多學(xué)科交叉背景下金融工程學(xué)課程教學(xué)探索與實(shí)踐

摘 要 2023年中央金融工作會(huì)議提出“加快建設(shè)金融強(qiáng)國”的目標(biāo)。高素質(zhì)金融人才隊(duì)伍是建設(shè)金融強(qiáng)國的重要支撐，如何培養(yǎng)滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求的復(fù)合型、應(yīng)用型金融人才成為政府部門和學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)課題。文章以經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè)金融工程學(xué)課程為例，采用整合跨學(xué)科知識(shí)、數(shù)字化教學(xué)、項(xiàng)目式教學(xué)、循證教學(xué)評(píng)價(jià)來促進(jìn)課程教學(xué)多學(xué)科交叉融合，并按照BOPPPS模型安排教學(xué)流程，推動(dòng)課程教學(xué)不斷優(yōu)化升級(jí)，全方位提高金融人才培養(yǎng)質(zhì)量。

關(guān)鍵詞 多學(xué)科交叉融合；金融工程學(xué)；BOPPPS模型

中圖分類號(hào)：G424 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.16400/j.cnki.kjdk.2024.17.036

Exploration and Practice of Financial Engineering Course Teaching in the

Context of Multidisciplinary Intersection

ZHOU Jianglai， RAN Wei， ZHANG Zun

（Hubei Minzu University Western Hubei Ecological Culture Tourism Research Center， Enshi， Hubei 445000）

Abstract The 2023 Central Financial Work Conference proposed the goal of accelerating the construction of a strong financial country. A high-quality financial talent team is an important support for building a strong financial country. How to cultivate composite and applied financial talents that meet the needs of economic and social development has become a hot research topic for government departments and academia. The article takes the course of Financial Engineering in Economics and Finance as an example， and adopts the integration of interdisciplinary knowledge， digital teaching， project-based teaching， and evidence-based teaching evaluation to promote the interdisciplinary integration of course teaching. And arrange the teaching process according to the BOPPPS model， promote the continuous optimization and upgrading of course teaching， and comprehensively improve the quality of financial talent training.

Keywords interdisciplinary integration of multiple disciplines; financial engineering; BOPPPS model

2023年，教育部等五部門印發(fā)的《普通高等教育學(xué)科專業(yè)設(shè)置調(diào)整優(yōu)化改革方案》指出，要打破學(xué)科專業(yè)壁壘，深化學(xué)科交叉融合[1]。同年，中央金融工作會(huì)議指出要加快建設(shè)金融強(qiáng)國。金融工程學(xué)作為金融類專業(yè)的核心課程，將工程思維、數(shù)理分析、計(jì)算機(jī)技術(shù)等融入金融領(lǐng)域，屬于典型的交叉學(xué)科，其教學(xué)需鼓勵(lì)、引導(dǎo)多學(xué)科、跨專業(yè)融合[2]，創(chuàng)造性地解決各類金融問題，培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化的金融人才隊(duì)伍。但目前教學(xué)實(shí)踐中存在多學(xué)科交叉融合不夠等問題，阻礙了教學(xué)質(zhì)量的提升。金融工程學(xué)教學(xué)實(shí)現(xiàn)多學(xué)科理論、知識(shí)、方法、技術(shù)等多維度深度融合，是滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和培養(yǎng)高素質(zhì)金融人才的必然選擇。

1 金融工程學(xué)課程教學(xué)中存在的問題

1.1 各學(xué)科知識(shí)割裂嚴(yán)重

金融工程學(xué)是一門將概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)過程、計(jì)算機(jī)編程等知識(shí)應(yīng)用于金融領(lǐng)域的實(shí)用性學(xué)科，但教師在課 程教學(xué)中側(cè)重于對(duì)各種金融衍生產(chǎn)品的含義、定價(jià)和運(yùn)用等進(jìn)行金融理論講解，對(duì)其他學(xué)科的專業(yè)知識(shí)強(qiáng)調(diào)和運(yùn)用得比較少，學(xué)科交叉性表現(xiàn)得不明顯。沒有讓學(xué)生在掌握各學(xué)科理論知識(shí)的基礎(chǔ)上立足金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)行情，根據(jù)特定目標(biāo)建立金融模型，運(yùn)用Python等編程語言自動(dòng)選擇最優(yōu)風(fēng)控策略或?qū)ふ姨桌麢C(jī)會(huì)等。學(xué)生所學(xué)多學(xué)科知識(shí)處于相互割裂的狀態(tài)，使學(xué)生運(yùn)用多元思維分析問題、解決問題的能力沒能得到很好的鍛煉。

