利用大數(shù)據(jù)提升外匯非現(xiàn)場檢查的成效

李淑芹

導(dǎo)語：2020年，國際國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢風云變幻，對外匯非現(xiàn)場檢查工作提出了更高的要求。針對目前外匯非現(xiàn)場檢查工作中大數(shù)據(jù)應(yīng)用所存在的數(shù)據(jù)采集廣度欠缺、數(shù)據(jù)利用效率低下等問題，本文從專業(yè)角度并結(jié)合事例，進行了詳細介紹和梳理。作者針對數(shù)據(jù)采集廣度欠缺問題提出了擴大采集范圍和拓寬采集渠道的具體路徑;針對數(shù)據(jù)利用效率低下的問題，則從放寬基層使用數(shù)據(jù)權(quán)限、推進復(fù)合型人才培養(yǎng)、精進數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)三方面提出了建議。

近年來，大數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，利用大數(shù)據(jù)能夠較好地篩選可疑和違規(guī)交易，發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域重大外匯違規(guī)案件線索。隨著匯率改革、人民幣國際化、國際經(jīng)濟形勢多變、外匯儲備變動等情況，對大數(shù)據(jù)處理、應(yīng)用的需求更加強烈。當前外匯檢查工作應(yīng)用大數(shù)據(jù)尚處于起步階段，存在數(shù)據(jù)采集體系不完善、大數(shù)據(jù)利用率不高等問題，應(yīng)探索高效、便捷、精準、可推廣的外匯大數(shù)據(jù)利用的方式方法，挖掘外匯數(shù)據(jù)與外匯檢查工作有效程度的關(guān)聯(lián)性，揭示外匯數(shù)據(jù)與違法違規(guī)主體和違法違規(guī)行為的潛在規(guī)律，力求形成規(guī)模大、范圍廣、種類全、價值高的外匯大數(shù)據(jù)集合，并對外匯數(shù)據(jù)進行綜合利用，對進一步提升非現(xiàn)場檢查工作效率，為現(xiàn)場檢查工作提供方向指引具有十分重要的意義。

大數(shù)據(jù)在外匯非現(xiàn)場檢查中的應(yīng)用現(xiàn)狀

外匯大數(shù)據(jù)的采集與整合的基本情況。目前，外匯管理大數(shù)據(jù)采集內(nèi)容主要包括外匯管理局業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、跨部門共享數(shù)據(jù)以及銀行外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。外匯管理局業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要通過外匯管理局界面錄入，數(shù)量不多。跨部門共享數(shù)據(jù)，主要是海關(guān)進出口數(shù)據(jù)，通過總局間的數(shù)據(jù)交換，數(shù)據(jù)規(guī)范基本符合后續(xù)統(tǒng)計分析和挖掘需要。對于銀行外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，外匯管理局目前實現(xiàn)了包含涉外收支交易、賬戶數(shù)據(jù)、結(jié)售匯、銀行自身業(yè)務(wù)、部分代客業(yè)務(wù)、對外金融資產(chǎn)負債及交易，以及個人外幣現(xiàn)鈔存取信息的大數(shù)據(jù)采集。

以非現(xiàn)場監(jiān)管為主要目的的大數(shù)據(jù)應(yīng)用情況。目前，外匯管理局主要通過外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集平臺和跨境資金流動監(jiān)測與分析平臺等外匯系統(tǒng)，逐步將大數(shù)據(jù)技術(shù)運用于外匯非現(xiàn)場監(jiān)管，促進外匯管理由事前向事后監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)依照系統(tǒng)需求制定的規(guī)范進行采集，并導(dǎo)入或關(guān)聯(lián)到各外匯系統(tǒng)，通過外匯系統(tǒng)以及外匯管理人員實現(xiàn)統(tǒng)計分析與挖掘，進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。

在外匯非現(xiàn)場檢查中利用大數(shù)據(jù)存在的問題

數(shù)據(jù)采集體系存在的缺陷

外匯數(shù)據(jù)信息的采集范圍尚不全面。利用現(xiàn)有外匯局內(nèi)外部數(shù)據(jù)分析查找程序性違規(guī)問題的準確性相對較高，但對于虛假性、欺騙性的外匯違法犯罪行為而言，因其普遍具有“跨行業(yè)、跨市場、跨國境”的特性，僅依靠外匯局內(nèi)部數(shù)據(jù)難以還原和描述整個外匯違法犯罪行為的鏈條和本外幣資金流向的閉環(huán)，而外部數(shù)據(jù)的采集范圍仍有巨大擴展空間。

