金融數(shù)學(xué)專業(yè)風(fēng)險管理課程建設(shè)研究

王 翀，李孝誠，安佰玲

(淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，安徽 淮北 235000)

風(fēng)險管理起源于20世紀(jì)50年代的美國，在我國加入世貿(mào)組織后，金融保險業(yè)對外開放，在培養(yǎng)我國新型風(fēng)險管理人才和保險人才的需求下，作為一門新的交叉學(xué)科，風(fēng)險管理課程被很多大學(xué)開設(shè).1997 年北京大學(xué)的姜伯駒院士建立了第一家金融數(shù)學(xué)系.到2012年，全國普通高等學(xué)校中有上百所高校于數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)下開設(shè)了金融數(shù)學(xué)方向.風(fēng)險管理作為金融學(xué)的三個基本分析支柱之一，其金融風(fēng)險的度量是金融學(xué)最基礎(chǔ)的核心內(nèi)容之一.根據(jù)新形勢下我國新型風(fēng)險管理人才和保險人才實際需求, 結(jié)合金融數(shù)學(xué)的專業(yè)特點, 以及新形勢下應(yīng)用型人才培養(yǎng)的要求，充分利用有效的教學(xué)資源, 構(gòu)建科學(xué)有效的風(fēng)險管理課程與教學(xué)體系，對于學(xué)生掌握風(fēng)險管理理論與實務(wù)，強化專業(yè)技能，培養(yǎng)解決問題的能力，乃至后續(xù)課程的學(xué)習(xí),就業(yè)競爭力的增強，都具有重要意義.

但是，對于一門較新的課程而言，風(fēng)險管理課程對理論的了解與掌握和對實際操作能力的熟練運用的要求都比較高.該課程所涉及的教學(xué)內(nèi)容比較多，目前安排的教學(xué)課時數(shù)少, 課程中的基本概念與基本原理較多，關(guān)聯(lián)的范圍比較廣，是屬于教師難教,并且學(xué)生難學(xué)的課程.如何利用有效的教學(xué)資源, 使學(xué)生能夠掌握這門課程, 如何提高課程的教學(xué)質(zhì)量,如何培養(yǎng)提高學(xué)生的技能、滿足社會需要，需要從各方面對這門課程的教學(xué)情況進行研究、分析與探討.

1 現(xiàn)狀及問題分析

傳統(tǒng)的教學(xué)，以講授為主，課程結(jié)構(gòu)比較單一.一方面把課程載體狹隘化為教材，忽視了課程載體的多樣性和豐富性；另一方面把課程實質(zhì)狹隘化為“教學(xué)內(nèi)容”，將內(nèi)容與目標(biāo)、手段、方法、評價分割開[1].通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，金融數(shù)學(xué)專業(yè)的風(fēng)險課程體系，大多偏重于數(shù)學(xué)專業(yè)課程與基礎(chǔ)課程的教學(xué)，或忽視了對經(jīng)濟、金融、管理相關(guān)的課程開設(shè)，或安排不夠合理，雖然積累了一些經(jīng)驗，但仍然存在一些與該課程發(fā)展不適應(yīng)的方面，尤其在實驗教學(xué)方面存在很大的不足，需在以后的發(fā)展中不斷完善.

1.1 相關(guān)課程之間缺乏有機聯(lián)系

風(fēng)險管理科學(xué)專門處理各種風(fēng)險問題，它要求從事風(fēng)險管理工作的人不但要具備扎實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，而且還要精通法律、財務(wù)會計、金融、投資等各方面的知識.通過所學(xué)知識分析現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，判斷經(jīng)濟未來的發(fā)展趨勢，并對風(fēng)險問題做出正確的判斷.然而，由于不同的專業(yè)對學(xué)生的培養(yǎng)目標(biāo)不同，同一門課專業(yè)不同，側(cè)重點與內(nèi)容也有所差異.又因為風(fēng)險管理科學(xué)是一門交叉學(xué)科，因此課程需要在時間和空間上進行合理分配，課程之間的銜接顯得尤為重要.如果教師不依據(jù)專業(yè)方向要求，不強調(diào)這些內(nèi)容之間的內(nèi)在聯(lián)系，就很容易導(dǎo)致學(xué)生知識體系不成形，難以運用風(fēng)險管理知識來分析問題和解決問題，達不到專業(yè)培養(yǎng)目的.