1.2 數(shù)字化教學(xué)手段應(yīng)用不佳

一方面，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，多媒體教學(xué)已逐漸普及，但相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫、軟硬件設(shè)備等相關(guān)配備設(shè)施沒能跟上，沒能教育中發(fā)揮多媒體在更大的作用，虛擬仿真等現(xiàn)代化信息技術(shù)融入課程教學(xué)的進(jìn)程較為緩慢，存在現(xiàn)代信息技術(shù)在課程教學(xué)中應(yīng)用不足的情況，現(xiàn)代化信息技術(shù)在課程教學(xué)外發(fā)揮的作用更加有限。另一方面，在教學(xué)實(shí)踐中，對(duì)現(xiàn)代信息技術(shù)的功能定位不清晰，部分教師過于追求技術(shù)的炫酷，忽略了信息技術(shù)和人才培養(yǎng)目標(biāo)、知識(shí)特點(diǎn)的適切度，未能將數(shù)字化教學(xué)手段有機(jī)融入課堂教學(xué)，造成信息技術(shù)和課程內(nèi)容“兩張皮”的情況。

1.3 實(shí)踐教育教學(xué)方法應(yīng)用不足

目前，金融工程學(xué)課程教學(xué)以講授法教學(xué)為主，教學(xué)形式主要是教師講、學(xué)生聽，沒能很好地結(jié)合知識(shí)點(diǎn)的特點(diǎn)將項(xiàng)目式教學(xué)法、實(shí)驗(yàn)教學(xué)法等融入其中，持續(xù)采用單一的理論教學(xué)會(huì)使學(xué)生產(chǎn)生倦怠和抵觸心理，造成學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中只是被動(dòng)地接受知識(shí)，學(xué)生缺乏對(duì)知識(shí)產(chǎn)生和運(yùn)用的深切感受和學(xué)習(xí)的參與感。雖然部分教師將案例教學(xué)法等方法引入課堂教學(xué)，但對(duì)案例的分析和解讀主要依靠教師講解，實(shí)踐教育教學(xué)方法大多只是表面上融入課堂教學(xué)，其實(shí)現(xiàn)知情意行統(tǒng)一等優(yōu)勢(shì)沒有發(fā)揮出來，沒能很好地激發(fā)學(xué)生的自主探究意識(shí)和獨(dú)立思考的能力，導(dǎo)致學(xué)生缺乏對(duì)學(xué)習(xí)的興趣和對(duì)知識(shí)深層次的理解。

1.4 課程教學(xué)評(píng)價(jià)主客體分化

常見的教師教學(xué)評(píng)價(jià)方式主要是同行或?qū)＜椰F(xiàn)場(chǎng)聽課，從課堂教學(xué)的教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)過程、教學(xué)結(jié)果等方面評(píng)價(jià)教師教學(xué)質(zhì)量的優(yōu)劣，評(píng)教結(jié)果容易受評(píng)價(jià)者原有經(jīng)驗(yàn)和主觀意愿等因素影響，被評(píng)教師和評(píng)價(jià)者處于主客體分離狀態(tài)，反饋結(jié)果具有主觀性、滯后性和模糊性，難以實(shí)現(xiàn)被評(píng)教師教學(xué)質(zhì)量的提升和教師教學(xué)評(píng)價(jià)方式的改進(jìn)。對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)成效的評(píng)價(jià)過于看重分?jǐn)?shù)而忽略了學(xué)生的成長(zhǎng)性，對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的形成性評(píng)價(jià)主要側(cè)重于到課率、課堂互動(dòng)情況、平時(shí)作業(yè)完成情況等，對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)過程中運(yùn)用知識(shí)解決實(shí)際問題、學(xué)生視野的拓展、課堂情感的變化等方面關(guān)注度不夠，不能有效推動(dòng)學(xué)生德智體美勞的全面發(fā)展。

