淺析商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與管理

【摘 要】 世界金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)正在緩慢復(fù)蘇。但歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在著債務(wù)危機(jī)、高赤字、高失業(yè)率等諸多問(wèn)題。這也使世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性和不確定性上升。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、通貨膨脹等壓力，這使得我國(guó)商業(yè)銀行也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何做好銀行風(fēng)險(xiǎn)管理已成為當(dāng)前不容忽視的重要問(wèn)題。本文從我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新三個(gè)方面做出論述。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；挑戰(zhàn)；創(chuàng)新

隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖，市場(chǎng)化機(jī)制的不斷深入，各銀行也向著商業(yè)化的方向大步前進(jìn)。在這個(gè)過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)便成為了一個(gè)不可避免的問(wèn)題。本文試圖從銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)、面臨的挑戰(zhàn)及管理創(chuàng)新三個(gè)維度進(jìn)行探討。

一、什么是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指的是在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于受各種無(wú)法預(yù)料的不確定性因素的影響，造成了銀行實(shí)際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行蒙受經(jīng)濟(jì)損失或不獲利，從而喪失獲取額外收益機(jī)會(huì)的可能性。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)貫穿銀行日常業(yè)務(wù)和管理工作的全過(guò)程。商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)四類。

1.信用風(fēng)險(xiǎn)指的是由于信用活動(dòng)中存在的不確定性從而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性。比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中由于借款人無(wú)法償還債務(wù)從而引起資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常是由金融資產(chǎn)的價(jià)格變化而產(chǎn)生的，它是金融體系中最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)之一，通常分為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行沒(méi)有足夠的現(xiàn)金彌補(bǔ)客戶存款的提取而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。另外，也包括商業(yè)銀行的資金來(lái)源不充足，未能滿足客戶合理的信貸要求或是其它即時(shí)的現(xiàn)金存取而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

4.操作風(fēng)險(xiǎn)指的是由于銀行工作人員、內(nèi)部程序、系統(tǒng)不全面或者運(yùn)行失當(dāng)，亦或是因?yàn)橥獠渴录臎_擊導(dǎo)致直接或者間接可能性的風(fēng)險(xiǎn)。由于每個(gè)銀行的操作環(huán)境不同，因此銀行應(yīng)考慮自己的實(shí)際情況來(lái)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)

1.努力適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，保持資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)良的挑戰(zhàn)。由于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部環(huán)境十分的嚴(yán)峻復(fù)雜，致使許多企業(yè)的償債能力降低，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，此種情況有可能釋放為現(xiàn)實(shí)的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。與此同時(shí)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)激烈將進(jìn)一步分流商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)，挑戰(zhàn)過(guò)渡依賴存貸利差收入的經(jīng)營(yíng)模式。

2.利率、匯率市場(chǎng)及貴重金屬價(jià)格異常波動(dòng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。從利率管理趨勢(shì)來(lái)看，為滿足金融市場(chǎng)國(guó)際化要求，國(guó)家將逐步放寬利率限制，利率市場(chǎng)化程度將不斷提升，同時(shí)也向商業(yè)銀行利率、議價(jià)能力和利率風(fēng)險(xiǎn)的控制能力提出更高挑戰(zhàn)。從匯率上看，人民幣對(duì)西方貨幣升值已成為常態(tài)，匯率風(fēng)險(xiǎn)的管控難度會(huì)繼續(xù)加大；此外，產(chǎn)品價(jià)格除了受利率和匯率的影響，貴重金屬的價(jià)格波動(dòng)對(duì)它也會(huì)產(chǎn)生極大影響，這要求銀行風(fēng)險(xiǎn)管理加入新的元素，增加新手段。

3.適應(yīng)越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管要求，降低信用資產(chǎn)資本消耗的挑戰(zhàn)。隨著我國(guó)監(jiān)管部門陸續(xù)發(fā)布監(jiān)管新規(guī)定，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理面臨更嚴(yán)格的要求。雖然有助于銀行加強(qiáng)自我約束能力，提高風(fēng)險(xiǎn)償還能力，但也約束了銀行資產(chǎn)規(guī)模的收益能力，必然會(huì)給以傳統(tǒng)發(fā)展方式為主的銀行帶來(lái)挑戰(zhàn)。

4.不良影響給銀行道德管理風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。隨著市場(chǎng)化程度的不斷提高，一些員工受不良思想的影響，人生觀及價(jià)值觀受到了改變，甚至部分人為了個(gè)人利益不惜犧牲集體利益，做出一些違規(guī)事件?？梢?jiàn)，當(dāng)前道德風(fēng)險(xiǎn)的防范形式十分的嚴(yán)峻。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新

1.制度創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)建立全方位的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系。建立風(fēng)險(xiǎn)管理崗位問(wèn)責(zé)制，明確風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)制度，要把風(fēng)險(xiǎn)管理制度滲透到各個(gè)分支機(jī)構(gòu)，貫穿于事前檢測(cè)、事中管理和事后處理的整個(gè)過(guò)程中的每一環(huán)節(jié)。設(shè)置對(duì)應(yīng)的崗位責(zé)任制，保證責(zé)任和權(quán)力相對(duì)等的資源配置。譬如合理界定風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理和客戶經(jīng)理之間的職責(zé)劃分，做到權(quán)力、責(zé)任、利益的相統(tǒng)一。

2.文化創(chuàng)新。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理文化由制度、精神和知識(shí)三個(gè)層面構(gòu)成。國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)樹(shù)立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念并營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)文化，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立全方面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（1）當(dāng)今社會(huì)，企業(yè)文化已成為企業(yè)發(fā)展的精神支柱，風(fēng)險(xiǎn)管理文化的普及同樣舉足輕重。要注重培養(yǎng)銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德，樹(shù)立良好的行為規(guī)范，從而形成系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。（2）在建立風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)制度方面創(chuàng)新。風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任要滲透到各個(gè)部門、每個(gè)工作環(huán)節(jié)，形成全員關(guān)注、全員監(jiān)管的作風(fēng)，并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制從而提高員工的積極性。（3）在培訓(xùn)方面創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)銀行管理者要在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上有所創(chuàng)新，提高從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技術(shù)水平。現(xiàn)如今，多數(shù)銀行培訓(xùn)效果堪憂。在培訓(xùn)方面創(chuàng)新，切實(shí)提高培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)知識(shí)和經(jīng)濟(jì)形式加以總結(jié)、推廣，才能保證每一位員工及時(shí)掌握最新信息，從整體上提高從業(yè)人員自身水平。

3.技術(shù)創(chuàng)新。（1）學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)銀行管理技術(shù)，并發(fā)揚(yáng)光大，建立具有我國(guó)特色的商業(yè)銀行管理技術(shù)，全面提升銀行業(yè)的技術(shù)能力。（2）建立銀行風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)，加快信息化建設(shè)，借鑒國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)國(guó)內(nèi)環(huán)境構(gòu)建有自身特色的數(shù)據(jù)庫(kù)，為提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供技術(shù)支持。

四、結(jié)語(yǔ)

對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作既要注重發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的防范和控制，又要結(jié)合我國(guó)當(dāng)前實(shí)際，借鑒其他先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，建立有自身特色的管理體系。只有立足于實(shí)際并不斷創(chuàng)新進(jìn)步，才能更好地適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的要求。

參考文獻(xiàn)：

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作者簡(jiǎn)介：

鄭妍（2000—），漢族，黑龍江省大慶市人，高中學(xué)歷，研究方向：經(jīng)濟(jì)管理。