤梅等[4]對北京蔬菜市場小白菜、西紅柿和土豆的價(jià)格傳導(dǎo)的研究發(fā)現(xiàn)，零售價(jià)格是影響蔬菜批零價(jià)差的主要因素，同時(shí)蔬菜市場的零售商對某些產(chǎn)品具有一定的市場支配能力。再次，部分文獻(xiàn)考察了中國農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)地和銷地之間的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。謝思娜等[5]研究了五個(gè)主產(chǎn)區(qū)的雞蛋價(jià)格和主銷區(qū)北京的雞蛋價(jià)格水平，結(jié)果表明，主產(chǎn)區(qū)山東對北京雞蛋波動(dòng)的影響最大。

上述研究雖豐富了蔬菜價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的研究內(nèi)容，但現(xiàn)有研究多集中于蔬菜生產(chǎn)價(jià)格與零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)格與零售價(jià)格之間的關(guān)系。本研究從產(chǎn)銷兩地零售市場角度出發(fā)，對蔬菜價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行了研究。

1 研究方法與研究數(shù)據(jù)

1.1 研究思路與方法

1）分析廣東和廣西兩地蔬菜市場價(jià)格之間的相關(guān)性。產(chǎn)銷兩地價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系是研究蔬菜價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的前提。相關(guān)性分析采用Spearman秩相關(guān)系數(shù)，屬于一個(gè)非參數(shù)的度量。兩組變量之間同級(jí)相關(guān)性的指標(biāo)通常用rs表示，rs越大，表明兩者之間的關(guān)系越緊密。Spearman秩相關(guān)系數(shù)的求法見公式（1），公式（2）為對應(yīng)的t檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量值。其中rs表示產(chǎn)地與銷地之間的Spearman相關(guān)系數(shù)，xi表示銷地蔬菜價(jià)格，yi表示產(chǎn)地蔬菜價(jià)格，n表示變量的個(gè)數(shù)。

2）Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。相關(guān)性檢驗(yàn)只是分析了產(chǎn)銷兩地蔬菜市場價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系。為進(jìn)一步明確兩者是否構(gòu)成因果關(guān)系以及價(jià)格傳導(dǎo)的方向，需要通過Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)進(jìn)行分析。

3）建立VAR方程，再進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。建立VAR方程是因?yàn)閰f(xié)整檢驗(yàn)首先需要確定最優(yōu)滯后期。Johansen協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)軌蚩疾靸山M變量之間是否存在長期均衡關(guān)系。

4）選取具有長期均衡關(guān)系的蔬菜品種，利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解對產(chǎn)銷兩地蔬菜市場價(jià)格的短期傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行研究。脈沖響應(yīng)函數(shù)描述的是每一個(gè)內(nèi)生變量的沖擊對自身與其他內(nèi)生變量所產(chǎn)生的影響，在本研究中體現(xiàn)為產(chǎn)地和銷地市場價(jià)格的沖擊對其自身以及對方的影響程度。而方差分解進(jìn)一步評價(jià)一地價(jià)格波動(dòng)對另一地價(jià)格波動(dòng)的貢獻(xiàn)度。

1.2 數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)均來源于中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)庫，為蔬菜零售市場價(jià)格數(shù)據(jù)，研究區(qū)間為2000年1月至2011年11月。由于數(shù)據(jù)庫提供的數(shù)據(jù)是每月5、15、25日的日數(shù)據(jù)，因此將三個(gè)日數(shù)據(jù)取算術(shù)平均值作為相應(yīng)的月度平均價(jià)格進(jìn)行研究，共計(jì)143個(gè)樣本。

2 實(shí)證分析

2.1 相關(guān)性分析

相關(guān)系數(shù)表明，大白菜和黃瓜的相關(guān)系數(shù)超過0.9。進(jìn)一步計(jì)算其平均相關(guān)系數(shù)，為0.882。因而，可以簡單判斷兩地蔬菜市場價(jià)格存在著緊密聯(lián)系。

為進(jìn)一步判斷兩地蔬菜市場價(jià)格的相關(guān)關(guān)系，利用Eviews軟件分別繪制廣東和廣西六種蔬菜的價(jià)格走勢圖（圖1至圖6）。從圖1至圖6中可以看出，廣西和廣東六種蔬菜的價(jià)格走勢均較為一致且廣東的價(jià)格高于廣西，而廣西蔬菜的零售價(jià)格一般先于廣東的蔬菜零售價(jià)格變化。

