機制設計理論與最優(yōu)資源配置的實現(xiàn)

　　[內(nèi)容提要] 美國經(jīng)濟學家萊昂尼德·赫維茨、埃里克·馬斯金、羅杰·邁爾森因在創(chuàng)立和發(fā)展“機制設計理論”方面作出了貢獻，被授予2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎。如何設計機制為經(jīng)濟主體提供合理的激勵已成為當代經(jīng)濟學的核心主題。1973年赫維茨在最富盛名的《美國經(jīng)濟評論》雜志上發(fā)表論文《資源分配的機制設計理論》，基本奠定了機制設計理論的框架。赫維茨在考察了只有私人物品的環(huán)境下，提出了不可能定理，即不存在任何機制既能使每個人透露其真實信息，又能實現(xiàn)帕累托最優(yōu)。馬斯金提出并證明了一個社會選擇規(guī)則可以納什均衡實施的充分和必要條件，為我們尋找可行的規(guī)則提出了一種標準，這項結果后來又被稱為“馬斯金定理”。邁爾森則把顯示原理運用到機制設計中去，認為任意一個機制的任何一個均衡結果都能通過一個激勵相容的直接機制來實施。機制設計理論對中國的改革開放具有一定的借鑒意義。
　　[關鍵詞] 諾貝爾經(jīng)濟學獎?機制設計理論?不可能定理?馬斯金定理?顯示原理
　　中圖分類號：F062·6 文獻標識碼：A 文章編號：1007-1369(2008)2-0083-05
　　
　　2007年10月15日，瑞典皇家科學院在斯德哥爾摩宣布，將2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎授予萊昂尼德·赫維茨(Lenonid Hurwicz)、埃里克·馬斯金(EricS.Maskin)和羅杰·邁爾森(Roger B.Myerson)三名美國經(jīng)濟學家，以表彰他們在創(chuàng)立和發(fā)展“機制設計理論”方面所作的貢獻。這一理論最早由赫維茨創(chuàng)建，馬金斯和邁爾森則進一步發(fā)展了這一理論并代表目前研究的主流，這一理論實際就是博弈論和社會選擇理論的綜合運用，也可稱為“委托代理理論”。它有助于經(jīng)濟學家、各國政府和企業(yè)識別哪一種制度或分配機制有效、哪一種無效，目的是在信息不對稱情況下，設計一套制度，以實現(xiàn)委托人和代理人之間的信任以及保證機制正常運行，幫助人們確定有效的貿(mào)易機制、規(guī)則體系、政策手段和決策過程。1917年出生于俄羅斯莫斯科的赫維茨，后來加入美國國籍，早在上世紀40年代就以研究博弈論出名，被譽為“機制設計理論之父”。他是美國科學院院士、美國經(jīng)濟學院院士、總統(tǒng)獎獲得者，現(xiàn)任美國明尼蘇達大學明尼阿波利斯分校名譽教授，他被提名為諾貝爾經(jīng)濟學獎候選人已長達二十多年，以至于90歲的他成為迄今為止年齡最大的諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者。馬斯金1950年出生于美國紐約，1985—2000年任哈佛大學教授，2003年出任世界計量經(jīng)濟學會會長，現(xiàn)任普林斯頓大學高級研究所社會研究院教授。他在現(xiàn)代經(jīng)濟學最為基礎的領域作出了卓越的貢獻，其中包括公共選擇理論、博弈論、激勵與信息理論以及機制設計理論，培養(yǎng)了一大批活躍在世界各地的一流經(jīng)濟學精英。邁爾森1951年出生于美國馬薩諸塞州波士頓市，現(xiàn)任美國芝加哥大學教授，其研究專長包括經(jīng)濟學領域里的博弈論和政治學領域里的投票體制等，著有《博弈論：矛盾沖突分析》及《經(jīng)濟決策的概率模型》等著作。
　　
　　機制設計理論與赫維茨的不可能定理
　　
　　眾所周知，如何設計機制為經(jīng)濟主體提供合理的激勵已成為當代經(jīng)濟學的核心主題，
