農(nóng)業(yè)氣象指數(shù)保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定方法及實(shí)證探究

鄭碩　張亞楠　杜乃濤

摘要： 本文試圖探析區(qū)域農(nóng)業(yè)氣象指數(shù)保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定方法，并以開封地區(qū)為例計(jì)算保險(xiǎn)費(fèi)率。結(jié)果表明，該地區(qū)小麥作物的保險(xiǎn)費(fèi)率在現(xiàn)行保障水平下應(yīng)該定在665%，當(dāng)前河南省核定的小麥作物的保險(xiǎn)費(fèi)率為6%。這與本文通過綜合分析開封地區(qū)氣象指數(shù)而確定的保險(xiǎn)費(fèi)率水平略有差距，表明政府在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作方案的制定方面應(yīng)立足本省省情進(jìn)一步完善。本文最后提出了相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞： 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)；費(fèi)率厘定；氣象指數(shù)

促進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展是各級(jí)政府支持“三農(nóng)”發(fā)展的一項(xiàng)重要工作[1]。然而，在此背景下，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展所需要解決的重要問題——保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定卻沒有引起足夠的重視。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大都采用作物的單產(chǎn)分布模型來確定保險(xiǎn)費(fèi)率。國內(nèi)外相關(guān)研究實(shí)踐表明，這種主觀性誤差過大的處理方式會(huì)帶來道德風(fēng)險(xiǎn)、逆向選擇、管理成本高、風(fēng)險(xiǎn)分散能力不強(qiáng)等弊端。因此，積極研究以分析氣象指數(shù)為基礎(chǔ)的新型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)克服傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的弊端，保障農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，具有非常重要的理論和實(shí)踐意義。

從數(shù)據(jù)易得的角度考慮，選取河南省開封地區(qū)為樣本，來厘定小麥保險(xiǎn)費(fèi)率。在模型選取方面，本文以2002-2011年河南省開封市各縣區(qū)）內(nèi)氣象指數(shù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算發(fā)生農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的概率，以保險(xiǎn)公司賠付率和投保農(nóng)戶損失率為指標(biāo)構(gòu)建綜合評(píng)價(jià)模型，將評(píng)價(jià)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為非線性規(guī)劃問題，并求出最優(yōu)解。根據(jù)最優(yōu)解的取值確定較為科學(xué)合理的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率，在我國同類地區(qū)具有推廣價(jià)值。

一、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的研究現(xiàn)狀

國外在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)方面的研究較早，也比較地深入系統(tǒng)。國外學(xué)者十分重視對(duì)農(nóng)作物風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和作物單產(chǎn)分布的研究，如從1980年到2000年的20年時(shí)間里，國外學(xué)者僅在美國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)雜志上就提出了六種單產(chǎn)分布的參數(shù)模型形式（Bailey Norwood，2004）[2]。目前擬合作物單產(chǎn)分布的方法主要有兩種，即參數(shù)方法和非參數(shù)方法。由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展瓶頸，國際金融保險(xiǎn)界從20世紀(jì)90年代以來，先后開發(fā)了兩個(gè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品：氣象指數(shù)保險(xiǎn)和區(qū)域產(chǎn)量指數(shù)保險(xiǎn)。氣象指數(shù)保險(xiǎn)是用特定的農(nóng)業(yè)氣象指標(biāo)作為觸發(fā)機(jī)制，它跟受災(zāi)后農(nóng)作物的受損情況無關(guān)，無需逐戶勘查定損，也不存在道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇。美國、墨西哥、秘魯、肯尼亞、印度、越南等國采用降水指數(shù)保險(xiǎn)降低旱澇災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)造成的風(fēng)險(xiǎn)；南非的蘋果合作社采用氣象指數(shù)保險(xiǎn)分散霜凍帶來的蘋果種植風(fēng)險(xiǎn)。

