基于改進(jìn)TOPSIS-GRA的裝備承制單位動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)

張 柯，謝 力

(海軍工程大學(xué) 管理工程與裝備經(jīng)濟(jì)系，湖北 武漢 430033)

目前，信用風(fēng)險(xiǎn)已成為影響裝備采購的一項(xiàng)重要因素，而降低信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是精確的信用評(píng)價(jià)。已有信用評(píng)價(jià)研究大多集中在指標(biāo)體系構(gòu)建[1-2]、評(píng)價(jià)方法選擇[3-4]和評(píng)價(jià)結(jié)果的分類上[5-6]。其中指標(biāo)構(gòu)建以解釋結(jié)構(gòu)模型和層次分析為主，劃分為單指標(biāo)與多指標(biāo)、定性指標(biāo)與定量指標(biāo)、主觀指標(biāo)與客觀指標(biāo)；評(píng)價(jià)方法主要有主客觀賦權(quán)、三角模糊綜合評(píng)判、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、博弈理論分析、灰色聚類、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析、理想解法等；評(píng)級(jí)結(jié)果分類采取評(píng)分與評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式劃分信用水平，在一定程度上能夠有效幫助信用信息使用者做出決策，規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。然而，有關(guān)動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)的研究卻較少。王明明等[7]考慮到新舊評(píng)價(jià)值隨時(shí)序變化重要性的不同引入了時(shí)間權(quán)重；張發(fā)明等[8]考慮到信用評(píng)價(jià)值突變導(dǎo)致的信用偏離引入了風(fēng)險(xiǎn)抗性獎(jiǎng)懲量；易平濤等[9]考慮到信用發(fā)展趨勢引入了偏好系數(shù)預(yù)測未來信用值，但時(shí)序變化、信用偏離和發(fā)展趨勢尚未很好地融合，已有研究在廣度和深度均有待進(jìn)一步發(fā)掘。在當(dāng)前我國社會(huì)信用體系建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略的情況下，對(duì)裝備承制單位開展信用評(píng)價(jià)不僅契合總體布局，還能為加強(qiáng)信用管理、提高裝備采購管理工作而服務(wù)。鑒于此，筆者擬采取一種融合信用基礎(chǔ)值，有效減低信用風(fēng)險(xiǎn)和體現(xiàn)信用發(fā)展趨勢的信用評(píng)價(jià)方法，對(duì)承制單位動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)的優(yōu)選排序具有重要的實(shí)踐意義。

1 信用評(píng)價(jià)指標(biāo)的量化處理

1.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

建立一套科學(xué)、合理的信用指標(biāo)體系是保證評(píng)價(jià)精準(zhǔn)可靠的關(guān)鍵。通過參閱軍委裝備發(fā)展部2017年10月頒發(fā)的《裝備承制單位資格審查工作實(shí)施細(xì)則(試行)》和咨詢相關(guān)專家意見，構(gòu)建由目標(biāo)層、一級(jí)指標(biāo)層、二級(jí)指標(biāo)層形成的評(píng)價(jià)體系，如表1所示。

1.2 靜態(tài)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)值

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立后，要選用合適的評(píng)價(jià)方法確定指標(biāo)權(quán)重。指標(biāo)權(quán)重的確定方法有很多，層次分析法因簡便、靈活、適用性和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，在權(quán)重確定方法中占據(jù)重要位置。

指標(biāo)權(quán)重確定后，依據(jù)多位專家對(duì)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)均值可得評(píng)價(jià)基礎(chǔ)值。承制單位信用的靜態(tài)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)值即由其資格審查各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)值與相應(yīng)指標(biāo)權(quán)重的乘積加權(quán)求和得到，如式(1)所示。

(1)

表1 承制單位信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

式中：φi為第i個(gè)承制單位信用靜態(tài)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)值；m為二級(jí)指標(biāo)的總數(shù)量；Xij為第i個(gè)承制單位第j個(gè)指標(biāo)的評(píng)價(jià)值；Wj為第j個(gè)指標(biāo)的權(quán)重。

2 裝備承制單位信用評(píng)價(jià)模型構(gòu)建

2.1 TOPSIS法

TOPSIS法是通過測定評(píng)價(jià)對(duì)象與理想解的距離來進(jìn)行排序的一種方法。在對(duì)裝備承制單位的信用評(píng)價(jià)過程中，軍方對(duì)承制單位優(yōu)選排序的目的是建立以軍方為主導(dǎo)的裝備采購管理市場，必然希望承制單位的信用值呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢，在此意愿之下，正理想信用點(diǎn)(全局最優(yōu)點(diǎn))和負(fù)理想信用點(diǎn)(全局最劣點(diǎn))隨時(shí)序變化不會(huì)呈倒退趨勢，承制單位信用與正理想信用點(diǎn)越接近則信用越好，與負(fù)理想信用點(diǎn)越接近則信用越差，以此引導(dǎo)承制單位加強(qiáng)信用綜合水平，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

