銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)模型存在的問題及其應(yīng)對(duì)措施

【摘" 要】在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，以風(fēng)險(xiǎn)模型為依托的非現(xiàn)場(chǎng)檢查方式被銀行業(yè)廣泛運(yùn)用于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)模型的運(yùn)用推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理向智能化、高效化、精細(xì)化方向轉(zhuǎn)型，在時(shí)間和空間上豐富了銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵。然而，在業(yè)務(wù)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)模型存在一定的不足，論文從模型入庫(kù)、模型評(píng)估、模型退出等方面進(jìn)行分析，并對(duì)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)模型存在的問題提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)模型;非現(xiàn)場(chǎng)檢查;風(fēng)險(xiǎn)管理

【中圖分類號(hào)】F830.49" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "【文章編號(hào)】1673-1069（2024）12-0115-03

1 風(fēng)險(xiǎn)模型在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

近年來，風(fēng)險(xiǎn)模型被國(guó)內(nèi)外銀行廣泛運(yùn)用于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，國(guó)內(nèi)外銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系也日趨完善。2011年4月，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布《模型風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督指引》（SR Letter 11-7），為模型風(fēng)險(xiǎn)管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)奠定了基礎(chǔ)。該指引首次明確了模型風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的內(nèi)容，對(duì)模型和模型風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了明確的定義，指出模型是“應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融或數(shù)學(xué)理論、技術(shù)和假設(shè)，將輸入數(shù)據(jù)處理為定量估計(jì)的量化方法，用于反映經(jīng)營(yíng)管理決策”。2018年10月，歐洲中央銀行發(fā)布《歐洲中央銀行內(nèi)部模型指南》，規(guī)定了銀行內(nèi)部模型風(fēng)險(xiǎn)的基本標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)銀行開發(fā)和使用內(nèi)部模型的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，建立規(guī)范、嚴(yán)格和有序的內(nèi)部模型管理機(jī)制。2022年1月，我國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，就企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)的建立，規(guī)則、策略、模型、算法集中統(tǒng)一管理，以及模型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和退出的全生命周期管理，提出了重要性指導(dǎo)意見。2023年10月，中央金融工作會(huì)議提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，要全面加強(qiáng)金融監(jiān)管，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，銀行基于大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)據(jù)畫像及互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，建立起覆蓋存款、信貸、支付結(jié)算、信用卡、電子銀行等產(chǎn)品，涉及對(duì)公、對(duì)私等業(yè)務(wù)條線的銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)模型庫(kù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位、智能篩選、分級(jí)管理及全天候自動(dòng)化檢查的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，還原數(shù)據(jù)背后的真實(shí)交易行為、實(shí)體關(guān)系、賬戶使用等，及時(shí)觸發(fā)預(yù)警信息，快速核實(shí)并處置。

2 銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)模型存在的問題

柜面風(fēng)險(xiǎn)模型在識(shí)別、分析和處置風(fēng)險(xiǎn)等方面提升了銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。然而，在運(yùn)用過程中，柜面風(fēng)險(xiǎn)模型存在的不足也逐漸顯現(xiàn)出來，需要銀行業(yè)持續(xù)研究，加以改善。

2.1 模型入庫(kù)審核不嚴(yán)，存在相似模型

當(dāng)前存在多元模型配置主體，其構(gòu)建的模型思路相近，多個(gè)相似模型并存，且監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相近，這造成系統(tǒng)資源的不必要占用。首先，在模型庫(kù)建立初期，多元化的模型配置主體雖能在短期內(nèi)快速增加模型數(shù)量、豐富模型類型，但無(wú)法統(tǒng)一模型配置標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑。其次，模型審核人員以人工審核為主，未能及時(shí)有效識(shí)別相似模型。人工審核一般從模型名稱、業(yè)務(wù)條線、關(guān)鍵指標(biāo)等方面進(jìn)行方向性把控，無(wú)法做到精準(zhǔn)比對(duì)。最后，模型條線分類不夠精準(zhǔn)，界限模糊。例如，“公轉(zhuǎn)私”“私轉(zhuǎn)公”“先取后存”“先存后取”等交易業(yè)務(wù)，既涉及對(duì)公業(yè)務(wù)條線，也涉及對(duì)私業(yè)務(wù)條線。由于未能精準(zhǔn)分類，導(dǎo)致不同業(yè)務(wù)條線的模型存在交集，一方面造成模型監(jiān)測(cè)范圍存在重合;另一方面可能存在模型監(jiān)測(cè)盲區(qū)，出現(xiàn)不容易被模型監(jiān)測(cè)的“真空地帶”。