目前國內(nèi)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展仍處于初級(jí)階段，較缺乏對(duì)舉辦政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)可行性的研究和相關(guān)精算領(lǐng)域的定量研究。曹雪琴（2008）認(rèn)為對(duì)供需雙方而言精簡了運(yùn)作程序，做到了相對(duì)的信息對(duì)稱，這些都是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)無法比擬的。庹國柱（2008）、張哨（2008）、張惠苑（2008）等指出天氣指數(shù)保險(xiǎn)存在明顯的缺點(diǎn)，如單一氣象指數(shù)在目前的技術(shù)水平下不能準(zhǔn)確衡量農(nóng)作物的減產(chǎn)率，基差風(fēng)險(xiǎn)難以規(guī)避等。毛裕定等（2007）、吳利紅等（2010）、婁偉平等（2009；2010）設(shè)計(jì)了浙江省樹橘霜凍指數(shù)保險(xiǎn)、水稻干旱指數(shù)保險(xiǎn)，這些產(chǎn)品均是國際上比較流行的與區(qū)域產(chǎn)量指數(shù)相結(jié)合的天氣指數(shù)保險(xiǎn)，采用的定價(jià)方法是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)所使用的單產(chǎn)波動(dòng)模型 [3]。

新型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)剛引入我國不久，相關(guān)領(lǐng)域的研究也在不斷進(jìn)行。但是由于需要把氣象指數(shù)抽象為農(nóng)作物的損害程度，每個(gè)指數(shù)都有對(duì)應(yīng)農(nóng)作物的損益。這造成了保險(xiǎn)費(fèi)率厘定上的困難，有關(guān)費(fèi)率厘定的研究成果寥寥可數(shù)。本文正是在借鑒上述研究成果的基礎(chǔ)上，依據(jù)氣象指數(shù)測(cè)算發(fā)生農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的概率，并引入了綜合評(píng)價(jià)模型，設(shè)置參數(shù)使保險(xiǎn)公司賠付率和投保農(nóng)戶損失率之和最小。站在全局的角度滿足保險(xiǎn)公司、農(nóng)戶的可持續(xù)發(fā)展要求。以期為政府在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作方案的制定完善方面提供理論和技術(shù)支持。

二、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型設(shè)定

保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定是保險(xiǎn)工作方案制定過程中極其重要的環(huán)節(jié)，純保險(xiǎn)費(fèi)率指的是使保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入與其賠付支出相等時(shí)的保險(xiǎn)費(fèi)率。保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定依據(jù)大數(shù)法則和收支相等原則。根據(jù)保險(xiǎn)精算的基本原理，假設(shè)發(fā)生一次災(zāi)害即造成絕產(chǎn)，用大數(shù)法則將災(zāi)害發(fā)生的概率近似代替單位面積的損失率，進(jìn)一步用收支相等原則將損失率近似代替保險(xiǎn)費(fèi)率。這里的概率P是10年內(nèi)在小麥生長期間發(fā)生自然災(zāi)害的概率。

P=[SX（]10年內(nèi)小麥生長期間發(fā)生災(zāi)害的總天數(shù)[]10×小麥生長期天數(shù)[SX）][JY]1）

現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是成本保險(xiǎn)，即保險(xiǎn)公司只賠償投保農(nóng)戶的種植成本。經(jīng)調(diào)查走訪，實(shí)際測(cè)算出開封地區(qū)小麥種植成本的平均值為450元/畝，而現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作方案中的保險(xiǎn)金額不足以承擔(dān)農(nóng)戶的種植成本。通過把自然災(zāi)害發(fā)生的概率和保險(xiǎn)費(fèi)率作比較，可以根據(jù)二者的差距調(diào)節(jié)保險(xiǎn)費(fèi)率從而對(duì)保險(xiǎn)公司、投保農(nóng)戶和政府三者之間的關(guān)系進(jìn)行權(quán)衡，進(jìn)而得出合適的保險(xiǎn)費(fèi)率、政府補(bǔ)貼率等。

為了檢驗(yàn)保險(xiǎn)工作方案的合理性，需要構(gòu)建一個(gè)指標(biāo)框架對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。在綜合考慮政府財(cái)政承受力、保險(xiǎn)公司和投保農(nóng)戶利益的情況下，保險(xiǎn)公司的賠付率、投保農(nóng)戶的損失率應(yīng)該最小。保險(xiǎn)公司的賠付率是保險(xiǎn)公司總賠償金額與總保費(fèi)收入的比值，為方便計(jì)算，用保險(xiǎn)公司對(duì)單個(gè)投保農(nóng)戶的期望賠償金額和保費(fèi)做比，損失率是投保農(nóng)戶投入種植投入和保費(fèi)）減去保險(xiǎn)公司賠償占總投入的比重?？梢园焉鲜鲈u(píng)價(jià)指標(biāo)變?yōu)槟繕?biāo)函數(shù)，這樣就形成一個(gè)非線性規(guī)劃問題。

目標(biāo)函數(shù)：