基于宏觀審慎監(jiān)管視角的我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

李得彪

摘要：隨著國(guó)際金融危機(jī)的不斷爆發(fā)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)必須要加強(qiáng)監(jiān)管，有效的抵御一些系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。因此我國(guó)銀行為了抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，必須要結(jié)合監(jiān)管體制的變化以及經(jīng)營(yíng)策略做出相應(yīng)的調(diào)整，才能夠適應(yīng)監(jiān)管法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。尤其是在宏觀審慎監(jiān)管體制下我國(guó)銀行存在著很多的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這給其進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)，因此必須要結(jié)合宏觀審慎監(jiān)管視角下我國(guó)銀行體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)采取行之有效的策略，文章主要圍繞基于宏觀審慎監(jiān)管視角下我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)展開分析論述，首先，介紹宏觀審慎監(jiān)管的內(nèi)涵和特點(diǎn)；然后，分析我國(guó)銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；最后，提出宏觀審慎視角下我國(guó)銀行業(yè)應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效舉措。

關(guān)鍵詞：宏觀審慎監(jiān)管；銀行系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)；有效對(duì)策；概念內(nèi)涵

本身作為金融機(jī)構(gòu)受到監(jiān)管政策以及受金融危機(jī)的影響，加強(qiáng)宏觀審慎管理以及防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展所應(yīng)該應(yīng)對(duì)的內(nèi)容，尤其是在宏觀審慎監(jiān)管視角下銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，面臨新的挑戰(zhàn)，我國(guó)銀行行業(yè)必須要主動(dòng)適應(yīng)宏觀審慎監(jiān)管的趨勢(shì)。并且采取行之有效的應(yīng)對(duì)策略，才能夠抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

一、宏觀審慎監(jiān)管的內(nèi)涵和特點(diǎn)

宏觀審慎監(jiān)管概念的出現(xiàn)大概是在20世紀(jì)70年代末，但是被學(xué)術(shù)真正認(rèn)可是在21世紀(jì)之初。宏觀審慎監(jiān)管是指系統(tǒng)性或系統(tǒng)層次的監(jiān)管框架及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系，宏觀審慎監(jiān)管并不是針對(duì)于單個(gè)的銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，而是強(qiáng)調(diào)整個(gè)金融系統(tǒng)的系統(tǒng)性安全。主要是通過制定全面科學(xué)準(zhǔn)確的金融穩(wěn)定性相關(guān)政策，能夠有效的避免金融的動(dòng)蕩，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)所造成的損傷。宏觀審慎監(jiān)管是針對(duì)于銀行發(fā)展的全過程考察的范圍是系統(tǒng)的總體風(fēng)險(xiǎn)，隨時(shí)間如何發(fā)展，另外也是指在特定的范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)如何在金融體系中的各個(gè)金融機(jī)構(gòu)之間分布和相互作用。

宏觀審慎監(jiān)管本身具有其自身的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

第一、宏觀審慎監(jiān)管的目標(biāo)是防范系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，主要目的是維護(hù)整個(gè)金融界的穩(wěn)定，有效的避免金融動(dòng)蕩對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成的嚴(yán)重影響。

第二、在監(jiān)管的內(nèi)容方面，宏觀審慎監(jiān)管是對(duì)整個(gè)金融行業(yè)進(jìn)行有效的監(jiān)管，尤其是側(cè)重于對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一些整體行為，和金融機(jī)構(gòu)之間的相互影響，進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理。銀行和金融集團(tuán)的行為是宏觀審慎監(jiān)管的重要對(duì)象。

第三、宏觀審慎監(jiān)管是整個(gè)金融市場(chǎng)的整體發(fā)展趨勢(shì)，和對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的相互之間的影響。宏觀審慎監(jiān)管，主要是強(qiáng)調(diào)整個(gè)金融業(yè)的穩(wěn)定性，而不是對(duì)某個(gè)金融集團(tuán)或者是銀行進(jìn)行利益上的保護(hù)。

二、宏觀審慎監(jiān)管視角下我國(guó)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

首先，影響到信貸資產(chǎn)的高速擴(kuò)張和業(yè)務(wù)發(fā)展。隨著改革開放以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，銀行的信貸增速不斷增多。這樣會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不斷攀升。而且大量的消耗掉了我國(guó)的經(jīng)濟(jì)資本，尤其是居民的短期貸款不斷增多，給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了很大的經(jīng)濟(jì)壓力，所以，在宏觀審慎監(jiān)管視角下我國(guó)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，很容易出現(xiàn)危機(jī)。

其次，資本補(bǔ)充機(jī)制并不科學(xué)完善。我國(guó)銀行在進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)之余，缺乏完善的資本補(bǔ)充機(jī)制，當(dāng)下我國(guó)銀行的資本補(bǔ)充主要依賴于外源融資，內(nèi)生能力相對(duì)較差。一旦存貸款利差受到保護(hù)的話，就會(huì)不斷的進(jìn)行大存貸款規(guī)模，成為盈利的最便利途徑。另外，由于我國(guó)銀行存在著股份制的現(xiàn)象，由于股權(quán)的高度分散，容易造成后期缺乏實(shí)際控制人，使得股份銀行存在著資產(chǎn)剝離的風(fēng)險(xiǎn)。