2 金融工程學(xué)多學(xué)科交叉融合教學(xué)策略

多學(xué)科交叉融合是指多學(xué)科在知識(shí)、理論、方法、手段等方面相互滲透、相互融合[3]，在進(jìn)行金融工程學(xué)教學(xué)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“以學(xué)生發(fā)展為中心、以社會(huì)需求為導(dǎo)向、以交叉融合為手段”的教育理念，實(shí)現(xiàn)理論知識(shí)和實(shí)踐運(yùn)用相互結(jié)合、互相促進(jìn)，提升學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的能力，為建設(shè)金融強(qiáng)國培養(yǎng)復(fù)合型、應(yīng)用型人才。

2.1 整合跨學(xué)科教學(xué)內(nèi)容促進(jìn)多學(xué)科“思維+知識(shí)”融合

STEAM教育是通過跨學(xué)科方式綜合多學(xué)科知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力和解決問題的能力。將STEAM教育理念融入金融工程學(xué)課程教學(xué)，以創(chuàng)造性解決金融問題為導(dǎo)向，將科學(xué)、技術(shù)、工程、人文和數(shù)學(xué)等多門學(xué)科的核心知識(shí)和各學(xué)科所側(cè)重的邏輯思維、抽象思維、辯證思維、工程思維、計(jì)算思維等思維模式引入對(duì)問題的分析和解決過程中，充分考慮多學(xué)科知識(shí)間的協(xié)調(diào)和耦合，打破單一學(xué)科之間的邊界，從多個(gè)維度分析問題并構(gòu)建較為完整的邏輯框架，創(chuàng)新解決問題的思維和路徑，結(jié)合各學(xué)科特點(diǎn)統(tǒng)籌各要素并找到最優(yōu)的實(shí)踐路徑。同時(shí)要做到主導(dǎo)學(xué)科和其他學(xué)科思維和知識(shí)的統(tǒng)合，不能為了多學(xué)科融合而強(qiáng)行交叉，在多學(xué)科融合教學(xué)中注重思維融合和知識(shí)融合，培養(yǎng)學(xué)生的批判質(zhì)疑和創(chuàng)新思維，努力培養(yǎng)復(fù)合型人才。

2.2 巧用數(shù)字化教學(xué)資源促進(jìn)多學(xué)科“方法+手段”融合

按照確定的教學(xué)目標(biāo)合理安排教學(xué)形式和教學(xué)內(nèi)容，將大數(shù)據(jù)、虛擬仿真、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等現(xiàn)代化信息技術(shù)引入金融工程學(xué)課堂教學(xué)，突出現(xiàn)代化信息技術(shù)拓寬學(xué)習(xí)渠道、使教學(xué)過程變得更具趣味性等優(yōu)勢(shì)。發(fā)揮演示法、討論式教學(xué)法、問題教學(xué)法等教學(xué)方法的優(yōu)勢(shì)，將各教學(xué)方法與現(xiàn)代信息技術(shù)高效結(jié)合，幫助教師改善課堂教學(xué)環(huán)境和構(gòu)建智慧課堂，提高學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和課堂參與度。結(jié)合MOOC、超星學(xué)習(xí)通等線上平臺(tái)資源打造線上+線下混合式教學(xué)模式，將人臉識(shí)別等技術(shù)運(yùn)用于課堂教學(xué)效果分析，實(shí)現(xiàn)教學(xué)過程和教學(xué)評(píng)價(jià)時(shí)空同步“互動(dòng)”，推動(dòng)嵌入式教師教學(xué)評(píng)價(jià)落地，推動(dòng)教學(xué)效率和質(zhì)量的提高。

