國有商業(yè)銀行經(jīng)營效率實證研究

耿文文

摘要：國有商業(yè)銀行股份制改革以來，資產(chǎn)規(guī)模不斷提高，不良貸款率保持低位運行，抵抗金融風(fēng)險能力不斷提高。但隨著我國金融領(lǐng)域開放程度不斷提高，國有商業(yè)銀行不僅要抵御外在經(jīng)濟危機的不良影響，更要應(yīng)對競爭日益激烈的國內(nèi)金融市場。因此，今后國有商業(yè)銀行的發(fā)展不能盲目追求規(guī)模的擴大，更要注重質(zhì)的提高。本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法（DEA），測算2005-2011年國有商業(yè)銀行經(jīng)營綜合效率，并將綜合效率分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，深入分析效率的差異性。

關(guān)鍵詞：綜合效率；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析；技術(shù)效率

一、引言

始于2003年的國有商業(yè)銀行股份制改革極大地激發(fā)了銀行經(jīng)營活力，改善了經(jīng)營效益。經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，國有商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模不斷提高，不良貸款率保持低位運行，抵抗金融風(fēng)險能力不斷提高。在2011年世界銀行1000強排名中，共有101家銀行來自中國，而中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行更是躋身前十名。近年來我國金融領(lǐng)域開放程度不斷提高，對外國有商業(yè)銀行將受到世界金融危機的影響和外資銀行的挑戰(zhàn)，對內(nèi)又受到股份制商業(yè)銀行以及中小型銀行的激烈競爭，同時，國有商業(yè)銀行經(jīng)營效益直接關(guān)乎國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行和金融穩(wěn)定發(fā)展。因此，今后國有商業(yè)銀行的發(fā)展不能僅僅追求規(guī)模的擴大，更要注重質(zhì)的提高，即銀行效率的提高。本文擬采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法（DEA），測算2005-2011年國有商業(yè)銀行經(jīng)營超效率及綜合效率，并將綜合效率分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，最后提出增強經(jīng)營效益的對策建議。

二、研究方法

1978年美國運籌學(xué)家Charnes和Cooper以“相對相率”概念為基礎(chǔ)，率先創(chuàng)建數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型方法，用來判定決策單元的相對有效性。經(jīng)過30多年的發(fā)展，數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）現(xiàn)已成為管理科學(xué)與工程、決策分析以及綜合評價等領(lǐng)域中一種重要且常用的分析方法和研究工具。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法假定決策單元（DMU）的輸入或者輸出保持不變，依托線性規(guī)劃和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定相對有效性的生產(chǎn)前沿面，然后將每個決策單元投影到DEA生產(chǎn)前沿上，最后通過比較決策單元（DMU）偏離前沿面的程度來評價相對有效性。模型是最基本DEA模型，其假定生產(chǎn)可能集滿足凸性、平凡性、可加性、最小性以及無效性，研究生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)是否同時達到有效。1984年Charnes和Banker放寬了可加性假定，提出了模型。

三、國有商業(yè)銀行經(jīng)營效率測算

測算國有商業(yè)銀行經(jīng)濟效率，首先需要確定投入指標和產(chǎn)出指標。本文選擇員工人數(shù)、負債合計為投入量，資產(chǎn)總計、凈利息收入、凈利潤為產(chǎn)出變量，數(shù)據(jù)來源于各銀行歷年年報。采用Deap2.1軟件，從產(chǎn)出角度測算四大國有銀行綜合效率，即在現(xiàn)有投入保持不變的前提下，如何能盡可能地擴大產(chǎn)出，并將綜合效率分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，且綜合效率=純技術(shù)效率*規(guī)模效率。

在研究時期內(nèi)，工商銀行經(jīng)營綜合效率值處于穩(wěn)步提高的態(tài)勢，由2005年 0.981提升到2011年1，規(guī)模不經(jīng)濟是造成效率低下的主要原因，以2005年為例，其規(guī)模效率為0.981，邊際效益遞減，即將當(dāng)年投入規(guī)模縮減0.019倍，仍能實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)出；股份制改革之前，農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營相對效率值呈現(xiàn)下降趨勢，2007年達到谷底，效率值為0.836，純技術(shù)效率下降以及規(guī)模不經(jīng)濟是造成效率低下的原因，2008年股份制改革之后，經(jīng)營效率得到顯著提高，純技術(shù)效率值達到1，并存在邊際報酬遞增的趨勢，為上市打下了堅實的基礎(chǔ)，2010年上市之后，負債規(guī)模顯著提高，并超過最優(yōu)規(guī)模，導(dǎo)致投入邊際報酬遞減，最終影響整體經(jīng)營效率；與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行相比，中國銀行和建設(shè)銀行經(jīng)營效率在初期呈現(xiàn)下降趨勢，中后期逐步穩(wěn)定。

四、結(jié)論

2005-2011年間，總體上四大國有商業(yè)銀行經(jīng)營處于效率狀態(tài)，且有趨同的態(tài)勢。美國次貸危機以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機并沒有對四大國有商業(yè)銀行的經(jīng)營效率產(chǎn)生顯著影響。但負債規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模的擴大已不能顯著地提高經(jīng)營效率，甚至已形成非效率，即資源浪費。因此，四大國有商業(yè)銀行今后發(fā)展更應(yīng)注重資源的優(yōu)化配置，提高核心競爭力，進一步提升經(jīng)營質(zhì)量。

（作者單位：山東財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院）

參考文獻

[1]袁曉玲，張寶山.中國商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的影響因素研究———基于DEA模型的Malmquist指數(shù)分析[J].數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究，2009，（4）.

[2]林秀梅、呂鷹飛.關(guān)于銀行業(yè)效率問題的研究書評[J].經(jīng)濟縱橫2010第3期

[3]王兵、朱寧.不良貸款約束下的中國上市商業(yè)銀行效率和全要素生產(chǎn)效率研究——基于SBM方向性距離函數(shù)的實證分析[J].金融研究2011第1期

[4]張立新.基于DEA的我國商業(yè)銀行效率評價[J].山東社會科學(xué)2012第2期

[5]岳華、張曉民.基于風(fēng)險調(diào)整的中國商業(yè)銀行效率評價研究[J].山東社會科學(xué)2012第4期

[6]遲國泰、陳國斌、遲楓.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中國商業(yè)銀行效率綜合評價[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報2006年第4期

[7]侯瑜、詹明君.商業(yè)銀行效率及其影響因素實證研究[J].稅務(wù)與經(jīng)濟2012第1期

[8]王建、金浩、梁慧超.我國商業(yè)銀行效率分析——基于超效率DEA和Malmquist指數(shù)[J].技術(shù)經(jīng)濟與管理研究2011第4期