大數(shù)據(jù)常態(tài)下資本項(xiàng)目異常情況的發(fā)現(xiàn)機(jī)理研究

陳立芳

大數(shù)據(jù)理念的推出和持續(xù)強(qiáng)化，為加強(qiáng)資本項(xiàng)目監(jiān)管提供了新手段，也成為監(jiān)管部門(mén)提升監(jiān)管質(zhì)效新的需求方向。目前，基層外匯局都在竭力嘗試?yán)猛鈪R大數(shù)據(jù)進(jìn)行資本項(xiàng)目異常情況的挖掘。本文結(jié)合基層工作實(shí)際提出了構(gòu)建大數(shù)據(jù)資本綜合應(yīng)用平臺(tái)的構(gòu)建思路和框架。

近期各行業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)做法不斷涌現(xiàn)，而外匯資本項(xiàng)目如何利用大數(shù)據(jù)先進(jìn)理念、技術(shù)和資源，加強(qiáng)資本項(xiàng)目監(jiān)管新手段成為新的需求方向。當(dāng)前基層外匯局都在竭力嘗試?yán)猛鈪R大數(shù)據(jù)進(jìn)行資本項(xiàng)目異常情況的挖掘，但由于現(xiàn)行外匯大數(shù)據(jù)四維度綜合運(yùn)用、預(yù)警監(jiān)測(cè)和監(jiān)管機(jī)制協(xié)調(diào)等方面尚處于嘗試狀態(tài)，如何探索構(gòu)建大數(shù)據(jù)資本綜合應(yīng)用平臺(tái)是當(dāng)前我們所面臨的重要課題。

一、當(dāng)前外匯大數(shù)據(jù)利用現(xiàn)狀

（一）采集標(biāo)準(zhǔn)化

近年來(lái)，外匯大數(shù)據(jù)建設(shè)特點(diǎn)是按照標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)由分散向集中整合，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、管理和共享利用，完善面向主體的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管體系和面向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)分析模式。如國(guó)際收支數(shù)據(jù)具有覆蓋廣、結(jié)構(gòu)清、來(lái)源明確的特性，按照現(xiàn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際收支申報(bào)交易代碼分為299項(xiàng)，幾乎涵蓋了中國(guó)所有涉外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，對(duì)于構(gòu)建全方位跨境資金流動(dòng)大數(shù)據(jù)和監(jiān)測(cè)體系有先天的優(yōu)勢(shì)，目前已形成了一套相對(duì)完整的統(tǒng)計(jì)體系。

（二）數(shù)據(jù)利用多元化

目前外匯大數(shù)據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)龐大、內(nèi)容復(fù)雜，包括歷史所能夠統(tǒng)計(jì)的、暫時(shí)無(wú)用的或冗余的、數(shù)據(jù)非關(guān)鍵要素等所有數(shù)據(jù)，外匯預(yù)警監(jiān)測(cè)開(kāi)始嘗試在繁雜的數(shù)據(jù)中尋找線索和規(guī)律，實(shí)現(xiàn)外匯管理主體監(jiān)管“精準(zhǔn)監(jiān)控”。目前，已經(jīng)能夠?qū)ν鈪R綜合大數(shù)據(jù)的選取和采用，實(shí)現(xiàn)有針對(duì)性、行業(yè)性、精準(zhǔn)性的數(shù)據(jù)抓取，并通過(guò)數(shù)據(jù)分析、比較、核對(duì)和運(yùn)算后作為主體監(jiān)管的參考依據(jù)。

（三）監(jiān)管系統(tǒng)優(yōu)化

進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，外匯局已開(kāi)始利用現(xiàn)有系統(tǒng)，對(duì)內(nèi)深度整合和擴(kuò)展內(nèi)部系統(tǒng)，以外匯交易主體作為監(jiān)測(cè)對(duì)象，收集重點(diǎn)交易主體所有涉匯信息，通過(guò)建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)，強(qiáng)化系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警功能，挖掘業(yè)務(wù)量較大重點(diǎn)主體可疑交易進(jìn)而發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，整合數(shù)據(jù)資源將各個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)一到應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)交易主體全景監(jiān)測(cè)，立足于差別管理，為主體監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支持。

