商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究

【摘要】近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提升的同時(shí)，金融市場(chǎng)不穩(wěn)定因素也在不斷增加，商業(yè)銀行因投資風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致提前清算的情況也屢屢出現(xiàn)，與此同時(shí)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展和擴(kuò)大，因此對(duì)于商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理的研究也就十分必要。通過(guò)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，銀行投資存在信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素，針對(duì)這些因素可以通過(guò)建立信用評(píng)價(jià)體系、完善管理制度以及健全流動(dòng)性監(jiān)管體系來(lái)的方式來(lái)幫助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，保證最大收益。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行? 投資? 風(fēng)險(xiǎn)管理

一、商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行在投資前期很難準(zhǔn)確評(píng)估對(duì)方是否能夠如約履行合同，因此，商業(yè)銀行在投資過(guò)程中很可能發(fā)生無(wú)法收回債務(wù)，或者不能按照預(yù)期回收債務(wù)的情況，這就會(huì)導(dǎo)致銀行不能及時(shí)彌補(bǔ)資金空缺，最終導(dǎo)致銀行面臨嚴(yán)重的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。投資對(duì)方不能或者不愿及時(shí)償還債務(wù)，是典型的由于投資對(duì)方信用而導(dǎo)致的銀行投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因有很多，例如內(nèi)部操作流程問(wèn)題、內(nèi)部操作系統(tǒng)問(wèn)題和人員操作問(wèn)題都有可能帶來(lái)一定的操作風(fēng)險(xiǎn)。由于現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部使用操作系統(tǒng)長(zhǎng)期沒(méi)有得到突破性進(jìn)展，存在一定的不穩(wěn)定性;由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)大，內(nèi)部操作流程的更新速度無(wú)法與之匹配，一定程度上帶來(lái)了相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn);，銀行從業(yè)人員由于個(gè)人業(yè)務(wù)能力不足，也有可能因?yàn)閭€(gè)人操作失誤帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可以分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行資產(chǎn)損失帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，通常是由于銀行債務(wù)無(wú)法及時(shí)收回，進(jìn)一步導(dǎo)致銀行流動(dòng)資產(chǎn)，不能滿足日常經(jīng)營(yíng)需要而帶來(lái)的損失;負(fù)債性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，一般指銀行負(fù)債突然變化，導(dǎo)致銀行被迫改變?cè)械耐顿Y計(jì)劃，進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整，甚至帶來(lái)提前清算風(fēng)險(xiǎn)。

二、商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理的意義

一方面，商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理可以完善銀行的運(yùn)營(yíng)管理體系，幫助商業(yè)銀行更快更好的建立完整的運(yùn)作體系，促使其進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作，促進(jìn)商業(yè)銀行投資更快更好的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展;其次，投資風(fēng)險(xiǎn)管理能夠幫助銀行提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的相關(guān)規(guī)劃，完整的管理體系能夠幫助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，針對(duì)合作方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，繼而轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，降低銀行在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的損失;最后，風(fēng)險(xiǎn)管理可以有效幫助銀行進(jìn)行項(xiàng)目控制，并做好完整的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與規(guī)避規(guī)劃，投資風(fēng)險(xiǎn)管理能夠幫助銀行在遇到不可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)及時(shí)作出反應(yīng)，根據(jù)銀行設(shè)定的管理規(guī)章處理幫助銀行盡量挽回?fù)p失，進(jìn)而獲取最大收益，不至于面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。

三、商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

（一）建立建全商業(yè)銀行信用評(píng)價(jià)體系

信用評(píng)價(jià)是商業(yè)銀行在進(jìn)行投資過(guò)程中面臨的最為重要的問(wèn)題，由于我國(guó)現(xiàn)階段信用評(píng)價(jià)體系還未健全，因此銀行在進(jìn)行投資預(yù)估時(shí)沒(méi)有辦法進(jìn)行十分精準(zhǔn)的信用評(píng)價(jià)，也就不能精準(zhǔn)的預(yù)估合作對(duì)方能否如期履行合約。因此商業(yè)銀行必須要建立健全自身信用評(píng)價(jià)體系，建立專門(mén)的項(xiàng)目部門(mén)對(duì)客戶信用進(jìn)行管理建立客戶檔案，同時(shí)利用銀行可以動(dòng)用的資源，搜集盡可能充足的信用信息，利用專業(yè)的分析工具對(duì)合作方進(jìn)行信用分析，根據(jù)信用評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行項(xiàng)目方案的制定，幫助銀行規(guī)避因信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的不必要損失。

（二）完善內(nèi)部管理制度

商業(yè)銀行內(nèi)部的管理制度同樣重要，其中包括內(nèi)部的操作管理流程，人員管理流程以及系統(tǒng)的操作流程，一方面為員工的業(yè)務(wù)操作提供嚴(yán)格的參考依據(jù)，同時(shí)劃分個(gè)人責(zé)任，通過(guò)規(guī)章制度明確員工責(zé)任，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。還存在一部分商業(yè)銀行因內(nèi)部管理制度不健全而導(dǎo)致?lián)p失的情況，部分銀行內(nèi)部員工沒(méi)有明確分工，同時(shí)沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任劃分，這就在一定程度上放大了銀行因?yàn)橹饔^決策而帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)因?yàn)樨?fù)責(zé)人業(yè)務(wù)能力的限制，又將這一風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形放大。內(nèi)部管理制度同樣需要進(jìn)行優(yōu)化，應(yīng)該為員工設(shè)置嚴(yán)格的操作流程，以及系統(tǒng)管理流程，通過(guò)培訓(xùn)以及日常檢查的方式，提高員工個(gè)人業(yè)務(wù)能力，降低因操作失誤而帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）構(gòu)建流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

銀行要想規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就必須要構(gòu)建完整的監(jiān)管體系，設(shè)立專業(yè)監(jiān)管部門(mén)，聘請(qǐng)專業(yè)監(jiān)管人員進(jìn)行負(fù)責(zé)。一方面該部門(mén)的主要任務(wù)是根據(jù)高層領(lǐng)導(dǎo)的指示進(jìn)行流動(dòng)性管理的監(jiān)管任務(wù)，明確高層對(duì)于流動(dòng)性管理的目標(biāo);其次，該部門(mén)的主要任務(wù)應(yīng)該對(duì)銀行內(nèi)部資金進(jìn)行有效跟蹤，溝通銀行內(nèi)資金使用部門(mén)以及資金的籌集部門(mén)的資金變動(dòng)情況，及時(shí)介入進(jìn)行協(xié)調(diào);最后，該部門(mén)應(yīng)該根據(jù)銀行內(nèi)部情況針對(duì)性地建立流動(dòng)性管理預(yù)案體系，以應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)，幫助銀行盡可能的規(guī)避不必要的損失。

四、總結(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，為了保證商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，保障銀行最大利益，銀行可以采取建立建全商業(yè)銀行信用評(píng)價(jià)體系、完善內(nèi)部管理制度、構(gòu)建流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的方式進(jìn)行以上風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，幫助銀行建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保障健康運(yùn)營(yíng)。

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作者簡(jiǎn)介：劉靜（1987-），女，黑龍江大學(xué)，全日制本科，研究方向：金融與資本市場(chǎng)管理。