行業(yè)異質(zhì)性、對(duì)外開(kāi)放與技術(shù)進(jìn)步

尹今格 雷欽禮

行業(yè)異質(zhì)性、對(duì)外開(kāi)放與技術(shù)進(jìn)步

尹今格 雷欽禮

全球開(kāi)放環(huán)境下，一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中獲取國(guó)際技術(shù)外溢的渠道越來(lái)越多樣化。而由于行業(yè)發(fā)展差異，自主研發(fā)及各種技術(shù)溢出渠道的作用在各行業(yè)之間差別很大，因而需將多種國(guó)際技術(shù)溢出渠道納入一個(gè)模型進(jìn)行行業(yè)間異質(zhì)性分析，以揭示我國(guó)全要素生產(chǎn)率背后的行業(yè)技術(shù)效率因素。利用我國(guó)2001-2010年33個(gè)工業(yè)數(shù)據(jù)估算進(jìn)口、出口、FDI以及R&D對(duì)我國(guó)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)，在此基礎(chǔ)上使用系統(tǒng)廣義矩估計(jì)方法進(jìn)行了考慮行業(yè)異質(zhì)的動(dòng)態(tài)面板估計(jì)。結(jié)果表明，R&D、進(jìn)口和出口對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)顯著，而FDI對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)不顯著。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，R&D對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)不存在行業(yè)異質(zhì)性，而進(jìn)口和出口對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)存在顯著的行業(yè)異質(zhì)性。建議在繼續(xù)增加自主研發(fā)投入，提高出口產(chǎn)品技術(shù)含量的同時(shí)，利用研發(fā)合作等措施促進(jìn)FDI與本地企業(yè)的關(guān)聯(lián)。

行業(yè)異質(zhì)性； 自主研發(fā)； 技術(shù)外溢渠道； 全要素生產(chǎn)率

一 引 言

技術(shù)對(duì)于一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。當(dāng)今時(shí)代，技術(shù)的獲取可以通過(guò)自主研發(fā)，也可以通過(guò)外部獲取，并且隨著國(guó)際一體化程度的不斷加深，對(duì)外依賴(lài)程度正越來(lái)越高。同時(shí)，獲取技術(shù)外溢的渠道也越來(lái)越多，如進(jìn)出口、FDI、研發(fā)人員的流動(dòng)、專(zhuān)利的引用等等。同時(shí)，從國(guó)家內(nèi)部來(lái)看，由于行業(yè)發(fā)展差異，自主研發(fā)及各種技術(shù)溢出渠道的作用在行業(yè)之間差別很大，所以將多種國(guó)際技術(shù)溢出渠道納入一個(gè)模型并進(jìn)行行業(yè)間異質(zhì)性分析十分有必要。

隨著國(guó)際技術(shù)溢出研究的不斷滲入，越來(lái)越多的文獻(xiàn)研究多渠道溢出問(wèn)題(Hejazi和Safarian，1999[1]；Khan和Luintel，2006[2]；Zhu和Jeon，2007[3]；Krammer，2010[4])。和對(duì)單一渠道的研究相比，多渠道研究可以減少偏誤與扭曲，更符合客觀事實(shí)。但國(guó)外研究多是以多個(gè)國(guó)家為樣本進(jìn)行研究，對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)意義有限。我國(guó)也有學(xué)者進(jìn)行多渠道研究，但使用的多是時(shí)間序列(黃先海和張?jiān)品?005[5]；王英和劉思峰，2008[6]；韓民春和徐姍，2009[7])或地區(qū)層面(張建清和孫元元，2011[8]；蔣仁愛(ài)和馮根福，2012[9])數(shù)據(jù)。而我國(guó)行業(yè)之間的差別很大，所以使用行業(yè)面板數(shù)據(jù)著手進(jìn)行研究可以有不同的收獲，也很有必要。國(guó)內(nèi)使用行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行多渠道研究的文獻(xiàn)十分鮮見(jiàn)，使用行業(yè)數(shù)據(jù)同時(shí)又考慮行業(yè)間異質(zhì)性的研究更是少之又少。