（四）管理方式個(gè)性化

目前，外匯大數(shù)據(jù)將交易主體的國(guó)際收支申報(bào)、進(jìn)出口貿(mào)易、直接投資、銀行結(jié)售匯、外債管理等外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中后，對(duì)交易主體進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)分類(lèi)和擇優(yōu)限劣，并以分級(jí)、分類(lèi)的方式實(shí)施寬嚴(yán)有別的差別化管理，對(duì)A類(lèi)企業(yè)實(shí)行最大便利，對(duì)B類(lèi)企業(yè)部分限制措施，對(duì)C類(lèi)企業(yè)實(shí)行事前核準(zhǔn)。

二、當(dāng)前大數(shù)據(jù)資本項(xiàng)目面臨的主要問(wèn)題

（一）對(duì)大數(shù)據(jù)的重視程度不夠，仍局限在“帶著問(wèn)題找數(shù)據(jù)”的思維

近年來(lái)，資本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)預(yù)警監(jiān)測(cè)往往是“帶著問(wèn)題找數(shù)據(jù)”，即根據(jù)某一時(shí)期的資本項(xiàng)目監(jiān)管目標(biāo)和監(jiān)管重點(diǎn)，搜集整理外匯檢查與監(jiān)測(cè)相應(yīng)的數(shù)據(jù)，從搜集整理中的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，以達(dá)到監(jiān)管目的。加之目前外匯管理崗位人員對(duì)大數(shù)據(jù)只是初步認(rèn)識(shí)階段，造成大量數(shù)據(jù)資源白白流失。新常態(tài)下迫切需要改變過(guò)去“帶著問(wèn)題找數(shù)據(jù)”向“大數(shù)據(jù)下找問(wèn)題”轉(zhuǎn)變，特別是如何運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”捕捉問(wèn)題和線索，為做好主體監(jiān)管打基礎(chǔ)。

（二）“數(shù)據(jù)孤島”現(xiàn)象較為明顯，缺乏完整的大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)

一是目前資本項(xiàng)目積累了大量的數(shù)據(jù)和信息，但由于各部門(mén)缺乏信息共享的政策法規(guī)，數(shù)據(jù)難以實(shí)現(xiàn)共享，甚至同一部門(mén)內(nèi)部的數(shù)據(jù)也是相互孤立，尤其是業(yè)務(wù)部門(mén)、銀行、其他職能部門(mén)之間的數(shù)據(jù)不能共享，形成“數(shù)據(jù)孤島”。二是目前外匯各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不盡相同。由于各部門(mén)監(jiān)管重點(diǎn)不同導(dǎo)致采集數(shù)據(jù)的側(cè)重點(diǎn)也不相同，所以在部門(mén)數(shù)據(jù)比對(duì)過(guò)程中，常常發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不統(tǒng)一，這為數(shù)據(jù)的后期分析利用帶來(lái)不便。三是缺少大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)中的平臺(tái)。一方面聚集的數(shù)據(jù)源有限，并且在數(shù)據(jù)挖掘與分析方面缺乏核心技術(shù)，缺乏高效的挖掘和捕捉應(yīng)用能力，缺乏能夠挖掘這些數(shù)據(jù)價(jià)值的人才，綜合運(yùn)用聚集的程度較低，沒(méi)有形成有效的大數(shù)據(jù)生態(tài)鏈集群模式。

（三）外匯大數(shù)據(jù)管理存在的“四個(gè)矛盾”

一是數(shù)據(jù)大集中與采集數(shù)據(jù)難的矛盾。目前外匯管理應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)上的部分系統(tǒng)，如貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息由交易主體手工錄入生成，無(wú)法避免錯(cuò)誤與遺漏，難以從源頭上保證數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確完整。同時(shí)，外匯管理部門(mén)作為外匯主體監(jiān)管與檢查的具體實(shí)施主體，較難全面掌握交易主體外匯業(yè)務(wù)處理和數(shù)據(jù)生產(chǎn)、加工、報(bào)送流程，普遍存在對(duì)外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)解讀難、利用效率低的問(wèn)題。二是數(shù)據(jù)大集中與數(shù)據(jù)安全的矛盾。目前對(duì)采集外匯大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)安全、訪問(wèn)權(quán)限、數(shù)據(jù)丟失和損壞等方面尚未制定嚴(yán)格的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。三是程序性違規(guī)與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管難的矛盾。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管難與交易主體的程序性違規(guī)有關(guān)，程序性違規(guī)受技術(shù)因素、人為因素、制度和管理因素等多方面要素影響，如由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置漏洞、業(yè)務(wù)處理流程存在違規(guī)、業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作等原因，數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)頻繁發(fā)生程序性違規(guī)，加之程序性違規(guī)業(yè)務(wù)量一般較大，僅通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)已經(jīng)不能滿足主體監(jiān)管的要求，還加重了現(xiàn)場(chǎng)核查的工作任務(wù)。四是專(zhuān)業(yè)技術(shù)與業(yè)務(wù)監(jiān)管方式的矛盾。目前，外匯業(yè)務(wù)人員主要職責(zé)在于如何充分利用現(xiàn)有各外匯監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)篩選出的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)。由于跨境資金監(jiān)測(cè)制度仍不完善，業(yè)務(wù)人員計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平尚不完全符合監(jiān)管方式信息化要求，缺乏應(yīng)用大數(shù)據(jù)的相關(guān)人才。此外，加強(qiáng)對(duì)外匯業(yè)務(wù)人員綜合分析、風(fēng)險(xiǎn)判別等履職能力的培養(yǎng)也是當(dāng)前亟需解決的問(wèn)題。

