門檻效應(yīng)、制造業(yè)地區(qū)集聚與全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)——基于貿(mào)易開放的視角

王麗麗

(北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,北京 100871)

一、引 言

近年來,隨著經(jīng)濟(jì)集聚現(xiàn)象愈發(fā)普遍,以產(chǎn)業(yè)集聚為出發(fā)點(diǎn)來研究地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)差異的文獻(xiàn)不斷涌現(xiàn)。一般來講,理論分析表明產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高可以通過知識(shí)和信息外溢、共享基礎(chǔ)設(shè)施和資本、勞動(dòng)力等要素資源、拓展產(chǎn)業(yè)前后向關(guān)聯(lián)等多種途徑來促進(jìn)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)。然而需要提及的是,雖然理論上的分析強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)生產(chǎn)率提高的種種作用途徑,但將理論分析應(yīng)用于實(shí)證檢驗(yàn)時(shí),所得結(jié)論卻并不一致,支持與不支持產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)生產(chǎn)率提高的結(jié)論均大量存在(Moomaw,1985;Ciccone和Hall,1996;Futagami和Ohkusa,2003;Bode,2004;Bautista,2006)。這說明產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高并不必然會(huì)促進(jìn)生產(chǎn)率的提高,有可能其他因素也在影響著產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)生產(chǎn)率的促進(jìn)。

在此背景下,本文嘗試在貿(mào)易開放的視角下對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)生產(chǎn)率提高的內(nèi)在機(jī)制進(jìn)行探討,主要是基于兩個(gè)方面的考慮。一方面,從理論層面來看,現(xiàn)有的研究往往是在封閉條件下進(jìn)行的,很少考慮貿(mào)易開放對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚生產(chǎn)率促進(jìn)作用的影響。而以Melitz(2003)、Bernard等(2003)、Melitz和Ottaviano(2005)等為代表的異質(zhì)性企業(yè)理論認(rèn)為,存在企業(yè)進(jìn)入沉淀成本的情況下,貿(mào)易開放可通過重新分配要素資源和市場(chǎng)份額來提高產(chǎn)業(yè)的平均生產(chǎn)率[1][2][3]。進(jìn)入成本的降低是產(chǎn)業(yè)集聚外部性的內(nèi)在體現(xiàn)之一[4][5],隨著產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高,企業(yè)將更容易進(jìn)入出口市場(chǎng)并對(duì)均衡生產(chǎn)率產(chǎn)生影響。另一方面,從實(shí)踐層面來看,當(dāng)前中國地區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)顯著的集聚特征,東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市的經(jīng)濟(jì)集聚程度普遍較高。在這些以制造業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),其貿(mào)易開放水平也相對(duì)較高,產(chǎn)業(yè)集聚與貿(mào)易開放呈相伴相隨的特征。在此情況下,如果不考慮貿(mào)易開放的效應(yīng),則很難區(qū)分這些地區(qū)相對(duì)較高的生產(chǎn)率是來自于較高的產(chǎn)業(yè)集聚水平,還是來自于較高的貿(mào)易開放水平。因此,在貿(mào)易開放的視角下重新探討產(chǎn)業(yè)集聚與生產(chǎn)率增長(zhǎng)之間的關(guān)系,將具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

二、理論分析與實(shí)證方法說明

(一)產(chǎn)業(yè)集聚通過貿(mào)易開放促進(jìn)生產(chǎn)率增長(zhǎng)的機(jī)制分析

產(chǎn)業(yè)集聚通過貿(mào)易開放促進(jìn)生產(chǎn)率增長(zhǎng)的作用機(jī)制,可從異質(zhì)性企業(yè)理論與集聚外部性思想相融合的角度來進(jìn)行分析。

產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高可以通過共享基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力資源以及市場(chǎng)信息等途徑來實(shí)現(xiàn)企業(yè)進(jìn)入的沉淀成本的降低,這有利于企業(yè)成功進(jìn)入市場(chǎng)。在開放的條件下,隨著進(jìn)入市場(chǎng)特別是進(jìn)入國外市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)目增加,企業(yè)必然會(huì)增加對(duì)勞動(dòng)力等原材料投入的需求,推動(dòng)國內(nèi)生產(chǎn)要素價(jià)格的上升,繼而增加國內(nèi)廠商的投入成本,降低國內(nèi)廠商的經(jīng)營利潤。對(duì)那些生產(chǎn)率水平較高的企業(yè)而言,由于它們能夠進(jìn)入國外市場(chǎng),因此可以通過國外市場(chǎng)利潤的增加來彌補(bǔ)國內(nèi)市場(chǎng)利潤的減少,從而繼續(xù)存留在產(chǎn)品市場(chǎng)。而那些生產(chǎn)率水平較低的企業(yè),由于海外市場(chǎng)進(jìn)入成本的存在,它們只能在國內(nèi)市場(chǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品的銷售,當(dāng)國內(nèi)市場(chǎng)的利潤降低之后,有些企業(yè)將被迫退出產(chǎn)品市場(chǎng)。相應(yīng)地,隨著這些企業(yè)退出市場(chǎng),那些高生產(chǎn)率企業(yè)的市場(chǎng)份額得以增加,整個(gè)行業(yè)的平均生產(chǎn)率也相應(yīng)增加。

