金融科技背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制研究
——以A銀行為例

羅軍林

（廣州松田職業(yè)學(xué)院，廣東 廣州 511370）

一、金融科技對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的影響

信貸風(fēng)險(xiǎn)指的是在信貸業(yè)務(wù)中，當(dāng)借款人在約定的還款期滿后，因?yàn)樽陨斫?jīng)濟(jì)狀況變化導(dǎo)致無法按約定履行還款義務(wù)，產(chǎn)生的違約行為[1]。當(dāng)前，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等金融科技的快速發(fā)展，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制呈現(xiàn)了新特征，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用金融科技工具，采用數(shù)字風(fēng)控新模式，實(shí)質(zhì)是金融科技與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理完美融合的路徑與方法，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全方位、全流程的管理與控制[2]。

1.大數(shù)據(jù)

目前，大數(shù)據(jù)在金融市場中應(yīng)用比較普遍，主要用于資格評(píng)審、費(fèi)率計(jì)算、產(chǎn)品營銷等工作中。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，能夠通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析處理，為金融管理和業(yè)務(wù)開展提供必要的信息參考。例如，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)來對(duì)銀行客戶進(jìn)行資信評(píng)估，對(duì)于客戶的投資偏好進(jìn)行分析等，從而推出精準(zhǔn)營銷客戶，提升業(yè)務(wù)拓展效率。大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行金融領(lǐng)域的應(yīng)用，對(duì)于促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)開展和風(fēng)險(xiǎn)控制具有積極作用。

2.生物識(shí)別

生物識(shí)別技術(shù)在金融市場的應(yīng)用更多的是指紋采集和人臉識(shí)別方面。目前，指紋識(shí)別和人臉識(shí)別技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)開展中都有一定的應(yīng)用。系統(tǒng)通過對(duì)用戶的臉部特征、手指指紋信息進(jìn)行采集，構(gòu)建金融系統(tǒng)的內(nèi)部用戶特征數(shù)據(jù)庫，為相關(guān)業(yè)務(wù)操作驗(yàn)證提供“密碼鎖”，保證用戶信息安全，提升相關(guān)業(yè)務(wù)辦理的便捷度，并對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)有一定的安全保障作用。

3.人工智能

人工智能是指使用機(jī)器對(duì)人類行為進(jìn)行模擬，實(shí)現(xiàn)知識(shí)獲取、表達(dá)以及應(yīng)用的專業(yè)技術(shù)。在金融領(lǐng)域中，人工智能對(duì)于協(xié)助開展智能咨詢、理財(cái)分析、財(cái)務(wù)報(bào)告分析等具有很好的應(yīng)用效果，大大提升了工作效率。在銀行信貸業(yè)務(wù)中，借助人工智能技術(shù)，可以對(duì)于銀行信貸業(yè)務(wù)的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)有效的分析，為信貸業(yè)務(wù)的開展和風(fēng)險(xiǎn)控制提供一些必要的信息參考和數(shù)據(jù)支持。

二、A銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)狀

1.A銀行簡介

A銀行是由A縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而來，是全省首家縣級(jí)農(nóng)村商業(yè)銀行，隸屬于省級(jí)農(nóng)村信用社聯(lián)合社管理。全轄現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)45個(gè)，包括1個(gè)營業(yè)部、31個(gè)支行、13個(gè)分理處，服務(wù)范圍覆蓋A縣及H市西、南、北部。A銀行屬于地方性金融機(jī)構(gòu)，自成立以來始終堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)縣域、服務(wù)小微、服務(wù)社區(qū)的市場定位，先后開通了“貸款直通車”、POS小額取現(xiàn)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、金農(nóng)信e付等多項(xiàng)便民業(yè)務(wù)，成立了小微企業(yè)服務(wù)中心，先后推出了“農(nóng)家樂”“商家樂”“融e貸”“科技貸”“小微樂”等一系列特色信貸產(chǎn)品，服務(wù)客戶惠及千家萬戶，被譽(yù)為“百姓身邊的銀行”和“農(nóng)村金融主力軍”。

