基于時間序列的經濟計量模型分析農產品價格波動的影響因素

胡光瑤

摘要：農產品價格是社會經濟價格體系中的重要組成部分，關系到農民收入以及社會整體物價水平，直接影響到農業(yè)建設的可持續(xù)發(fā)展和國家宏觀經濟的正常運行。作為人們生活中必需的基礎物質，其價格平穩(wěn)對維持社會穩(wěn)定、保障人們正常生活起到重要作用。分析農產品價格波動的影響因素，研究農產品價格波動特征及產生的原因，為穩(wěn)定農產品價格提供理論依據(jù)具有積極意義。本文基于時間序列經濟計量模型分析農產品價格波動特點、影響因素之間的層次結構及其演變機制、研究價格波動與農民收入之間動態(tài)效應，以為維持農產品價格穩(wěn)定、保障食品安全、促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考。

關鍵詞：時間序列模型 經濟計量模型 農產品價格波動 影響因素

21世紀以來，國際石油價格波動、生物燃料產業(yè)發(fā)展、破壞性自然災害頻發(fā)、匯率變化以及商業(yè)投機等因素對農產品價格產生了較大的沖擊，這些價格的急劇波動在縱向上延伸，橫向上輻射，傳導到我國農產品市場后，對我國居民的消費水平產生影響。這種影響使與農業(yè)相關生產資料價格上漲，農業(yè)生產成本增加，推高農產品價格并與通貨膨脹之間形成惡性循環(huán)，威脅了我國物價穩(wěn)定，沖擊農業(yè)的發(fā)展，進而對宏觀經濟發(fā)展造成較大影響。我國農產品價格自2000年始波動越發(fā)頻繁，總體呈現(xiàn)大波動周期中存在小波動周期，幅度變大，周期變短的態(tài)勢。農產品價格波動與農業(yè)生產、運輸、消費各環(huán)節(jié)的主體利益密切相關，對社會經濟秩序的協(xié)同穩(wěn)定產生影響，非正常農產品價格波動會產生負面影響效應，傳遞到宏觀經濟，對其正常運轉不利。研究農產品價格波動特征及成因的重要性日益凸顯，其對農業(yè)政策制定、宏觀經濟調控具備積極意義。目前，基于時間序列的經濟計量模型，是研究農產品價格波動影響因素的一種可行性途徑。

一、基于時間序列的經濟計量模型

經濟計量分析是依據(jù)經濟理論，通過數(shù)理統(tǒng)計進行實際資料計量并驗證，以研究經濟結構及其變化趨勢，預測經濟走向。計量經濟學是一種精密、科學的經濟計量方法，其實現(xiàn)了經濟學從定性分析向定量分析的轉變，是現(xiàn)代經濟學最重要的分析手段之一。時間序列模型是按照時間記錄隨機事件發(fā)展變化過程，觀察、研究時間序列，分析其變化發(fā)展規(guī)律，并依據(jù)分析結果預測未來走勢。該模型廣泛應用于經濟學、金融學及管理學等相關學科。本文通過基于時間序列的經濟學模型對影響農產品價格的因素進行分析，采用季節(jié)虛擬變量回歸、CensusX12季節(jié)分解法、移動平均比率法、指數(shù)平滑法以及差分自回歸移動平均法，對五個模型進行組合分析，分析中采用誤差大小分配權重，誤差小權重大，誤差大權重小。

絕對百分比誤差（APE）計算公式為：[APE=Xf-XobsXobs×100%]

式中[Xf]為模型擬合值，[Xobs]為觀察值；

權重計算公式為：[wi=1MAPEi/in1MAPEe]

式中[MAPEi]表示第[i]個模型的平均絕對百分比誤差。

二、農產品價格波動影響因素

（一）國際因素傳導后引起我國農產品價格波動

國際石油價格波動、生物燃料發(fā)展、匯率、庫存緊縮、商業(yè)投機以及自然災害等因素導致國際農產品價格在二十一世紀以來發(fā)生劇烈變化，2006至2008年，國際農產品價格達到30年以來最高點，國際食品價格指數(shù)高達255.7，比2000年1月同比增長155.7%；在金融危機以及農產品豐收影響下，2008年以后開始急速回落，至2009年2月跌至161，經歷了小幅上漲之后，進入2010年，開始大幅上漲，并一直持續(xù)到2011年末期；到2012年，世界糧食主產國受自然災害以及地區(qū)性戰(zhàn)亂影響，主要農產品產量大幅降低，與此同時，匯率變化和投機炒作進一步推高糧食價格，國際農產品價格持續(xù)保持高位；而生物質能源發(fā)展，農業(yè)主要出口國中的發(fā)達國家更多的將大豆、玉米、糖料、油料等用于能源消耗，進一步助推國際農產品價格上漲；2013年至今開始小幅度下行，但是從長期來看，國際農產品價格一直保持高位運行。其變化如圖1所示。