2.2 模型評(píng)估不完善，模型優(yōu)化不及時(shí)

一是未能建立健全模型評(píng)估體系。相對(duì)模型質(zhì)量的提升更側(cè)重于重視模型的數(shù)量，僅依據(jù)“模型預(yù)警數(shù)量”“模型啟用機(jī)構(gòu)數(shù)量”等評(píng)估指標(biāo)，未能有效體現(xiàn)模型運(yùn)行效率和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)水平，模型評(píng)估指標(biāo)不夠全面、有效，缺乏代表性。二是未能有效運(yùn)用模型評(píng)估數(shù)據(jù)開展模型優(yōu)化工作。模型評(píng)估工作與模型優(yōu)化工作相對(duì)孤立，二者結(jié)合不夠緊密，未能及時(shí)將模型評(píng)估數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為模型優(yōu)化成果。三是模型實(shí)時(shí)運(yùn)行情況反饋相對(duì)滯后。模型的運(yùn)行情況是模型評(píng)估的重要內(nèi)容，也是開展模型優(yōu)化的動(dòng)因之一。但在模型運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)預(yù)警數(shù)量過多或長(zhǎng)期無(wú)預(yù)警數(shù)據(jù)的情況，未能及時(shí)給予關(guān)注，且核心系統(tǒng)缺乏自動(dòng)提醒功能。四是模型優(yōu)化相對(duì)滯后，優(yōu)化流程相對(duì)較長(zhǎng)。模型啟用機(jī)構(gòu)將模型運(yùn)行情況及模型優(yōu)化建議傳達(dá)至模型配置機(jī)構(gòu)，缺乏快速的系統(tǒng)通道，導(dǎo)致模型的缺陷未能在發(fā)現(xiàn)之后快速修復(fù)。

2.3 模型常量參數(shù)設(shè)置不夠科學(xué)客觀

模型常量參數(shù)一般包括數(shù)值型、字符型等類型，其參數(shù)設(shè)置的大小或有無(wú)，都會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型的運(yùn)行產(chǎn)生重要影響。一方面，在行內(nèi)外相關(guān)制度未對(duì)交易給予明確參數(shù)的情況下，模型配置主體多以本地區(qū)的交易樣本為依據(jù)，參照性地設(shè)置模型常量參數(shù)。例如，對(duì)大額頻繁交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，對(duì)“大額”及“頻繁”沒有明確指定金額和頻率的情況下，模型配置主體將同業(yè)設(shè)置、樣本中位數(shù)等方面的數(shù)額設(shè)置作為參考，但是否科學(xué)客觀，仍需后續(xù)驗(yàn)證。另一方面，部分模型受限于生產(chǎn)數(shù)據(jù)表已有字段的不完整性，無(wú)法提取關(guān)鍵的字段代碼，以關(guān)鍵字等字符型參數(shù)為篩選條件，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性。例如，判斷同業(yè)存款結(jié)算賬戶，因從賬戶性質(zhì)字段無(wú)法區(qū)分出是否為同業(yè)存款，只能匹配戶名中是否含“銀行、保險(xiǎn)、金融、證券”等類“同業(yè)”的關(guān)鍵字進(jìn)行判斷，導(dǎo)致篩選“顆粒度”較大，通過關(guān)鍵字進(jìn)行判斷更像“廣撒網(wǎng)”，僅能滿足“模糊”查詢，未能做到“精準(zhǔn)”定位。

2.4 模型退出機(jī)制尚未完善

一方面，模型庫(kù)未能與銀行核心系統(tǒng)功能緊密結(jié)合，模型庫(kù)未能根據(jù)系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)情況，及時(shí)調(diào)整模型常量參數(shù)并停用模型。在金融科技背景下，很多銀行在核心系統(tǒng)的研發(fā)和運(yùn)用投入大量的人力、物力和財(cái)力，旨在通過科技和系統(tǒng)的進(jìn)步來提高工作效率、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。但是銀行內(nèi)部的核心系統(tǒng)和子系統(tǒng)之間、子系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間未能完全實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和功能的互通互聯(lián)，系統(tǒng)的持續(xù)開發(fā)也帶來了變相的“信息孤島”現(xiàn)象。這導(dǎo)致銀行核心系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)功能，但模型管理子系統(tǒng)未能實(shí)時(shí)同步更新，風(fēng)險(xiǎn)模型繼續(xù)監(jiān)控已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)時(shí)有發(fā)生。