TOPSIS法通常需將極大型和極小型指標(biāo)進(jìn)行一致化和無量綱化處理，如式(2)所示。

(2)

正、負(fù)理想信用點(diǎn)及相對(duì)信用接近度的計(jì)算方法如式(3)～式(7)所示。

φ+(t)=max{φ1(t),φ2(t),…,φn(t)}

(3)

φ-(t)=min{φ1(t),φ2(t),…,φn(t)}

(4)

(5)

(6)

(7)

2.2 GRA法

GRA法是指對(duì)系統(tǒng)的發(fā)展變化趨勢進(jìn)行比較和定量描述的一種方法。承制單位的關(guān)聯(lián)度是根據(jù)各承制單位信用值隨時(shí)序變化所形成的曲線與理想曲線之間的相近程度來判斷其緊密程度。曲線形狀越相近，關(guān)聯(lián)度越大，反之越小，并以此來預(yù)測發(fā)展趨勢。在承制單位的信用評(píng)價(jià)中，以軍方對(duì)承制單位理想信用為基準(zhǔn)點(diǎn)，隨時(shí)序變化構(gòu)成理想信用曲線，記曲線上各時(shí)刻理想信用點(diǎn)φ(t)=max{φi(1),φi(2),…,φi(T)}，逐個(gè)計(jì)算承制單位信用與理想信用點(diǎn)的最大最小差，由式(8)可得灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)：

鑒于此，筆者建議將隱喻分析進(jìn)一步應(yīng)用于大學(xué)生的心理健康狀況調(diào)查，以探知其心理健康水平，也可運(yùn)用于與學(xué)生群體緊密相關(guān)的對(duì)教師群體進(jìn)行調(diào)查分析，更好地發(fā)揮隱喻的社會(huì)功能，應(yīng)用并服務(wù)于教育領(lǐng)域。

ζi(t)=

(8)

式中：ρ為分辨系數(shù)，在(0，1)內(nèi)取值，ρ的取值影響著關(guān)聯(lián)系數(shù)值，按鄧氏灰色關(guān)聯(lián)法，一般取0.5；關(guān)聯(lián)系數(shù)越大則承制單位信用與理想信用點(diǎn)越靠近，即ζi(t)越大越好。相應(yīng)地，灰色關(guān)聯(lián)度可由各承制單位信用與理想信用序列的關(guān)聯(lián)系數(shù)得到，如式(9)所示。

(9)

灰色關(guān)聯(lián)度ζi越大，與理想曲線形狀越相似，表明承制單位信用水平在時(shí)序變化中具有與理想值一致的增長特點(diǎn)，對(duì)承制單位最終的動(dòng)態(tài)信用的加成作用越大，發(fā)展趨勢預(yù)測就越準(zhǔn)確；反之則表明承制單位信用隨時(shí)序變化與理想值有了較大偏離，對(duì)動(dòng)態(tài)信用的加成作用越小，發(fā)展趨勢預(yù)測越不準(zhǔn)確。

2.3 TOPSIS-GRA法下動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)

TOPSIS-GRA法下承制單位動(dòng)態(tài)信用的計(jì)算，綜合考慮了承制單位的信用基礎(chǔ)值、指標(biāo)間的相對(duì)接近度和灰色關(guān)聯(lián)度，能夠有效降低信用風(fēng)險(xiǎn)，為預(yù)測未來信用發(fā)展趨勢提供依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可參考價(jià)值大。引入θ作為當(dāng)前信用與未來信用發(fā)展趨勢的偏好系數(shù)，則θ∈[0,1]，可得動(dòng)態(tài)信用：

Ri=θ·Si+(1-θ)·ζi

(10)

由于承制單位當(dāng)前信用的確定性及未來信用發(fā)展趨勢的不確定性，θ的取值偏向于Si，因此可取θ∈(0.5,1]。

2.4 改進(jìn)TOPSIS-GRA法下動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)

