中國月度進(jìn)出口總值實證研究

【摘 要】 本文通過R軟件對2007年1月至2018年9月中國月度進(jìn)出口總值運(yùn)用乘積季節(jié)效應(yīng)的ARIMA模型進(jìn)行擬合，并根據(jù)其殘差相關(guān)圖的特征，嘗試不同階數(shù)下的ARIMA 模型，最終根據(jù)輸出的 AIC 最小原則，選擇最優(yōu)擬合模型為ARIMA（1，1，1）*ARIMA（0，1，1）12的模型。從研究結(jié)果來看，我國月度進(jìn)出口總值雖大致呈季節(jié)趨勢增長，但增速較為緩慢。

【關(guān)鍵詞】 中國月度進(jìn)出口總值 ARIMA模型 乘積季節(jié)模型

一、背景、意義及研究目的

1.1研究背景與意義

2018年11月5日，首屆國際進(jìn)口博覽會在中國上海國家會展中心拉開帷幕，有100多個國家和地區(qū)的企業(yè)參展。這是以習(xí)近平同志為核心的黨中央著眼推進(jìn)新一輪高水平對外開放作出的一項重大決策，是中國向世界開放市場的重大舉措，也是踐行習(xí)近平總書記提出的推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的又一重要體現(xiàn)。

本文基于對國家月度進(jìn)出口總值的分析，預(yù)測我國未來一年月度的進(jìn)出口總值，充分揭示我國進(jìn)出口貿(mào)易受季節(jié)因素、政策因素以及地區(qū)因素的影響，并給出提升總體進(jìn)出口總值的建議，因此對我我國月度進(jìn)出口總值的研究是具有現(xiàn)實意義的。

1.2研究目的

本文首先通過在EPS統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫中收集的我國最近十年的月度進(jìn)出口總值數(shù)據(jù)，使用乘積季節(jié)模型對未來年份月度進(jìn)出口總值進(jìn)行預(yù)測，分析我國進(jìn)出口貿(mào)易總體發(fā)展現(xiàn)狀與變動趨勢，同時通過查閱文獻(xiàn)法，對政策方便及地區(qū)進(jìn)出口不均衡方便進(jìn)行分析與評價。最后根據(jù)實證分析及文獻(xiàn)查閱對我國進(jìn)出口貿(mào)易提出可行的建議，通過對我國月度進(jìn)出口總值的研究，發(fā)現(xiàn)其總體趨勢及問題，從而更好的分析我國在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方面所存在的問題。

二、文獻(xiàn)綜述

2.1時間序列模型分析方法

裴淼淼（2017）通過對河南省2001-2015年相關(guān)數(shù)據(jù)建模分析，深入研究了河南省進(jìn)出口貿(mào)易對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響和作用。羅偉偉（2016）搜集近60年的中國進(jìn)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)，通過建立時間序列分析模型，對我國未來幾年的進(jìn)出口貿(mào)易總額作出預(yù)測，但未對我國進(jìn)出口總值的季節(jié)因素、及地區(qū)差異進(jìn)行分析。

2.2文獻(xiàn)及理論分析方法

籍洪娟（2018）單從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)這一個方面對我國進(jìn)出口進(jìn)行了分析與評價，淺談我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對進(jìn)出口貿(mào)易的影響。蘇寧（2018）通過各種形式的檢驗，建立計量模型，分析對外直接投資，最終得出進(jìn)出口貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)的增長作用。鄒娟（2018）闡述了人民幣國際化對中國進(jìn)出口貿(mào)易的影響，并得出全球化背景下進(jìn)口和出口貿(mào)易就能進(jìn)一步推動人民幣走向世界，新穎之處在于理論分析相輔相成，說明人民幣走向世界帶動進(jìn)出口貿(mào)易走向世界最終實現(xiàn)全球一體化。

本文基于時間序列理論模型分析法對2007年1月-2018年9月中國月度進(jìn)出口總值進(jìn)行分析預(yù)測，主要結(jié)合時間序列模型和文獻(xiàn)敘述兩種方法進(jìn)行闡述，最終給出結(jié)論及建議。

三、數(shù)據(jù)來源和處理

研究數(shù)據(jù)主要是從EPS全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺中國地區(qū)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫-月度數(shù)據(jù)中下載的（http：//218.76.42.90：8088/interlibSSO/goto/19/=nk-o9dormds9bnl9bm/）。