另一方面，模型庫(kù)未能根據(jù)規(guī)章制度的修改及時(shí)停用模型，如規(guī)章制度已經(jīng)允許的，原有的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型不應(yīng)繼續(xù)運(yùn)行。模型庫(kù)與規(guī)章制度系統(tǒng)之間未能建立聯(lián)動(dòng)運(yùn)作機(jī)制，規(guī)章制度“廢、立、改”的內(nèi)容未能快速傳導(dǎo)至模型庫(kù)，模型庫(kù)未能根據(jù)規(guī)章制度的變化及時(shí)停用并安排風(fēng)險(xiǎn)模型退出，導(dǎo)致部分已經(jīng)與最新規(guī)章制度規(guī)定內(nèi)容不符的模型繼續(xù)運(yùn)作，持續(xù)產(chǎn)生無(wú)效預(yù)警信息，繼而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理資源的浪費(fèi)。

3 銀行業(yè)柜面風(fēng)險(xiǎn)模型問題的應(yīng)對(duì)措施

風(fēng)險(xiǎn)模型監(jiān)測(cè)是管理銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，為了更好地運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)模型，需要對(duì)模型入庫(kù)、模型評(píng)估、模型優(yōu)化及模型退庫(kù)等方面持續(xù)加強(qiáng)管理，提高模型精準(zhǔn)度。

3.1 加強(qiáng)模型入庫(kù)評(píng)審管理，提高入庫(kù)模型質(zhì)量

首先，統(tǒng)一模型評(píng)審主體，建立健全模型專家評(píng)審制度流程，模型審核集中作業(yè)，以標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的作業(yè)方式，實(shí)現(xiàn)模型申請(qǐng)入庫(kù)線上審批，對(duì)模型需求的必要性和模型研發(fā)的可行性進(jìn)行充分論證。其次，建立健全模型庫(kù)分類體系，細(xì)分模型所屬業(yè)務(wù)條線、監(jiān)測(cè)范圍及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為每個(gè)入庫(kù)模型打上唯一“標(biāo)簽”。系統(tǒng)通過比對(duì)模型的“標(biāo)簽”，自動(dòng)識(shí)別相似模型，包括思路相似、模型名稱相似等情況，并通過系統(tǒng)彈窗的方式對(duì)模型配置主體進(jìn)行提醒，排除相似模型，精益求精，以減少核心系統(tǒng)資源的占用率，提高入庫(kù)模型質(zhì)量。再次，審查模型需求，確保模型入庫(kù)有法可依、有章可循。模型需求來自業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)踐，由于模型庫(kù)資源有限，入庫(kù)模型原則上應(yīng)有明確的法律規(guī)范或制度依據(jù)。最后，入庫(kù)模型應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，緊扣業(yè)務(wù)。對(duì)于非主要、低頻發(fā)生業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)模型，原則上不應(yīng)入庫(kù)，入庫(kù)模型應(yīng)向核心業(yè)務(wù)、影響范圍廣、高頻發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)模型傾斜。