本文擬使用我國(guó)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行多渠道研究，同時(shí)考慮行業(yè)異質(zhì)性。后續(xù)內(nèi)容結(jié)構(gòu)安排為：第二部分是國(guó)際知識(shí)溢出的理論分析；第三部分是計(jì)量模型的構(gòu)建及數(shù)據(jù)來(lái)源；第四部分是計(jì)量模型估計(jì)結(jié)果，在這一部分，行業(yè)異質(zhì)性將被考慮；最后部分是結(jié)論。

二 理論基礎(chǔ)及模型構(gòu)建

借鑒Bulent Unel(2008)[10]的研究，首先設(shè)定柯布-道格拉斯形式的生產(chǎn)函數(shù)：

Yit=TitF(Kit,Lit)

(1)

其中，i表示行業(yè)，t表示時(shí)間，T表示技術(shù)或全要素生產(chǎn)率，假定技術(shù)是?？怂怪行?，并且假定生產(chǎn)函數(shù)滿(mǎn)足不變的規(guī)模報(bào)酬且在技術(shù)不變的條件下每一種生產(chǎn)要素的邊際生產(chǎn)率是遞減的。按照內(nèi)生增長(zhǎng)理論，對(duì)技術(shù)作出如下規(guī)定：

(2)

Nit表示i行業(yè)t時(shí)刻能夠獲得的中間產(chǎn)品的種類(lèi)數(shù)，即技術(shù)進(jìn)步體現(xiàn)為中間產(chǎn)品種類(lèi)的增加；γ>0。在封閉經(jīng)濟(jì)中，假設(shè)中間產(chǎn)品種類(lèi)增加是有意識(shí)研發(fā)投入的結(jié)果：

(3)

Rit為i行業(yè)t時(shí)刻的研發(fā)資本存量，η>0。全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率為：

(4)

(5)

(6)

所以，本國(guó)的技術(shù)進(jìn)步或者說(shuō)全要素生產(chǎn)率的提高不僅受到本國(guó)研發(fā)投入的影響，而且通過(guò)各種渠道受到其他國(guó)家的研發(fā)投入或技術(shù)水平的影響。

三 計(jì)量模型的建立及數(shù)據(jù)來(lái)源

(一)計(jì)量模型的建立

由式(6)可見(jiàn)，本國(guó)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率受到國(guó)內(nèi)與國(guó)外研發(fā)資本存量的影響。在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)中，國(guó)外研發(fā)資本存量通過(guò)一系列渠道對(duì)本國(guó)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生影響。根據(jù)現(xiàn)有文獻(xiàn)，可以整理出以下7種渠道：(1)進(jìn)口貿(mào)易，包括最終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、資本設(shè)備等進(jìn)口，一方面，進(jìn)口產(chǎn)品中本身包含了國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，另一方面，進(jìn)口可以加強(qiáng)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而有助于優(yōu)化資源分配；(2)在出口中學(xué)習(xí)，出口商通過(guò)國(guó)外客戶(hù)提出的更高要求可以改進(jìn)自身效率，國(guó)外客戶(hù)也有可能直接給出口商轉(zhuǎn)移技術(shù)，并且，出口商在供貨管理等方面一般都會(huì)比供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)商效率更高一些；(3)外國(guó)直接投資，具體來(lái)說(shuō)FDI會(huì)通過(guò)帶來(lái)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、對(duì)東道國(guó)的人員培訓(xùn)、上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系、加強(qiáng)東道國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、模仿效應(yīng)等途徑產(chǎn)生技術(shù)溢出；(4)對(duì)外直接投資(OFDI)，近水樓臺(tái)先得月，通過(guò)地理位置的接近，對(duì)外直接投資商可以接觸到國(guó)外更先進(jìn)的技術(shù)、管理等；(5)直接的跨國(guó)技術(shù)貿(mào)易；(6)國(guó)際跨國(guó)合作或跨國(guó)并購(gòu)等；(7)非商業(yè)渠道，如技術(shù)人員的國(guó)際流動(dòng)、研討會(huì)、學(xué)術(shù)著作與專(zhuān)利的跨國(guó)界引用等。理論上，這些渠道都能夠產(chǎn)生技術(shù)溢出，實(shí)證中由于數(shù)據(jù)的可獲得性，往往難以將這些渠道全都包括進(jìn)來(lái)。本文將我國(guó)各行業(yè)的進(jìn)口、出口和FDI包括進(jìn)來(lái)并構(gòu)建以下動(dòng)態(tài)面板計(jì)量模型：