由此可以看出,貿(mào)易開放在產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)生產(chǎn)率增長(zhǎng)的過程中發(fā)揮著重要的作用,并且隨著貿(mào)易開放程度的加深,產(chǎn)業(yè)集聚通過貿(mào)易開放帶來的要素資源和市場(chǎng)份額的重新分配效應(yīng)也會(huì)更加明顯,其結(jié)果便是更高程度的生產(chǎn)率增長(zhǎng)。因此,產(chǎn)業(yè)集聚與生產(chǎn)率增長(zhǎng)之間存在貿(mào)易開放的門檻效應(yīng)。

(二)門檻模型分析方法

為檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)生產(chǎn)率增長(zhǎng)是否依賴于貿(mào)易開放水平,需要將三者置于統(tǒng)一的框架中進(jìn)行分析,這里采用Hansen(1999)提出的門檻模型分析方法對(duì)此進(jìn)行檢驗(yàn)[6]。

以存在單一門檻值為例,門檻模型的基本形式可以描述為:

其中,Y為被解釋變量,X為解釋變量向量,θ為系數(shù)向量,e為誤差項(xiàng),q為門檻變量,γ為門檻值。門檻值將樣本劃分為兩個(gè)區(qū)制,不同區(qū)制內(nèi)解釋變量的系數(shù)是不同的。將式(1)改寫成單一方程的形式為:

其中,Xγ=XI(q≤γ),I(·)是指示函數(shù),θ=θ2,δ=θ1-θ2。在γ給定的前提下,用最小二乘估計(jì)方法對(duì)式(2)進(jìn)行回歸,可以得到殘差平方和函數(shù)為:

通過殘差平方和來反推值,使式(3)最小的值就是所要估計(jì)的門檻值。

對(duì)模型中不只存在一個(gè)門檻值的情況,可在估計(jì)出第一個(gè)門檻值的基礎(chǔ)上,同樣利用殘差平方和來估計(jì)第二個(gè)乃至更多的門檻值。完成對(duì)門檻值的估計(jì)后,我們就可以依據(jù)門檻值,對(duì)變量進(jìn)行內(nèi)生分組,從而對(duì)不同區(qū)制內(nèi)門檻效應(yīng)的大小進(jìn)行比較分析。

(三)樣本數(shù)據(jù)說明

本文選取全要素生產(chǎn)率作為生產(chǎn)率的代理變量,綜合考慮影響全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的各種因素,建立的門檻模型表示如下:

1.被解釋變量。全要素生產(chǎn)率(TFP)是回歸分析的被解釋變量,本文利用基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的Malmquist指數(shù)方法加以測(cè)算,以人均GDP作為產(chǎn)出的代理變量,以資本和勞動(dòng)就業(yè)作為投入的代理變量。

2.門檻變量和門檻依賴變量。貿(mào)易開放水平(TRADE)和制造業(yè)地區(qū)集聚水平(AGG)分別為門檻變量和門檻依賴變量,前者用各地區(qū)進(jìn)出口總額占地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率表示,后者用地區(qū)單位土地面積的制造業(yè)就業(yè)人數(shù)占全國平均水平的比率度量。I(TRADE,γ)為指示函數(shù),γ為門檻值。

3.控制變量。(1)政府支出(GOV):以各地區(qū)政府財(cái)政支出與財(cái)政收入之差占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例表示;(2)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(INFRA):以各地區(qū)每百人擁有的公路里程表示;(3)人力資本(HC):以各地區(qū)每百人中大學(xué)生在校的人數(shù)表示;(4)外商直接投資(FDI):以各地區(qū)實(shí)際利用的外商直接投資占地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的比值表示。

文中選取貝照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)下的28個(gè)制造業(yè)行業(yè)以及中國大陸除海南、西藏、重慶和四川外的27個(gè)省市自治區(qū)作為研究對(duì)象。地區(qū)的就業(yè)數(shù)據(jù)來自 《中國勞動(dòng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》,土地面積數(shù)據(jù)來自 《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》,其余數(shù)據(jù)來源于中國數(shù)據(jù)在線數(shù)據(jù)庫(China Data Online)。樣本的時(shí)間跨度為1985-2007年。