　　因此，“機制設計理論”是當代經(jīng)濟學的熱門理論。在“機制設計理論”出現(xiàn)之前，分配理論的微觀經(jīng)濟學分析基本上等同于市場理論，也就是亞當·斯密曾用“看不見的手”來比喻市場如何在理想狀態(tài)下保證稀缺資源的有效配置。傳統(tǒng)的經(jīng)濟分析證明了在非常嚴格的條件下，市場機制能夠保證效率最大化。然而，現(xiàn)實世界總是不完美的，市場競爭不一定是完全自由和充分0808614e2ea3d4c3ed250eb979d7ef2c0c79c956edd7247aec6b9c38f2dc2aae的，在很多領域信息也往往是不對稱的。例如，消費者不可能得到他想了解的全部信息，銀行不可能了解借貸者未來收入的全部信息，企業(yè)也不了解前來應聘人員的全部信息，行政管理人員也很難十分清楚下屬是否在十分努力地工作，甚至政府也很難全部了解個人和企業(yè)的納稅能力。如何解決信息不對稱情況下的市場分配問題，如何避免信息不對稱情況下的潛在威脅，是否能設計出更好的經(jīng)濟機制，以實現(xiàn)效率最大化乃至社會公平等既定目標，這些問題的提出，成為“機制設計理論”誕生的主要原因。赫維茨1960年發(fā)表的一篇論文——《資源配置中的最優(yōu)化與信息效率》，拉開了“機制設計理論”的研究序幕。他后來相繼發(fā)表了《無需需求連續(xù)性的顯示性偏好》、《信息分散的系統(tǒng)》等論文，進一步完善了該理論的基礎，1973年赫維茨在最富盛名的《美國經(jīng)濟評論》雜志上發(fā)表論文《資源分配的機制設計理論》，基本奠定了機制設計理論的框架。所謂機制就是一套博弈中的制度和規(guī)則，是參與人進行信息交換的通信系統(tǒng)，每個人在這個系統(tǒng)中都可以采取策略性的行動即為獲取最大的效應或收益，他可以隱藏對自己不利的私人信息或告知別人錯誤的信息。而機制設計就是指，“對于任意給定的一個社會目標，能否并且怎樣設計一個經(jīng)濟機制(即制定什么樣的經(jīng)濟體制)以達到既定的社會目標”[1]。當然，你在設計規(guī)則的時候必須考慮到人們在掌握私人信息的情況下，出自于自身利益會作出相應的反應。由于所有信息不可能完全被一個人掌握，所以人們總是希望分散化決策。 赫維茨認為，機制設計理論就是要研究在信息不完全、決策分散化、自愿選擇和交換條件下，如何設計出一套經(jīng)濟機制，避免信息不完全所帶來的資源配置損失，實現(xiàn)資源最優(yōu)化利用等既定目標的理論。由于在現(xiàn)實社會中，經(jīng)濟環(huán)境總是在不斷發(fā)生變化的，在這個理論模型下，經(jīng)濟機制不必看成是給定的，而是未知的、可設計的，并且只要滿足一個好的經(jīng)濟制度的三個條件(資源的有效配置、信息的有效利用和激勵兼容)，就可以研究和比較各種經(jīng)濟機制的優(yōu)劣。機制設計的目標可以大到整個經(jīng)濟社會的制度設計，也可以小到只有兩個參與者的經(jīng)濟組織管理。這一理論說明了即使在市場機制不能充分實現(xiàn)效率最大化目標時，社會仍能通過選擇某種經(jīng)濟機制來達到既定的社會目標。從經(jīng)濟學的角度看，一個機制最值得關注的特征有兩個：信息和激勵。任何機制的設計和執(zhí)行都需要信息傳遞，機制設計理論不僅在理論上將博弈論引入到新制度經(jīng)濟學中，推動了理論的發(fā)展，在現(xiàn)實中也有助于人們找到有效的交易機制、管制手段和投票程序，豐富了現(xiàn)實中可供人們選擇的經(jīng)濟制度。然而，赫維茨在考察了只有私人物品的環(huán)境下，提出了不可能定理，即不存在任何機制既能使每個人透露其真實信息，又能實現(xiàn)帕累托最優(yōu)。 