國際農產品價格的波動，縱向上不斷延伸，橫向上向周邊輻射，影響到參與世界經濟體系的每一個國家，我國加入WTO后，開放性市場接收到來自世界農產品價格波動的信號，雖然在時間上有一定的遲滯性，但是仍舊對我國農產品價格產生影響。通過易受影響的物質資源逐步傳遞影響效果，推動消費水平升高，導致農業(yè)生產資料價格上漲，農產品流通環(huán)節(jié)成本提升，供需互相影響，最終推高我國農場品價格。

由圖2可以看出，國際農產品價格劇烈波動，引發(fā)了我國農產品價格的變化，整體而言，其波動幅度增加，周期變短，雖然升中有降，但是總體呈現(xiàn)一路上升趨勢。分析其原因，引起我國農產品價格波動的國際因素主要通過國際貿易、貨幣供應量以及農業(yè)生產成本傳導的，這類不可控因素對我國宏觀經濟發(fā)展造成的影響，最終都由弱勢生產者農民承擔，并通過農產品流通和消費對各環(huán)節(jié)主體利益產生影響，進而影響到社會經濟秩序穩(wěn)定性。

（二）宏觀經濟因素是農產品價格波動的根本性影響因素

宏觀經濟因素是農產品價格波動的根本原因，包括貨幣供應量、匯率以及通貨膨脹等因素。

1、貨幣供應量

在全球性流動過剩的背景下，農產品價格出現(xiàn)異常波動，這讓學者們開始注重貨幣供應量對農產品價格產生的影響。研究表明，農產品價格與貨幣供應量關系密切。某一類農產品的價格波動可能和供求關系有關，但是普遍性價格上漲由貨幣決定。貨幣擴張是農產品價格和消費價格指數(shù)上漲的根源，兩者之間在長期范圍內存在均衡關系，貨幣供應量的大幅度波動總會帶來農產品價格的大幅度波動。相關研究認為全球食品價格通脹是由于美元貶值情況下大量基金進入農產品等大宗商品市場，引發(fā)價格的非理性推高，與此同時金融沖擊通過匯率調整及外匯儲備對貨幣供給和利率產生影響，致使農產品產生價格波動。近年來，我國農產品的普遍漲價，是貨幣政策寬松引起的流動性過剩導致的。

2、匯率

匯率變動對農產品價格產生影響通過兩種方式，直接和間接效應。直接效應由農產品相對價格及人們相對收入水平變化，直接改變市場供需關系；間接效應則通過農產品國際市場競爭力的改變來實現(xiàn)。浮動匯率制度下，管理調整行為對農產品價格產生影響，人民幣匯率升高導致農產品價格上漲，反之則反，具備相關關系。匯率的變化所產生的傳遞效應在短期內波動而在長周期內均衡，具備自我修正的動態(tài)規(guī)律。學者們認為匯率對農產品價格的沖擊有正效應和負效應兩種，人民幣升值后出現(xiàn)需求效應及成本效應。短期而言，升值降低農業(yè)生產資料進口成本，刺激需求拉動農產品價格上漲；長期來看，升值導致進口農產品價格降低，也會降低國內農產品價格，成本效應促使農產品整體價格下降。

（三）供需關系也是農產品價格波動的重要影響因素

農產品的供需關系，是農產品生產和消費之間的關系。在供給方面的因素主要是對農產品產量形成影響，進而導致價格波動。農業(yè)生產成本。生產成本是農產品價格的基本參考量，決定價格波動基本趨勢。其成本投入主要包括生產資料、勞動力、土地、流通四個方面。城市化進程導致原材料等初級產品價格波動，向下傳到到農業(yè)生產環(huán)節(jié)，引起飼料、化肥、種子等基礎生產資料顯著增長。依據(jù)成本推動經濟理論，農業(yè)投入如果無法抵消因其價格上漲帶來的成本費用增加，就會將成本轉移到產品價格上，導致農產品價格上漲。勞動力成本增加也會導致農業(yè)生產成本的提高。我國人口紅利目前處于劉易斯拐點，農村勞動力向城市大規(guī)模轉移，甚至呈現(xiàn)低齡化和老齡化特征，農業(yè)生產所需的勞動力素質下降，農業(yè)用工成本增加，勞動力成本大幅度上升，導致農產品價格升高。土地資源大量用于城市化建設，一方面抬高了整體土地價格，另一方面農業(yè)用地減少導致價格上升，這都導致了農業(yè)土地成本的增加，進而推高農產品價格。農產品流通環(huán)節(jié)多、產業(yè)鏈長，中間損耗大，流通過程的物流成本大，同時中間商攫取大量利潤，農民所獲得的利潤只有總價的10%～15%，其承擔農業(yè)生產風險而獲利甚微，因此農產品產量異常波動，引起價格非理性波動。