再次，業(yè)務(wù)和客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)不夠合理。我國(guó)銀行在進(jìn)行零售貸款的過程當(dāng)中，中小銀行貸款的比例相對(duì)較大，而且零售貸款占全部貸款總額的比重也較高，中小企業(yè)本身經(jīng)營(yíng)體系不夠完善，而且缺乏相關(guān)資金，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)直接會(huì)造成我國(guó)銀行的貸款回轉(zhuǎn)。所以由于缺乏一些資金力量雄厚的大中型企業(yè)貸款導(dǎo)致銀行存在著強(qiáng)大護(hù)的現(xiàn)象。尤其是在資源緊缺的時(shí)候，強(qiáng)大項(xiàng)目已經(jīng)成為我國(guó)銀行之間競(jìng)爭(zhēng)的必然現(xiàn)象。銀行自身在進(jìn)行發(fā)展的過程當(dāng)中，也片面的注重于短期的成果，而忽略長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃和戰(zhàn)略打算也進(jìn)一步加劇了銀行的系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)。而宏觀審慎監(jiān)管是對(duì)全行業(yè)的系統(tǒng)監(jiān)管導(dǎo)致我國(guó)銀行業(yè)所面臨的系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。

最后，業(yè)務(wù)的創(chuàng)新以及擴(kuò)張，都面臨著新興風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)下我國(guó)銀行產(chǎn)品本身相對(duì)較少，而且創(chuàng)新能力不足，缺少個(gè)性化的產(chǎn)品。在進(jìn)行產(chǎn)品促銷的過程當(dāng)中，往往采用降價(jià)促銷的方式，長(zhǎng)此以往會(huì)導(dǎo)致我國(guó)銀行的利潤(rùn)不斷下降，面臨著很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。尤其是缺乏創(chuàng)新業(yè)務(wù)流程的過程當(dāng)中，缺少公開化和透明化，而且辦理業(yè)務(wù)時(shí)間較長(zhǎng)，效率不高，流程相對(duì)較為復(fù)雜，導(dǎo)致我國(guó)銀行在進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和擴(kuò)張的過程當(dāng)中也存在著新的風(fēng)險(xiǎn)。

三、在宏觀審慎監(jiān)管視角下，我國(guó)銀行應(yīng)對(duì)系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)的有效舉措

第一、要進(jìn)一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，建立高收益的輕資本模式。為了有效地降低我國(guó)銀行的系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)，降低資本的消耗，提高我國(guó)銀行的利潤(rùn)，需要進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整尤其是面對(duì)當(dāng)下我國(guó)金融發(fā)展面臨著嚴(yán)重的制約，業(yè)務(wù)發(fā)展不夠均衡，結(jié)構(gòu)不夠科學(xué)合理的現(xiàn)狀，我國(guó)金融銀行，必須要主動(dòng)地調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化服務(wù)水平。應(yīng)該進(jìn)一步大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)以及中小企業(yè)業(yè)務(wù)。通過采取精細(xì)化資本管理的方式，科學(xué)準(zhǔn)確的進(jìn)行計(jì)量資本，有效的提高風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力。同時(shí)也應(yīng)該進(jìn)一步的優(yōu)化辦理業(yè)務(wù)流程縮短時(shí)間提高辦事效率，獲取客戶的滿意。

第二、要進(jìn)一步拓展融資渠道，創(chuàng)新融資方式。面對(duì)當(dāng)下我國(guó)銀行片面的依賴于外援的現(xiàn)狀，應(yīng)該注重內(nèi)涵的提升，創(chuàng)新融資方式。通過建立科學(xué)完善的資本流動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)制，提高我國(guó)銀行在蕭條時(shí)期的資本可獲得性，這樣才能夠有效的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的沖擊，緩解過度依賴于外援的現(xiàn)狀，有效的補(bǔ)充資本，我國(guó)金融銀行要進(jìn)一步拓展融資渠道。通過發(fā)放債券或者是資產(chǎn)證券等方式來(lái)降低銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。

第三、進(jìn)一步調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷的取向。銀行要想進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模獲取更多的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，應(yīng)該真正的根據(jù)自身的特點(diǎn)，認(rèn)真的進(jìn)行市場(chǎng)的定位，才能夠深化金融服務(wù)，滿足全社會(huì)的金融需求。尤其是要避免搶大戶的現(xiàn)象，在平時(shí)的運(yùn)營(yíng)過程當(dāng)中，應(yīng)該針對(duì)一些大中型的客戶，完善經(jīng)營(yíng)管理方式，提高金融服務(wù)能力。

第四、研發(fā)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新機(jī)制和創(chuàng)新管理。為了有效的應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)銀行應(yīng)該進(jìn)一步建立創(chuàng)新管理組織體系，通過借鑒學(xué)習(xí)美國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，待滿足客戶和市場(chǎng)的需求之下不斷創(chuàng)新管理水平和業(yè)務(wù)能力，建立其符合自身發(fā)展實(shí)際的管理組織機(jī)構(gòu)和框架。從而研發(fā)出更加靈活高效的產(chǎn)品以及服務(wù)。

四、結(jié)語(yǔ)

宏觀審慎監(jiān)管作為對(duì)全面金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要政策，對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展也帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。在宏觀審慎監(jiān)管的視角下，我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，主要是由于信貸資產(chǎn)不斷的擴(kuò)張，資本補(bǔ)充機(jī)制受到了約束，業(yè)務(wù)和客戶結(jié)構(gòu)不盡合理，以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新和擴(kuò)張，存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)等問題。為了適應(yīng)宏觀審慎監(jiān)管，我國(guó)銀行系統(tǒng)為了避免系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，建立輕資產(chǎn)的模式。不斷創(chuàng)新融資方式，確保多渠道融資，同時(shí)要積極的調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷取向化解風(fēng)險(xiǎn)，最重要的是完善相關(guān)的創(chuàng)新機(jī)制和體系，有效的拓展業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。

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（作者單位：中國(guó)人民銀行西寧中心支行）