TFPit=αi+δt+λTFPit-1+β1Sit-1+β3Mit-1+β4Eit-1+β5Fit-1+eit

(7)

其中，TFPit表示i行業(yè)t年的全要素生產(chǎn)率， Sit-1表示i行業(yè)t-1年國(guó)內(nèi)研發(fā)資本存量，Mit-1表示i行業(yè)t-1年的進(jìn)口額，Eit-1表示i行業(yè)t-1年的出口額，F(xiàn)it-1表示i行業(yè)t-1年的FDI資本存量，考慮到國(guó)內(nèi)研發(fā)投入及溢出效應(yīng)對(duì)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生作用需要時(shí)間，這里的解釋變量使用滯后一期。該模型包括了相對(duì)比較全面的影響全要素生產(chǎn)率的因素，其他因素如對(duì)外直接投資、公共基礎(chǔ)設(shè)施等考慮到我國(guó)這些方面的行業(yè)數(shù)據(jù)難以獲得，這里沒(méi)有包括進(jìn)來(lái)。

此外，目前大多數(shù)關(guān)于技術(shù)溢出的分析都假定全要素生產(chǎn)率和影響因素之間的關(guān)系即斜率在面板數(shù)據(jù)的截面之間或者說(shuō)此處的行業(yè)之間是相同的，本文稱(chēng)其為“同質(zhì)面板”，這一假設(shè)可能過(guò)強(qiáng)。這里借鑒Khan和Luintel(2006)[2]的研究，考慮全要素生產(chǎn)率與其影響因素的關(guān)系因行業(yè)而異，即考慮截面之間的斜率不同，具體如下：

(8)

(二)數(shù)據(jù)來(lái)源

本文使用的數(shù)據(jù)有各工業(yè)行業(yè)的增加值、固定資產(chǎn)投資、職工人數(shù)、研發(fā)投入、進(jìn)出口、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)、中國(guó)進(jìn)出口價(jià)格指數(shù)，時(shí)間范圍為2001-2010年。所有數(shù)據(jù)均為工業(yè)全行業(yè)數(shù)據(jù)。

GDP數(shù)據(jù)使用《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》(2002-2011年)提供的工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)，利用工業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)將GDP現(xiàn)價(jià)轉(zhuǎn)換為2002價(jià)，數(shù)據(jù)取自《中國(guó)城市(鎮(zhèn))生活與價(jià)格年鑒》(2012)。

分行業(yè)資本存量和分行業(yè)從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)來(lái)源于陳詩(shī)一(2011)[11]、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》(2010-2011)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)普查年鑒(2008)。

固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》(2002-2011)的基本建設(shè)投資額和更新改造投資額之和。

國(guó)內(nèi)研發(fā)投入使用《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》(2002-2011)提供的研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出和大中型工業(yè)行業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出之和并通過(guò)永續(xù)盤(pán)存法將其轉(zhuǎn)換為存量數(shù)據(jù)?？紤]到我國(guó)的研發(fā)力量主要集中在科研機(jī)構(gòu)和具有一定規(guī)模的企業(yè)中，這一選擇不會(huì)對(duì)結(jié)果造成影響。

進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)COMTRADE數(shù)據(jù)庫(kù)，要把從聯(lián)合國(guó)獲得的三位碼的數(shù)據(jù)變換成《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2002)二位碼的數(shù)據(jù)，變換方法參照盛斌(2002)[12]的研究。

FDI數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》(2002-2004，2006-2011)及《中國(guó)經(jīng)濟(jì)普查年鑒》(2004)提供的外商投資數(shù)據(jù)，通過(guò)《中國(guó)城市(鎮(zhèn))生活與價(jià)格年鑒》獲得的固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)將現(xiàn)價(jià)轉(zhuǎn)換為2002價(jià)，將流量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為存量數(shù)據(jù)則用常用的永續(xù)盤(pán)存法。