三、開放條件下制造業(yè)地區(qū)集聚影響全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的門檻檢驗(yàn)

(一)地區(qū)貿(mào)易開放度門檻值的識(shí)別

首先對(duì)門檻值的大小進(jìn)行識(shí)別。為直觀起見,我們采用基于最小二乘的似然比統(tǒng)計(jì)量LR對(duì)門檻值進(jìn)行識(shí)別,LR取值為零的門檻變量的值即為估計(jì)的門檻值。從圖1單一門檻模型中似然比LR作為門檻變量TRADE的函數(shù)趨勢(shì)圖可以看出,LR與橫軸的交點(diǎn)為0.703,故0.703即為模型估計(jì)的門檻值。由圖1還可以看出,當(dāng)TRADE取值在0.179左右時(shí),LR的估計(jì)值也有較為明顯的下陷,這意味著模型中除0.703這一門檻之外,還可能存在另外一個(gè)門檻。對(duì)雙門檻模型進(jìn)行估計(jì)并重新識(shí)別兩個(gè)門檻值,結(jié)果如圖2、3所示。此時(shí),識(shí)別的兩個(gè)門檻值分別為0.179和0.703,這進(jìn)一步印證了圖1所預(yù)示的結(jié)論①受篇幅所限,文中未對(duì)門檻值識(shí)別的顯著性檢驗(yàn)予以展示。有需要的讀者,可向作者索取。。

圖1 單一門檻值的識(shí)別

圖2 第二個(gè)門檻值的識(shí)別

圖3 第一個(gè)門檻值的重新識(shí)別

(二)地區(qū)貿(mào)易開放度樣本的內(nèi)生分組結(jié)果

根據(jù)貿(mào)易開放度與門檻值的大小關(guān)系,這里把貿(mào)易開放度樣本分為較低貿(mào)易開放度(TRADE≤0.179)、中等貿(mào)易開放度(0.179＜TRADE≤0.703)和較高貿(mào)易開放度(TRADE＞0.703)三個(gè)區(qū)間。通過觀察三個(gè)區(qū)間內(nèi)具體包含的省市(見表1所示),可以發(fā)現(xiàn)廣大的中西部省市處于較低貿(mào)易開放度區(qū)間,而處于中等和較高貿(mào)易開放度區(qū)間內(nèi)的省市相對(duì)較少,且多為東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著時(shí)間的推移,較低貿(mào)易開放度區(qū)間內(nèi)省市數(shù)目有減少趨勢(shì),而中等和較高貿(mào)易開放度區(qū)間內(nèi)的省市數(shù)目整體上正逐步增加,這說明中國地區(qū)的貿(mào)易開放程度不斷加深,正有逐步向中、高貿(mào)易開放度區(qū)間跨越的趨勢(shì)。

表1 1985-2007年每個(gè)區(qū)間內(nèi)具體所包含的省市

(三)門檻模型的估計(jì)結(jié)果及討論

接下來對(duì)制造業(yè)地區(qū)集聚影響全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的門檻效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。為進(jìn)一步檢驗(yàn)門檻效應(yīng)的作用渠道,我們將全要素生產(chǎn)率分解為技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率兩部分,并分別對(duì)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率也進(jìn)行了門檻回歸。與此同時(shí),為比較線性模型回歸結(jié)果,我們也對(duì)全要素生產(chǎn)率、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率進(jìn)行線性模型估計(jì),估計(jì)結(jié)果見表2所示。

