保險監(jiān)管問題動態(tài)仿真研究

本文是首都經(jīng)濟貿(mào)易大學校級科研項目《保險監(jiān)管主體行為博弈分析及動態(tài)模擬研究》(00590956721907)的階段性成果

[摘要] 保險監(jiān)管是關系到保險行業(yè)健康發(fā)展的重要過冬。本文使用委托-代理理論和動態(tài)仿真理論從主體及主體行為的角度對保險監(jiān)管活動進行了分析，并提出了建立保險監(jiān)管動態(tài)仿真模型的框架，對使用該方法研究保險監(jiān)管問題進行了一定的探索。

[關鍵詞] 保險監(jiān)管委托-代理模型動態(tài)仿真

一、引言

保險行業(yè)是關系到國計民生的重點行業(yè)，其成敗與國家經(jīng)濟和人民生活息息相關，因此政府有責任對保險行業(yè)進行監(jiān)督管理，保障保險行業(yè)合法、穩(wěn)健的運行。所謂保險監(jiān)管，是指一國的保險監(jiān)督執(zhí)行機關依據(jù)現(xiàn)行法律對保險人和保險市場實行監(jiān)督與管理，以確保保險人的經(jīng)營安全，同時維護被保險人的合法權利，保障保險市場的正常秩序并促進保險業(yè)的健康有序發(fā)展。目前，我國保險監(jiān)管的目標為 :“保護保單持有人利益，促進保險業(yè)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展，防范和化解風險”。

保險監(jiān)管的作用雖然僅僅是監(jiān)督與管理，不直接參與保險市場的交易活動，但是保險監(jiān)管機構其實是作為保險市場的一個主體出現(xiàn)的，其行為會與其他保險市場主體產(chǎn)生交互作用，因此直接影響了保險市場的運作。反觀目前對保險監(jiān)管的研究工作，多集中于中外制度的比較，法律法規(guī)的探討，監(jiān)管效果的實證研究等方面，少見有從市場供求、市場均衡角度研究保險監(jiān)管的成果，更不見對保險監(jiān)管工作中主體的行為的研究成果。

本文使用了博弈論和經(jīng)濟動態(tài)仿真兩種研究手段，對當前我國保險監(jiān)管實踐進行分析，探索建立保險監(jiān)管動態(tài)仿真模型的途徑。

二、保險監(jiān)管中的委托-代理關系

1.委托-代理模型

博弈論與信息經(jīng)濟學已被廣泛應用于經(jīng)濟學研究中。博弈論旨在研究“決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題”，也即博弈論的研究對象是決策主體的決策行為及其均衡。因此本來作為一種數(shù)學理論的博弈論，被經(jīng)濟學家們用來研究經(jīng)濟主體間的交互行為，從而成為一種主流的研究手段。

在經(jīng)濟學的研究中，經(jīng)濟主體對于信息的掌握情況往往對其行為模式和結果產(chǎn)生極大影響。因此，經(jīng)濟學家對于信息結構問題日益關心。與之相適應，用于研究在非對稱的信息結構下經(jīng)濟主體行為及結果的委托—代理模型成為經(jīng)濟學研究中的常用工具。這里的“代理人”指在博弈中擁有私人信息的局中人，而“委托人”則表示不擁有私人信息的局中人。在這個定義下，通常委托人無法觀察代理人的行為，而代理人由于具有信息優(yōu)勢，會利用這一優(yōu)勢謀取利益，從而損害委托人的利益。因此，委托人需要設計一套激勵機制，以激勵代理人按照委托人的意愿行事，保障委托人的利益。委托—代理模型即是分析激勵機制的設計和均衡結果的數(shù)學工具。

2.保險監(jiān)管中的委托-代理關系

在保險監(jiān)管活動中，監(jiān)管機構和被監(jiān)管對象構成了非常典型的博弈關系。監(jiān)管機構的監(jiān)管行為，從本質(zhì)上講是為了保護廣大保單持有人的利益，維護保險市場的正常秩序，保證保險市場的健康發(fā)展。而這一目的，必然會與保險公司和其他被監(jiān)管對象的短期利益相違背，這就造成了雙方行為的非合作性，由此產(chǎn)生大量非合作博弈關系。同時，由于保險監(jiān)管涉及的市場主體較多，包括監(jiān)管機構、保險人、中介人和投保人等多個對象，因此保險監(jiān)管活動中的博弈關系也呈現(xiàn)出一種錯綜復雜的狀態(tài)。