本文將《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2002)中農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)加以合并，將其他礦采選業(yè)、廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)及工藝品及其他制造業(yè)合并成“其他工業(yè)”。表1列出具體行業(yè)及行業(yè)變量的統(tǒng)計(jì)特征。其中，資本存量和進(jìn)出口額的單位均為億元人民幣。

表1 各個(gè)行業(yè)所有變量的統(tǒng)計(jì)量描述(2001-2010年平均值)

(續(xù)上表)

四 計(jì)量方法及實(shí)證結(jié)果分析

(一)用半?yún)?shù)方法估計(jì)全要素生產(chǎn)率

采用常用的柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)：

yit=a+βllit+βkkit+ωit+εit

(9)

y、l與k分別是取對(duì)數(shù)后的GDP代表的產(chǎn)出、勞動(dòng)與資本投入，ω代表企業(yè)全要素生產(chǎn)率，該指標(biāo)僅為企業(yè)自己所知，ε為隨機(jī)誤差項(xiàng)。必須對(duì)βl與βk有較為準(zhǔn)確的估計(jì)，才能得到全要素生產(chǎn)率。但是企業(yè)的投入決策又由其自身的生產(chǎn)率決定，這與解釋變量外生假定相悖，因此OLS估計(jì)方法不再適用。本文采用Olley和Pakes(1996)[13]介紹的半?yún)?shù)方法來(lái)處理此問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)，按照以下步驟進(jìn)行估計(jì)：

假定狀態(tài)變量為投資i與資本存量k，控制變量為勞動(dòng)投入l，投資取決于僅由企業(yè)內(nèi)部知道的全要素生產(chǎn)率ωit及當(dāng)前資本存量kit：

iit=i(ωit，kit)

(10)

其中ki,t+1=(1-δ)kt+iit，δ為折舊率，通過(guò)轉(zhuǎn)換，能得出以下關(guān)于生產(chǎn)率的表達(dá)式：

ωit=h(iit,kit)

(11)

將其代入生產(chǎn)函數(shù)得：

yit=a+βllit+βkkit+h(iit,kit)+εit

(12)

在此，令：

φit=a+βkkit+h(iit，kit)

(13)

由于式(13)包括線性部分及未知函數(shù)形式的非參數(shù)部分，因此該模型被稱(chēng)為半?yún)?shù)模型，對(duì)此模型，本文使用下列步驟進(jìn)行估計(jì)*具體過(guò)程詳見(jiàn)StevenOlley和ArielPakes(1996)[13]。：

(14)

最后將bl和βk代入yit-bllit-βkkit得到全要素生產(chǎn)率。

(二)計(jì)量模型估計(jì)方法

對(duì)于式(8)表示的計(jì)量模型，本文采用系統(tǒng)廣義矩估計(jì)(System General Method of Moments)方法加以估計(jì)。該方法最初是由Arellano和Bover(1995)[14]以及Blundell和Bond(1998)[15]提出，該方法能夠較好地處理以下問(wèn)題：一是內(nèi)生變量問(wèn)題，當(dāng)解釋變量為內(nèi)生時(shí)，固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型都不能保證所估計(jì)的參數(shù)無(wú)偏；二是解決弱工具變量問(wèn)題，系統(tǒng)GMM是在一階差分GMM的基礎(chǔ)上提出來(lái)的，一階差分GMM非常容易出現(xiàn)弱工具變量問(wèn)題，一旦出現(xiàn)弱工具變量，估計(jì)結(jié)果就會(huì)有偏；三是有可能的測(cè)量誤差，由于系統(tǒng)GMM估計(jì)中，滯后水平是一階差分的工具變量，而一階差分又是水平變量的工具變量，這就能夠在一定程度上克服此問(wèn)題；四是慣性問(wèn)題，通常貿(mào)易、FDI等所帶來(lái)的技術(shù)溢出發(fā)生過(guò)程及其對(duì)東道國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用不是馬上體現(xiàn)出來(lái)，而系統(tǒng)GMM由于在模型中引入了足夠多的滯后變量，因此更適合于分析該類(lèi)問(wèn)題；五是適用于個(gè)體較多而時(shí)間較短的面板數(shù)據(jù)。

