甘肅省農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實(shí)證研究

摘要:利用1991—2010年數(shù)據(jù)，采用單位根檢驗(yàn)、協(xié)整分析等方法對(duì)甘肅省農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明：甘肅省農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展不協(xié)調(diào)；農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)之間存在著穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，但農(nóng)村金融并沒有很好促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：金融 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 協(xié)整關(guān)系 甘肅省

一、引言

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，也是我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的核心，在解決“三農(nóng)”問題中具有不可替代的作用。國(guó)內(nèi)關(guān)于農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)證研究，大多數(shù)是針對(duì)中國(guó)整體發(fā)展情況，或者是東中西三個(gè)地區(qū)的對(duì)比。近年來也有許多學(xué)者研究區(qū)域性農(nóng)村金融問題，主要有王曙光和鄧一婷的《農(nóng)村金融領(lǐng)域“系統(tǒng)性負(fù)投資”與民間金融規(guī)范化模式》（2006），周彬和匡亞斌的《甘肅農(nóng)村金融發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)影響研究》（2007），彭記德的《西部農(nóng)村金融深化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)證分析》（2008），胡金焱和董鵬的《農(nóng)村金融發(fā)展與農(nóng)民收入的關(guān)系：山東例證》（2009），石晶、李青松和霍瑜的《甘肅農(nóng)村金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證分析》（2010）。但是反映和探究甘肅農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的文章卻不多。本文把研究點(diǎn)放在甘肅農(nóng)村，更具有微觀層面的指導(dǎo)意義。

二、變量選取和數(shù)據(jù)處理

（一）變量選取

對(duì)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的衡量，我國(guó)目前官方尚無統(tǒng)計(jì)指標(biāo)與資料。結(jié)合甘肅農(nóng)村實(shí)際情況和國(guó)內(nèi)相關(guān)研究的普遍做法，本文用第一產(chǎn)業(yè)增加值和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值之和來估算農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出，用RGDP表示；居民收入水平可以反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，所以本文用農(nóng)村居民人均純收入來反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況，用FR表示；農(nóng)村投資和消費(fèi)增長(zhǎng)也是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素，所以計(jì)量農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須關(guān)注農(nóng)村投資與農(nóng)村消費(fèi)，本文用農(nóng)村固定資產(chǎn)投資來反映農(nóng)村投資，用TZ來表示；用農(nóng)村人均生活消費(fèi)來表示農(nóng)村消費(fèi)，用XF表示。對(duì)于農(nóng)村金融發(fā)展，可以用農(nóng)村存款和農(nóng)村貸款來表示。農(nóng)村貸款包括農(nóng)業(yè)貸款和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款，用DK來表示。農(nóng)村存款主要由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)人民幣存款組成，用CK來表示。

（二）數(shù)據(jù)處理

選取甘肅1991—2010年間農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村金融發(fā)展的各項(xiàng)指標(biāo)。為消除物價(jià)因素的影響，以1990年為基期，利用價(jià)格指數(shù)對(duì)名義變量數(shù)據(jù)進(jìn)行折算得到實(shí)際變量數(shù)據(jù)。通過取對(duì)數(shù)以消除數(shù)據(jù)中存在的異方差，分別記為L(zhǎng)RGDP、LFR、LTZ、LXF、LDK和LCK，因?yàn)閷?duì)數(shù)化變換不但不會(huì)改變變量間的協(xié)整關(guān)系，反而能夠使其顯性化，從而方便構(gòu)建模型，以求能更好地反映變量之間關(guān)系的彈性值。在分析的過程中，本文借用Eviews5.0軟件獲得了相關(guān)計(jì)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)值。原始數(shù)據(jù)來源于《甘肅年鑒》。

三、實(shí)證研究

（一）單位根檢驗(yàn)

運(yùn)用Eviews5.0軟件，對(duì)各個(gè)變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以確定變量的平穩(wěn)性。首先對(duì)RGDP、FR、TZ、XF、DK 、CK進(jìn)行對(duì)數(shù)處理，其結(jié)果分別為L(zhǎng)RGDP、LFR、LTZ、LXF、LDK和LCK。單位根檢驗(yàn)結(jié)果表明，變量的ADF統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)值均大于顯著水平1%、5%和10%下的臨界值，說明存在單位根，是非平穩(wěn)序列。而經(jīng)過一階差分后的變量是平穩(wěn)的。所以一階的水平序列是平穩(wěn)序列，各變量是一階單整I（1）序列。依據(jù)上述分析，大致可以判定變量間的時(shí)間序列數(shù)據(jù)單整的階是相同的。不過要判斷出變量的時(shí)間序列是否具有協(xié)整關(guān)系，還需要更進(jìn)一步構(gòu)建回歸殘差序列。

（二）協(xié)整分析

可以運(yùn)用Engle—Granger兩步法檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果可建立如下協(xié)整回歸方程（圓括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）：