從需求上來說，消費結構升級、生物燃料發(fā)展導致對農產品需求增加。消費結構升級主要是人口和收入增加帶來的，農產品是基礎性物資資源，屬于生活必需品，這種硬性需求決定了農產品即使非合理漲價，其需求數(shù)量也不會出現(xiàn)明顯變化，這就為農產品價格上漲提供了硬質空間；收入水平提升，人們對高品質農產品需求增加，高品質產品形成過程中，會造成一部分基礎農產品額外消耗，例如動物農產品生產過程中會消耗大量植物源性產品，而生物學角度來看，高級能量的形成過程中必然會導致部分能量無用損耗，這種消費結構的升級，也會導致農產品價格的波動。工業(yè)化進程過程中，農產品總體產量降低，而其需求由于人口增長和消費結構升級有所增加，農產品價格上漲是必然趨勢。需要注意的是，農產品價格上漲后的利潤并沒有向農民傾斜，而幾乎全部流向中間商和銷售商，這種情況要得到改善只有農業(yè)發(fā)展程度能與工業(yè)發(fā)展完成同步，進行大規(guī)?；r業(yè)生產以最大限度降低農業(yè)生產成本，才能實現(xiàn)農業(yè)生產與社會發(fā)展接軌，農產品價格波動才會趨于平穩(wěn)。

（四）微觀經濟學角度下，農產品價格影響因素。

農業(yè)作為社會經濟的組成部分，相關各環(huán)節(jié)的利益體復雜多變，其具備獨立性，卻又與其它經濟體密不可分，任意參與經濟的個體或者團體，其在經濟活動中都以利益為目標，并會依據(jù)自身判斷做出自己認為的利益最大化選擇，它們的經濟行為對農產品價格產生影響。例如，農產品價格持續(xù)走高，必然會導致勞動力和資金進入農產品市場，繼續(xù)推高農產品價格，而資金撤出后又會導致價格回落，與投機資金的進入和退出不同，勞動力進入后會有較長持續(xù)時間，這在很大程度上就會導致農產品價格持續(xù)走低，直到勞動力退出；由于農業(yè)利潤低下，勞動力退出后，在較長時間周期內將不會再度進入農業(yè)，進而導致農產品產量大幅度下降，價格出現(xiàn)波動。在某一類具體農產品上，由于個體處在不完全信息環(huán)境中，行為主體容易受到其它個體行動影響而進行從眾決策，這是經濟學上的羊群行為。而這種行為具備傳染性，會在多個行為主體間進行傳遞，稱之為羊群效應。市場經濟條件下，農民充當經濟學上的理性人，以追求個人利益最大化為目的，但是因為市場信息的不完全，使得利益最大化追求表現(xiàn)為盲目從眾，短期內大量進入市場，又會在投資失敗后超量退出，導致該類農產品價格的劇烈波動。與此同時，農產品流通環(huán)節(jié)中間商為謀取利益最大化，過度的囤積行為對此起到助推作用。2009年的綠豆價格瘋漲，就是一個十分典型的實例。

（五）農產品市場信息處于完全不對稱狀態(tài)，形成價格波動。

目前我國的農業(yè)模式已形成規(guī)?；邪头稚⑿赞r戶生產的格局。其中規(guī)?；邪鄬^少，以分散性生產為主。首先分散性農業(yè)生產沒有規(guī)?；Ч夹g水平較低，信息來源少。其次我國的農產品市場信息體系幾近于無，導致農產品生產環(huán)節(jié)普遍存在盲目性，與流通環(huán)節(jié)和消費環(huán)節(jié)之間的信息嚴重不對稱，信息傳遞極度滯后，農民獲取產品真實價格信息的同時往往價格已發(fā)生劇烈變化。這種信息上的不對稱使農民的生產處于盲目狀態(tài)，必然形成決策時從眾，對農產品最終產量形成極為明顯的放大或是縮小效應，這就必然引發(fā)價格的劇烈波動。

三、結束語

農產品價格波動從宏觀角度來看，其根本性影響因素是貨幣超發(fā)，不論是國內貨幣供應量變化，還是國際因素等導致的流動性過剩，都與農產品價格波動密切相關；供需關系同時在很大程度上影響到某一種類的農產品價格；從微觀角度看，個體作為經濟理性人，在經濟活動中由于信息環(huán)境不完全，其在自由市場中進入和退出極其不穩(wěn)定，是造成農產品價格波動的重要原因。農產品價格波動的表現(xiàn)形式多樣，動因復雜，但是其整體變化在長期范圍內與宏觀經濟體協(xié)調?？刂妻r產品在流通環(huán)節(jié)的非必要損耗，健全生產和消費之間的信息體系，完善農業(yè)生產和消費之間產業(yè)鏈，減少農產品價格影響因素，對維持農產品價格穩(wěn)定具有積極意義。

參考文獻：

[1]胡冰川，徐楓，董曉霞.國際農產品價格波動因素分析——基于時間序列的經濟計量模型[J].中國農村經濟，2009，07：86-95

[2]羅永恒.中國農產品價格波動對經濟增長影響的研究[D].湖南農業(yè)大學，2012

[3]郭國強.空間計量模型的理論和應用研究[D].華中科技大學，2013

[4]邵明振.中國物價波動特征和預測研究[D].東北財經大學，2013