他認為，在信息分散的私人物品環(huán)境下，市場機制本身也面臨信息無效和激勵不足的問題，因此無法實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和達到效率的最大化。至于在公共物品的環(huán)境下，信息無效的問題更突出，更無法滿足激勵相容的條件。赫維茨認為，所謂激勵相容就是指，如果某個機制使得真實顯示偏好策略成為占優(yōu)的均衡策略，那么這一機制就是激勵相容的。也就是說，在制度或規(guī)則的制定者不能了解所有個體信息的背景下，可以設計某種激勵機制誘導經(jīng)濟人顯示真實信息，使經(jīng)濟人在追求個人利益的同時也達到機制所制定的目標。
　　
　　馬斯金定理
　　
　　馬斯金最為突出的貢獻是將博弈論引入了機制設計。以往，機制設計只是從中央計劃者的角度來考慮問題。而馬斯金認為，并不需要一個中央計劃者，只需設計出一個激勵相容的機制，或者說只要設計出能讓人說真話的規(guī)則，進而使得規(guī)則是可執(zhí)行的就行了。通常在一個機制下有很多均衡點，有的均衡點能實現(xiàn)目標，有的則不能。馬金斯研究了所有均衡點都能實現(xiàn)這一目標的充分和必要條件的理論，即實施理論。從20世紀70年代開始，馬斯金的許多研究工作都專注于實施理論的研究。該理論強調(diào)，當一個人制定程序規(guī)則時能確保社會可以從一系列的選項中作出最好的選擇。1977年，馬斯金完成論文“納什均衡和福利最優(yōu)化"，雖然這篇論文時隔22年后才于1999年正式發(fā)表，但卻成為機制設計理論的里程碑。在該文中，馬斯金提出并證明了一個社會選擇規(guī)則可以納什均衡實施的充分和必要條件，為我們尋找可行的規(guī)則提出了一種標準，這項結果后來又被稱為“馬斯金定理”。這一定理實際上是對經(jīng)典的吉巴德-薩特斯維特操縱定理的一個回應。該定理認為，如果對個人的偏好不加以限制，任何一個非獨裁的社會選擇規(guī)則都無法找到一個讓每一個人都說真話的機制。也就是說，能被占優(yōu)策略均衡所執(zhí)行的社會選擇規(guī)則只能是獨裁性的，即好與壞由一個人說了算。馬斯金則認為，一個社會選擇規(guī)則可以納什均衡實施的必要條件就是一定是滿足單調(diào)性的。所謂單調(diào)性就是指，如果某一方案在一種環(huán)境中是可取的社會選擇，而在另一個環(huán)境中，與其他方案相比較人們的偏好排序相對地位并沒有下降，那么在后一個環(huán)境中，這個方案也應該成為社會選擇。通俗一點講，“如果社會選擇規(guī)則選擇了某個選項，那么，在所有參與人都沒有降低對這個選項的偏好的情況下，這個選項總是社會選擇的結果?！盵2]其實，在貝葉斯均衡、完美均衡等各種行為假設下，單調(diào)性都是一個社會選擇能被執(zhí)行的必要條件。馬斯金還指出，滿足單調(diào)性并不保證一個社會選擇機制是可以實施的，要想保證可以實施必須具備充分條件，這就是在單調(diào)性基礎上加上無否決權。所謂無否決權就是指，在博弈參與者為三人或三人以上時，沒有任何人具有否決權。例如，有一個方案是大家都最喜歡的，而最多一個人例外，那么這個方案應該成為社會選擇，而且是可以實施的。馬斯金曾舉稅收的例子來加以說明。他認為稅收設計就是機制設計的一個應用。大家知道，政府想通過稅收來改進收入分配，幫助窮人，但稅收制度又不能挫傷人們的工作積極性和創(chuàng)造性，否則這一制度就是不可實施的。因此，政府必須在兩者之間尋求適當?shù)钠胶猓O計出既能幫助窮人，又能不挫傷其他人的積極性和創(chuàng)造性或把對積極性、創(chuàng)造性的損傷降到最低程度的稅收制度，從而實現(xiàn)帕累托最優(yōu)，這種社會選擇機制才是可實施的。
　　
　　
　　邁爾森顯示原理
　　