2.A銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀

根據(jù)A銀行的上一年度信貸工作匯報(bào)來看，該行針對(duì)第一季度信貸營銷情況及下一步營銷思路，對(duì)在貸款營銷過程中遇到的困難和想法進(jìn)行了交流，例如利率市場化定價(jià)策略、通過公司客戶帶動(dòng)個(gè)人客戶營銷、適當(dāng)延長消費(fèi)貸款期限、產(chǎn)品創(chuàng)新和工程機(jī)械類按揭客戶是否可以跨省等想法，總行前臺(tái)部門就自身業(yè)務(wù)發(fā)展以及在營銷過程中的有效做法與參會(huì)人員共享，就相關(guān)需商討的問題進(jìn)行溝通，通過現(xiàn)場答疑解惑拓寬工作思路。A銀行2016年度～2020年度的不良信貸數(shù)據(jù)，如表1所示。

表1 A銀行2016年至2020年度的不良信貸數(shù)據(jù)

目前，A銀行的不良貸款余額呈現(xiàn)緩慢增加的趨勢，不良貸款率的狀態(tài)基本穩(wěn)定，這其中的因素比較多。一方面，A銀行近年來不斷擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模，加速信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，所以不良貸款增加是肯定的。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展加速，民營銀行增多，商業(yè)銀行發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增大。對(duì)此，A銀行要把握潛在的不良貸款問題，避免這一問題導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行發(fā)展帶來的不利影響，因?yàn)檫@一風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下滑，嚴(yán)重還可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)，所以，需要A銀行不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和技術(shù)水平。

就信貸業(yè)務(wù)來看，A銀行積極為地區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供融資支持，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極響應(yīng)地方政府號(hào)召，開展相關(guān)金融服務(wù)。近年來，A銀行的信貸額不斷提升，信貸規(guī)模呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。而與此同時(shí)，不良信貸的數(shù)量也在上升，貸款逾期率增長，這些都說明了目前的A銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制工作中還有一些不完善的地方，銀行在金融科技技術(shù)應(yīng)用上有很大的不足，沒有構(gòu)建起完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)信息化管理機(jī)制，對(duì)于系統(tǒng)信息安全監(jiān)管不到位等，針對(duì)金融科技背景下的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)把握不到位，導(dǎo)致在運(yùn)營中風(fēng)險(xiǎn)增大[3]。對(duì)此，需要把握問題所在，促進(jìn)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制效益提升，降低不良信貸率。

三、A銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制存在的問題

1.缺乏完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系

現(xiàn)階段，A銀行尚未建立起比較完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系，導(dǎo)致針對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制缺乏規(guī)范性的指導(dǎo)，影響信貸風(fēng)險(xiǎn)控制效果。目前，商業(yè)銀行的不良信貸率總體控制水平較好，但是隨著近年來各大商業(yè)銀行信貸額不斷增長，信貸風(fēng)險(xiǎn)也在上升。在A銀行的貸款服務(wù)中，貸款能否審批，主要根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況以及客戶經(jīng)理提供的貸款審批可行性報(bào)告兩點(diǎn)，這種方法雖然能夠在一定程度上預(yù)測貸款風(fēng)險(xiǎn)，但是對(duì)于銀行來說，無法真正掌握客戶的資信情況。其次，在貸款審批中，針對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)審核的嚴(yán)謹(jǐn)性上，可能存在一些不足，在審批中過度關(guān)注企業(yè)長期償債和盈利能力，但是對(duì)于短期的財(cái)務(wù)指標(biāo)缺乏關(guān)注[4]。而事實(shí)上，短期指標(biāo)在一定程度上能夠反映企業(yè)未來的發(fā)展前景，忽視短期指標(biāo)，可能會(huì)導(dǎo)致在貸款業(yè)務(wù)辦理中，忽視初期潛在風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增大。

此外，在現(xiàn)有的A銀行信貸工作中，銀行忽視企業(yè)對(duì)于銀行的綜合貢獻(xiàn)力的分析。這些問題都會(huì)導(dǎo)致銀行在貸款審批中，更多地為大企業(yè)提供貸款服務(wù)，而這些企業(yè)的本息承擔(dān)力并不高，銀行放棄發(fā)展前景好、債務(wù)承擔(dān)力相對(duì)強(qiáng)的中小企業(yè)客戶，也會(huì)導(dǎo)致貸款中的風(fēng)險(xiǎn)控制難度增大。

