金融工程在現(xiàn)代銀行風險管理體系構建中的應用

蘇晴

【摘 要】隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，我國銀行行業(yè)發(fā)展的速度越來越快，但是在其快速發(fā)展的同時，銀行中也存在一些風險，這就需要銀行根據(jù)其發(fā)展現(xiàn)狀制定一系列的政策來促使銀行更好的發(fā)展。下面這篇文章主要就對金融工程和風險管理進行簡單的闡述，并介紹金融工程在各項風險管理中的應用，最后針對我國銀行應用工程管理風險中存在的問題一處建議，指出應構建現(xiàn)代銀行風險管理體系。

【關鍵詞】金融工程；銀行風險管理；體系；信用衍生產(chǎn)品

1991年國際金融工程師學會成立，這也標志著金融工程學正式成為一門獨立的學科。經(jīng)過多年的發(fā)展，金融工程學發(fā)展的成就非常大，目前金融工程已經(jīng)應用到很多金融商業(yè)領域。金融工程的核心是風險管理，金融工程在現(xiàn)代銀行風險管理中的應用具備科學性、準確性以及時效性，這是傳統(tǒng)的風險管理方法所不能企及的。

一、現(xiàn)代銀行風險管理的變革

風險按性質可以分為純粹風險和投機風險。在目前社會發(fā)展背景下，銀行也會存在一些存在很多風險，銀行能否對這些風險進行良好的處理對于銀行的未來發(fā)展而言至關重要。一般情況下，傳統(tǒng)風險管理往往只是注重純粹風險，并沒有注重投機風險，但是隨著社會的發(fā)展以及金融市場的變革，傳統(tǒng)的風險管理模式已經(jīng)不能夠很好地適應現(xiàn)代化市場。銀行在發(fā)展的過程中面臨的市場風險是比較大的，其中信貸風險是指借款人不能夠按照合同上的還款時間要求還款，導致銀行面臨著很大的資金風險；利率風險是指金錢匯率的變化也會在很大程度上導致銀行面臨經(jīng)濟風險，這些風險的存在都使得現(xiàn)代銀行風險管理發(fā)生著很大的變革。雖然目前很多銀行對風險管理的方法和手段也比較多，但是還需要時刻注意市場的風險變化，對風險管理進行改革。

二、我國目前銀行風險管理存在的問題

1.管理工具極其缺乏

進入21世紀之后，金融市場的規(guī)模越來越大，傳統(tǒng)的風險管理工具已經(jīng)無法適應現(xiàn)代化快速發(fā)展和變化的社會，之前銀行都是采取以“堵”為主的風險控制方法，而目前需要采用以“疏導”為主的管理方法。目前發(fā)達國家的銀行風險管理工具數(shù)量非常多，達到了1200多種，但是我國的銀行風險管理工具只有為數(shù)不多的幾種，比如貨幣期貨以及國債期貨等，這也就說明了我國風險管理工具市場比較小，還沒有形成比較真正意義上的衍生金融產(chǎn)品市場，嚴重阻礙了我國銀行的可持續(xù)發(fā)展。

2.銀行從業(yè)人員風險意識薄弱

眾所周知，現(xiàn)代銀行風險管理具有很強的操作性以及科學性等，這種情況下就需要銀行的從業(yè)人員具備專業(yè)化的知識，能夠嚴格按照規(guī)章制度來恪盡職守的做好自身的本職工作，但是通過調查可以發(fā)現(xiàn)，很多銀行從業(yè)人員不僅專業(yè)技能不是很好，而且風險意識也很薄弱，基本職業(yè)道德素質不是很強，對銀行發(fā)生的一系列風險不能夠進行及時的處理。另外，我國的金融工程師人才數(shù)量比較少，無法滿足現(xiàn)代化快速發(fā)展的銀行金融市場。

3.銀行存在大量不良資產(chǎn)

根據(jù)我國銀監(jiān)會統(tǒng)計顯示，截止到2015年年底，國內的主要銀行存在的不良資產(chǎn)總額就已經(jīng)達到了22736.3億元，不良貸款的比例為7.33%，比法國國家還要高出3%～5%，造成這些問題產(chǎn)生的原因主要就是因為我國的很多銀行內部制度體系建設不完善，而且銀行內部無法產(chǎn)生真正的直接融資交易關系。

三、利用金融工程構建現(xiàn)代銀行風險管理體系

1.樹立現(xiàn)代銀行風險管理新理念

想要更好地促進銀行風險管理新體系的構建，銀行的高層領導應該樹立現(xiàn)代銀行風險管理新理念，重視銀行發(fā)展與金融工程學的緊密結合，運用一些開放性和創(chuàng)造性的思維做出良好的決策；同時，要用發(fā)展性的眼光看待銀行市場的未來發(fā)展，充分發(fā)揮金融工程在我國銀行的后發(fā)優(yōu)勢，以更高的平臺為起點，構建我國現(xiàn)代銀行風險管理系統(tǒng)。

2.大力加速金融工程人才培養(yǎng)

我國在發(fā)展金融工程的過程中最重要的就是要加強金融工程專業(yè)人才的培養(yǎng)。金融工程專業(yè)的人才不僅需要掌握經(jīng)濟學、金融學，而且還要掌握會計學以及投資學等。但是就目前而言，我國先進的金融工程人才數(shù)量比較少，這種情況下我國高校以及相關部門可以先引進一些國外的金融工程專家，同時加大硬軟件的投入力度，在專業(yè)化的金融工程專家的指導下更好的促進我國金融工程人才的培養(yǎng)，最終為銀行風險管理體系的建設打下堅實的基礎。

3.建立完善的信息管理系統(tǒng)

銀行要運用金融工程建立完善的信息管理系統(tǒng)，通過信息管理系統(tǒng)對信貸風險、市場風險以及操作風險等進行預警和識別，并且對風險進行準確量化、科學定價，提高銀行對風險的化解能力。信息管理系統(tǒng)同樣是屬于現(xiàn)代銀行風險管理體系中的重要體制，必須加強對信息管理系統(tǒng)的建設才能夠更加深入的促使銀行風險管理系統(tǒng)的高效運行。

四、結語

綜上所述，金融工程在我國現(xiàn)代銀行風險管理體系構建中的作用是非常大的，必須加強對金融工程專業(yè)人才的培養(yǎng)，積極尋求風險管理變革模式，借鑒發(fā)達國家的金融工程體系構建模式，將金融工程和風險管理緊密結合起來，從而確?，F(xiàn)代銀行能夠更加安全、健康、高效地運行。

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