2007年1月至2018年9月。數(shù)據(jù)為月度數(shù)據(jù)，共有141個樣本點(diǎn)。

四、實證分析

4.1平穩(wěn)性檢驗

用R軟件畫出的我國2007年1月到2018年9月的進(jìn)出口總額時序圖，從軟件畫出的圖中可以看出該序列有明顯的遞增趨勢，且有季節(jié)效應(yīng)，原序列非平穩(wěn)，因此對原始序列進(jìn)行差分處理。

4.2平穩(wěn)化處理

對差分序列進(jìn)行單位根檢驗確定其平穩(wěn)性，即ADF檢驗。下表5-1的檢驗結(jié)果顯示：ADF檢驗拒絕了不平穩(wěn)的原假設(shè)，即在0.05的顯著性水平下，差分后的時間序列平穩(wěn)，適用于ARIMA模型。

4.3白噪聲檢驗

在此處分別對原始序列和1階12步差分序列做白噪聲檢驗。

白噪聲檢驗結(jié)果顯示，由于P值都非常小，均小于0.01，因此在顯著性水平為0.01的情況下，認(rèn)為可以拒絕原假設(shè)，原始序列和1階差分序列都是非白噪聲序列。

4.4模型的選擇與檢驗

首先嘗試使用簡單季節(jié)模型， 根據(jù)自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖的特征，考慮擬合 ARIMA（1，（1，12），1）模型，但殘差序列非白噪聲，由于其12階之后P值為0.003574，拒絕殘差序列白噪聲的原假設(shè)，證明殘差中還有沒有提取充分的信息，該模型擬合效果不理想。這說明加法季節(jié)模型并不適合這個序列，需要考慮乘積季節(jié)模型。

嘗試擬合乘積季節(jié)模型，根據(jù)其殘差相關(guān)圖的特征，嘗試不同階數(shù)下ARIMA模型，最終根據(jù)輸出的 AIC 最小原則，確定了ARIMA（1，1，1）×（0，1，1）12。 最終對模型進(jìn)行檢驗，結(jié)果表明模型顯著成立。

在乘積季節(jié)模型擬合后，確定的模型形式為：

進(jìn)一步對ARIMA（1，1，1）×（0，1，1）12模型做殘差白噪聲檢驗：

從程序運(yùn)行結(jié)果來看，P值均大于0.05，不拒絕原假設(shè)，沒有足夠理由否認(rèn)殘差是白噪聲序列，證明殘差提取充分，模型擬合較好。

考慮到ARIMA模型的殘差方差齊性假設(shè)，此處對此處方差齊性做檢驗，此處用的是拉格朗日乘子法對異方差進(jìn)行檢驗。

從R語言運(yùn)行的拉格朗日乘子檢驗結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，殘差平方的一階至六階滯后的P值均大于0.05，不拒絕同方差的原假設(shè)，認(rèn)為不存在異方差，殘差的方差齊性假設(shè)條件是得到滿足的，模型擬合沒有問題。

4.5模型預(yù)測

我們用擬合的模型進(jìn)行預(yù)測，我們對經(jīng)過1階差分和12步差分后的序列建立的ARIMA（1，1，1）*ARIMA（0，1，1）12乘積季節(jié)模型，使用R軟件對我國2018年10月至2019年9月各月的進(jìn)出口總值進(jìn)行預(yù)測，得到圖4-1 的預(yù)測圖。

圖4-1 2018年10月-2019年9月中國月度進(jìn)出口總值預(yù)測圖

五、結(jié)論

從時間序列分析結(jié)果來看，總體上我國進(jìn)出口總值呈現(xiàn)上升趨勢，從十年前的2007年1月的1574億美元上升為如今的4217億美元，充分體現(xiàn)了我國改革開放40年的成效。

利用擬合方程進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計在未來一年我國的月度進(jìn)出口總值會隨之季節(jié)的變動呈現(xiàn)季節(jié)性的上升，而且今年會因為改革開放40周年及上海凈出口貿(mào)易博覽會的召開進(jìn)出口總值會進(jìn)一步提高。這說明在全球化社會大背景下，隨著全球一體化，貿(mào)易往來會更加頻繁，通過增加進(jìn)出口貿(mào)易有助于促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時提高我國的國際地位。

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作者簡介：王哲（1995—），女，漢族，江蘇徐州人，學(xué)生，統(tǒng)計學(xué)碩士，單位：云南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)（經(jīng)濟(jì)）專業(yè)，研究方向：金融統(tǒng)計。