2.缺乏完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

金融行業(yè)伴隨著高收益的同時(shí)，也伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)的存在，對(duì)于貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制預(yù)警，我國的中小金融機(jī)構(gòu)在信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方面認(rèn)識(shí)和發(fā)展較緩慢，中小金融機(jī)構(gòu)將收益放在首位，卻對(duì)于潛在的風(fēng)險(xiǎn)與動(dòng)蕩不作重視，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意識(shí)薄弱，片面追求高收益[5]。要知道，世界經(jīng)濟(jì)市場的發(fā)展變化十分復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻存在，如果對(duì)于可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)沒有預(yù)防準(zhǔn)備，就可能在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)被一擊即垮，毫無應(yīng)對(duì)能力。很多中小金融機(jī)構(gòu)為了收取高額的貸款利息，對(duì)于市場行情認(rèn)識(shí)不足，對(duì)于借款人或單位的資金狀況以及他們的償還能力等評(píng)價(jià)不夠完全和客觀，導(dǎo)致資金收回的風(fēng)險(xiǎn)增大。例如，中小金融機(jī)構(gòu)在房地產(chǎn)行業(yè)行情低迷的時(shí)候，貸款給開發(fā)商進(jìn)行土地開發(fā)建房，開發(fā)商建成的房子賣不出去，資金無法回籠，自然無法償還中小金融機(jī)構(gòu)貸款，這對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展是很不利的。就拿今年的房地產(chǎn)行情來說，出現(xiàn)很多“空城”現(xiàn)象，房子賣不出去，中小金融機(jī)構(gòu)一再降息，對(duì)于整個(gè)行情也未實(shí)現(xiàn)有效的緩解。

缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，無法控制信貸業(yè)務(wù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)源頭，自然無法采取有效的預(yù)防和防范措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行控制，導(dǎo)致后續(xù)的信貸業(yè)務(wù)工作進(jìn)行困難，資金難以實(shí)現(xiàn)有效回收。

3.金融科技缺乏完善的技術(shù)支撐

就目前A銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)來看，導(dǎo)致一些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的重要原因是因?yàn)殂y行在應(yīng)對(duì)金融科技下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)過程中，缺乏完善的科技基礎(chǔ)支撐。針對(duì)客戶的信用評(píng)估，目前沒有高效的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，銀行沒有借助人工智能技術(shù)構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，在具體的信貸業(yè)務(wù)開展中，一些安全漏洞不能及時(shí)修補(bǔ)，導(dǎo)致系統(tǒng)故障，也給黑客可乘之機(jī)，導(dǎo)致銀行的巨大損失。實(shí)際上，金融科技發(fā)展的同時(shí)，相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)入侵、木馬技術(shù)等也是在不斷發(fā)展的，A銀行沒有及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)防控體系，沒有充分地應(yīng)用現(xiàn)代金融科技對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面監(jiān)管，必然會(huì)導(dǎo)致其在信貸業(yè)務(wù)開展中，面臨多樣化風(fēng)險(xiǎn)。

四、金融科技背景下A銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策

1.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化內(nèi)部控制

近年來，A銀行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控水平雖逐年提升，但風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理過程中仍存在精細(xì)化程度不夠。要求各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真反思和總結(jié)，各部門強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，齊頭并進(jìn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控雙向、正向提升；各機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線，常態(tài)化開展疫情防控工作；要提升全行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)監(jiān)管規(guī)章制度的理解與內(nèi)化。在A銀行貸款突破百億元的業(yè)務(wù)快速發(fā)展形勢下，全行要以更加積極主動(dòng)的態(tài)度抓好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作，迎難而上，抓重點(diǎn)、抓主要矛盾，資產(chǎn)質(zhì)量管控和貸后管理工作要常抓不懈，貫穿于全年的經(jīng)營活動(dòng)中，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)發(fā)展與效益的同步提升。