外部數(shù)據(jù)采集渠道單一。目前，外匯內(nèi)部數(shù)據(jù)已經(jīng)在很大程度上進行了挖掘，在數(shù)據(jù)的可視化、結(jié)構(gòu)化、立體化方面進行了探索和改善。但僅依靠內(nèi)部數(shù)據(jù)信息難以準確發(fā)現(xiàn)外匯違法犯罪線索，仍然不足以滿足使用要求。如個人分拆購付匯逃匯行為，多是以手機銀行渠道辦理的。由于缺少客戶柜臺辦理或手機銀行辦理的外部數(shù)據(jù)采集字段，無法分辨?zhèn)€人付匯辦理渠道，由于缺少手機終端網(wǎng)上銀行編號或ID，無法分辨是否存在一部手機代替多人辦理付匯的情況。

外匯數(shù)據(jù)采集的準確性仍需不斷提高。準確的數(shù)據(jù)是一切數(shù)據(jù)利用的基礎(chǔ)和前提，如果外匯數(shù)據(jù)缺乏準確性，外匯非現(xiàn)場檢查分析的意義將大打折扣。由于外匯數(shù)據(jù)的產(chǎn)生中多有人工環(huán)節(jié)參與，數(shù)據(jù)差錯在所難免。雖然外匯局大力推行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查機制，開發(fā)和完善相關(guān)數(shù)據(jù)核查系統(tǒng)和軟件，在金融機構(gòu)國際收支申報、銀行結(jié)售匯、貿(mào)易信貸調(diào)查等方面的數(shù)據(jù)質(zhì)量已得到極大的改善，但仍然有部分數(shù)據(jù)因缺少數(shù)據(jù)核查工作支撐而存在準確性問題。例如，貨物貿(mào)易主體概貌數(shù)據(jù)信息中的“名錄注銷日期”字段多為“1900-01-02”，明顯存在錯誤。

大數(shù)據(jù)綜合利用方面存在的不足

數(shù)據(jù)的地域管轄限制不利于發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域外匯違法犯罪行為。按照有關(guān)規(guī)定以及外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)對于各分支局數(shù)據(jù)查詢權(quán)限的限定，各級基層外匯局只能查詢、利用本轄區(qū)內(nèi)的外匯數(shù)據(jù)，而當前大多數(shù)外匯違法犯罪行為，普遍具有跨地域性的特征，這不利于基層外匯局利用外匯數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域性的外匯違法犯罪行為。尤其在創(chuàng)設(shè)指標靈活查詢、詳細信息明細查詢方面，無法滿足對跨區(qū)域異地數(shù)據(jù)的查詢需求。

未能整合外匯局內(nèi)各專業(yè)條線的人員力量。靈活、高效地利用分析系統(tǒng)，從外匯大數(shù)據(jù)資源中精準查找外匯違法犯罪可疑線索并非易事，不但要求分析人員能夠熟練使用系統(tǒng)，更加要求分析人員對外匯違法犯罪行為的特征、相關(guān)違法違規(guī)資金的流動規(guī)律、不法分子組織運作的模式有深入的了解。僅憑各級外匯局外匯檢查部門人員很難實現(xiàn)，需要外匯局內(nèi)部各專業(yè)部門技術(shù)和人員的支持。目前，基層外匯局經(jīng)常項目、資本項目和國際收支部門均有其已成體系的專業(yè)核查工作安排，但一般情況下各專業(yè)核查不發(fā)生交叉，一定程度上限制了通過非現(xiàn)場檢查分析挖掘外匯違法犯罪行為線索的路徑。

外匯數(shù)據(jù)的深度分析能力有限。對于基層外匯局檢查分析人員來說，利用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)加工分析，雖大幅提高了外匯非現(xiàn)場檢查的精準性、靈活性和有效性。但目前外匯數(shù)據(jù)的利用方法仍然是傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和比對分析方法。對于組織龐大、流程復(fù)雜、涉及數(shù)據(jù)類型眾多的外匯違法犯罪行為而言，通過現(xiàn)有的數(shù)據(jù)分析模式精準發(fā)現(xiàn)此類線索還是比較困難的。2019年，外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)在升級中增設(shè)了“指標矩陣”功能，通過還原、總結(jié)和描述外匯違法犯罪行為的基本特征，自動化檢測可疑違規(guī)主體觸發(fā)的監(jiān)測指標，能夠有效提高發(fā)現(xiàn)外匯違法犯罪行為的概率。但該功能受時效性、數(shù)據(jù)源等方面因素影響，目前僅是通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)模型分析外匯違法犯罪行為的初級探索，未來仍有巨大的發(fā)展進步空間。