表2 貿(mào)易開放條件下集聚影響全要素生產(chǎn)率的模型估計(jì)結(jié)果

首先考察全要素生產(chǎn)率模型。當(dāng)采用不同的估計(jì)方法時(shí),各控制變量的統(tǒng)計(jì)顯著性和回歸系數(shù)符號(hào)差異不大。政府支出、人力資本和外商直接投資對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的影響顯著為正,而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)沒有起到促進(jìn)作用,反而起到了阻礙作用。其原因可能在于:中國以資本深化為主要特征的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式使很多地區(qū)存在資本過度積累的現(xiàn)象,基礎(chǔ)設(shè)施投資在中國總體投資中占有相當(dāng)大的份額 [7],在地區(qū)整體投資過度的背景下,投資數(shù)量的進(jìn)一步增加往往不利于提高資本的使用效率以及調(diào)動(dòng)其他要素的生產(chǎn)積極性,使全要素生產(chǎn)率的提高受阻。關(guān)鍵變量產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響在線性模型中顯著為正,說明產(chǎn)業(yè)集聚通過貿(mào)易開放對(duì)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)有顯著的正向促進(jìn)作用。在區(qū)分不同的貿(mào)易開放度區(qū)間后,門檻模型的回歸結(jié)果顯示產(chǎn)業(yè)集聚在三個(gè)區(qū)間內(nèi)的估計(jì)系數(shù)分別為0.016、0.070和0.126。當(dāng)貿(mào)易開放度處于第一區(qū)間時(shí),產(chǎn)業(yè)集聚的參數(shù)估計(jì)值在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的,這說明產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響還存在很多的不確定性。當(dāng)貿(mào)易開放度跨越0.179這一門檻之后,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的正向影響開始變得顯著,并且隨著貿(mào)易開放度區(qū)間的提高,這種促進(jìn)作用逐步增大。這與理論分析相一致,貿(mào)易開放程度越高,產(chǎn)業(yè)集聚越容易通過貿(mào)易開放促進(jìn)要素資源和市場(chǎng)份額的重新分配,從而在更大程度上促進(jìn)生產(chǎn)率的提高。

其次考察技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率模型。人力資本和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在統(tǒng)計(jì)顯著性和回歸系數(shù)符號(hào)上與其在全要素生產(chǎn)率模型中保持一致,但技術(shù)進(jìn)步模型中的系數(shù)絕對(duì)值顯著大于技術(shù)效率模型,這說明人力資本和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率均產(chǎn)生影響,但它們對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響更多的是通過技術(shù)進(jìn)步來發(fā)生作用的。無論采用哪種方法,外商直接投資對(duì)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率的影響均不甚顯著,這說明外商直接投資對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響是技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率綜合作用的結(jié)果,單獨(dú)強(qiáng)調(diào)其中任一方面都不利于外商直接投資對(duì)全要素生產(chǎn)率促進(jìn)作用的發(fā)揮。關(guān)鍵變量產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響主要是通過技術(shù)進(jìn)步體現(xiàn)出來的。線性模型中,產(chǎn)業(yè)集聚通過貿(mào)易開放對(duì)技術(shù)進(jìn)步有顯著的正向影響,這種正向影響在拓展后的門檻模型中得到了進(jìn)一步的證實(shí),三個(gè)區(qū)間內(nèi)的影響系數(shù)均顯著為正,且影響程度隨區(qū)間提高依次增大。與此形成鮮明對(duì)比的是,產(chǎn)業(yè)集聚通過貿(mào)易開放對(duì)技術(shù)效率的影響顯著為負(fù),這種負(fù)向影響隨貿(mào)易開放度區(qū)間的提高也逐步增大。其原因可能在于:貿(mào)易開放與產(chǎn)業(yè)集聚的過程是相伴而生的,貿(mào)易開放程度較大的地區(qū)也是產(chǎn)業(yè)集聚水平較高的地區(qū),雖然產(chǎn)業(yè)集聚水平提高有助于地區(qū)的技術(shù)進(jìn)步,但集聚水平較高也會(huì)帶來諸如交通擁擠、環(huán)境污染、能源和基礎(chǔ)設(shè)施供給短缺等問題,從而導(dǎo)致效率的損失。

四、結(jié) 論

本文基于中國27個(gè)省市1985-2007年的面板數(shù)據(jù),對(duì)開放條件下制造業(yè)地區(qū)集聚影響全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的門檻效應(yīng)及其影響渠道進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),得出以下主要結(jié)論:

第一,制造業(yè)地區(qū)集聚與全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)之間存在顯著的貿(mào)易開放雙門檻效應(yīng)。兩個(gè)門檻值將貿(mào)易開放水平劃分為較低、中等和較高三個(gè)區(qū)間,中國大部分省市的貿(mào)易開放水平處于較低區(qū)間,少數(shù)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市處于中、高區(qū)間。隨著時(shí)間的推移,中國各省市貿(mào)易開放程度不斷加深,不少省市正向中、高貿(mào)易開放度區(qū)間跨越。

第二,受貿(mào)易開放門檻效應(yīng)的影響,產(chǎn)業(yè)集聚在較高貿(mào)易開放水平下更有利于促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)。技術(shù)進(jìn)步是產(chǎn)業(yè)集聚影響全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的主要渠道。產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)技術(shù)進(jìn)步的正向促進(jìn)作用隨貿(mào)易開放水平的提高逐步增大,對(duì)技術(shù)效率的負(fù)向影響隨貿(mào)易開放水平的提高逐步加深,這可能是集聚水平過高導(dǎo)致了集聚負(fù)外部性以及重復(fù)投資等問題的出現(xiàn)。

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