LCK＝-46.99787LFR＋7.662998

LRGDP＋23.48910LTZ－16.35469LXF

（5.37652） （1.95424）

（3.84455） （2.23298）

LDK＝-11.85438LFR＋2.445441

LRGDP＋6.445432LTZ－3.243347LXF

（1.38769） （0.44501）

（0.94562） （0.543432）

協(xié)整方程各檢驗(yàn)項(xiàng)均通過，通過協(xié)整檢驗(yàn)確定上述變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系，可以發(fā)現(xiàn)1991—2010年間農(nóng)村存款與農(nóng)村人均純收入、農(nóng)村居民生活消費(fèi)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，而與農(nóng)村GDP和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資存在正相關(guān)關(guān)系。同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)農(nóng)村貸款也與農(nóng)村居民人均純收入、農(nóng)村居民生活消費(fèi)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，而與農(nóng)村GDP和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資存在正相關(guān)關(guān)系。從協(xié)整方程來看，甘肅農(nóng)村金融與農(nóng)村居民增收和農(nóng)村居民消費(fèi)存在著負(fù)相關(guān)關(guān)系，沒有能夠很好地促進(jìn)農(nóng)民生活的改善。由協(xié)整方程可知，從長(zhǎng)期來看甘肅農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總值和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資存在正相關(guān)關(guān)系。這說明甘肅農(nóng)村存款沒有相應(yīng)地用到增加農(nóng)民收入上來，而是流到非農(nóng)化產(chǎn)業(yè)上，與此同時(shí)利用農(nóng)村貸款進(jìn)行的投資，雖然GDP算在了農(nóng)村，但是農(nóng)村居民卻沒有得到多少益處，投資收益流出農(nóng)村。

四 結(jié)論與建議

首先從農(nóng)村存款角度來看甘肅農(nóng)村存款沒有很好促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1991—2010年間甘肅農(nóng)村存款與農(nóng)村固定資產(chǎn)投資有正相關(guān)關(guān)系，與農(nóng)村居民純收入有負(fù)相關(guān)關(guān)系，與其他經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)之間沒有明顯的關(guān)系。這說明甘肅農(nóng)村存款沒有很好發(fā)揮它應(yīng)該發(fā)揮的作用，農(nóng)村居民的有效資金來源仍是處于自我積累階段。其次從農(nóng)村貸款角度來看，甘肅農(nóng)村貸款與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間沒有明顯的促進(jìn)作用。這說明農(nóng)村金融沒有很好促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，或是由于把農(nóng)村貸款用在了非農(nóng)產(chǎn)業(yè)上，或是農(nóng)村正規(guī)金融機(jī)構(gòu)缺乏應(yīng)有的金融能力，其運(yùn)營(yíng)的結(jié)果必然效率低，使農(nóng)村金融領(lǐng)域出現(xiàn)“系統(tǒng)性負(fù)投資”。表面上甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)和誘導(dǎo)農(nóng)村金融發(fā)展，這一結(jié)論似乎與前面的協(xié)整關(guān)系相矛盾。其實(shí)不然，正是甘肅農(nóng)村居民純收入的增長(zhǎng)促進(jìn)制約農(nóng)民純收入增長(zhǎng)的農(nóng)村正規(guī)金融的發(fā)展。這符合熊德平（2009）的結(jié)論，這一觀點(diǎn)充分揭示了農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)關(guān)系的失調(diào)。

如何使甘肅農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展無疑成為目前值得研究的一個(gè)重點(diǎn)課題，破解這一難題有利于促進(jìn)甘肅農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。根據(jù)以上實(shí)證結(jié)果提出以下建議。

第一，完善農(nóng)村金融體系。一是要加快通過專門立法明確縣域內(nèi)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)為“三農(nóng)”服務(wù)的義務(wù)。二是發(fā)揮財(cái)政在金融支農(nóng)中的作用。建立國(guó)家對(duì)政策性金融的財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，對(duì)開展政策性業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)提供貼息，降低經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)社會(huì)資金流向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村。三是借鑒國(guó)際上扶持合作金融組織的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行實(shí)行適當(dāng)?shù)臏p稅政策。四是加強(qiáng)對(duì)縣域資金流動(dòng)的檢測(cè)和預(yù)警。五是擴(kuò)大農(nóng)村金融網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村全面覆蓋。

第二，開放農(nóng)村金融市場(chǎng)發(fā)展多種所有制金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)更多的民間金融進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)，通過有效競(jìng)爭(zhēng)，完善農(nóng)村金融服務(wù)。一是進(jìn)一步搞好農(nóng)村新型金融機(jī)構(gòu)的試點(diǎn)工作。目前新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的主體部分是農(nóng)村合作銀行。要在認(rèn)真總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，探索規(guī)范村鎮(zhèn)銀行資金投放機(jī)制和制度，落實(shí)其為“三農(nóng)”服務(wù)的市場(chǎng)定位。二是引導(dǎo)農(nóng)民民間金融健康發(fā)展。從多數(shù)農(nóng)村地區(qū)實(shí)際情況看，民間借貸關(guān)系在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)有其存在的必然性。要加強(qiáng)監(jiān)控，規(guī)范民間借貸，積極引導(dǎo)農(nóng)民合作金融組織發(fā)展，既發(fā)揮民間借貸對(duì)農(nóng)村金融體系的補(bǔ)充作用，又要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

第三，培育農(nóng)村社會(huì)信用體系。一是探索建立以農(nóng)村社區(qū)為基礎(chǔ)的信用登記制度，提高農(nóng)民的信用意識(shí)。 二是逐步建立一些信用貸款。 如農(nóng)村合作銀行推廣的小額農(nóng)貸，就是一種典型的信用貸款，無需擔(dān)保，得到了廣大農(nóng)民的青睞。

參考文獻(xiàn)：

①王永龍. 農(nóng)村金融資源配置制度缺失及應(yīng)對(duì)［J］．《改革》，2008，（2）89—94

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③王曙光，鄧一婷．農(nóng)村金融領(lǐng)域“系統(tǒng)性負(fù)投資”與民間金融規(guī)范化模式［J］．《改革》，2006

④林毅夫，費(fèi)德爾，劉遵義．中國(guó)農(nóng)村信貸和農(nóng)場(chǎng)績(jī)效［M］．北京：北京大學(xué)出版社，2000

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（朱厚軍，1985年生，黑龍江牡丹江人，西北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在讀碩士研究生。研究方向：區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)。馬亞妮，1986年生，陜西延安市人，西北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在讀碩士研究生。研究方向：區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)）