3.2 建立健全模型評(píng)估體系，及時(shí)推進(jìn)模型優(yōu)化工作

一是完善模型評(píng)估體系，補(bǔ)充“問題轉(zhuǎn)化率”“月均預(yù)警數(shù)”等評(píng)估指標(biāo)，從多角度、多渠道客觀評(píng)估模型運(yùn)行情況。二是評(píng)估并重檢模型的制度依據(jù)，確認(rèn)模型需求階段的制度依據(jù)是否繼續(xù)有效，目前是否有制度更新或是新的制度解釋，結(jié)合監(jiān)管要求、審計(jì)建議和銀行內(nèi)部規(guī)定等內(nèi)容，定期組織開展風(fēng)險(xiǎn)模型有效性評(píng)估工作。三是根據(jù)前期模型預(yù)警情況開展模型評(píng)估。例如，對(duì)于月模型預(yù)警數(shù)量較多的模型和累計(jì)3個(gè)月不出預(yù)警信息的模型進(jìn)行重點(diǎn)分析，通過模型預(yù)警信息，探究模型背后真實(shí)的運(yùn)行情況及原因，進(jìn)而開展模型優(yōu)化工作。對(duì)“略感風(fēng)寒”的風(fēng)險(xiǎn)模型，通過“望聞問切”進(jìn)行診斷，然后方能“對(duì)癥下藥”，實(shí)現(xiàn)“藥到病除”，繼而開啟風(fēng)險(xiǎn)模型的“新生命”之旅。

3.3 適時(shí)調(diào)整模型常量參數(shù)，執(zhí)行分級(jí)分類管理

一是統(tǒng)一模型常量參數(shù)，對(duì)于全行性產(chǎn)品或是有明確制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)模型，應(yīng)統(tǒng)一模型常量參數(shù)。避免因同一個(gè)模型在系統(tǒng)內(nèi)的不同分行參數(shù)不一致，導(dǎo)致不一樣的風(fēng)險(xiǎn)管理尺度，既無(wú)法在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的集體效用，又影響客戶群體在本行的整體服務(wù)體驗(yàn)。例如，根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2016〕261號(hào)文）規(guī)定，全面推進(jìn)個(gè)人賬戶分類管理，自2016年12月1日起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人開立銀行結(jié)算賬戶的，同一個(gè)人在同一家銀行只能開立1個(gè)Ⅰ類戶，已開立Ⅰ類戶，再新開立的，應(yīng)當(dāng)開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。根據(jù)監(jiān)管部門制度規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的參數(shù)應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置為1個(gè)，不應(yīng)有其他數(shù)量的參數(shù)設(shè)置。二是以業(yè)務(wù)為中心，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)分類設(shè)置模型常量參數(shù)。近些年來，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪屢見不鮮，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)或評(píng)分情況，對(duì)新開戶個(gè)人銀行賬號(hào)的電子渠道交易金額進(jìn)行參數(shù)化設(shè)置，實(shí)現(xiàn)分級(jí)分類管理。三是模型常量參數(shù)設(shè)置應(yīng)兼顧靈活性，設(shè)置排除字段或排除表。例如，某地時(shí)常會(huì)批量開立大量的儲(chǔ)蓄存單，核查后發(fā)現(xiàn)實(shí)則是下發(fā)土地征遷補(bǔ)償款，對(duì)于此類正常交易行為，可通過增加排除字段給予排除，以減少無(wú)效預(yù)警信息。

3.4 完善模型退出機(jī)制，實(shí)現(xiàn)模型庫(kù)動(dòng)態(tài)平衡

風(fēng)險(xiǎn)模型檢查是銀行管理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)行之有效的手段。為了更好地運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)模型，需要對(duì)模型庫(kù)進(jìn)行全生命周期管理，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)模型的精準(zhǔn)度，使得模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的捕捉變得“更快”“更準(zhǔn)”“更狠”。

一是對(duì)于模型風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)涉及的相關(guān)制度規(guī)定現(xiàn)已修改的，應(yīng)及時(shí)停用模型，規(guī)范安排模型進(jìn)入退出程序。二是對(duì)于銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)流程現(xiàn)已變更導(dǎo)致模型不適用的，應(yīng)快速調(diào)整模型預(yù)警參數(shù)，必要時(shí)停用模型。三是通過銀行核心系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化功能并有效控制原模型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，該模型應(yīng)不再運(yùn)行，及時(shí)停用并告知營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已有可替代的系統(tǒng)功能，轉(zhuǎn)為運(yùn)用系統(tǒng)功能控制操作風(fēng)險(xiǎn)。例如，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕48號(hào)），明確規(guī)定“嚴(yán)格限制開卡數(shù)量，同一商業(yè)銀行為同一客戶開立借記卡，原則上不得超過4張”，如對(duì)于此項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制，則相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)安排停用。四是模型表現(xiàn)持續(xù)低于模型評(píng)估的最低要求且無(wú)合理解釋時(shí)，應(yīng)充分運(yùn)用模型評(píng)估的數(shù)據(jù)，定期開展模型“體檢”，“診斷”模型狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)“病態(tài)”模型，及時(shí)安排模型退出。