另一方面，風(fēng)險管理專業(yè)通常開設(shè)如數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和法律的基礎(chǔ)課程.調(diào)研發(fā)現(xiàn)，高校中金融數(shù)學(xué)的教師大多為數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，大部分學(xué)校風(fēng)險管理課程基本上為本系老師講授，講授的重點主要在于數(shù)學(xué)的理論推導(dǎo)與證明.但是，關(guān)于經(jīng)濟、法律方面的課程則由其他學(xué)院老師教授，由于這些課程由不同學(xué)院的教師教授，教師與教師之間沒有跨專業(yè)的溝通，課程之間就不會有機融合.學(xué)生通過學(xué)習(xí)不能將所學(xué)知識有機地融合到一起，不利于對本課程的理解與把握.例如，如果在概率論課程中缺少與風(fēng)險事件相關(guān)的實際例子，則會產(chǎn)生學(xué)生將風(fēng)險與概率之間的關(guān)系分割開來理解，并且相關(guān)數(shù)學(xué)工具不能在風(fēng)險分析和建模中適當(dāng)?shù)赜糜诜治霾⒔鉀Q問題.

1.2 實驗環(huán)節(jié)教學(xué)有待加強與提高

由于近幾年來高校對實踐教育的重視，大多數(shù)學(xué)校在風(fēng)險管理課程中都設(shè)置了實驗環(huán)節(jié).然而，這些實驗的內(nèi)容主要是教科書上的例子或是練習(xí)，它并不能真正反映理論知識的使用，以解決實際風(fēng)險管理問題，如風(fēng)險分析、產(chǎn)品設(shè)計、精確解決方案的設(shè)計和管理模型的確定等.因此，實驗不能達到預(yù)期的教學(xué)效果，學(xué)生如果不去主動的學(xué)習(xí)，很難提高分析和解決實際問題的能力.

由于大部分教師沒有實踐經(jīng)驗，課堂風(fēng)險管理教育只能是照本宣科，而教科書的內(nèi)容就像數(shù)學(xué)公式的推導(dǎo)，而且由于金融數(shù)學(xué)專業(yè)下其代課老師大多為數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，在教學(xué)過程中對數(shù)學(xué)公式的推導(dǎo)、證明更為看重，對公式的含義、作用、運用或不完全清楚，或忽略了風(fēng)險管理是一門應(yīng)用性很強的課程，對實際的運用講授不夠.然而，教學(xué)的最重要目的是學(xué)生如何利用課堂所學(xué)知識其解決實際問題.因而，培養(yǎng)出來的風(fēng)險管理人才、風(fēng)險管理師也就只會計算，而不能真正用于實務(wù).

2 風(fēng)險管理課程體系的構(gòu)建與教學(xué)實施

2.1 風(fēng)險管理課程體系的構(gòu)建

風(fēng)險管理課程是一門實踐性較強的應(yīng)用性交叉學(xué)科.應(yīng)該結(jié)合金融數(shù)學(xué)專業(yè)培養(yǎng)方向，本著從學(xué)生的實際出發(fā)，將課內(nèi)教學(xué)與課外實踐活動相結(jié)合，提高學(xué)生對課程理論知識的掌握，并熟練地運用到實踐中.為了緊緊圍繞數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)下，金融數(shù)學(xué)專業(yè)“應(yīng)用型人才”的培養(yǎng)目標(biāo)，進而展開全方位的研究，通過所確定的知識點、實踐動手能力來確定課程設(shè)置，構(gòu)建風(fēng)險管理課程體系.金融數(shù)學(xué)應(yīng)用型人才的培養(yǎng)堅持以學(xué)生為中心的、以社會需求為中心進行課程設(shè)計，應(yīng)建立以學(xué)生為中心的彈性課程制度，增強可選擇性，合理安排公共課程模塊、專業(yè)基礎(chǔ)課程模塊與專業(yè)核心課程模塊.以學(xué)科為中心，其中公共課與專業(yè)基礎(chǔ)課為必修課程，專業(yè)核心課程為選修與必修相結(jié)合，建立模塊式的課程體系.使課程設(shè)計在類型、形式與內(nèi)容等方面，一方面要適應(yīng)學(xué)生多樣化的發(fā)展要求和社會需求，另一方面要與金融數(shù)學(xué)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)相吻合，具有本專業(yè)的特點.課程體系設(shè)置如圖1.