（四）大數(shù)據(jù)的質(zhì)量和應(yīng)用有待進(jìn)一步提升

一是隨著我國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，跨境交易筆數(shù)和金額的迅速增長(zhǎng)，新的交易形式、交易品種層出不窮，導(dǎo)致當(dāng)前外匯大數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)遺漏、重復(fù)、缺失和錯(cuò)誤等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，個(gè)別關(guān)鍵數(shù)據(jù)在多系統(tǒng)中均處于空白，個(gè)別數(shù)據(jù)的邏輯性存在明顯錯(cuò)誤等。二是目前聯(lián)動(dòng)監(jiān)管所需要的數(shù)據(jù)分散于資本項(xiàng)目、貨物貿(mào)易、賬戶管理等多個(gè)系統(tǒng)中，雖然跨境系統(tǒng)對(duì)分散于各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集整合，但與單個(gè)系統(tǒng)相比，數(shù)據(jù)的完整性、邏輯性及詳細(xì)程度等還存在一定差異，如在預(yù)警指標(biāo)實(shí)證中還必須分別運(yùn)用多個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行篩選比對(duì)，程序及過(guò)程較為繁瑣。同時(shí)，部分系統(tǒng)中對(duì)全部主體的海量數(shù)據(jù)還只能實(shí)現(xiàn)單月查詢，如需進(jìn)行中長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)必須逐月導(dǎo)出、按月匯總，系統(tǒng)界面的友好程度有待進(jìn)一步優(yōu)化。三是核查指標(biāo)及方法有待進(jìn)一步完善。當(dāng)前的預(yù)警指標(biāo)是結(jié)合日常經(jīng)驗(yàn)及轄內(nèi)監(jiān)管實(shí)際考量設(shè)計(jì)的，不可避免帶有片面性和局限性，預(yù)警指標(biāo)及核查方法的科學(xué)性、有效性、可持續(xù)性也有待日后檢驗(yàn)。怎樣建立基于數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析、“帶著數(shù)據(jù)找問(wèn)題”的主體監(jiān)管機(jī)制，以準(zhǔn)確評(píng)估各類(lèi)異常指標(biāo)及主體，及時(shí)發(fā)現(xiàn)掌握違規(guī)線索，切實(shí)維護(hù)和促進(jìn)轄內(nèi)國(guó)際收支基本平衡，防范化解跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前面臨的重要課題。

三、構(gòu)筑資本項(xiàng)目大數(shù)據(jù)監(jiān)管架構(gòu)

（一）做好大數(shù)據(jù)“頂層設(shè)計(jì)”

依托現(xiàn)有法規(guī)，編制外匯大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)大數(shù)據(jù)采集和運(yùn)用做好“頂層設(shè)計(jì)”，確保數(shù)據(jù)采集的標(biāo)準(zhǔn)化、安全性和應(yīng)用性等各個(gè)層面都有比較明確的發(fā)展方向和配套政策，充分發(fā)揮現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源共享平臺(tái)的作用，樹(shù)立“大數(shù)據(jù)下找問(wèn)題”的理念，實(shí)施大數(shù)據(jù)資本項(xiàng)目應(yīng)用示范工程和案例解析，通過(guò)加強(qiáng)全員培訓(xùn)，真正提升大數(shù)據(jù)的應(yīng)用水平。

（二）資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集的標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化

