中國對俄出口穩(wěn)定性的微觀視角分析*

張　弛， 馬　珊

(沈陽工業(yè)大學 經(jīng)濟學院， 沈陽 110870)

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中國對俄出口穩(wěn)定性的微觀視角分析*

張弛， 馬珊

(沈陽工業(yè)大學 經(jīng)濟學院， 沈陽 110870)

摘要：為考察中國對俄出口的穩(wěn)定性，選取1996—2014年6位HS微觀貿(mào)易數(shù)據(jù)，通過計算中國對俄出口增長的二元邊際及穩(wěn)定性指數(shù)，實證分析二元邊際對中國對俄出口穩(wěn)定性的影響及貢獻度。結(jié)果顯示，擴展邊際與集約邊際是中國對俄出口波動的原因，擴展邊際、價格邊際在較長時期內(nèi)都會抑制出口波動。為促進中國對俄出口的長期穩(wěn)定增長提供新的微觀視角。

關鍵詞：俄羅斯； 出口； 穩(wěn)定性； 二元邊際； 價格邊際； 數(shù)量邊際

中俄兩國一直從戰(zhàn)略高度重視和發(fā)展雙邊經(jīng)貿(mào)關系，視其為構(gòu)筑中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關系的重要基礎。兩國希望在現(xiàn)有基礎上穩(wěn)步擴大貿(mào)易規(guī)模，并提升經(jīng)貿(mào)合作的層次和深度，設定了“在2015年雙邊貿(mào)易額達到1 000億美元，2020年達到2 000億美元”的目標。然而，在過去的20年間，盡管中國對俄出口規(guī)模不斷擴展，貿(mào)易增速高于中國與其他主要貿(mào)易伙伴增速，但中國對俄出口增長的脆弱性卻是不爭的事實：20世紀90年代，中國對俄出口兩度大幅下滑；2009年，在金融危機沖擊下，中俄貿(mào)易再度急劇下降，不僅在中國主要貿(mào)易伙伴中下降幅度最大，而且中國對俄出口下降幅度遠大于從俄羅斯進口的下降幅度。據(jù)海關統(tǒng)計，從2014年8月開始，隨著西方對俄經(jīng)濟制裁加劇，俄國內(nèi)經(jīng)濟形勢走低，中國對俄出口以每月幾億美元的幅度又一次直線下降，并且下降趨勢還在延續(xù)。據(jù)2015年1月數(shù)據(jù)顯示，中國出口俄羅斯的縮減程度在過去的月份高達42.1%。由此可見，中國對俄出口的穩(wěn)定性問題值得高度關注。

一、文獻回顧與研究視角

現(xiàn)有文獻對出口穩(wěn)定性的研究主要是對其影響因素的研究。張秋菊(2013)通過建立誤差修正模型分析了技術(shù)進步對我國整體及各地區(qū)出口穩(wěn)定增長的影響，認為技術(shù)進步是保證出口穩(wěn)定增長的根本途徑[1]。林娟(2013)在比較我國中西部地區(qū)與東部地區(qū)出口穩(wěn)定性的基礎上，認為經(jīng)濟發(fā)展水平、出口商品集中度、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和貿(mào)易開放度是導致中國出口波動出現(xiàn)地區(qū)差異的重要原因[2]。張永昌、龔向明(2011)從經(jīng)濟發(fā)展階段和貿(mào)易政策的二維視角，分析了出口集中度和出口波動的內(nèi)在機理，認為使二者呈現(xiàn)整體上不一致和階段上不一致的原因是出口集中度的“U”型特征、行業(yè)出口波動和貿(mào)易政策等因素的影響，發(fā)展中國家可以通過多樣化降低出口波動的幅度，而發(fā)達國家未必如此[3]。何興容、凡福善(2009)運用協(xié)整分析、脈沖響應分析等方法驗證了出口退稅率的變動會引起出口短期波動的結(jié)論[4]。

從已有文獻看，尚未發(fā)現(xiàn)關于中國對俄出口穩(wěn)定性的專門研究，現(xiàn)有文獻主要圍繞中國對俄出口的影響因素、變動趨勢等問題展開分析。多數(shù)文獻結(jié)合雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)分析了中俄資源稟賦、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動、發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)外競爭、區(qū)域經(jīng)濟一體化、貿(mào)易保護主義等因素的影響，認為中俄貿(mào)易中的不對稱直接影響到兩國之間貿(mào)易進出口的規(guī)模，指出結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型對于提升中俄合作整體水平具有重要意義。此外，部分文獻運用定量研究的方法判斷中國對俄出口問題。董銳(2010)、鄺艷湘(2011)等衡量了中國對俄出口商品的比較優(yōu)勢和互補性，提出了發(fā)展中國對俄出口的方向[5-6]。王金亮(2008)、萬紅先等(2011)采用回歸分析、彈性分析等方法，對中俄貿(mào)易增長與結(jié)構(gòu)變動等進行了實證檢驗[7-8]。張英(2012)通過構(gòu)建貿(mào)易引力擴展模型研究中俄貿(mào)易流量的影響因素以及發(fā)展?jié)摿栴}[9]。陳軍(2012)則利用CMS模型闡釋了中俄雙邊貿(mào)易的增長成因[10]。