保險監(jiān)管博弈關系的特點是廣泛存在著非對稱信息問題。其中，監(jiān)管機構和保險人及監(jiān)管機構和中介人之間，由于監(jiān)管機構在制定政策前無法有效掌握被監(jiān)管對象的真實狀態(tài)，同時在制定政策后也無法及時觀察被監(jiān)管對象的行為，因此既存在著道德風險問題，也存在著逆向選擇問題。在保險人和投保人及中介人與投保人之間，由于投保人缺乏專業(yè)技術知識，因此在保險交易中處于弱勢，而同時，保險人和中介人也無法準確了解投保人的風險狀況，無法準確觀察到投保人在購買保險前后的行為，因此也會產(chǎn)生道德風險和逆向選擇問題。

面對這類信息不對稱問題，使用委托—代理模型對其進行分析是最合適的方法。在保險監(jiān)管的博弈關系中，也存在著委托—代理關系:博弈關系中存在兩類局中人，分別是監(jiān)管人和保險人。在二者之間的委托—代理關系是監(jiān)管人(委托人)委托保險人(代理人)通過銷售保險的形式分散投保人的風險。在這個委托—代理關系中存在著非對稱信息結構，其中保險人占有信息優(yōu)勢，監(jiān)管人觀察不到保險人在銷售保險產(chǎn)品是的行為，而只能通過保險人定期填報的報表來了解這一信息，而保險人對監(jiān)管人的政策具有完善的知識，這就使得保險人有可能通過欺騙的手段上報虛假信息，從而達到獲得額外利益的目的。因此，在委托—代理框架下設計一套機制激勵保險人按照監(jiān)管人的意愿行動，具有理論上和實踐上的意義。

3.委托-代理模型與動態(tài)仿真模型

從動態(tài)仿真模型的建立角度而言，動態(tài)仿真方法并不一定需要與博弈論相結合。但是在經(jīng)濟問題的研究中，經(jīng)常會涉及到不同主體行為的交互作用，因而，經(jīng)濟動態(tài)仿真模型通常也需要在計算機中仿真這種交互行為。而博弈論正是描述這種交互行為的最合適方法。在經(jīng)濟動態(tài)仿真的研究實踐中，我們發(fā)現(xiàn)將經(jīng)濟動態(tài)仿真方法和博弈論方法結合在一起，以博弈模型作為經(jīng)濟動態(tài)仿真模型的理論框架，以經(jīng)濟動態(tài)仿真模型作為博弈模型實踐研究工具，通?？梢允盏搅己玫难芯啃Ч?。因此我們將這一研究思路作為經(jīng)濟動態(tài)仿真研究的基本思路。

同時我認為，動態(tài)仿真方法與博弈論具有天然的聯(lián)系。這主要是因為:第一，博弈論的研究對象是不同主體決策的相互作用的過程和結果，這種相互作用在經(jīng)濟系統(tǒng)中是普遍存在的，因此在經(jīng)濟動態(tài)仿真中不可能忽略對博弈論的應用。第二，博弈論發(fā)展到現(xiàn)在，其理論并不完整，尤其是對不完全信息動態(tài)博弈的研究，還有很多不甚清楚的地方。而通過經(jīng)濟動態(tài)仿真，研究人員可以檢驗理論假設，獲得經(jīng)驗性規(guī)律，從而推進對博弈論的研究。

三、保險監(jiān)管的動態(tài)仿真分析

1.自適應主體

動態(tài)仿真模型的主體分為三類，一是自適應主體，該類主體是現(xiàn)實中經(jīng)濟代理人在動態(tài)仿真模型中的映射;二是功能主體，該類主體是為了實現(xiàn)動態(tài)仿真模型的功能而設，在現(xiàn)實中不一定有其原型;三是控制主體，這類主體是固定的，它們在每個動態(tài)仿真模型中都必須存在，其作用是控制模型的運行和提供模型與研究人員的信息交換手段。

在設計動態(tài)仿真模型時最重要的部分就是設計自適應主體。根據(jù)保險監(jiān)管的特點，在保險監(jiān)管動態(tài)仿真模型框架中將存在四類自適應主體，分別是監(jiān)管人、保險人、代理人和投保人。其中監(jiān)管人通常是個虛擬主體，所以實際的主體是后三類，下面分別介紹其基本情況。

保險人主體:保險人主體在模型中負責生產(chǎn)保險產(chǎn)品，制定保險產(chǎn)品的價格(即保費附加率)，并依據(jù)投保人的損失和保額對其進行賠償。保險人主體不能直接銷售保險產(chǎn)品，而是要通過代理人進行銷售。