圖1 課程體系設(shè)置

2.2 風(fēng)險管理課程的教學(xué)實施舉措

2.2.1 注重風(fēng)險管理課程教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)實踐

課程的講授不僅以完成課程教學(xué)任務(wù)為目的，還應(yīng)加強學(xué)生對理論知識的掌握和運用.課程作為直接面對學(xué)生的教學(xué)單元，是學(xué)校發(fā)展、學(xué)科發(fā)展、專業(yè)發(fā)展的重要組成部分[1].是學(xué)生獲得賴以生存的手段.教學(xué)是以傳道、授業(yè)、解惑為目的的，是學(xué)生思想與能力得到不斷發(fā)展的重要來源，是提高學(xué)生的認(rèn)知能力、知識結(jié)構(gòu)的主要重要途徑，對學(xué)生的價值觀念的形成、知識體系的構(gòu)建、行為習(xí)慣的培養(yǎng)有著重要影響.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)下，金融數(shù)學(xué)專業(yè)下的風(fēng)險管理課程應(yīng)本著本專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)，以適應(yīng)國內(nèi)外風(fēng)險管理事業(yè)快速發(fā)展對金融數(shù)學(xué)專業(yè)人才的要求.鑒于此，將課程內(nèi)容分三層次、五部分設(shè)置.其中三層次為：理論基礎(chǔ)層、核心實踐層、附屬補充層.其中理論基礎(chǔ)知識為理論基礎(chǔ)層主要講授風(fēng)險管理的基本知識.核心實踐層主要是講授與實踐、實驗相結(jié)合，進一步理解與掌握風(fēng)險管理的方法、純粹風(fēng)險與金融風(fēng)險并將所學(xué)知識應(yīng)用于實踐中，，附屬補充層主要是對核心部分講授知識給與擴充與延續(xù)；五個部分為：第一部分：風(fēng)險管理的基本原理包括基本理論、風(fēng)險的識別、評估、管理、評價、決策；第二部分：純粹風(fēng)險管理包括純粹風(fēng)險的概念、識別、度量；第三部分：金融風(fēng)險管理包括信用風(fēng)險、市場發(fā)現(xiàn)、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險等；第四部分：軟件操作與實驗；第五部分：參觀實習(xí).其中，第二、三部分是整個課程的主要內(nèi)容.本課程為金融數(shù)學(xué)專業(yè)下開設(shè)的風(fēng)險管理課程，因此第三部分金融風(fēng)險管理為本課程的重點內(nèi)容.前三部分內(nèi)容以講授為主，并輔以案例分析.第四、五部分為整個課程的實踐部分，培養(yǎng)實際操作與運用的能力，在本課程中也占有舉足輕重的地位.三個層次五個部分相互交錯，使教學(xué)更加完整.內(nèi)容講授與設(shè)置如下圖2.

圖2 內(nèi)容講授與設(shè)置

2.2.2 關(guān)注學(xué)生專業(yè)應(yīng)用能力的培養(yǎng)

風(fēng)險管理課程是一門注重實際運用能力、動手能力的課程.作為金融數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)學(xué)生在風(fēng)險管理課程的學(xué)習(xí)中，注重數(shù)學(xué)理論的掌握、推導(dǎo).而對軟件的學(xué)習(xí)與應(yīng)用，重視程度不夠.我們知道，風(fēng)險管理課程涉及許多數(shù)學(xué)計算與建模.但是，推演過程十分復(fù)雜，計算工作量很大，軟件的應(yīng)用學(xué)習(xí)、實驗室的建設(shè)與實驗課程的教學(xué)安排在對整個教學(xué)中凸顯出極其重要的作用.

實驗室的建設(shè)可以分為初級、中級和高級實驗室[2].初級實驗室比較簡單，主要由機房(實驗場地)、電腦和模擬軟件組成；中級實驗室在初級的基礎(chǔ)上加入沙盤，可以實現(xiàn)互動演練，從而提高學(xué)生動手實踐能力；高級實驗室則可以用于學(xué)生實訓(xùn)，外部的培訓(xùn)、金融方向的科研項目[2].在日常教學(xué)過程中，應(yīng)加入相應(yīng)的相關(guān)軟件介紹課程，在課堂教學(xué)中不僅是學(xué)生掌握風(fēng)險管理計算與建模的相關(guān)原理，還應(yīng)熟悉如何利用軟件進行處理，并利用風(fēng)險管理相關(guān)的模擬軟件，以及配套的實驗課程.通過訓(xùn)練使學(xué)生熟悉實際風(fēng)險管理流程，能夠運用所學(xué)的專業(yè)知識并使其融會貫通，從而進一步提高決策分析能力，使其可以更加符合社會對人才的要求.另外，通過引進相關(guān)信息分析平臺、數(shù)據(jù)庫及目前主要運用的分析軟件等，使其滿足風(fēng)險管理、建模設(shè)計等學(xué)術(shù)實驗及金融創(chuàng)新活動的需要.