通過以上對廣東和廣西兩地的蔬菜市場價(jià)格的相關(guān)性分析，得出廣東蔬菜市場價(jià)格與廣西蔬菜市場價(jià)格存在密切聯(lián)系。

2.2 ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性是進(jìn)行回歸分析的前提條件，運(yùn)用非平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行回歸分析往往導(dǎo)致“虛假回歸”，其結(jié)果沒有實(shí)際意義。因此，首先對廣東和廣西兩地的蔬菜價(jià)格進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，為了消除量綱采用取蔬菜價(jià)格對數(shù)之后的數(shù)據(jù)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果可以得出，廣東和廣西兩地的蔬菜價(jià)格所對應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量在10%的顯著性水平下均未通過檢驗(yàn)，即為非平穩(wěn)序列；但一階差分之后所對應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量在1%的顯著性水平下通過檢驗(yàn)，即廣東和廣西的蔬菜價(jià)格對數(shù)序列均為一階單整。

2.3 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

在建立廣東和廣西蔬菜價(jià)格的VAR模型之前，必須證明兩者之間存在因果關(guān)系。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)?zāi)軌蛴行У貜慕y(tǒng)計(jì)學(xué)意義檢驗(yàn)兩地蔬菜間是否存在相互影響的關(guān)系。根據(jù)大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、茄子價(jià)格的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果可知，以上五種蔬菜在廣西的零售價(jià)格是廣東的零售價(jià)格的格蘭杰原因。而廣東圓白菜零售價(jià)格是廣西圓白菜零售價(jià)格的格蘭杰原因，因此不對圓白菜零售價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行研究。

2.4 長期傳導(dǎo)效應(yīng)的研究

2.4.1 滯后階數(shù)的確定 根據(jù)滯后長度準(zhǔn)則（Lag length criteria）評價(jià)建立滯后期為多少階的VAR模型最合理。利用Eviews軟件求解結(jié)果。根據(jù)AIC和FPE準(zhǔn)則，大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒四種蔬菜選定最優(yōu)滯后期均為3期，所以均建立3階滯后階數(shù)的VAR模型比較合理。而茄子價(jià)格的檢驗(yàn)結(jié)果無實(shí)際意義。

2.4.2 VAR方程的建立 通過以上的分析我們確定了廣東和廣西兩地大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、茄子五種蔬菜的零售價(jià)格之間存在廣西對與廣東的單向格蘭杰引導(dǎo)關(guān)系，并且已經(jīng)確定了建立VAR方程的最優(yōu)滯后階數(shù)，建立部分VAR方程（表1）。根據(jù)VAR方程主要結(jié)論如下，除黃瓜和青椒滯后一期的零售價(jià)格對產(chǎn)地廣西產(chǎn)生負(fù)向影響外，其余蔬菜滯后一期的蔬菜價(jià)格均對銷地和產(chǎn)地產(chǎn)生正向影響。而滯后二期和三期的蔬菜價(jià)格對兩地的影響差異較大，不具有規(guī)律性。

2.4.3 協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn) 協(xié)整檢驗(yàn)的目的是判斷一組非平穩(wěn)序列的線性組合是否具有穩(wěn)定的均衡關(guān)系。利用Eviews軟件，應(yīng)用Johansen檢驗(yàn)判斷兩地蔬菜價(jià)格是否存在長期協(xié)整關(guān)系。協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果說明廣東和廣西兩地之間的黃瓜和青椒的價(jià)格存在長期協(xié)整關(guān)系。

2.5 廣東和廣西兩地蔬菜價(jià)格的脈沖響應(yīng)函數(shù)分析和方差分解

Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)證明了廣東和廣西兩地之間的五種蔬菜價(jià)格存在著傳導(dǎo)關(guān)系，進(jìn)一步通過Johansen協(xié)整檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩地之間僅有黃瓜和青椒兩種蔬菜存在著長期協(xié)整關(guān)系。廣東蔬菜價(jià)格和廣西蔬菜價(jià)格同屬于一個(gè)內(nèi)生系統(tǒng)，其內(nèi)在的價(jià)格傳導(dǎo)形式、傳導(dǎo)動(dòng)力需要通過脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解進(jìn)行分析。

圖7反應(yīng)的是兩地黃瓜零售價(jià)格的脈沖響應(yīng)函數(shù)。由圖7可知，廣東蔬菜價(jià)格的對數(shù)（lnguangd）的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)對其自身的影響逐年下降，但一直是正向影響；廣西蔬菜價(jià)格的對數(shù)（lnguangx）對lnguangd的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)在第一年具有較強(qiáng)反應(yīng)，之后逐年下降；lnguangx的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)對lnguangd的影響較其自身的影響更為強(qiáng)烈，平均高出4.5個(gè)百分點(diǎn)；lnguangx的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)對lnguangx的影響也逐年下降，但一直為正向影響。

