商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)研究

方婧

商業(yè)銀行相比互聯(lián)網(wǎng)金融公司，在互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控方面存在天然的劣勢(shì)，面對(duì)海量商業(yè)銀行未曾介入過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)客群，由于信息不對(duì)稱(chēng)，風(fēng)險(xiǎn)管控難度大。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，商業(yè)銀行又不得不廣泛開(kāi)展普惠小微業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)貸款。本文根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，系統(tǒng)梳理了互聯(lián)網(wǎng)貸款開(kāi)展所需的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，為商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)提供借鑒，以促進(jìn)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款穩(wěn)健發(fā)展，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

一、商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)的重要性及困境

隨著全球金融一體化進(jìn)程加快，銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益復(fù)雜，面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理能力也提出了更高的要求。同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的趨勢(shì)，商業(yè)銀行將在這一過(guò)程中面臨互聯(lián)網(wǎng)的多種沖擊。商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，互聯(lián)網(wǎng)貸款是破局的重點(diǎn)，也是商業(yè)銀行未來(lái)重要增長(zhǎng)極，屬于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)軌升級(jí)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

互聯(lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展始于互聯(lián)網(wǎng)公司，商業(yè)銀行由于缺乏相關(guān)客群的風(fēng)險(xiǎn)特征數(shù)據(jù)，同時(shí)受限于渠道、獲客等不利因素，聯(lián)合貸、助貸模式是商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)展的必經(jīng)之路。

由于互聯(lián)網(wǎng)貸款客群的流量屬于賣(mài)方市場(chǎng)，商業(yè)銀行議價(jià)談判能力弱，加上對(duì)合作模式不熟悉，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款的客群不了解，往往不能談好推送客群特征、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享機(jī)制、催收管理、雙方權(quán)責(zé)以及違約責(zé)任等涉及風(fēng)險(xiǎn)及收益等核心合作條件，如果迫于業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大的壓力，沒(méi)有充足風(fēng)險(xiǎn)觀察期就積累一定規(guī)模，易埋下后續(xù)處置的風(fēng)險(xiǎn)隱患，容易造成對(duì)合作方管理不到位、追責(zé)困難等不利局面。

二、商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)的階段性目標(biāo)

商業(yè)銀行建立互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系，應(yīng)通過(guò)金融科技手段，分階段實(shí)現(xiàn)以下兩個(gè)戰(zhàn)略目的：一是對(duì)聯(lián)合貸、助貸產(chǎn)品具備完整有效的合作機(jī)構(gòu)管理機(jī)制與獨(dú)立的二道風(fēng)控能力；二是持續(xù)提升互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品的自營(yíng)風(fēng)控能力，從而達(dá)到具備既可通過(guò)行內(nèi)自營(yíng)，又可利用合作方渠道發(fā)展業(yè)務(wù)的能力，最終實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量管控目標(biāo)。

階段一，由于合作的互聯(lián)網(wǎng)公司與商業(yè)銀行的收益不對(duì)等，定位不同，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好的差異，商業(yè)銀行需提升二道風(fēng)控能力，根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇客群，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策略的調(diào)整，從根本上管好聯(lián)合貸、助貸的資產(chǎn)質(zhì)量。階段二，商業(yè)銀行需在階段一的基礎(chǔ)上，通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒合作互聯(lián)網(wǎng)公司的風(fēng)控流程、技術(shù)、手段，搭建適應(yīng)銀行自身發(fā)展階段的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，從系統(tǒng)與數(shù)據(jù)上提升自主風(fēng)控能力。