一是制定外匯管理大數(shù)據(jù)采集的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、口徑、采集渠道、校驗(yàn)方式、信息安全和信息質(zhì)量等規(guī)范，主要包括外匯主體信息、涉外收支信息、負(fù)面信息、關(guān)聯(lián)衍生信息等，能夠使外匯局通過(guò)大數(shù)據(jù)綜合分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)主體任何業(yè)務(wù)的真實(shí)發(fā)生情況“回放還原”。二是建立大數(shù)據(jù)關(guān)鍵索引關(guān)鍵字段。在大數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建過(guò)程中，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行再加工，最主要是通過(guò)數(shù)據(jù)之間的共性尋找有業(yè)務(wù)聯(lián)系的關(guān)聯(lián)字段，將各個(gè)孤立的數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)串成有機(jī)的數(shù)據(jù)鏈。三是保證數(shù)據(jù)信息質(zhì)量。應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集方式，保障外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。如，從業(yè)務(wù)和技術(shù)兩方面嚴(yán)格審核銀行接口程序設(shè)計(jì)的合規(guī)性，檢查監(jiān)督銀行信息報(bào)送主體接口軟件，要求銀行接口數(shù)據(jù)必須從其業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)采集，減少人工干預(yù)，從源頭保證數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整，對(duì)未實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集的外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也要盡快實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集。四是提高數(shù)據(jù)信息安全。對(duì)信息安全進(jìn)行明確規(guī)定，并責(zé)成專(zhuān)職部門(mén)負(fù)責(zé)信息安全的管理和執(zhí)行，同時(shí)，定期對(duì)大數(shù)據(jù)信息安全狀況進(jìn)行全面評(píng)估，確保外匯大數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

（三）實(shí)現(xiàn)資本項(xiàng)目大數(shù)據(jù)“四維度”互連互通和共享

一是外匯局內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。目前外匯局內(nèi)部經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、國(guó)際收支申報(bào)、銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)等都有各自獨(dú)立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，其生成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都可通過(guò)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)建立后臺(tái)關(guān)聯(lián)。二是外匯局與人民銀行業(yè)務(wù)部門(mén)之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。外匯局與人民銀行在部分業(yè)務(wù)上存在交叉，許多數(shù)據(jù)有共享價(jià)值。如人民銀行的跨境人民幣數(shù)據(jù)與外匯局的跨境人民幣資金往來(lái)產(chǎn)生的國(guó)際收支申報(bào)數(shù)據(jù)之間存在著關(guān)聯(lián);外匯局與人民銀行征信的互聯(lián)互通。三是外匯局與銀行之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。外匯局應(yīng)擴(kuò)大監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和銀行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間互聯(lián)互通，利用跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)、外匯檢查分析應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)展對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查，能夠收集到諸多可疑線索。四是外匯局與工商、稅務(wù)、商務(wù)、海關(guān)等其他職能部門(mén)之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。目前工商、商務(wù)等部門(mén)對(duì)涉外主體的監(jiān)管是外匯局開(kāi)展主體監(jiān)管的有效補(bǔ)充。如稅務(wù)部門(mén)與外匯局在服務(wù)貿(mào)易外匯管理領(lǐng)域校驗(yàn)核對(duì);與海關(guān)的數(shù)據(jù)共享是檢查貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)出口業(yè)務(wù)真實(shí)性最直接的方法。

（四）大數(shù)據(jù)框架下資本項(xiàng)目預(yù)警監(jiān)測(cè)

依托跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)、資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)等平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)支持，建立四類(lèi)多維監(jiān)測(cè)分析預(yù)警指標(biāo)體系，進(jìn)行綜合分析及評(píng)估，捕捉資本項(xiàng)目關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)中隱藏的可疑線索，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，挖掘資本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)典型，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響程度，加強(qiáng)區(qū)域形勢(shì)研判，從而實(shí)現(xiàn)基于“大數(shù)據(jù)”的資本項(xiàng)目監(jiān)管。

1.總體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)。通過(guò)設(shè)定宏、中觀指標(biāo)，結(jié)合國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的總體變化，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)資本項(xiàng)目跨境收支總量、結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)性、苗頭性問(wèn)題，有效預(yù)判未來(lái)主體監(jiān)管的重點(diǎn)及方向。

2.重要行為特征預(yù)警監(jiān)測(cè)。通過(guò)設(shè)定資本項(xiàng)目行為指標(biāo)、經(jīng)常項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)指標(biāo)及其他指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)主體資本項(xiàng)目、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易等全口徑跨境業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)微觀主體的異常交易行為。