2.3 強(qiáng)化項(xiàng)目式教學(xué)促進(jìn)多學(xué)科“理論+實(shí)踐”融合

金融工程學(xué)課程教學(xué)以金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的真實(shí)案例為研究對(duì)象，將相對(duì)獨(dú)立的項(xiàng)目交由學(xué)生自主實(shí)施，讓學(xué)生以小組為單位確定項(xiàng)目要達(dá)成的目標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施方案和對(duì)項(xiàng)目的研究成果進(jìn)行總結(jié)。使學(xué)生在實(shí)踐中學(xué)通悟透金融工程學(xué)有關(guān)理論知識(shí)，能夠運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析解讀金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的有關(guān)現(xiàn)象，識(shí)別套利、風(fēng)險(xiǎn)管理等機(jī)會(huì)，能夠根據(jù)具體項(xiàng)目要求建立數(shù)學(xué)模型，運(yùn)用Python等編程語言實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。在實(shí)踐過程中檢驗(yàn)有關(guān)理論的有效性和適用范圍，引導(dǎo)學(xué)生站在不同市場(chǎng)主體的角度剖析金融實(shí)踐中存在的問題并思考改進(jìn)舉措，培養(yǎng)學(xué)生的科研思維，樹立助力金融市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的社會(huì)責(zé)任感。

2.4 以循證教學(xué)評(píng)價(jià)促進(jìn)“教師+學(xué)生”雙贏

循證教學(xué)評(píng)價(jià)要求基于客觀的證據(jù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒▽?duì)教學(xué)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將反饋結(jié)果用于優(yōu)化課程教學(xué)，教師和學(xué)生是教學(xué)活動(dòng)的主要參與者并在教學(xué)過程中相互影響這一特性決定了金融工程學(xué)教學(xué)評(píng)價(jià)需要將兩者結(jié)合起來。以循證教學(xué)評(píng)價(jià)方式把教師教的成效和學(xué)生學(xué)的成果統(tǒng)一起來，在教學(xué)活動(dòng)中積極運(yùn)用超星學(xué)習(xí)通等線上平臺(tái)，對(duì)學(xué)生多學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)掌握情況、多學(xué)科交叉學(xué)習(xí)和運(yùn)用情況以及教師的教學(xué)過程進(jìn)行全面、真實(shí)的記錄，實(shí)現(xiàn)教學(xué)過程證據(jù)鏈客觀化、多元化，實(shí)現(xiàn)過程性評(píng)價(jià)和終結(jié)性評(píng)價(jià)并重。多維教學(xué)數(shù)據(jù)為更加科學(xué)地評(píng)教評(píng)學(xué)提供支撐，推動(dòng)評(píng)價(jià)主客體間互通互融，教師以動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果不斷優(yōu)化教學(xué)，最終實(shí)現(xiàn)教學(xué)相長(zhǎng)。

3 金融工程學(xué)多學(xué)科交叉融合教學(xué)實(shí)踐過程

本文基于BOPPPS模型組織教學(xué)過程，以研究看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式（PCP）這一知識(shí)點(diǎn)為例，闡述如何實(shí)現(xiàn)多學(xué)科交叉融入各教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)。本文以超星學(xué)習(xí)通教學(xué)平臺(tái)為依托開展線上+線下混合式教學(xué)，以真實(shí)的項(xiàng)目為研究對(duì)象，引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用無套利思想構(gòu)建組合，推導(dǎo)出看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式，結(jié)合金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)行情，開展論證看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式的有效性等系列學(xué)習(xí)活動(dòng)，加深對(duì)該知識(shí)點(diǎn)的理解和運(yùn)用。

3.1 導(dǎo)入

采用疑問導(dǎo)入法，在學(xué)生對(duì)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)知識(shí)有一定了解的基礎(chǔ)上，以“標(biāo)的物相同且執(zhí)行價(jià)格和到期期限相同的看漲、看跌期權(quán)的價(jià)格是否存在某種聯(lián)系？”的問題導(dǎo)入，引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用無套利思想構(gòu)建兩個(gè)投資回報(bào)相同的組合，并推導(dǎo)出看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式。

3.2 目標(biāo)

設(shè)置知識(shí)、能力、素質(zhì)“三位一體”教學(xué)目標(biāo)，學(xué)生在知識(shí)層面能夠構(gòu)建無風(fēng)險(xiǎn)套利組合并建立數(shù)學(xué)模型，熟練運(yùn)用看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式進(jìn)行計(jì)算，能夠運(yùn)用Python等編程語言識(shí)別期權(quán)平價(jià)公式偏離并套利。學(xué)生在能力層面上要能熟練運(yùn)用小組探究、查閱科研論文等學(xué)習(xí)方式，運(yùn)用無風(fēng)險(xiǎn)套利原理，對(duì)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)交易的期權(quán)價(jià)格是否合理作出科學(xué)的判斷，并對(duì)看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式偏離現(xiàn)象作出解釋，掌握金融建模的方法。學(xué)生在素質(zhì)層面要深刻理解金融產(chǎn)品價(jià)格之間存在廣泛的聯(lián)系，養(yǎng)成用聯(lián)系和矛盾的觀點(diǎn)看待金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的習(xí)慣，引導(dǎo)學(xué)生建立正確的金融道德觀念和職業(yè)操守。