三、 商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)的思路

互聯(lián)網(wǎng)貸款管理的總體思路：首先，每年根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，制定互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)偏好，明確不良容忍度。其次，建議以利潤(rùn)考核為導(dǎo)向，明確每個(gè)產(chǎn)品的利潤(rùn)要求，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)偏好與計(jì)提撥備要求，確定各互聯(lián)網(wǎng)貸款的收益底線。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益匹配原則，收益要求高則可適當(dāng)接受高風(fēng)險(xiǎn)客群；收益要求低則要嚴(yán)控準(zhǔn)入關(guān)，篩選低風(fēng)險(xiǎn)客群。據(jù)此調(diào)整合作的互聯(lián)網(wǎng)公司與客群篩選標(biāo)準(zhǔn)并設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)收益閾值，在產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中定期監(jiān)測(cè)，對(duì)于達(dá)到閾值的產(chǎn)品及時(shí)干預(yù)。第三，由于互聯(lián)網(wǎng)貸款具有量大、額小、分散、基本為信用貸款等特點(diǎn)，司法資源無(wú)法保證全覆蓋，催收效率差，與公司業(yè)務(wù)貸前貸中貸后流程環(huán)節(jié)缺一不可的管理理念不同，應(yīng)把日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)放在貸前準(zhǔn)入，做到風(fēng)控手段的前瞻前置：將重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)把控的關(guān)口往合作方篩選和引流客群風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方向前移，一是在入口處主動(dòng)識(shí)別篩選優(yōu)秀合作方，二是加強(qiáng)對(duì)其引流客群的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做到風(fēng)險(xiǎn)客戶早識(shí)別、早篩選；在貸中管理環(huán)節(jié)，從客戶維度和風(fēng)險(xiǎn)收益維度兩方面入手，強(qiáng)化監(jiān)控和管理，做到早識(shí)別、早預(yù)警、早干預(yù)；最后通過(guò)多元化催收與處置手段，盡可能挽回?fù)p失。此外，還需從制度建設(shè)、人員組織、數(shù)據(jù)積累以及金融科技等方面做好有力的保障。據(jù)此，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系如圖2所示：

四、商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)的內(nèi)容

（一）貸前風(fēng)險(xiǎn)管控體系的建設(shè)

前瞻前置是商業(yè)銀行在全行統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)偏好的前提下，主動(dòng)前移風(fēng)險(xiǎn)把控關(guān)口，強(qiáng)化貸前風(fēng)險(xiǎn)管控。首先是加強(qiáng)與合作方的準(zhǔn)入談判要求。具體包括：根據(jù)監(jiān)管要求，加強(qiáng)合作方準(zhǔn)入資質(zhì)核查。核查的內(nèi)容包括但不限于注冊(cè)資本金、是否具備跨省展業(yè)資格、控股股東財(cái)務(wù)狀況、杠桿倍數(shù)等方面，將監(jiān)管要求提煉后將其標(biāo)準(zhǔn)化，固定至合作方協(xié)議中。同時(shí)由于監(jiān)管對(duì)合作方的出資比例，以及最低注冊(cè)資本金的要求，可能會(huì)使其對(duì)銀行的分潤(rùn)提出更高要求，使銀行的收益難以覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，需要在準(zhǔn)入時(shí)嚴(yán)把收益測(cè)算底線，并在合作過(guò)程中定期測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)收益情況，對(duì)達(dá)到閾值的產(chǎn)品堅(jiān)決暫停甚至退出。

在對(duì)合作的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)要求風(fēng)險(xiǎn)條線人員共同參與，借此機(jī)會(huì)爭(zhēng)取數(shù)據(jù)字段、風(fēng)控措施、證據(jù)保存、違約清收措施等對(duì)商業(yè)銀行更為有利的條件；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)合作方底層客群的調(diào)查，要求合作機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的客群風(fēng)險(xiǎn)篩選規(guī)則、額度確定和定價(jià)邏輯，有運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的，還需提供相應(yīng)客群或業(yè)務(wù)近年還原核銷(xiāo)后的歷史運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)如vintage 報(bào)告，驗(yàn)證引流客群質(zhì)量與其披露給商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)一致，從源頭上降低客群風(fēng)險(xiǎn)，降低業(yè)務(wù)不良的可能性。合作之后，也要定期通過(guò)行內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量與合作機(jī)構(gòu)大盤(pán)資產(chǎn)質(zhì)量的對(duì)比，行內(nèi)客戶資信評(píng)級(jí)的變化等數(shù)據(jù)，檢查合作方推送的客群質(zhì)量是否發(fā)生變化。

在談判過(guò)程中，商業(yè)銀行應(yīng)以是否能按照本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好及管理要求提供相應(yīng)信用風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)為基本的要求，基于合作互聯(lián)網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)，分析商業(yè)銀行需要額外引入的外部數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)結(jié)合，在既定的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)收益要求下，構(gòu)建評(píng)分模型和風(fēng)險(xiǎn)策略，對(duì)其推送的客群進(jìn)行精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判，設(shè)定準(zhǔn)入閾值，以系統(tǒng)機(jī)控的方式，批量化、自動(dòng)化地審批進(jìn)件申請(qǐng)。

在合作階段，商業(yè)銀行應(yīng)基于外部數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)底線規(guī)則，開(kāi)發(fā)通用準(zhǔn)入機(jī)器學(xué)習(xí)模型，要求所有互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品的客群都需經(jīng)過(guò)底線規(guī)則與通用準(zhǔn)入機(jī)器學(xué)習(xí)模型的篩選。在自營(yíng)階段，則需在各產(chǎn)品數(shù)據(jù)積累達(dá)到一定條件后，設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)則并開(kāi)發(fā)產(chǎn)品準(zhǔn)入機(jī)器學(xué)習(xí)模型，與底線規(guī)則及通用準(zhǔn)入機(jī)器學(xué)習(xí)模型配合使用。

