基于乘積季節(jié)模型對(duì)外商在華直接投資額的統(tǒng)計(jì)分析

姚雪龍

外商在華直接投資對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著非常重要的作用，同時(shí)給我國(guó)開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)帶來(lái)了活力，因此，對(duì)外商直接在華投資額的分析與研究就顯得很有意義。

本文基于SAS軟件采用乘積季節(jié)模型對(duì)1999.01-2012.12間外商在華直接投資額進(jìn)行分析，并對(duì)未來(lái)外投資額的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。在運(yùn)用乘積季節(jié)模型之前本文首先畫出了時(shí)序圖，由時(shí)序圖可以看到，該時(shí)間序列具有明顯的趨勢(shì)性和周期性，因此，是不平穩(wěn)的時(shí)間序列，在進(jìn)行一階差分后明顯的消除了趨勢(shì)性，而進(jìn)行多步差分后均不能明顯的消除波動(dòng)性，通過(guò)自相關(guān)性檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)差分后的序列還具有短期的相關(guān)性，最終本文采用乘積季節(jié)模型，消除了趨勢(shì)性和周期性，最后得到的序列通過(guò)了自相關(guān)性檢驗(yàn)，并且對(duì)未來(lái)12個(gè)月的投資額進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

一、首先畫出時(shí)序圖

由時(shí)序圖可以看出該序列具有趨勢(shì)性和波動(dòng)性，顯然是不平穩(wěn)的時(shí)間序列。

二、下面通過(guò)差分來(lái)消除趨勢(shì)性和波動(dòng)性

1、一階差分

由圖可以看出一階差分后趨勢(shì)性被消除。

2、下面再進(jìn)行12步差分消除周期性

12步差分后季節(jié)性不再明顯。

三、下面對(duì)差分后的序列進(jìn)行檢驗(yàn)：

由自相關(guān)圖可以看出，自相關(guān)系數(shù)在延遲一階后都落在2倍標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)，然后在延遲12階處突然有一個(gè)較大的自相關(guān)系數(shù)，接著又落在2倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)。

由偏自相關(guān)圖可以看出，偏自相關(guān)系數(shù)在1，12處拖尾，在5處有超過(guò)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差。

四、下面對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)

（1）參數(shù)估計(jì)

，的P值均小于0.05，說(shuō)明參數(shù)顯著；而的P值小于0.05，的P值大于0.05，不顯著故應(yīng)該舍去。

（2）純隨機(jī)性檢驗(yàn)

LB統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)

說(shuō)明模型已經(jīng)充分提取了數(shù)據(jù)的信息不需對(duì)殘差序列再進(jìn)行擬合。

2、下面舍去后，從新進(jìn)行估計(jì)

（1）參數(shù)估計(jì)

，，的P值均小于0.05，說(shuō)明參數(shù)顯著，且該模型的AIC小于上一個(gè)模型的AIC，所以該模型效果好。

（2）純隨機(jī)性檢驗(yàn)

LB統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)

說(shuō)明模型已經(jīng)充分提取了數(shù)據(jù)的信息不需對(duì)殘差序列再進(jìn)行擬合。

（3）模型的具體形式

五、利用確定的模型進(jìn)行預(yù)測(cè)

5.1預(yù)測(cè)結(jié)果：

（作者單位：河南大學(xué)）