　　大家知道，機制設計是一種典型的三階段不完全信息(貝葉斯)博弈?！霸诘谝浑A段，委托人設計一個‘機制’、‘激勵方案’。這里，機制是一個博弈規(guī)則，根據(jù)這個規(guī)則，代理人發(fā)出信號，實現(xiàn)的信號決定配置結果。在第二階段，代理人同時選擇接受或不接受委托人設計的機制。如果代理人選擇不接受，他得到外生的保留效用。在第三階段，接受機制的代理人根據(jù)機制的規(guī)定進行博弈?！盵3]然而，當你要求解的時候，你會發(fā)現(xiàn)這里的博弈均衡十分復雜。因為有很多種規(guī)則可供選擇，需要搜尋的范圍太大，難以入手。在激勵相容的約束條件下來設計最優(yōu)機制通常是一個很復雜的數(shù)學問題。而這一問題的解決，在很多程度上要歸功于顯示原理的發(fā)現(xiàn)。顯示原理最早由美國經(jīng)濟學家吉巴德提出，邁爾森則在把這個理論應用到具體的經(jīng)濟問題方面做了大量工作，比如拍賣問題、監(jiān)管問題以及政治選舉等，并于1981年提出了“最優(yōu)拍賣設計理論”。顯示原理的主要含義是，為了獲取最高收益，委托人可以只考慮被顯示機制，即委托人在第二階段接受機制，第三階段在機制下選擇。邁爾森根據(jù)顯示原理把這個復雜的問題簡化成一個較為簡單的數(shù)學問題。他認為，“任意一個機制的任何一個均衡結果都能通過一個激勵相容的直接機制來實施”。[4]在尋找最優(yōu)機制時不需要在整個范圍內(nèi)去尋找，只要找到其中的“直接機制”(即直接顯示私人信息的機制)，將其還原為現(xiàn)實的機制，就可以使“說真話”成為均衡的結果。他還證明了在尋找最優(yōu)機制時，只考慮直接機制與考慮全部機制是等價的。邁爾森應用這一原理為美國解決了許多經(jīng)濟難題。例如他應用機制設計理論為加州打破電力壟斷的弊端設計了改革方案，運行效果很好；他還針對美國醫(yī)學院大多系私立的這一情況，將這一原理引入相關法律，設計了一個既能控制醫(yī)學院招生數(shù)量，又能保證醫(yī)生的質量和高收入的方案，從而解決了美國醫(yī)學院的招生難題。需要指出的是，在許多情況下，直接機制往往存在著多重均衡，這就意味著，在你得到一個最優(yōu)均衡結果之外，還有可能存在許多次優(yōu)均衡結果，參與人有可能會陷入某個次優(yōu)均衡的境地。因此，能否設計出某個機制保證這些均衡都是最優(yōu)均衡就成為有待解決的問題。
　　
　　三位諾獎得主與中國
　　
　　1.三位諾獎得主與中國的淵源
　　當2007年10月15日瑞典皇家科學院宣布，將2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎授予萊昂尼德· 赫維茨 、埃里克·馬斯金和羅杰·邁爾森三名美國經(jīng)濟學家時，不少中國學者十分興奮，因為這三位經(jīng)濟學家都與中國有著深深的淵源。首先，在中國當代經(jīng)濟學界有多位頂梁學者曾師從三位諾獎得主。赫維茨是上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學院院長田國強教授在美國明尼蘇達大學攻讀博士學位時的博士生導師，而田國強的碩士生導師、中國著名的數(shù)理統(tǒng)計學家和計量經(jīng)濟學家、華中科技大學教授林少宮則于20世紀40年代在美國伊利諾伊大學攻讀博士學位時就認識了當時在伊利諾伊大學任教的赫維茨教授，并與其從此建立了長達半個多世紀的友誼。馬斯金在美國哈佛和普林斯頓大學更是以“最喜歡幫助中國學生的老師"聞名。他有六位中國弟子，其中五位在清華大學經(jīng)濟管理學院任教，他們是院長錢穎一教授、特聘教授許成剛、人力資源系教授王一江、金融系主任李稻葵教授和經(jīng)濟系主任白重恩教授。還有一位是北京大學光華管理學院應用經(jīng)濟系主任、武漢大學高級研究中心主任鄒恒甫教授。中歐國際工商管理學院朱天則教授則是邁爾森的高足。