另外，風(fēng)險管理涉及的方面很多，通過與不同行業(yè)的企業(yè)合作與交流、參觀實習(xí), 主要帶領(lǐng)學(xué)生參觀與專業(yè)相吻合的企業(yè)，親身感受到風(fēng)險管理的流程，體會到不同風(fēng)險管理方法的實際應(yīng)用，讓學(xué)生可以更好地掌握與理解該課程，并更好地運用所學(xué)知識.

2.2.3 注重教師教學(xué)水平和科研水平的提升，以科研促教研

對于高校教師來說教研與科研相輔相成，不可分割.調(diào)研發(fā)現(xiàn)，高校中數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)的金融數(shù)學(xué)專業(yè)的教師大多為數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，大部分學(xué)校風(fēng)險管理課程基本上為本系老師講授[3].(1)學(xué)院教師可以利用金融實驗室豐富金融學(xué)科的教學(xué)內(nèi)容、軟件，使風(fēng)險管理課程生動、形象.通過與企業(yè)的合作與交流，豐富風(fēng)險管理的實踐經(jīng)驗；還可利用金融實驗室有效資源輔助論文研究、項目研究，提高整個學(xué)院在金融數(shù)學(xué)方面的教學(xué)水平與研究水平.(2)作為企業(yè)的管理人員由于具有較多的實踐經(jīng)驗，學(xué)院可以邀請企業(yè)管理人員定期舉辦相關(guān)講座或聘請企業(yè)管理人員作為課程某些章節(jié)的授課人員.這樣一方面彌補專業(yè)教師時間不足的缺陷；另一方面，作為企業(yè)管理人員會擁有大量的案例，使課程的講授更加豐富.學(xué)生能更好地理解本課程的運用，對知識的把握與運用、理解會有更大的提高.(3)鼓勵教師利用各種機會，參加國內(nèi)外的相關(guān)講座與會議，開展國內(nèi)外的訪學(xué)[3].另一方面，作為金融數(shù)學(xué)專業(yè)的風(fēng)險管理課程的老師，以數(shù)學(xué)專業(yè)老師為主，大多沒有系統(tǒng)地參加過經(jīng)濟金融方面的培訓(xùn)，通過訪學(xué)與國際交流合作、定期參加金融數(shù)學(xué)、經(jīng)濟數(shù)學(xué)類研討會，不斷提高教師的專業(yè)水平，開闊教師的視野，使課程講授更加豐滿.

3 風(fēng)險管理課程的評價

根據(jù)專業(yè)要求不同可以設(shè)計不同的考核方式，可以進行開卷與閉卷兩種方式進行學(xué)期末考核.課程的考核要反映學(xué)生對基本理論知識的掌握以及對實務(wù)操作的運用水平.對理論知識的考核可以以試卷的形式給出；對實務(wù)操作水平的考核可以通過教師考評、實驗小組評價、學(xué)生的自評等方式，考核學(xué)生處理實際問題的能力，給出總結(jié)性評價.課程考核建議采用 2:3:5的方式記分.其中教學(xué)過程中學(xué)生的作業(yè)與課堂表現(xiàn)占20%，實驗課考核即實務(wù)操作水平的考核占30%，期末試卷得分占50%.課程結(jié)束也可以以論文的形式作為考核方法.本課程按百分制考評，60分為合格.

4 結(jié)束語

為更好促進我國金融數(shù)學(xué)本科專業(yè)“風(fēng)險管理”課程的教學(xué)工作，針對教學(xué)研究狀況呈現(xiàn)的不足之處，應(yīng)加以改進與重視.理論來源實踐并指導(dǎo)實踐，加強“風(fēng)險管理”課程教學(xué)理論的研究必將會有力指導(dǎo)我們的風(fēng)險管理的教學(xué)實踐，從而更好服務(wù)于我國的金融數(shù)學(xué)教育事業(yè)[4].