3.3 前測(cè)

通過超星學(xué)習(xí)通等教學(xué)軟件發(fā)布多學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)試題進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)布金融熱點(diǎn)話題供學(xué)生討論交流，重點(diǎn)講解學(xué)生出錯(cuò)較多的知識(shí)點(diǎn)，將學(xué)生們的測(cè)試成績(jī)作為過程性評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。

3.4 參與式學(xué)習(xí)

本文采用項(xiàng)目教學(xué)法、案例教學(xué)法提高學(xué)生運(yùn)用多學(xué)科交叉知識(shí)分析和解決問題的能力。項(xiàng)目教學(xué)方面，讓學(xué)生以5―6人為一組在期權(quán)模擬交易平臺(tái)共同完成“運(yùn)用標(biāo)的物相同且執(zhí)行價(jià)格和到期期限相同的看漲看跌期權(quán)進(jìn)行套利”的項(xiàng)目，讓學(xué)生收集和該項(xiàng)目有關(guān)的資料，圍繞項(xiàng)目制訂執(zhí)行方案，讓各小組間相互競(jìng)爭(zhēng)，各小組展示項(xiàng)目成果并相互點(diǎn)評(píng)，最后對(duì)學(xué)生的完成效果進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。案例教學(xué)法方面，打開東方財(cái)富網(wǎng)期權(quán)交易界面，以上證50ETF期權(quán)為例，發(fā)現(xiàn)看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式并不是總是成立，由此激發(fā)學(xué)生探究背后的原因，引導(dǎo)學(xué)生探究交易成本、賣空限制、知情交易、噪音交易和異質(zhì)信念等會(huì)導(dǎo)致期權(quán)平價(jià)關(guān)系偏離的原因[4]。

3.5 后測(cè)

通過超星學(xué)習(xí)通等教學(xué)軟件發(fā)布本章節(jié)有關(guān)多學(xué)科知識(shí)試題進(jìn)行檢測(cè)，著重加強(qiáng)對(duì)學(xué)生運(yùn)用多學(xué)科思維分析和解決問題能力的鍛煉，引導(dǎo)學(xué)生將理論知識(shí)學(xué)以致用，把學(xué)生的測(cè)試成績(jī)作為過程性評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。

3.6 總結(jié)

以多學(xué)科視角從看漲看跌期權(quán)平價(jià)公式的內(nèi)涵、推導(dǎo)過程、實(shí)際運(yùn)用、關(guān)系偏離原因、金融建模等方面進(jìn)行知識(shí)總結(jié)；基于多維、真實(shí)的數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)生在完成項(xiàng)目過程中對(duì)多學(xué)科知識(shí)的理解和運(yùn)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化教學(xué)過程；總結(jié)金融市場(chǎng)價(jià)格約束機(jī)制，幫助學(xué)生樹立穩(wěn)健的交易理念。

4 結(jié)語

多學(xué)科交叉融合是學(xué)科建設(shè)的重要內(nèi)容，也是培養(yǎng)復(fù)合型、應(yīng)用型人才的重要途徑。本文通過推動(dòng)金融工程學(xué)課程教學(xué)多學(xué)科思維、知識(shí)、方法、手段等深度融合，多教育主體共促教學(xué)質(zhì)量提升；按照BOPPPS模型安排課程教學(xué)流程，培養(yǎng)學(xué)生的跨學(xué)科綜合能力，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展。

基金項(xiàng)目：教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目“江蘇飛鷺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目”（230800457054117）；湖北民族大學(xué)教學(xué)研究與改革項(xiàng)目“守正與創(chuàng)新：學(xué)科交叉視角下的經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè)課程體系建設(shè)研究”（2023JY028）。

參考文獻(xiàn)

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