利用大數(shù)據(jù)提升外匯非現(xiàn)場檢查成效的構(gòu)想

以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，通過落實各項數(shù)據(jù)整合措施，彌補現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集體系的缺陷，全面掌握統(tǒng)計分析、監(jiān)測預(yù)警所需的必要的內(nèi)外部外匯數(shù)據(jù)信息，提高數(shù)據(jù)的完整性、準確性和時效性。

構(gòu)建完善的大數(shù)據(jù)采集體系

擴大數(shù)據(jù)采集范圍。逐步轉(zhuǎn)變過去以報表匯總數(shù)據(jù)為主的采集方式，依靠強有力的電子信息系統(tǒng)支持，盡量從銀行業(yè)務(wù)或會計系統(tǒng)中直接獲取外匯主體的逐筆信息，再由外匯局根據(jù)需要，對采集的數(shù)據(jù)進行加工組合匯總，生成所需報表，滿足多方面的需求。同時，推進內(nèi)部數(shù)據(jù)共享，深入挖掘數(shù)據(jù)潛力，最大限度地發(fā)揮數(shù)據(jù)資源的作用。

拓寬數(shù)據(jù)采集渠道。外匯局內(nèi)部其他業(yè)務(wù)條線的數(shù)據(jù)能夠滿足業(yè)務(wù)合規(guī)性核查需要，但其所承載的價值對于發(fā)現(xiàn)外匯違法犯罪行為來說仍是有限的，外部銀行業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)對于外匯非現(xiàn)場檢查而言至關(guān)重要，應(yīng)在外部建立以銀行為主、企業(yè)和個人為輔的數(shù)據(jù)采集渠道，涵蓋以逐筆信息為主、匯總信息為輔的穩(wěn)定數(shù)據(jù)源，同時兼顧跨境數(shù)據(jù)和境內(nèi)數(shù)據(jù)、流量數(shù)據(jù)與存量數(shù)據(jù)、外匯收支與結(jié)售匯信息，逐步構(gòu)建完整的外匯數(shù)據(jù)體系。

提高數(shù)據(jù)采集的準確性。強化頂層設(shè)計，歸集包括貨貿(mào)、服貿(mào)、資本和個人數(shù)據(jù)，形成更具有價值的數(shù)據(jù)鏈條，構(gòu)建更為立體的數(shù)據(jù)分析模型，未來應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)來源、種類、格式有針對性地進行標準化規(guī)范，確保采集的各類數(shù)據(jù)信息均能達到標準統(tǒng)一，確保在數(shù)據(jù)運用上更加便捷、精準、有效。

構(gòu)建高效的大數(shù)據(jù)綜合利用體系

放寬基層外匯局跨省數(shù)據(jù)使用的權(quán)限。通過簽訂跨省數(shù)據(jù)安全責任書等形式，為外匯局各分局，乃至各支局的外匯非現(xiàn)場檢查分析人員創(chuàng)設(shè)超級用戶，用于查詢分析全國性外匯數(shù)據(jù)，突破現(xiàn)有數(shù)據(jù)的地域壁壘，提升對跨地域性外匯違法犯罪行為的非現(xiàn)場檢查分析實效。

突破外匯局內(nèi)部各專業(yè)條線限制。建立包括各專業(yè)檢查、核查和分析人員的專業(yè)團隊，擴充懂業(yè)務(wù)、懂科技的人才隊伍，搭建外匯局各專業(yè)相融合的組織架構(gòu)和工作合作機制，通過交叉學習、優(yōu)勢互補實現(xiàn)復(fù)合型人才隊伍培養(yǎng)，推進數(shù)據(jù)應(yīng)用與業(yè)務(wù)管理有機結(jié)合，提升跨專業(yè)非現(xiàn)場檢查分析成效。

推進數(shù)據(jù)價值挖掘與深度利用。探索構(gòu)建以數(shù)據(jù)的有效利用為主干，結(jié)合人工智能、機器學習、云計算等新技術(shù)的檢查分析框架，分別以宏觀形勢預(yù)判和微觀主體分析監(jiān)測為切入點與著力點，圍繞外匯交易的真實性、合規(guī)性，提升外匯非現(xiàn)場檢查挖掘利用數(shù)據(jù)信息的精準性、靈活性和有效性。

（作者單位：中國人民銀行遼源市中心支行）