圖8反應(yīng)的是兩地青椒零售價(jià)格的脈沖響應(yīng)函數(shù)。由圖8可知，lnguangd的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)對其自身的影響逐年下降，且一直是正向影響；lnguangx對lnguangd的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)在第一年具有較強(qiáng)反應(yīng)，達(dá)到7%，之后逐年下降；lnguangx的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)對lnguangd的影響較其自身的影響更為強(qiáng)烈，平均高出2至3個(gè)百分點(diǎn)；lnguangx的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)擾動(dòng)對lnguangx的影響也逐年下降，且一直為正向影響。

比較圖7和圖8可以得出，產(chǎn)地廣西對銷地廣東地方蔬菜零售價(jià)格的影響均為正向影響，且持續(xù)了較長的時(shí)間。無論產(chǎn)地和銷地如何變化，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的隨機(jī)擾動(dòng)對其自身另一個(gè)內(nèi)生變量的沖擊表現(xiàn)出一致性，但在影響程度上存在差異。

對黃瓜零售價(jià)格的方程分解結(jié)果表明，lnguangd對其自身的價(jià)格波動(dòng)的影響在第一期時(shí)為100%，之后逐年或增或降，最后趨近于90%，而其對lnguangx的影響逐年遞增。lnguangx對lnguangd的影響逐年上升，相反對其自身的影響逐年下降。

對青椒零售價(jià)格的方程分解結(jié)果表明，lnguangd對其自身的價(jià)格波動(dòng)的影響在第一期時(shí)為100%，之后逐年下降，且下降趨勢十分明顯，說明其影響持續(xù)效果不好，而其對lnguangx的影響以每年10個(gè)以上的百分點(diǎn)遞增。lnguangx對lnguangd的影響由剛開始的32.088%不斷降至21%逐步趨于穩(wěn)定，相反對其自身的影響逐年上升，說明銷地廣西的零售價(jià)格的影響對產(chǎn)地廣東的蔬菜價(jià)格的影響隨著滯后期的延伸逐漸減弱，同時(shí)也說明了產(chǎn)地蔬菜零售價(jià)格對銷地蔬菜零售價(jià)格的影響存在著滯后。

3 結(jié)論與政策建議

3.1 結(jié)果分析

以銷地廣東和產(chǎn)地廣西為例，研究蔬菜零售市場價(jià)格在產(chǎn)銷兩地間的傳導(dǎo)機(jī)制，主要結(jié)論如下。

1）通過Spearman相關(guān)系數(shù)的定量分析和價(jià)格趨勢圖的直觀體現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)廣東與廣西六種蔬菜的市場價(jià)格序列均表現(xiàn)出較強(qiáng)的緊密聯(lián)系，且廣東的價(jià)格高于廣西，而廣西蔬菜的市場價(jià)格一般先于廣東的蔬菜市場價(jià)格變化。

2）經(jīng)ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)，廣東和廣西兩地的蔬菜價(jià)格對數(shù)序列均為1階單整，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。結(jié)果顯示，對于大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、茄子五種蔬菜，廣西是廣東的格蘭杰原因，說明蔬菜價(jià)格是從產(chǎn)地傳向銷地的。

3）協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果表明，廣東和廣西兩地黃瓜和青椒兩種蔬菜的價(jià)格存在長期協(xié)整關(guān)系。而VAR結(jié)果表明，滯后一期的蔬菜價(jià)格一般均對當(dāng)期銷地和產(chǎn)地產(chǎn)生正向影響。

4）脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的結(jié)果表明，產(chǎn)地廣西對銷地廣東地方蔬菜市場價(jià)格的影響均為正向影響，且持續(xù)時(shí)間長，產(chǎn)地蔬菜市場價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的隨機(jī)擾動(dòng)對銷地蔬菜市場價(jià)格的傳導(dǎo)路徑順暢。對于黃瓜，廣西對廣東的影響隨著時(shí)間的推進(jìn)減弱，但是青椒恰恰相反。

3.2 政策建議

1）蔬菜零售價(jià)格的傳導(dǎo)往往存在一定的時(shí)滯，因此相關(guān)部門應(yīng)該合理把握蔬菜價(jià)格傳導(dǎo)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，建立相應(yīng)的蔬菜價(jià)格檢測部門，把握蔬菜價(jià)格的市場行情，制定相關(guān)的政策。

2）Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果表明，廣西的大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、茄子五種蔬菜的市場價(jià)格是廣東的格蘭杰原因，因此政府部門應(yīng)該及時(shí)把握廣西該類蔬菜市場的價(jià)格行情，并由此決定是否需要提前收購蔬菜以備用等。

3）在分析中得出了不同種類的蔬菜產(chǎn)地價(jià)格對銷地價(jià)格的影響程度，相關(guān)部門可以據(jù)此制定合理的價(jià)格調(diào)控政策，維持市場穩(wěn)定。

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