由此可見，對這一問題的分析還多是建立在粗略觀察的基礎上。盡管與早期主要基于時點的定性分析相比，當前研究越來越重視定量基礎上的動態(tài)考察，但這些考察均集中在產(chǎn)業(yè)層面上，以較宏觀的數(shù)據(jù)為基礎，沒有對貿(mào)易總量進行結(jié)構(gòu)性分解，不能發(fā)現(xiàn)貿(mào)易流量在細分產(chǎn)品層面上的變化[11-14]。

事實上，貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)象和結(jié)果是參與貿(mào)易的微觀主體行為的集合，對中國對俄出口增長進行微觀解構(gòu)可能是理解出口穩(wěn)定性問題的關鍵[15-17]。因此，本文擬借助出口增長的二元邊際理論，采用6位數(shù)級的HS微觀貿(mào)易數(shù)據(jù)對中國對俄出口進行分解，繼而測度中國對俄出口的穩(wěn)定性，并對出口穩(wěn)定性與二元邊際之間的關系進行實證檢驗，在此基礎上提出促進中國對俄出口良性發(fā)展的對策建議。

二、中國對俄出口的二元邊際分解與穩(wěn)定性測度

1. 中國對俄出口的二元邊際分解

根據(jù)二元邊際理論，出口在產(chǎn)品層面上可以分解為集約邊際(IM)和擴展邊際(EM)。簡言之，集約邊際(IM)是指在原有產(chǎn)品種類的基礎上實現(xiàn)出口規(guī)模的擴大，擴展邊際(EM)是指在同等出口額下實現(xiàn)了更多種類產(chǎn)品的出口。

對此，Hummels和Klenow(2005)在Feenstra(1994)的基礎上提供了一個分析框架[18-19]，即

(1)

(2)

式中：j為出口國；m為進口國；k為參照國(一般采用世界其他國家對m國的出口)；Ijm為j國出口到m國的所有產(chǎn)品種類；Ikm為k國出口到m國的所有產(chǎn)品種類；p為單件產(chǎn)品的價格；x為產(chǎn)品的數(shù)量。

式(1)中，分子為j國向m國出口的所有產(chǎn)品的總額，分母為k國向m國出口的所有產(chǎn)品的總額。因此，集約邊際(IM)為以j國出口到m國的所有產(chǎn)品系列為標準的j國對m國的出口額占世界其他國家對m國出口額的比重。IM值越大，則說明在相同的產(chǎn)品序列上j國出口了更多相同的產(chǎn)品到m國，即在原有產(chǎn)品種類的基礎上實現(xiàn)出口規(guī)模的擴大。

式(2)中，分子為k國向m國出口j國產(chǎn)品種類集中所有產(chǎn)品的總額，分母為k國向m國出口的所有產(chǎn)品的總額。因此，擴展邊際(EM)表示以j國出口到m國的所有產(chǎn)品序列為標準的k國對m國的出口額占其總出口額的比重，即j國和k國對m國出口中重合的貿(mào)易額的比重。EM越大，說明j國與k國的重合度就越高，則j國在更多的產(chǎn)品種類上實現(xiàn)了對m國的出口，即在同等出口額下實現(xiàn)了更多種類產(chǎn)品的出口。

在此基礎上，將集約邊際進一步分解為數(shù)量邊際與價格邊際的乘積，即

IM=PjmiXjmi

(3)

式中：Pjmi為經(jīng)過出口份額權(quán)重調(diào)整后的j國出口到m國的同類產(chǎn)品i的相對價格；Xjmi為經(jīng)過出口份額權(quán)重調(diào)整后的j國出口到m國的同類產(chǎn)品i的相對數(shù)量。若Pjmi>1，說明j國出口到m國各類產(chǎn)品的價格普遍高于世界其他國家，這對j國是有利的；反之則說明j國出口到m國各類產(chǎn)品的價格普遍低于世界其他國家，這對j國是不利的。Pjmi、Xjmi滿足公式

(4)