3.主題/樣本群監(jiān)測(cè)。將區(qū)域中外匯收支和結(jié)售匯總量及差額較大、性質(zhì)特別、行業(yè)特殊、違規(guī)可能性較高的重點(diǎn)、敏感類(lèi)主體分類(lèi)建立主體群，通過(guò)設(shè)立監(jiān)測(cè)指標(biāo)并開(kāi)展持續(xù)監(jiān)測(cè)，掌握不同行業(yè)、主體群在特定時(shí)期內(nèi)的運(yùn)行特征，尋找規(guī)律性因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其中的異常主體。

4.關(guān)注主體庫(kù)監(jiān)測(cè)。對(duì)主體監(jiān)管中存在指標(biāo)異?；蛟谌趶街笜?biāo)分析中存在可疑行為，但尚無(wú)充分違規(guī)證據(jù)的經(jīng)濟(jì)主體，將其列入關(guān)注主體庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)主體的連續(xù)跟蹤分析，從而綜合評(píng)估主體的交易行為。

5.敏感數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。一是以各外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為依托，選取特定企業(yè)匯成敏感企業(yè)樣本庫(kù)，將同一主體在不同外匯系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)交叉比對(duì)，選取最精準(zhǔn)數(shù)據(jù)作為樣本企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，彌補(bǔ)單一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的不足。二是以調(diào)查問(wèn)卷為輔助手段，補(bǔ)充完善企業(yè)信息與數(shù)據(jù)，了解企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展，并將數(shù)據(jù)補(bǔ)充進(jìn)樣本數(shù)據(jù)庫(kù)中，完善數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容。三是分析敏感企業(yè)微觀主體?？蓪?duì)敏感主體進(jìn)行主體綜合分析、本外幣結(jié)合分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析，分析敏感企業(yè)和行業(yè)的分布及趨勢(shì)變化、敏感企業(yè)總量差額貢獻(xiàn)度等。四是分析敏感行業(yè)大數(shù)據(jù)，判明貨物貿(mào)易項(xiàng)下導(dǎo)致資金流與貨物流發(fā)生偏離的主要環(huán)節(jié)及需要關(guān)注的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型、貿(mào)易方式、企業(yè)規(guī)模等，分析直接投資項(xiàng)下資金流動(dòng)特點(diǎn)，掌握行業(yè)外匯收支狀況，對(duì)異常情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。五是分析轄區(qū)外匯宏觀形勢(shì)。綜合轄區(qū)敏感行業(yè)資金流動(dòng)規(guī)模、趨勢(shì)的變動(dòng)特點(diǎn)，有效判斷地區(qū)資金流動(dòng)方向，以貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、資本項(xiàng)下形勢(shì)分析為基礎(chǔ)，確定相關(guān)資金流出流入的規(guī)模和下一階段的發(fā)展趨勢(shì)。

6.指標(biāo)分析。根據(jù)需要監(jiān)測(cè)的主題，在不同系統(tǒng)模塊中設(shè)置預(yù)警指標(biāo)及監(jiān)測(cè)時(shí)期段（一般為1月至1年），或?qū)С雠繑?shù)據(jù)后根據(jù)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行篩選，預(yù)警指標(biāo)的閾值可以根據(jù)轄內(nèi)國(guó)際收支及跨境資金流動(dòng)的態(tài)勢(shì)隨時(shí)調(diào)整。將篩選出的資本項(xiàng)目異常數(shù)據(jù)及主體進(jìn)行后續(xù)評(píng)估分析，對(duì)“存在違規(guī)流入”等短期資本項(xiàng)目監(jiān)測(cè)指標(biāo)篩選出的異常主體，確認(rèn)違規(guī)的及時(shí)移交查處，暫時(shí)不能確認(rèn)的列入關(guān)注主體庫(kù);對(duì)“涉嫌虛假外資”等中長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)指標(biāo)篩選出的異常主體，確認(rèn)違規(guī)的及時(shí)移交查處，尚存在可疑的將其與年度申報(bào)、經(jīng)常項(xiàng)目、反洗錢(qián)等數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)分析。

