淺議國外現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理及其啟示

摘 要：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心發(fā)展方向，在商業(yè)銀行眾多管理體系中，風(fēng)險管理體系具有極為重要的地位。隨著金融學(xué)知識的不斷進(jìn)步與完善，風(fēng)險管理已經(jīng)成為現(xiàn)代微觀金融學(xué)理論中的重要組成部分。為全面推動我國商業(yè)銀行的發(fā)展，建立更加完善的發(fā)展管理體系，我國積極吸收國外現(xiàn)代商業(yè)銀行管理經(jīng)驗(yàn)，并加以修正，制訂出適合國情的風(fēng)險管理模式，加快我國現(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展進(jìn)程。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險管理;國外現(xiàn)代商業(yè)銀行;全面風(fēng)險管理

一、 引言

商業(yè)銀行是通過存款貸款或者是更為廣義的買進(jìn)資產(chǎn)或賣出負(fù)債等活動來實(shí)現(xiàn)對社會各種風(fēng)險的打包。從國家整個金融體系發(fā)展方面來看，商業(yè)銀行的出現(xiàn)大大降低了社會金融的總體風(fēng)險，引導(dǎo)社會經(jīng)濟(jì)儲蓄向投資建設(shè)轉(zhuǎn)化，提升國家金融體系的運(yùn)行效率，提供經(jīng)濟(jì)持久發(fā)展的不竭動力，這也是商業(yè)銀行能夠在當(dāng)前金融發(fā)展浪潮中得以繼續(xù)存在和日益強(qiáng)大的重要原因。但是分析銀行內(nèi)在風(fēng)險，可以發(fā)現(xiàn)銀行承擔(dān)的風(fēng)險極為不對稱。風(fēng)險不對稱現(xiàn)象主要體現(xiàn)在兩個方面。一個方面是承擔(dān)著投資者的全部投資風(fēng)險，并將承擔(dān)風(fēng)險的投資者轉(zhuǎn)化為安全的儲蓄者;另一個方面銀行通過各種資產(chǎn)來降低投資風(fēng)險，雖然能夠使得投資風(fēng)險在一定程度上有所降低，但是投資內(nèi)在的風(fēng)險以及市場壓力依舊無法調(diào)控，表現(xiàn)出嚴(yán)重的風(fēng)險不對稱性。銀行的主要利潤就是短時間借款以及長時間貸款所帶來的風(fēng)險貼水，來維護(hù)日常的運(yùn)營，所以銀行必須要承擔(dān)這一部分風(fēng)險，但是通過科學(xué)方法降低風(fēng)險概率，做好風(fēng)險管理是維持商業(yè)銀行發(fā)展的必要措施。

二、 國外現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系

（一）商業(yè)銀行設(shè)立風(fēng)險控制組織

目前來說，國外一些較為先進(jìn)的商業(yè)銀行已經(jīng)把風(fēng)險管理作為銀行發(fā)展戰(zhàn)略中最為緊要的戰(zhàn)略目標(biāo)。國外專門設(shè)立了風(fēng)險控制組織，確保銀行所面臨的所有風(fēng)險都在一定限度內(nèi)接受管理。強(qiáng)調(diào)以獨(dú)立風(fēng)險控制為中心，并且與銀行的各個部門緊密聯(lián)系形成內(nèi)部風(fēng)險管理系統(tǒng)，在面臨風(fēng)險時能夠確保信息流通以及維持必要的聯(lián)系;在風(fēng)險決策方面只對高層管理負(fù)責(zé)，保持其相對獨(dú)立性，從而在較大程度上擺脫突發(fā)風(fēng)險的控制。