在用系統(tǒng)GMM估計(jì)了式(8)后，使用下面的公式計(jì)算各個(gè)行業(yè)的全要素生產(chǎn)率與解釋變量之間的關(guān)系：

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(三)估計(jì)結(jié)果

為了進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)并且便于比較分析，我們先給出式(7)表示的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)面板行業(yè)間同質(zhì)性的回歸結(jié)果(表4)，然后給出動(dòng)態(tài)面板行業(yè)間異質(zhì)性的回歸結(jié)果(表5)，在給出動(dòng)態(tài)面板行業(yè)間異質(zhì)性回歸結(jié)果時(shí)，同時(shí)給出OLS、一階差分GMM、系統(tǒng)GMM 3種回歸結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。

表2 式(7)涉及變量的面板單位根檢驗(yàn)

在對(duì)式(7)進(jìn)行回歸之前，為了避免偽回歸的出現(xiàn)，需要對(duì)所有變量做平穩(wěn)性檢驗(yàn)。本文給出第一代面板單位根檢驗(yàn)中的四種檢驗(yàn)方法：LLC檢驗(yàn)(Levin，Lin和Chu,2002)[16]、IPS檢驗(yàn)(Im，Pesaran和Shin,2003)[17]、Fisher-ADF和Fisher-PP(Maddala和Wu,1999[18]; Choi,2001[19])檢驗(yàn)結(jié)果，原假設(shè)均為存在單位根，結(jié)果如表2所示。從檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看，除了對(duì)進(jìn)口的LLC檢驗(yàn)結(jié)果為平穩(wěn)外，其余檢驗(yàn)均為不平穩(wěn)，所以，所有變量均不平穩(wěn)。進(jìn)一步對(duì)差分后的上述變量再次進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果平穩(wěn)，結(jié)論是所有變量是一階平穩(wěn)。

同時(shí)，采用Pedroni檢驗(yàn)(Pedroni，1999)[20]和Kao檢驗(yàn)(Kao，1999)[21]進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。二者均為第一代面板協(xié)整檢驗(yàn)，這里給出7種Pedroni檢驗(yàn)中有代表性的四種。前面兩種屬于混合檢驗(yàn)或者說(shuō)組內(nèi)檢驗(yàn)，后面兩種屬于組間檢驗(yàn)。所有檢驗(yàn)的原假設(shè)均為不存在協(xié)整關(guān)系。表3為檢驗(yàn)結(jié)果。

表3 式(7)所含變量組的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

從表3結(jié)果來(lái)看，式(7)所涉及變量之間均存在顯著的協(xié)整關(guān)系，不會(huì)產(chǎn)生偽回歸。下面對(duì)式(7)進(jìn)行回歸，經(jīng)過(guò)Hausman(1978)[22]檢驗(yàn)，本文選擇固定效應(yīng)模型，回歸結(jié)果見(jiàn)表4。

表4 式(7)固定效應(yīng)面板估計(jì)

從以上回歸結(jié)果來(lái)看，大多數(shù)解釋變量的系數(shù)不顯著。靜態(tài)最小二乘法和靜態(tài)工具變量法的系數(shù)全都不顯著，一階自回歸的最小二乘法和一階自回歸的工具變量法估計(jì)結(jié)果中，被解釋變量的一階滯后值均顯著，一階自回歸工具變量法的FDI的溢出效果顯著，其他項(xiàng)均不顯著，所以，總體來(lái)看，回歸結(jié)果不理想，需要進(jìn)一步尋找更好的方法進(jìn)行分析。

接著，用系統(tǒng)GMM方法對(duì)式(8)表示的動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板進(jìn)行估計(jì)，進(jìn)一步探討各個(gè)解釋變量對(duì)于全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)是否存在行業(yè)異質(zhì)性。同時(shí)給出了最小二乘法和一階差分的回歸結(jié)果作為對(duì)照及穩(wěn)健性檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)之前仍然先進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，對(duì)于式(8)所涉及的21個(gè)變量的檢驗(yàn)結(jié)果表明，所有的變量均為一階平穩(wěn)，再進(jìn)一步進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在顯著的協(xié)整關(guān)系。然后對(duì)該式進(jìn)行估計(jì)，估計(jì)結(jié)果見(jiàn)表5。