（二）貸中風(fēng)險(xiǎn)管控體系的建設(shè)

貸中管理階段應(yīng)及早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，做好預(yù)判，及時(shí)干預(yù)控制。由于互聯(lián)網(wǎng)貸款小額分散的特點(diǎn)，無(wú)法逐戶地跟蹤管理，貸中需及早識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客群，對(duì)這類(lèi)客戶進(jìn)行提前干預(yù)，抓住早期的時(shí)間窗口加強(qiáng)管理及清理。

更為重要的是，在合作期間，商業(yè)銀行應(yīng)做好各個(gè)產(chǎn)品各個(gè)分層客群的風(fēng)險(xiǎn)收益監(jiān)測(cè)工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益偏離設(shè)定目標(biāo)的產(chǎn)品及客群及時(shí)熔斷。首先是潛在高風(fēng)險(xiǎn)客群的早預(yù)警。商業(yè)銀行應(yīng)在成本可控的前提下，有選擇地使用內(nèi)外部數(shù)據(jù)，多角度分析客戶的貸后行為特征。首先應(yīng)復(fù)用貸前準(zhǔn)入底線規(guī)則，即貸中與貸前保持一致的風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)違反這類(lèi)規(guī)則的客戶直接定義為高風(fēng)險(xiǎn)客戶；其次構(gòu)建貸后預(yù)警規(guī)則、行為評(píng)分模型，定期掃描存量客戶，盡早識(shí)別貸中高風(fēng)險(xiǎn)客戶，采取包括凍結(jié)未使用額度、提醒還款日期與金額等手段進(jìn)行干預(yù)。最后是建立合作互聯(lián)網(wǎng)公司的預(yù)警監(jiān)測(cè)與管理體系。商業(yè)銀行應(yīng)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中監(jiān)測(cè)客群特征、地域特征、整體利率與額度水平、貸款期限、輿情等方面的變化情況，若某個(gè)時(shí)點(diǎn)或時(shí)段發(fā)生了明顯變化，需強(qiáng)化與合作互聯(lián)網(wǎng)公司的溝通，及時(shí)調(diào)整客群結(jié)構(gòu)。

（三）貸后風(fēng)險(xiǎn)管控體系的建設(shè)

互聯(lián)網(wǎng)貸款貸后風(fēng)險(xiǎn)管控主要是催收管理與快速處置，商業(yè)銀行應(yīng)在把住準(zhǔn)入關(guān)口的前提下，對(duì)逾期貸款及時(shí)、分策略催收，對(duì)小額貸款進(jìn)行委外催收，對(duì)大額貸款進(jìn)行司法催收，還需通過(guò)核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)讓等多種手段快速處置不良資產(chǎn)，減輕資產(chǎn)質(zhì)量包袱壓力。

在合作階段，商業(yè)銀行應(yīng)細(xì)化合作機(jī)構(gòu)催收合規(guī)、效率的管理指標(biāo)，從逾期貸款金額的變動(dòng)測(cè)算其催回效率，盡可能接入合作方的催收系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)所有機(jī)構(gòu)的催收管理統(tǒng)一化。如按機(jī)構(gòu)、按渠道、按客群跟蹤催收生命周期的效率，實(shí)現(xiàn)催收提醒、催收策略管理、催收任務(wù)管理、催收?qǐng)?zhí)行、催收監(jiān)控統(tǒng)計(jì)全流程自動(dòng)化管理，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)接收合作機(jī)構(gòu)的催收結(jié)果到主動(dòng)管控合作機(jī)構(gòu)的催收過(guò)程。在自營(yíng)階段，商業(yè)銀行則需建立催收機(jī)制、流程與系統(tǒng)。結(jié)合貸前貸中相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)逾期貸款的客群進(jìn)行分類(lèi)，并依據(jù)分類(lèi)結(jié)果，采取不同的催收策略。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，尤其要抓住有效催收的早期時(shí)間窗口，提升催收效率。其次，商業(yè)銀行應(yīng)不僅僅依賴(lài)傳統(tǒng)的委外催收公司或僅依靠行內(nèi)自催，需提前布局司法催收所需的完整證據(jù)鏈材料，同時(shí)密切關(guān)注跨行業(yè)的不良貸款處置渠道，如電子支付令、線上人民調(diào)解、線上仲裁、線上賦強(qiáng)公證等渠道，在構(gòu)建完整的電子證據(jù)存證基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行與當(dāng)?shù)胤ㄔ骸⒒ヂ?lián)網(wǎng)仲裁等司法機(jī)構(gòu)專(zhuān)線互通，通過(guò)系統(tǒng)一鍵訴訟、提交司法案件，提高逾期貸款清收效率。同時(shí)商業(yè)銀行還應(yīng)通過(guò)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)，監(jiān)測(cè)不同渠道的清收?qǐng)?zhí)行效率及投訴率水平，對(duì)外部清收渠道進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。最后，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)催收與處置的客戶進(jìn)行分析總結(jié)，提煉有效特征修正申請(qǐng)準(zhǔn)入與貸中管理的策略與模型，形成正向效果的閉環(huán)。除了清收管理，商業(yè)銀行還需建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)收益閾值管理體系，根據(jù)不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益情況設(shè)置不同的熔斷預(yù)警閾值，在此基礎(chǔ)上，針對(duì)不同的閾值偏離度設(shè)計(jì)有針對(duì)性的解決措施方案，做好風(fēng)險(xiǎn)收益測(cè)算基礎(chǔ)上的閾值管理工作。