三位諾貝爾經(jīng)濟學獎得主都樂意指導中國學生，馬斯金多次贊賞中國學生那種既追求深邃的理論，又關注如何將理論應用到中國經(jīng)濟社會發(fā)展實踐中去的特殊氣質，為此，有一段時間他每年都會接收一兩個中國學生。而邁爾森在芝加哥大學也以樂于為中國學生寫推薦信而聞名。他們?nèi)徊粌H向中國學生傳授了學問和知識，更重要的是傳授了嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度和坦誠的人格魅力。這些中國弟子在機制設計理論等方面做出了大量有影響的研究工作，并成為國內(nèi)經(jīng)濟學領域相當知名的學者。
　　其次，三位諾獎得主多次來中國講學。諾維茨教授非常喜歡中國，早在1981年左右他就來到中國社會科學院講授機制設計理論。1984年他又應邀來中國訪問華中科技大學，講了一個多月的課，并被聘為該大學的名譽教授。1986年他再次訪問了華中科技大學。2000年在他83歲高齡時第三次來到華中科技大學，參加了數(shù)量經(jīng)濟與金融研究中心成立典禮并發(fā)表了演講。馬斯金教授曾多次來中國講學。據(jù)了解，僅武漢大學就去了三次。2004年他在武漢大學完整講授了《拍賣理論》這門課程，并被聘為名譽教授；2005年又到武漢大學主講了“合作博弈理論”；2007年11月7日再次應邀為武漢大學師生作學術報告。馬斯金還曾到中央財經(jīng)大學講學三次。2006年到中央財經(jīng)大學主講了“機制設計與實施理論”；2007年7月在中央財經(jīng)大學舉行了系列講座；2007年11月在獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎后再次來到中央財經(jīng)大學進行了“機制設計里的執(zhí)行理論三講”。在清華大學等高校也曾留下了他的足跡，2007年11月8日他在清華大學發(fā)表了“我們?yōu)楹瓮涎印钡木蕦W術演講，并被聘為清華大學名譽教授。此外，他還多次來中國參加各種國際學術會議或發(fā)表演講。邁爾森也多次到中國來講學。2005年暑期他曾到北京大學講授暑期課程；2007年7月他來到中央財經(jīng)大學講授“政治的經(jīng)濟學模型”。
　　第三，三位諾獎得主關注中國的經(jīng)濟發(fā)展。赫維茨對中國的經(jīng)濟改革非常有興趣，為了在訪問中國時方便，還自學中文并認識好幾百個中國字。 邁爾森是一位“中國通”，對中國歷史比較了解，他的經(jīng)典著作《博弈論：矛盾沖突分析》在2001年被翻譯成中文，他“希望此書能與其他博弈論和經(jīng)濟學優(yōu)秀教材一起，對中國乃至全世界的學生有所借鑒。”[5]馬斯金則對中國的經(jīng)濟發(fā)展發(fā)表過一些自己的看法。例如，他認為人民幣很可能會有小幅升值，這一舉措在短期內(nèi)很有可能會影響中國經(jīng)濟的增長，但不會在長期內(nèi)對中國經(jīng)濟的增長帶來負面影響。他在針對中國存在因收入差距的增大而造成的貧富懸殊等社會問題，指出收入的不平衡在美國也同樣是一個相當嚴重的問題。在短期內(nèi)，美國是采取個人所得稅的方式來暫時縮小貧富差距，從長期看，要縮小貧富差距只能依靠教育。因為，造成貧富差距懸殊的一個重要原因是那些低收入人群根本沒有途徑獲得高薪的工作，要使人人都得到平等的工作機會，只有通過教育，因此教育是解決收入兩極分化的重要手段，這些觀點是有一定參考價值的。
　　實際上，中央在黨的十七大報告上就明確指出，“教育公平是社會公平的重要基礎”，[6]提出要“加快普及高中階段教育”。[7]這是因為，教育的不公平會帶來就業(yè)的不公平，而就業(yè)的不公平會帶來收入的不公平，收入的不公平又會帶來生活的不公平，由此產(chǎn)生下一代的不公平?？梢?，教育確實是解決收入兩極分化，實現(xiàn)社會公平的重要手段之一。