從宏觀上看，TOPSIS-GRA法全面融入了信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、理想信用值及由理想信用值構(gòu)成的理想曲線，使評(píng)價(jià)排序趨向于理想排序。但從微觀層面看，TOPSIS-GRA法的信用評(píng)價(jià)對(duì)于承制單位靜態(tài)數(shù)據(jù)隨時(shí)序變化所引起的變化量、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的突變因素并未予以充分關(guān)注。同一承制單位不同時(shí)段的變化趨勢、速度和不同承制單位間同一時(shí)段的區(qū)別都可能引起評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況的偏離，導(dǎo)致信用評(píng)價(jià)失去應(yīng)有的價(jià)值。因此，在使用TOPSIS-GRA法時(shí)需進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)的基本思路主要有3點(diǎn)：①結(jié)合當(dāng)前信用往往較遠(yuǎn)期的歷史信用具有參考性，充分融入時(shí)間價(jià)值，引入時(shí)間權(quán)重對(duì)基礎(chǔ)值進(jìn)行賦權(quán)，求得重置后的現(xiàn)時(shí)信用值；②將承制單位不同時(shí)段及不同承制單位同一時(shí)段信用值進(jìn)行橫向和縱向的對(duì)比，以均值差表征信用差異獎(jiǎng)懲量，從而計(jì)算調(diào)整后的各承制單位信用值，再運(yùn)用TOPSIS-GRA法求解改進(jìn)后的相對(duì)接近度和灰色關(guān)聯(lián)度；③針對(duì)偏好系數(shù)θ取值所隱含的信用度越好，未來信用發(fā)展趨勢卻不被看好的悖論，以重置后的現(xiàn)時(shí)信用值為基礎(chǔ)，量化守信與失信的分界點(diǎn)，守信則對(duì)最終動(dòng)態(tài)信用有增益加成，失信則會(huì)拉低信用預(yù)期，探索設(shè)計(jì)符合預(yù)期的動(dòng)態(tài)信用的計(jì)算方法。

(11)

時(shí)間權(quán)重離現(xiàn)時(shí)距離越近，則權(quán)重越大，采信度越高；離現(xiàn)時(shí)距離越遠(yuǎn)，則權(quán)重越小，參考價(jià)值越小，符合實(shí)際要求。求出承制單位各時(shí)刻信用值所占權(quán)重后，利用式(12)可得各承制單位重置后的現(xiàn)時(shí)信用值P：

(12)

(13)

同理可得，同一承制單位在不同時(shí)刻的信用差異獎(jiǎng)懲量為：

(14)

由式(13)和式(14)橫縱向?qū)Ρ瓤傻谜{(diào)整后的承制單位信用值為靜態(tài)評(píng)價(jià)值與橫縱向差異獎(jiǎng)懲量之和：

(15)

以調(diào)整后的各承制單位信用值數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用式(7)和式(9)分別求得改進(jìn)后的相對(duì)接近度和關(guān)聯(lián)度，其結(jié)果將更加符合承制單位的信用發(fā)展變化。

(3)對(duì)未來信用發(fā)展趨勢的預(yù)測。利用式(13)對(duì)文獻(xiàn)[8]信用獎(jiǎng)懲量數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)算，發(fā)現(xiàn)其信用獎(jiǎng)懲量有較明顯誤差。若利用式(10)計(jì)算動(dòng)態(tài)信用，以其公式邏輯可以推理出當(dāng)前的信用越大，偏好系數(shù)θ也應(yīng)越大，1-θ越小，表明其只對(duì)當(dāng)前信用有加成，而對(duì)未來信用發(fā)展趨勢的加成卻減小。即歷史信用表現(xiàn)越好，未來信用反而不被看好，顯然不符合實(shí)踐邏輯。因此，需要設(shè)計(jì)出符合信用發(fā)展預(yù)期的動(dòng)態(tài)信用的運(yùn)算表達(dá)。比照信息增益引入誠信增益，以重置后的現(xiàn)時(shí)信用P為基礎(chǔ)值，以守信與失信的分界點(diǎn)為參考，接近度和關(guān)聯(lián)度越大，誠信增益越大，接近度和關(guān)聯(lián)度越小則誠信增益越小。為了簡化計(jì)算，將評(píng)價(jià)結(jié)果區(qū)分為“守信、一般失信、嚴(yán)重失信、重大失信”4個(gè)標(biāo)度，信用量化區(qū)間分別對(duì)應(yīng)于(0.9，1]、[0.7，0.9)、[0.5，0.7)、[0.3，0.5)、[0.1，0.3)、[0，0.1)。此時(shí)守信與失信的分界點(diǎn)為0.5，高于0.5為守信，進(jìn)行增益加成，低于0.5為失信，進(jìn)行懲戒減值，則動(dòng)態(tài)信用的計(jì)算公式為：

(16)

式(16)融合了信用值隨時(shí)序變化、信用偏離的調(diào)整及動(dòng)態(tài)信用的預(yù)測，以守信與失信的分界點(diǎn)為標(biāo)度，契合守信激勵(lì)、失信懲戒的原則，為引導(dǎo)裝備采購管理市場的健康發(fā)展、承制單位加強(qiáng)信用管理起到良好的正向借鑒和激勵(lì)作用。