代理人主體:代理人主體是保險人主體和投保人主體的中介人，他負責向投保人主體銷售保險產(chǎn)品，提供相關服務并收取一定費用。代理人主體提供的服務不包括理賠，理賠由保險人主體負責。這一自適應主體只在研究有關代理人監(jiān)管的模型中會出現(xiàn)。

投保人主體:投保人主體是消費者，它們通過代理人主體向保險人主體購買保險產(chǎn)品，決定投保的程度，即決定免賠額的大小，并且按照一定的損失概率發(fā)生損失，同時向保險人索賠。

2.自適應主體的屬性和行為

自適應主體有很多屬性和行為，其行為根據(jù)作用不同分為仿真行為和功能行為。仿真行為能夠與現(xiàn)實的行為相對應，是我們研究的對象，而功能行為則是為了模型的程序?qū)崿F(xiàn)，再不影響模型仿真效果的情況下建立的工具性行為，現(xiàn)實中不一定有對應的現(xiàn)象。

(1)保險人主體。保險人主體屬性主要包括保險產(chǎn)品的價格(保費附加率)、個人代理費、銷售量和利潤組成。其中，個人代理費屬性只有在模型中含有代理人主體是才會存在。

保險人主體的行為包括定價行為、確定個人代理費行為和賠償行為。其中，確定個人代理費行為同樣只有在模型中含有代理人主體是才會存在。

(2)代理人主體。代理人主體的屬性包括代理費、銷售量、利潤、單位固定成本和單位質(zhì)量成本，其中代理費這一屬性只有專業(yè)代理公司主體才擁有。

代理人主體的行為包括確定代理費行為和確定服務質(zhì)量行為。

(3)投保人主體。投保人主體的屬性主要包括初始財富、期望效用、實際效用部分損失概率、完全損失概率、最大損失額和質(zhì)量偏好。

投保人主體的行為包括確定最優(yōu)免賠額行為(定最優(yōu)免賠額行為)、購買行為(購買行為)和發(fā)生損失并索賠行為。

除了以上的行為后，三類主體都有一個結算行為，其作用是比較自己當期某些屬性值與上一期相比的變化情況，并且計算利潤、銷售量等值。

3.自適應主體行為執(zhí)行順序

在每個仿真周期中，需要確定各個主體行為執(zhí)行的順序，這一順序在每一個仿真周期中都是相同的，其先后取決于每個行為所導致的屬性變化之間的邏輯關系。在本文涉及到的各類保險監(jiān)管動態(tài)仿真模型中，這一行為序列具有相同的模式:

首先，保險人主體執(zhí)行定價行為，如果模型中含有代理人主體的話，保險人主體還將執(zhí)行確定個人代理費行為。這兩個行為執(zhí)行完后，保險人已將保費附加率和個人代理費設定好。

其次，如果模型中含有代理人主體的話，在觀察到保險人主體設定的保費附加率后，專業(yè)代理人主體執(zhí)行確定代理費行為，其后所有代理人主體都執(zhí)行確定服務質(zhì)量行為，這兩個行為執(zhí)行完后，代理人的代理費和服務質(zhì)量也就產(chǎn)生了。

在觀察到保險人主體設定的保費附加率后，所有投保人主體執(zhí)行確定最優(yōu)免賠額行為，決定自己當前的免賠額。

在決定了免賠額后，所有投保人主體要根據(jù)這一免賠額和觀察到的代理人主體設定的代理費和服務質(zhì)量，執(zhí)行購買行為，選擇合適的代理人購買保險產(chǎn)品。如果模型中不包括代理人主體，則投保人主體直接根據(jù)保險人主體的信息執(zhí)行購買行為，決定購買情況。

購買完成后，所有投保人主體執(zhí)行發(fā)生損失并索賠行為，得到損失值，并根據(jù)自己當期的免賠額調(diào)用保險人的賠償行為，獲得賠償。

最后，所有的三類主體都執(zhí)行結算行為，然后進入下一個仿真周期的循環(huán)。

四、結論

對于保險監(jiān)管問題的研究，由于涉及到多個行為主體，而且主體行為及行為結果較復雜，因此雖然其相互關系是典型的委托-代理關系，但不易使用數(shù)學工具進行描述。而計算機動態(tài)仿真技術主要著眼于對行為過程的描述，行為的結果則由仿真模型運行結果得到，因此避免了復雜的數(shù)學推導，從而成為一種實用的研究手段。本文通過對保險監(jiān)管問題進行分析，提出了建立保險監(jiān)管動態(tài)仿真模型的框架，對使用該方法研究保險監(jiān)管問題進行了一定的探索。

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