基于式(4)，本文首先在UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中得到1996—2013年中國對俄出口以及世界對俄出口的全部6位級數(shù)HS微觀貿(mào)易數(shù)據(jù)，并將每個6位數(shù)級HS商品編碼所代表的產(chǎn)品視為一個產(chǎn)品種類。然后，根據(jù)這些6位HS產(chǎn)品編碼整理出1996—2013年中國對俄出口產(chǎn)品種類集Ijm、世界對俄出口產(chǎn)品集Ikm以及相對應的出口額，根據(jù)式(1)、(2)和(4)分別計算出1996—2013年中國對俄出口的集約邊際、擴展邊際以及數(shù)量邊際和價格邊際(見表1)。

注：IM、EM、P、Q分別為集約邊際、擴展邊際、價格邊際和數(shù)量邊際。數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)庫，經(jīng)筆者計算得出。

由表1可知，中國對俄出口的擴展邊際總體上呈上升趨勢，其數(shù)值從1996年的0.266到2000年的0.513，再到2013年的0.863，年均增速為7.64%。比較之下，中國對俄出口的集約邊際增加更為迅速，從1996年的0.048到2013年的0.184，年均增速達13.98%。這說明中國對俄出口增長主要是集約邊際的貢獻。進一步將集約邊際分解為價格邊際和數(shù)量邊際后，從價格邊際看，年均增速為12.30%，增長特點并沒有表現(xiàn)出明顯的一致性，呈現(xiàn)先上升后下降再上升的特點，具有一定的復雜性。2000—2009年，價格邊際都大于1，說明這段時間中國對俄出口的商品價格普遍高于世界其他國家。從數(shù)量邊際看，從1996年的0.049到2000年的0.080，再到2013年的0.194，年均增速為27.67%，總體呈上升趨勢，增加較為迅速。由此表明，中國對俄產(chǎn)品出口中數(shù)量邊際增長最為迅速，其次是價格邊際，擴展邊際增長最為緩慢，初步反映了中國對俄出口增長主要是通過數(shù)量途徑實現(xiàn)的，出口產(chǎn)品種類還較為單一。

2. 中國對俄出口的穩(wěn)定性測度

出口穩(wěn)定性有多種衡量方法，包括移動平均法、ARCH法、自回歸法等。其中最為常用的是時間趨勢法，如Massel(1964)、Love(1986)[19]、徐穎君(2006)等將第t期的出口穩(wěn)定性指數(shù)定義為

(5)

lnXt=α0+α1t+ξt

(6)

式(5)、(6)不僅可以表明出口的波動程度，也可以反映正負方向的變動：若It>0，說明實際出口額大于長期趨勢，出口條件改善，出口規(guī)模擴大；若It<0，說明實際出口額小于長期趨勢，出口條件可能發(fā)生了不利的變化，導致沒有實現(xiàn)預期的出口規(guī)模。

從統(tǒng)計意義上來說，出口穩(wěn)定性意味著實際出口值相對長期趨勢的乖離程度。為考察擴展邊際(EM)、集約邊際(IM)、價格邊際(P)和數(shù)量邊際(Q)對出口穩(wěn)定的絕對影響，本文將出口穩(wěn)定性指數(shù)定義為

(7)

不同定義的出口穩(wěn)定性指數(shù)如表2所示。

表2　不同定義的出口穩(wěn)定性指數(shù)

三、實證分析

為了找到中國對俄出口波動的來源，本部分通過建立VAR模型并采用Granger因果檢驗、脈沖響應函數(shù)和方差分解的方法，對出口穩(wěn)定性、集約邊際、擴展邊際之間的關系進行實證分析。

1. 變量的平穩(wěn)性檢驗

采用ADF方法檢驗變量的平穩(wěn)性，最優(yōu)滯后期根據(jù)AIC信息和SC信息最小準則確定，以保證殘差非自相關。序列和差分序列的ADF檢驗結(jié)果如表3所示。

表3　序列和差分序列的ADF檢驗結(jié)果

注：D為相應序列的一階差分。

2. 序列的協(xié)整檢驗

根據(jù)ADF檢驗的結(jié)果，3個序列都是平穩(wěn)序列，滿足協(xié)整檢驗的條件，因此可以進行協(xié)整檢驗，結(jié)果如表4所示。

表4　Johansen協(xié)整檢驗結(jié)果

由表4可知，在“最多1個”假設下的跡統(tǒng)計量等于8.65，小于5%的臨界值15.49，因此不能拒絕原假設，表明在5%的水平上存在1個協(xié)整關系，說明擴展邊際、集約邊際和出口穩(wěn)定性指數(shù)3個序列之間存在長期穩(wěn)定關系。