3 評(píng)價(jià)方法應(yīng)用分析

根據(jù)調(diào)研選取的8家裝備承制單位2015—2020年度數(shù)據(jù)為研究樣本。相關(guān)靜態(tài)信用評(píng)價(jià)值是由審查小組(一般5～9名審查員組成)依據(jù)GJB5713《裝備承制單位資格審查要求》規(guī)定的7個(gè)方面37項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)容審核評(píng)價(jià)，其中7個(gè)一級(jí)指標(biāo)層權(quán)重分別為(0.07，0.25，0.40，0.10，0.10，0.06，0.02)，以審查小組打分均值與權(quán)重加權(quán)求和得出各承制單位的靜態(tài)評(píng)價(jià)值。由于相關(guān)評(píng)價(jià)為歷年數(shù)據(jù)，可直接獲取，為節(jié)約篇幅，不再贅述靜態(tài)信用計(jì)算過程，2015—2020年靜態(tài)信用評(píng)價(jià)結(jié)果如表2所示。

表2 各承制單位靜態(tài)信用評(píng)價(jià)結(jié)果

由式(3)和式(4)可得正、負(fù)理想信用點(diǎn)φ+(t)=(0.812，0.728，0.762，0.817，0.846，0.897)，φ-(t)=(0.311，0.344，0.442，0.335，0.333，0.323)，再根據(jù)式(5)～式(9)計(jì)算正、負(fù)理想解距離及各承制單位相對(duì)信用接近度和信用發(fā)展趨勢關(guān)聯(lián)度，由式(10)可得動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)結(jié)果，并分別進(jìn)行排序，相關(guān)結(jié)果如表3所示。

表3 承制單位動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)結(jié)果(θ=0.7)

由表2可知，承制單位2和承制單位5的靜態(tài)信用值沒有明顯的優(yōu)劣，前者信用穩(wěn)中有升，后者中間較高，具有一定基礎(chǔ)優(yōu)勢。承制單位7的信用值呈現(xiàn)連續(xù)上升且一直處于較高位置，承制單位2的信用值高于承制單位4、承制單位6和承制單位8。承制單位1的信用呈連續(xù)上升態(tài)勢，而承制單位3的信用呈連續(xù)下降，兩者在2018年之前相交，之后承制單位1的信用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過承制單位3，可以預(yù)測承制單位1的發(fā)展預(yù)期要比承制單位3好，但表3的評(píng)價(jià)結(jié)果卻正好相反，使得評(píng)價(jià)結(jié)果的可信度大打折扣。這可能是因?yàn)槌兄茊挝?在2018年以前的信用基礎(chǔ)值較高，在評(píng)價(jià)時(shí)沒有對(duì)遠(yuǎn)期的歷史信用做必要的數(shù)據(jù)調(diào)整，承制單位2和承制單位5難以區(qū)分則是沒有在時(shí)間序列和單位之間進(jìn)行橫縱向?qū)Ρ仍斐傻摹?/p>

對(duì)比表3和表4可知，改進(jìn)后的信用評(píng)價(jià)結(jié)果較之前有很大的改善，主要體現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：①改進(jìn)后的動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)及排序更加符合各承制位信用評(píng)價(jià)趨勢變化，對(duì)承制單位的優(yōu)選排序較準(zhǔn)確，為軍方更便捷地選擇承制單位提供了參考依據(jù)；②重置后的現(xiàn)時(shí)信用在守信與失信的分界點(diǎn)0.5上下呈現(xiàn)出不同的處置策略，現(xiàn)時(shí)信用值0.5以上表現(xiàn)為對(duì)未來信用預(yù)期進(jìn)行加成，并且基礎(chǔ)信用越好、接近度和關(guān)聯(lián)度越高，則預(yù)期信用加成越大，信用發(fā)展趨勢越被看好，反之現(xiàn)時(shí)信用單值在分界點(diǎn)0.5以下則表現(xiàn)為信用懲戒。該結(jié)果能夠較好體現(xiàn)出守信激勵(lì)、失信懲戒的導(dǎo)向性，有利于激發(fā)承制單位加強(qiáng)信用管理，提高信用水平。

表4 改進(jìn)后的各承制單位動(dòng)態(tài)信用

4 結(jié)論

開展裝備承制單位信用評(píng)價(jià)，既是法律法規(guī)的相關(guān)要求，也是裝備采購管理工作的迫切需要。對(duì)TOPSIS-GRA法評(píng)價(jià)過程中所導(dǎo)致的信用偏離進(jìn)行了分析和改進(jìn)，并通過實(shí)例對(duì)比驗(yàn)證了方法的有效性。還對(duì)信用按照四類六等級(jí)進(jìn)行了劃分，為裝備承制單位進(jìn)行信用評(píng)價(jià)和分級(jí)分類管理提供了參考借鑒。該評(píng)價(jià)模型是守信激勵(lì)、失信懲戒的實(shí)踐應(yīng)用，將有助于裝備承制單位加強(qiáng)信用管理，降低裝備采購信用風(fēng)險(xiǎn)。