我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

摘 要：自改革開(kāi)放的30年以來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)飛速發(fā)展，這一經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，承擔(dān)著社會(huì)穩(wěn)定，資金聚集，支持中國(guó)建設(shè)等方面的重要作用，我國(guó)居民對(duì)人壽保險(xiǎn)的需求正不斷上升。然而，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的壽險(xiǎn)業(yè)還存在著一定的差距，為了研究我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，盡可能的發(fā)揮壽險(xiǎn)的正面作用，本文從研究壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素出發(fā)，收集了1992年到2008年的因素?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，通過(guò)VIF和BP檢驗(yàn)并修正指標(biāo)間的多重共線性以及異方差，選擇合適的指標(biāo)對(duì)未來(lái)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。提出建議。

關(guān)鍵詞：壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展；回歸分析

一、影響因素

二、線性方程的建立與檢驗(yàn)

（一）回歸方程的確定

1.回歸檢驗(yàn)

首先，為了消除不同數(shù)據(jù)之間量綱的影響，我們將所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。得到的標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)見(jiàn)附錄

假定壽險(xiǎn)保費(fèi)收入Y與自變量X之間是線性關(guān)系。在R語(yǔ)言中建立回歸模型并進(jìn)行F檢驗(yàn)。得到的回歸方程為：

（因?yàn)榻鼐囗?xiàng)過(guò)小，因而省略））

由得到的結(jié)果可以看出，在α=0.05的顯著性水平下，F(xiàn)值為48.47，p值為0.00023，模型整體是顯著，并且調(diào)整后的擬合優(yōu)度R2=0.9703，效果較好。的而單獨(dú)的偏回歸系數(shù)并不顯著，因此，我們猜測(cè)模型的各個(gè)指標(biāo)間可能會(huì)存在多重共線性或其他問(wèn)題。

2.多重共線性的檢驗(yàn)和修正

通過(guò)計(jì)算各個(gè)指標(biāo)的方差膨脹因子VIF，可以得到：

可以看出除了X6和X9，其他自變量之間都存在著嚴(yán)重的多重共線性，需要進(jìn)行修正。這里，我們采用逐步回歸法對(duì)多重共線性進(jìn)行修正。通過(guò)逐步回歸得到的方程為：

Y=0.56X1-0.42X2+0.43X3+1.44X5-0.63X7+0.76X11

此時(shí)，進(jìn)入方程的變量都是顯著的，赤池信息量為63.58，模型調(diào)整后的擬合優(yōu)度R2為0.99，模型的擬合效果較好并且回歸方程消除了多重共線性。

3.異方差的檢驗(yàn)及修正

為了防止異方差對(duì)回歸方程的影響，我們采用R軟件對(duì)消除多重共線性后得到的回歸方程進(jìn)行布羅施-帕甘檢驗(yàn)（BP檢驗(yàn)），

從得到的結(jié)果可以看出，BP檢驗(yàn)的p值為0.535，遠(yuǎn)大于0，05，在95%的顯著性水平下通過(guò)檢驗(yàn)。因此我們接受方程不存在異方差的原假設(shè)。最后的方程仍然為逐步回歸法得到的模型：Y=0.56X1-0.42X2+0.43X3+1.44X5-0.63X7+0.76X11.

4.德賓-沃特森檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)）

為了防止自相關(guān)對(duì)回歸結(jié)果的干擾，我們采取DW檢驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行檢測(cè)，得到模型DW檢驗(yàn)的p值為0.2047，大于0.05，所以在95%的顯著性水平下，我們接受自相關(guān)系數(shù)為0的原假設(shè)，認(rèn)為模型不具有自相關(guān)性。

（三）針對(duì)模型的建議

1.隨著社會(huì)的發(fā)展，對(duì)老人贍養(yǎng)重視程度的增加，壽險(xiǎn)業(yè)也相應(yīng)會(huì)有較好的發(fā)展，因此，我們應(yīng)該重視和關(guān)心老齡人口，從道德準(zhǔn)則和法律約束兩方面保證老年人的生活質(zhì)量。

2.因?yàn)閴垭U(xiǎn)業(yè)的收入與年末人均儲(chǔ)蓄成正比，說(shuō)明儲(chǔ)蓄對(duì)壽險(xiǎn)的收入效應(yīng)作用大于替代作用，儲(chǔ)蓄的增加意味著人們收入的增加，因此才會(huì)有更多的財(cái)政空間去購(gòu)買壽險(xiǎn)產(chǎn)品。所以，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加社會(huì)福利必不可少。隨著總?cè)丝诘脑黾?，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入也會(huì)相應(yīng)的增加，因此，二胎政策的開(kāi)放對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展有促進(jìn)作用。

3.現(xiàn)階段，我國(guó)大多數(shù)的壽險(xiǎn)產(chǎn)品投資屬性偏重，投資理財(cái)型產(chǎn)品占了很大一部分，而保障能力不強(qiáng)，當(dāng)人們的可支配收入增加時(shí)，盡管人們對(duì)養(yǎng)老，健康保障的潛在需求很大，卻難以激發(fā)顧客的購(gòu)買意愿。所以壽險(xiǎn)產(chǎn)品還需要繼續(xù)增加其傳統(tǒng)的保障功能，不要在令人眼花繚亂的金融市場(chǎng)上丟失了自己的定位和方向。

作者簡(jiǎn)介：

張艷妮，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院。