3.5 緊貼新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，適當(dāng)兼顧行為類模型

模型研發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、循環(huán)性工作，不是一朝一夕可以完成的，也并非一勞永逸。風(fēng)險(xiǎn)模型需圍繞銀行金融機(jī)構(gòu)“新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)”，不斷地進(jìn)行迭代更新。即便是同一項(xiàng)業(yè)務(wù)，在不同時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)也會(huì)有所不同。應(yīng)牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)意識(shí)，實(shí)時(shí)關(guān)注銀行業(yè)，特別是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。從行業(yè)的典型案件、監(jiān)管處罰、審計(jì)檢查、制度規(guī)定及操作手冊(cè)等方面不斷挖掘模型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，拓寬模型研發(fā)思路，使模型研發(fā)及優(yōu)化應(yīng)緊貼“新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)”。隨著銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，模型監(jiān)測(cè)重點(diǎn)從單一關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧骖櫜僮黠L(fēng)險(xiǎn)和行為類風(fēng)險(xiǎn)，從單一關(guān)注顯現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧骖欙@現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，更傾向于從大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面的風(fēng)險(xiǎn)線索和行為規(guī)律，前置預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，如通過“大額交易”“異常交易”“非營(yíng)業(yè)時(shí)間交易”“重復(fù)交易”等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)線索，通過核實(shí)、約談、教育和內(nèi)部輕微處罰等方式進(jìn)行處置，達(dá)到防微杜漸的效果。

3.6 探索引入外部數(shù)據(jù)，拓展模型監(jiān)測(cè)范圍

基于行內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)研發(fā)配置的風(fēng)險(xiǎn)模型，數(shù)據(jù)來源較為單一，難以全面反映風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，未能形成完整的證據(jù)鏈。建議優(yōu)化核心系統(tǒng)，深化銀行同業(yè)合作，加強(qiáng)非銀行金融機(jī)構(gòu)的協(xié)同工作，推進(jìn)數(shù)字資源共享。積極探索引入同業(yè)金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)自律監(jiān)督機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)資源，打造匯聚金融信息、征信數(shù)據(jù)、市場(chǎng)監(jiān)督、稅務(wù)征收、社保繳交及抵押登記等信息的大數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，創(chuàng)新性配置“涉外類”風(fēng)險(xiǎn)模型，識(shí)別隱蔽的違規(guī)及異常行為，通過數(shù)據(jù)鏈穿透風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，拓展模型監(jiān)測(cè)范圍，更高效地處置銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。

3.7 加強(qiáng)同業(yè)交流，分享風(fēng)險(xiǎn)模型經(jīng)驗(yàn)

以銀行業(yè)協(xié)會(huì)為紐帶，不定期組織市一級(jí)銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面風(fēng)險(xiǎn)模型交流會(huì)。國(guó)有銀行、股份制銀行及城市商業(yè)銀行可以結(jié)合各自銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在區(qū)位、規(guī)模及客群等方面的特點(diǎn)，提出涉及風(fēng)險(xiǎn)模型研發(fā)、運(yùn)作及成效的看法，分享各自的風(fēng)險(xiǎn)模型管理經(jīng)驗(yàn)。正所謂 “尺有所短，寸有所長(zhǎng)”，通過同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)模型交流會(huì)，互相借鑒，復(fù)制推廣優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)模型。特別是對(duì)于符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門要求、針對(duì)共性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)且參數(shù)設(shè)置合理的分享模型，可以納入常規(guī)性模型，由銀行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，在當(dāng)?shù)馗縻y行間推廣使用。這既可以共同防范風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，又可以節(jié)約二次研發(fā)模型成本，共享不同銀行的模型運(yùn)行數(shù)據(jù)，為模型的進(jìn)一步優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。隨著同業(yè)交流機(jī)制逐步完善，共同織起一張覆蓋大中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)網(wǎng)，守護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，維護(hù)城市金融穩(wěn)定。

【參考文獻(xiàn)】

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【3】劉建鴻，熊俊.一個(gè)中小銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型[J].銀行家，2014（03）：105-107.

【作者簡(jiǎn)介】劉曉霖（1986-），男，福建漳州人，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。