表5 動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板模型

表6 基于表5中系統(tǒng)GMM估計(jì)所得的行業(yè)異質(zhì)系數(shù)

表5只給出了通過(guò)顯著性檢驗(yàn)的系數(shù)及顯著性水平。從回歸結(jié)果來(lái)看，由于進(jìn)口和出口行業(yè)異質(zhì)性的系數(shù)顯著，所以動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板的回歸結(jié)果明顯優(yōu)于同質(zhì)的固定效應(yīng)面板估計(jì)?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)研發(fā)、出口和進(jìn)口3種技術(shù)進(jìn)步來(lái)源對(duì)我國(guó)工業(yè)行業(yè)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)均顯著為正，而FDI并沒(méi)有產(chǎn)生明顯的溢出效應(yīng)。就行業(yè)異質(zhì)性來(lái)看，進(jìn)口與出口都具有行業(yè)異質(zhì)性，而國(guó)內(nèi)研發(fā)并沒(méi)有產(chǎn)生行業(yè)異質(zhì)性。在3種估計(jì)方法中，被解釋變量的滯后值均顯著，說(shuō)明全要素生產(chǎn)率的波動(dòng)的確存在一定的慣性。從絕對(duì)值來(lái)看，國(guó)內(nèi)研發(fā)對(duì)于全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)明顯高于進(jìn)口及出口。OLS估計(jì)中國(guó)內(nèi)研發(fā)支出與其平均值相乘的系數(shù)為負(fù)，說(shuō)明研發(fā)支出的邊際生產(chǎn)率遞減，但其它兩種估計(jì)方法則沒(méi)有這種跡象。在后兩種估計(jì)方法中，進(jìn)口與其均值相乘的系數(shù)為負(fù)，說(shuō)明進(jìn)口所產(chǎn)生的溢出隨著進(jìn)口量的增大而減少，出口與國(guó)內(nèi)研發(fā)支出均值相乘的系數(shù)為負(fù)，說(shuō)明二者之間存在替代關(guān)系，出口與進(jìn)口均值相乘的系數(shù)也為負(fù)，說(shuō)明兩種技術(shù)溢出的渠道存在替代關(guān)系。

為了具體分析全要素生產(chǎn)率與解釋變量關(guān)系，將表5的系統(tǒng)GMM估計(jì)結(jié)果代入式(15)-式(19)進(jìn)行計(jì)算并將所得結(jié)果列于表6。由于系統(tǒng)GMM估計(jì)結(jié)果的國(guó)內(nèi)研發(fā)資本存量對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)并不存在行業(yè)異質(zhì)性，所以表6對(duì)該解釋變量的系數(shù)沒(méi)有進(jìn)行行業(yè)異質(zhì)性計(jì)算，其他變量均進(jìn)行了異質(zhì)性計(jì)算。從表6計(jì)算所得結(jié)果來(lái)看，大部分行業(yè)的全要素生產(chǎn)率與其滯后值之間存在正向關(guān)系，存在負(fù)向關(guān)系的有黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)和一些設(shè)備制造業(yè)等。從總體來(lái)看，即使考慮行業(yè)異質(zhì)性，進(jìn)口和出口帶來(lái)的研發(fā)溢出都沒(méi)有國(guó)內(nèi)研發(fā)資本存量對(duì)全要素生產(chǎn)率的提高幅度高，所以要想提高我國(guó)工業(yè)技術(shù)，加強(qiáng)自身研發(fā)投入必不可少，這也說(shuō)明對(duì)外開(kāi)放并不能代替自身研發(fā)投入。大部分行業(yè)的進(jìn)口都帶來(lái)正向的全要素生產(chǎn)率提高，只有石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)的進(jìn)口溢出效應(yīng)為負(fù)。出口對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)有些為正，有些為負(fù)，除了黑色金屬礦采選業(yè)和有色金屬礦采選業(yè)的出口溢出效應(yīng)為負(fù)外，典型的還有通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)的出口均帶來(lái)負(fù)的溢出效應(yīng)，由此可見(jiàn)，有必要提高出口產(chǎn)品的技術(shù)含量，改變依賴(lài)廉價(jià)勞動(dòng)力取得比較優(yōu)勢(shì)的局面，提升我國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的位次。