（二）運(yùn)用風(fēng)向度量方法，規(guī)避金融風(fēng)險

在各種風(fēng)險度量方法中，廣泛使用的就是風(fēng)險價值法。風(fēng)險價值法在一段時間內(nèi)被許多銀行家和法規(guī)管理者認(rèn)為是一種衡量行業(yè)風(fēng)險的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險價值法之所以能夠有如此高的地位，是因?yàn)樗軌虬焉虡I(yè)銀行的承擔(dān)的全部資產(chǎn)風(fēng)險，概括濃縮為一個簡單的數(shù)學(xué)模型。這種數(shù)學(xué)模型可使用日常的貨幣計(jì)量單位，來表示風(fēng)險的核心內(nèi)容，風(fēng)險價值法能夠回答，在風(fēng)險概率已知的情況下，大體上計(jì)算出銀行全部投資的損失值。幫助銀行及時處理問題、規(guī)避風(fēng)險。

（三）廣泛應(yīng)用風(fēng)險規(guī)避技術(shù)

國外商銀行風(fēng)險管理之所以出色，很大程度源于他們的風(fēng)險規(guī)避技術(shù)。比如信用衍生產(chǎn)品技術(shù)，能夠應(yīng)付信用風(fēng)險。通過使信用風(fēng)險單獨(dú)存在，與其他風(fēng)險相分離。在不改變原有金融關(guān)系的條件下，對信用風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移和分離，可以從一方轉(zhuǎn)到另一方。比如資產(chǎn)組合調(diào)整技術(shù)方法，可以實(shí)現(xiàn)對一些現(xiàn)存在的金融資產(chǎn)組合進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，在不改變資產(chǎn)成本的條件下，使得資產(chǎn)組合能夠達(dá)到最大利潤，從而間接的降低了資產(chǎn)投資風(fēng)險。

三、 國外現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系對我國商業(yè)銀行的啟示

目前來說，在銀行的風(fēng)險管理方面，我國商業(yè)銀行與國外商業(yè)銀行差距較大，是接下來的金融改革中是亟待解決的問題。因此借鑒國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)和較為先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，對提高我國風(fēng)險管理水平乃至推動整個商業(yè)銀行改革方面都有重要意義。整理國外商業(yè)銀行得到的啟示，我們可以從以下幾個方面不斷完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理制度。

（一）運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)險度量方法和風(fēng)險管理技術(shù)

目前來看，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力較差，在一些重大金融風(fēng)險面前，無法滿足風(fēng)險管理的要求。為進(jìn)一步適應(yīng)我國金融市場的趨勢，應(yīng)該加以引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，完善當(dāng)下國內(nèi)風(fēng)險管理體系，使得國內(nèi)商業(yè)銀行與國外金融市場管理相接軌，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自主探索和自主突破，研發(fā)自己的風(fēng)險管理技術(shù)。

（二）建立完善的風(fēng)險管理組織

觀察國外商業(yè)銀行管理過程，多數(shù)商業(yè)銀行內(nèi)部組織都已然建立一個較為完備的風(fēng)險控制系統(tǒng)，并有專業(yè)化的風(fēng)險管理組織。風(fēng)險管理組織雖然只對高層管理負(fù)責(zé)，但是又可以與各個部門進(jìn)行聯(lián)系，是實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一風(fēng)險管理的平臺。在國內(nèi)并沒有相應(yīng)的風(fēng)險管理組織設(shè)立，已然有的風(fēng)險管理組織也不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。未來的發(fā)展中風(fēng)險管理組織會是我國風(fēng)險管理進(jìn)步的重點(diǎn)，要求我們更應(yīng)該重視風(fēng)險管理組織到建設(shè)與落實(shí)。

四、 結(jié)語

文章結(jié)合國外現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)，得出相應(yīng)的啟示，對國內(nèi)現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展提出建設(shè)性的意見。通過積極借鑒優(yōu)良的國外管理經(jīng)驗(yàn)，及時推行先進(jìn)的風(fēng)險管理制度以及風(fēng)險度量技術(shù)，能夠加快我國現(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展，掌握更加完備的風(fēng)險管理手段，進(jìn)一步落實(shí)好國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理建設(shè)工作，推動國內(nèi)商業(yè)銀行的發(fā)展。在未來的風(fēng)險管理體制不斷發(fā)展中，相信國內(nèi)商業(yè)銀行能夠早日達(dá)到國外水平，取得更好的發(fā)展。

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作者簡介：

邱璜，安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。