2.構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防患于未然

A銀行在發(fā)展中，要結(jié)合金融科技背景和信貸工作的實(shí)際需要，不斷完善客戶信貸償還能力指標(biāo)體系建設(shè)，通過構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系，對(duì)企業(yè)進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)能力分析，做好客戶的最大償還能力評(píng)價(jià)，在客戶可承擔(dān)的最大還款范圍內(nèi)開展信貸業(yè)務(wù)，降低客戶還款風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，銀行還應(yīng)該加速完善相應(yīng)的財(cái)務(wù)能力分析模型，結(jié)合相關(guān)客戶企業(yè)的近幾年財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，把握內(nèi)外部的環(huán)境因素，做好企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的定性和定量分析，對(duì)于有貸款意向的企業(yè)進(jìn)行未來財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢的分析，確定企業(yè)發(fā)展的實(shí)力，為貸款決策制定提供科學(xué)依據(jù)和指導(dǎo)。此外，針對(duì)銀行已經(jīng)發(fā)放的貸款項(xiàng)目，可以借助這樣的財(cái)務(wù)分析模型，對(duì)于企業(yè)發(fā)展中的問題及時(shí)預(yù)警，為信貸風(fēng)險(xiǎn)管控提供必要依據(jù)。

針對(duì)企業(yè)還要進(jìn)行綜合貢獻(xiàn)力分析，為客戶設(shè)置授信等級(jí)，這樣在貸款中也可以多幾項(xiàng)審批標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)能夠最大限度地得到控制。

3.構(gòu)建基于貸款全流程的數(shù)字化風(fēng)控體系

目前，商業(yè)銀行在運(yùn)營中，做好自身的安全技術(shù)工作至關(guān)重要。在金融科技背景下，商業(yè)銀行要不斷提升自身的風(fēng)險(xiǎn)控制水平和技術(shù)含量。現(xiàn)階段，可用于銀行金融風(fēng)險(xiǎn)防范和控制中的現(xiàn)代化金融科技比較多，不同的技術(shù)應(yīng)用有不同的優(yōu)勢，商業(yè)銀行要善于整合多種先進(jìn)的金融科技，構(gòu)建基于信貸業(yè)務(wù)全流程的數(shù)字風(fēng)控體系，如圖1所示。

圖1 基于多種金融科技的全流程信貸防控體系

在這一信貸風(fēng)控體系中，綜合應(yīng)用生物識(shí)別技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能技術(shù)等，為相關(guān)信貸業(yè)務(wù)構(gòu)建全流程風(fēng)險(xiǎn)控制保障體系，確保在不同的信貸業(yè)務(wù)開展環(huán)節(jié)，都能夠?qū)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)控制好，保證信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益。此外，為了最大限度地提升信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控水平，商業(yè)銀行還要進(jìn)一步應(yīng)用金融科技來構(gòu)建信貸業(yè)務(wù)的安全環(huán)境。

借助金融科技把控信息風(fēng)險(xiǎn)。要強(qiáng)化和監(jiān)管部門的信息共享機(jī)制構(gòu)建，打造銀行自身的信用信息征集系統(tǒng)，對(duì)于違法集資情況及時(shí)識(shí)別。要積極應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，提前防范信貸業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。此外，要針對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建防火墻，用加密技術(shù)來做好系統(tǒng)的安全保密工作。同時(shí)，通過虛擬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、安全監(jiān)測技術(shù)等，對(duì)于異常的入侵和攻擊進(jìn)行抵御，確保內(nèi)部數(shù)據(jù)信息的安全性。

借助金融科技加強(qiáng)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行要整合用戶平臺(tái)信息，禁止非法操作，嚴(yán)密監(jiān)測平臺(tái)運(yùn)行和管理。要加速建立銀行內(nèi)網(wǎng)訪問機(jī)制，做好提前布防工作。最后，通過有效的流量監(jiān)控分析，對(duì)于不明攻擊進(jìn)行追查，并配合使用漏洞和木馬查殺技術(shù)，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

五、研究結(jié)論與政策建議

金融科技背景下，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理既面臨機(jī)遇，也存在挑戰(zhàn)。從金融科技發(fā)展形勢來看，越來越多的先進(jìn)科技被應(yīng)用到金融監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控中，對(duì)于提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管效率，打造安全高效的金融交易環(huán)境具有奠基作用。

目前，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控中，主要風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行自身的內(nèi)部控制不到位、缺乏風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、核心的安全技術(shù)使用不全面等。因此，商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控中，要加強(qiáng)金融科技的整合應(yīng)用，完善自身的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，建立高效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，構(gòu)建基于信貸全流程的數(shù)字風(fēng)控體系，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制。