（四）商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)的基礎(chǔ)保障

互聯(lián)網(wǎng)貸款的特點(diǎn)決定了其在風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化、批量化、自動(dòng)化、智能化方面的高度要求。商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控體系化建設(shè)離不開(kāi)制度、人、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)的基礎(chǔ)保障。

在制度建設(shè)方面，商業(yè)銀行應(yīng)基于發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，每年確定統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)偏好，明確互聯(lián)網(wǎng)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)容忍度，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好作為客戶篩選閾值、各產(chǎn)品熔斷點(diǎn)的依據(jù)，以此作為業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)控底線準(zhǔn)繩，并以此預(yù)測(cè)指導(dǎo)每年不良核銷(xiāo)的規(guī)模。同時(shí)根據(jù)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)原則，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)收益閾值管理制度，以預(yù)期損失為基礎(chǔ)衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)收益，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)收益閾值，作為業(yè)務(wù)收放的標(biāo)準(zhǔn)。

在人員組織方面，商業(yè)銀行應(yīng)打破部門(mén)壁壘，建立混合型人才共存的敏捷組織。如將風(fēng)險(xiǎn)條線人員以小組方式嵌入產(chǎn)品項(xiàng)目組，與業(yè)務(wù)條線建立相互制衡又共同合作的運(yùn)作模式。項(xiàng)目組應(yīng)借助自動(dòng)化系統(tǒng)，做好互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品系統(tǒng)性的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)案措施，做到監(jiān)控敏捷、反應(yīng)敏捷。

在數(shù)據(jù)積累方面，商業(yè)銀行應(yīng)先明確互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理所需外部數(shù)據(jù)的維度，比如反欺詐、征信、司法、多頭借貸、社保、消費(fèi)行為、第三方信用分、行為分等；其次應(yīng)要求風(fēng)險(xiǎn)條線與業(yè)務(wù)條線建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采購(gòu)規(guī)劃，有序、批量地推進(jìn)外部數(shù)據(jù)引入。接下來(lái)，在合規(guī)獲取的前提下，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，從確定的風(fēng)險(xiǎn)維度中明確具體主用廠商以及備份廠商。引入數(shù)據(jù)之后，商業(yè)銀行應(yīng)定期監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)源的穩(wěn)定性、覆蓋度、區(qū)分能力，對(duì)于效果明顯下降的數(shù)據(jù)，及時(shí)做好切換。

在系統(tǒng)支持方面，互聯(lián)網(wǎng)貸款以數(shù)字化、批量化、自動(dòng)化、智能化為特征，高度依賴(lài)科技手段的支撐。風(fēng)控策略與模型需要有大數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、人工智能等金融科技手段的應(yīng)用，商業(yè)銀行應(yīng)在外部數(shù)據(jù)引入的基礎(chǔ)上通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)算法，提煉線上貸款客群特征，自主開(kāi)發(fā)風(fēng)控策略與模型，應(yīng)用于貸前準(zhǔn)入，貸中預(yù)警以及貸后催收。風(fēng)控流程與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)依賴(lài)于系統(tǒng)平臺(tái)的服務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)開(kāi)發(fā)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市、模型訓(xùn)練平臺(tái)、催收管理系統(tǒng)、電子存證系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)收益的視圖等相關(guān)系統(tǒng)，提高互聯(lián)網(wǎng)貸款管理的效率。

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作者單位：廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部，經(jīng)理，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生。