7.聯(lián)動(dòng)分析。對(duì)系統(tǒng)中篩選出的可疑主體，在資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)尚未實(shí)現(xiàn)突破的情況下，將其與其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，查找數(shù)據(jù)間存在的關(guān)聯(lián)及疑點(diǎn)。如，對(duì)外商投資企業(yè)以實(shí)物出資的，監(jiān)測(cè)企業(yè)驗(yàn)資前后貨物貿(mào)易指標(biāo)的偏離程度，判斷企業(yè)出資的真實(shí)性及跨境資金流動(dòng)的合理性。如，對(duì)新設(shè)外資企業(yè)資本金頻繁、快速到賬的，監(jiān)測(cè)企業(yè)貿(mào)易項(xiàng)下預(yù)付貨款及進(jìn)口情況，根據(jù)預(yù)付貨款支出時(shí)間、金額、交易對(duì)手等信息的關(guān)聯(lián)比對(duì)，判斷企業(yè)是否存在循環(huán)使用資金、放大注冊(cè)資本及抽逃注冊(cè)資本等違規(guī)情況;如，對(duì)個(gè)人頻繁接收境外匯款并結(jié)匯的，監(jiān)測(cè)收匯用途并與洗錢(qián)指標(biāo)比對(duì)，判斷個(gè)人是否存在借道資本、經(jīng)常項(xiàng)目實(shí)施洗錢(qián)行為;再如，對(duì)企業(yè)大額利潤(rùn)匯出的，結(jié)合歷年年度申報(bào)數(shù)據(jù)，判斷企業(yè)利潤(rùn)匯出的合理性。

8.延伸核查。根據(jù)指標(biāo)分析、聯(lián)動(dòng)分析及其他環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或可疑線索，結(jié)合實(shí)際需要開(kāi)展延伸核查。通過(guò)調(diào)閱及赴現(xiàn)場(chǎng)查閱、復(fù)制企業(yè)、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料及憑證，約談相關(guān)主體高管及其他核查方式，判斷驗(yàn)證預(yù)警指標(biāo)發(fā)現(xiàn)的線索及數(shù)據(jù)，及時(shí)鎖定違規(guī)主體及問(wèn)題。

9.分類(lèi)管理。通過(guò)指標(biāo)分析、聯(lián)動(dòng)分析及延伸核查資本項(xiàng)目等環(huán)節(jié)，分析處理大部分通過(guò)預(yù)警指標(biāo)發(fā)現(xiàn)的可疑主體，并根據(jù)其核查情況實(shí)施分類(lèi)管理。對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)核查存在違規(guī)的主體，及時(shí)移交檢查部門(mén)，或按照相應(yīng)管理規(guī)定處理;對(duì)暫未達(dá)到移交或處理標(biāo)準(zhǔn)的主體列入或留置在關(guān)注主體庫(kù)，等待后續(xù)進(jìn)一步監(jiān)測(cè)分析。

10.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)延伸核查中鎖定的問(wèn)題，結(jié)合前期監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)，總結(jié)歸納數(shù)據(jù)與主體實(shí)際行為間存在的對(duì)應(yīng)關(guān)系及關(guān)聯(lián)規(guī)律，梳理資本項(xiàng)目違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其實(shí)施路徑。通過(guò)綜合評(píng)估違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)存在的普遍性和擴(kuò)散程度，分析外匯管理政策的執(zhí)行情況及其效果，從而通過(guò)這種場(chǎng)景式、案例式的評(píng)估，固化調(diào)整各類(lèi)預(yù)警指標(biāo)的設(shè)置，加強(qiáng)預(yù)警指標(biāo)與核查實(shí)際的擬合度。

（五）修訂和完善各項(xiàng)保障措施

一是為避免外匯業(yè)務(wù)人員的違規(guī)操作，需建立健全外匯業(yè)務(wù)工作職責(zé)、工作流程、監(jiān)測(cè)指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定，謹(jǐn)防程序性違規(guī)。二是進(jìn)一步完善政策措施。制定完善大數(shù)據(jù)建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等政策支撐體系，重點(diǎn)培養(yǎng)一批具有大數(shù)據(jù)背景的外匯管理主體監(jiān)管人才，增強(qiáng)分析研判能力。三是加強(qiáng)信息安全保障體系建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的保護(hù)，加大信息安全監(jiān)督管理力度，完善安全等級(jí)保護(hù)制度，建立健全安全測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全防范、應(yīng)急處置等機(jī)制，提高大數(shù)據(jù)安全水平。

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作者單位：中國(guó)人民銀行濰坊中心支行