五 結(jié) 論

本文在用非參數(shù)估計(jì)方法估算我國(guó)2001-2010年工業(yè)分行業(yè)全要素生產(chǎn)率的基礎(chǔ)上，利用系統(tǒng)GMM方法估計(jì)了國(guó)內(nèi)研發(fā)、出口、進(jìn)口和FDI 4種渠道的技術(shù)來(lái)源對(duì)我國(guó)工業(yè)行業(yè)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)。估計(jì)結(jié)果表明，國(guó)內(nèi)研發(fā)、進(jìn)口和出口均帶來(lái)了正向且顯著的全要素生產(chǎn)率的提高，尤其是國(guó)內(nèi)研發(fā)資本存量所帶來(lái)的提高幅度明顯高于進(jìn)口或出口，而FDI存量對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)不顯著。在此估計(jì)的基礎(chǔ)上，分別計(jì)算了各個(gè)行業(yè)的全要素生產(chǎn)率與被解釋變量之間的關(guān)系，結(jié)果表明，大部分行業(yè)全要素生產(chǎn)率與其滯后值之間的關(guān)系為正，大多數(shù)行業(yè)的進(jìn)口溢出顯著為正，說(shuō)明進(jìn)口尤其是一些資本設(shè)備的進(jìn)口確實(shí)能夠提高我國(guó)的生產(chǎn)率。進(jìn)口對(duì)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生負(fù)向作用的行業(yè)有石油開(kāi)采業(yè)、黑色金屬采選業(yè)、有色金屬采選業(yè)和儀器儀表制造業(yè)，相比較而言，出口對(duì)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生負(fù)向作用的行業(yè)要多一些，其中主要有服裝業(yè)、塑料制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、交通設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)等等，說(shuō)明這些行業(yè)的出口主要是勞動(dòng)附加值，技術(shù)和資本附加值不高。FDI的溢出效應(yīng)不顯著說(shuō)明FDI與本地企業(yè)的關(guān)聯(lián)不夠，沒(méi)有能夠產(chǎn)生技術(shù)溢出。因此，我們一方面應(yīng)當(dāng)增加自主研發(fā)投入，培養(yǎng)自主創(chuàng)新人才，同時(shí)也要利用研發(fā)合作等措施促進(jìn)FDI與本地企業(yè)的關(guān)聯(lián)。

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[引用方式]尹今格, 雷欽禮. 行業(yè)異質(zhì)性、對(duì)外開(kāi)放與技術(shù)進(jìn)步[J]. 產(chǎn)經(jīng)評(píng)論, 2015, 6(6): 47-57.

Industrial Heterogeneity, Openness and Technological Progress

YIN Jin-ge LEI Qin-li

China’ s industrial data during the period of 2001-2010 is used to estimate the contribution of its R&D, import, export and FDI to the total factor productivity (TFP). Then the system General Method of Moments (system GMM) is used further to estimate the dynamic heterogeneity panel. The results show that the industry’s own R&D stock, import and export contribute to the TFP significantly, while FDI’s contribution is not significant. There is industrial heterogeneity from the contribution of import and export while there is not such property in the contribution of China’s industries’ own R&D stock.Finally, some conclusions and suggestions are given.

industry heterogeneity; indigenous R&D; technological spillover channels; TFP

2015-07-19

教育部人文社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“偏向性技術(shù)進(jìn)步的統(tǒng)計(jì)測(cè)算方法研究”(批準(zhǔn)號(hào)：12YJA910001，課題主持人：雷欽禮)；國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“技術(shù)進(jìn)步偏向及其效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)測(cè)算與計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析”(批準(zhǔn)號(hào)：13ATJ001，課題主持人：雷欽禮)。

尹今格，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)博士后科研流動(dòng)站在站人員，廣東培正學(xué)院講師，研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)；雷欽禮，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

F142.3； F125

A

1674-8298(2015)06-0047-11

[責(zé)任編輯：伍業(yè)鋒]

10.14007/j.cnki.cjpl.2015.06.005