　　2.三位諾獎得主的理論對中國的改革開放具有借鑒意義
　　赫維茨是在深入比較蘇聯(lián)模式以及西方的市場經(jīng)濟模式之后，提出機制設計理論的。在現(xiàn)實中，經(jīng)濟制度或各種經(jīng)濟機制總是在不斷發(fā)生演變的，特別在制度創(chuàng)新和經(jīng)濟、社會制度轉型時期更是如此，因此機制設計合理與否，對促進一個國家經(jīng)濟社會發(fā)展顯得尤為重要。但長期以來，激勵問題在我國機制設計中未受到充分重視。盡管經(jīng)濟改革已進行了30年，但中國到目前為止仍然還有不少經(jīng)濟政策和機制不是激勵相容的。所以，借鑒三位諾獎得主的理論，對于在社會主義市場經(jīng)濟環(huán)境下，如何設計合理的經(jīng)濟機制，解決改革開放中面臨的問題是會有一定啟發(fā)意義的?；仡欀袊母镩_放30年的歷程，我們可以看到，改革的目標就是要在鼓勵發(fā)揮個人積極性、創(chuàng)造性的同時，使經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，政府財政收入穩(wěn)步增長，城鄉(xiāng)居民收入不斷增加，從而達到“國富民強”的效果。而要調(diào)整和滿足各方利益，實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快的發(fā)展，構建和諧社會，就離不開制度設計。其實，在我國以往農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展中和目前國有企業(yè)、稅收等重大改革中，都能看到機制設計理論的影子。例如，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制與“公社化"相比，就是一種更好的機制，因為它能使農(nóng)民實現(xiàn)溫飽乃至致富的個人利益與國家加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和不斷擴大產(chǎn)量的目標有機結合起來，較好地解決了農(nóng)民在生產(chǎn)中的激勵問題。目前中國在國企改革、醫(yī)療改革、金融改革、財稅改革、對外貿(mào)易、大學生就業(yè)等方面遇到的諸多問題，從本質上看，都可以歸結為現(xiàn)有機制的不合理。譬如，當前存在看病貴的問題，有些醫(yī)生開高價藥，這就說明醫(yī)療機制設計有缺陷，不盡合理，因此要進一步深化醫(yī)療制度改革，設計出使醫(yī)生個人利益與患者利益相統(tǒng)一的醫(yī)療機制。再譬如，當前大學生找工作難的問題，這里也有個機制設計的問題。在現(xiàn)有機制條件下，大學生難以向用工單位發(fā)送有效信息，導致信息不對稱，工作難找，因此應改善大學生就業(yè)信息傳導機制，使人才的供需雙方信息對稱，從而有利于大學生找到合適的就業(yè)崗位。應該說，機制設計理論能為我們解決當前經(jīng)濟改革和發(fā)展中面臨的有些問題提供一些思路。
　　
　　注釋：
　　[1]湯敏，茅于軾.現(xiàn)代經(jīng)濟學前沿專題(第一集).商務印書館，1989：31
　　[2]費劍平.2007年度三位諾貝爾經(jīng)濟學獎得主學術貢獻評介.經(jīng)濟學動態(tài)，2007-11-06
　　[3]張維迎.博弈論與信息經(jīng)濟學.上海三聯(lián)書店.上海人民出版社，1996：275
　　[4]費劍平.2007年度三位諾貝爾經(jīng)濟學獎得主學術貢獻評介.經(jīng)濟學動態(tài)，2007-11-05
　　[5]羅杰·邁爾森.博弈論——矛盾沖突分析.中國經(jīng)濟出版社，中文版前言Ⅱ
　　(責任編輯：張曉薇)