隨機(jī)利率下服從分?jǐn)?shù)布朗運動的帶跳

張寅冬

[摘要]實踐表明，標(biāo)的資產(chǎn)價格具有長期依賴性以及自相關(guān)性，分?jǐn)?shù)布朗運動恰好能很好的滿足這兩個特性。通過本文推導(dǎo)得出了兩類歐式冪期權(quán)在分?jǐn)?shù)布朗運動，隨機(jī)利率條件下服從跳-擴(kuò)散模型的定價公式。

[關(guān)鍵詞]隨機(jī)利率 分?jǐn)?shù)布朗運動 跳-擴(kuò)散 冪期權(quán)