3. 模型建立

基于以上檢驗，滿足建立VAR模型的條件，應用Eviews軟件建立的VAR模型為

0.15ln IMt-2-0.03ln EMt-1-

1.65ln EMt-2+4.50

方程的調(diào)整擬合優(yōu)度為0.85，由此可以看出中國對俄出口的穩(wěn)定性指數(shù)與各變量擬合情況良好。基于此模型展開進一步分析。

(1) Granger因果檢驗。進行Granger因果檢驗，結(jié)果如表5所示。

表5　因變量It的Granger檢驗結(jié)果

圖對ln IM 1個標準差沖擊的響應

圖對ln EM 1個標準差沖擊的響應

(3) 方差分解。對ln IM和ln EM進行方差分解，結(jié)果如表6所示。

表6　ln IM和ln EM的方差分解結(jié)果

圖對ln Q 1個標準差沖擊的響應

圖對ln P 1個標準差沖擊的響應

表7　ln P和ln Q的方差分解結(jié)果

四、結(jié)論與建議

本文首先借鑒Hummels和Klenow(2005)的方法，測算中國對俄出口的集約邊際和擴展邊際，構(gòu)建中國對俄出口的穩(wěn)定性指標[20-22]，然后通過Granger因果檢驗、脈沖響應檢驗和方差分解實證分析了中國對俄出口集約邊際、擴展邊際指數(shù)以及數(shù)量和價格指數(shù)對出口穩(wěn)定性指數(shù)的影響及貢獻度，得出基本結(jié)論：首先，中國對俄實際出口值在絕大多數(shù)年份中偏離長期趨勢，出口波動較大。其次，中國對俄產(chǎn)品出口中，數(shù)量邊際增長最為迅速，其次是價格邊際，擴展邊際增長最為緩慢。這初步反映了中國對俄出口增長主要是通過數(shù)量途徑，出口產(chǎn)品種類較為單一，且價格的上升在多數(shù)時間里有利于出口規(guī)模的擴大。

通過實證分析發(fā)現(xiàn)，擴展邊際、集約邊際和出口穩(wěn)定性指數(shù)之間存在長期穩(wěn)定關系，擴展邊際與集約邊際是中國對俄出口波動的原因，在中國對俄的出口貿(mào)易中，出口擴展邊際和集約邊際對出口穩(wěn)定性指數(shù)都有一定程度的拉動作用。與集約邊際相比，擴展邊際對出口穩(wěn)定性指數(shù)的影響更為明顯，其在較長時期內(nèi)會抑制出口波動，促進中國對俄出口增長的穩(wěn)定。這意味著在中國對俄出口中應注意不斷拓展同類異質(zhì)產(chǎn)品的種類，以平滑中國對俄出口的波動。

將集約邊際分解為價格邊際和數(shù)量邊際后發(fā)現(xiàn)，數(shù)量邊際和價格邊際對出口穩(wěn)定性指數(shù)都有一定的影響，但價格邊際對出口穩(wěn)定性指數(shù)的影響更為明顯，數(shù)量邊際的影響則較為微弱。產(chǎn)品價格高低反映了出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣，也進一步影響了可持續(xù)發(fā)展，因此，要實現(xiàn)中國對俄出口的穩(wěn)定增長，關鍵并不是通過“以價換量”來提高出口量，而應更加關注出口產(chǎn)品的質(zhì)量升級，加強產(chǎn)品的“高級化”程度，樹立產(chǎn)品認同感，打造品牌效應。應改變對待俄羅斯市場的短視思維，從長遠、戰(zhàn)略的角度出發(fā)，變低價競爭策略為品質(zhì)競爭策略，抓住西方對俄制裁帶來的機遇，通過推動投資合作、探索和推進中俄貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園建設等措施實現(xiàn)貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)型升級，從而進一步提升中國對俄出口產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。

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(責任編輯：張璐)

*本文已于2015-09-17 14∶02在中國知網(wǎng)優(yōu)先數(shù)字出版。 網(wǎng)絡出版地址： http：∥www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20150917.1402.016.html

Microscopic analysis on stability of export of China to Russia

ZHANG Chi, MA Shan

(School of Economics, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract：In order to investigate the stability of exports of China to Russia, the 6-digit microcosmic data from 1996 to 2014 are selected. Through calculating the binary margin and stability index of export growth of China to Russia, the influence and contribution of binary margin to export growth of China to Russia is empirically analyzed. The results show that the extensive margin and the intensive margin are the two factors that cause export fluctuation of China to Russia. The export fluctuation can be controlled by the extensive margin and the price margin in a long-term. It provides a new micro-perspective to promote the long-term stable growth of export of China to Russia.

Key words：Russia; export; stability; binary margin; price margin; quantity margin

doi：10.7688/j.issn.1674-0823.2015.06.05

作者簡介：孟祥銘(1971-)，男，遼寧沈陽人，副教授，碩士，主要從事應用經(jīng)濟學、電子商務等方面的研究。

基金項目：遼寧省社會科學界聯(lián)合會課題(2015lslktjijjx-32)。

收稿日期：2015-04-16

中圖分類號：F 740.4

文獻標志碼：A

文章編號：1674-0823(2015)06-0499-07