中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理問題研究

璩濤

[摘要]基于國際國內(nèi)市場逐步融入中小商業(yè)銀行的影響下，中小商業(yè)銀行存在著越來越多的市場風(fēng)險。而怎樣有效地管理中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險，這顯得非常迫切和有意義。為此，文章闡述了中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理面臨的問題和原因，以及中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的有效對策。

[關(guān)鍵詞]中小商業(yè)銀行；市場；風(fēng)險；管理

[DOI]1013939/jcnkizgsc201723053

近些年來，伴隨著國內(nèi)加速市場利率化進程，金融領(lǐng)域的發(fā)展迅速，國內(nèi)的金融體系也獲得了完善和發(fā)展。然而，因為中小商業(yè)銀行的發(fā)展時間較晚一些，其缺少健全的市場風(fēng)險管理體系，在針對市場風(fēng)險的情況下常常無所適從。為此，探究中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的問題及其形成原因，從而實施有效的管理對策具備非常大的現(xiàn)實作用。

1中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理面臨的問題

11風(fēng)險管理意識比較淡薄

因為中小商業(yè)銀行難以對風(fēng)險進行準(zhǔn)確的評估與識別，因此這造成國內(nèi)不少中小商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，以及整體抗風(fēng)險的能力降低。并且，中小商業(yè)銀行認(rèn)為風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)的開展相對立，一味地對風(fēng)險管理的加強不利于銀行業(yè)務(wù)的順利進行。當(dāng)今，國內(nèi)的中小商業(yè)銀行僅僅注重當(dāng)前的利潤目標(biāo)與利益、急功近利，長期這樣，將不利于中小商業(yè)銀行的穩(wěn)定與健康發(fā)展。

12風(fēng)險管理體系不夠健全

縱觀國內(nèi)的中小商業(yè)銀行來講，其管理體系面臨下面的一些問題：一是對于審查與監(jiān)管的環(huán)節(jié)缺少專門負(fù)責(zé)的經(jīng)理，也不具備單獨的部門；二是實現(xiàn)風(fēng)險內(nèi)控的資源比較分散。中小商業(yè)銀行的一系列業(yè)務(wù)部門盡管具備風(fēng)險管理的內(nèi)容，可是缺少統(tǒng)一性的管理目標(biāo)，難以實時地交流與溝通風(fēng)險信息，風(fēng)險管理部門難以體現(xiàn)有效的檢查、監(jiān)督功能，這造成管理的混亂，而高層未曾實時地明確風(fēng)險的實際現(xiàn)狀，進而難以實時地制定風(fēng)險管理的戰(zhàn)略與對策。如此一來，就會導(dǎo)致中小商業(yè)銀行面臨風(fēng)險。并且，導(dǎo)致一部分風(fēng)險不被人所熟悉與了解，這樣一來，處在盲區(qū)的風(fēng)險對銀行的發(fā)展構(gòu)成威脅。

13風(fēng)險管理方式太過滯后

一是相比較于國際定量分析技術(shù)，國內(nèi)中小商業(yè)銀行的分析技術(shù)存在較大的差異性，其分析與預(yù)測風(fēng)險重點是初期的定性分析，即借助以往傳統(tǒng)的定性分析或者是主觀臆斷對風(fēng)險進行預(yù)測和分析。二是風(fēng)險的識別測量方法簡單。中小商業(yè)銀行未曾關(guān)注大型銀行的風(fēng)險分析方法，未曾進一步地學(xué)習(xí)，還存在一部分中小商業(yè)銀行僅僅是借助信貸規(guī)模對信貸風(fēng)險進行預(yù)測或者是太過依靠政府部門對風(fēng)險進行測量。三是中小商業(yè)銀行常常重點進行事后的風(fēng)險處理，而忽視了事前預(yù)防以及事中的應(yīng)對。

2中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理面臨問題的原因

21優(yōu)秀的市場風(fēng)險管理工作者缺少

對于中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理來講，不僅要求風(fēng)險管理工作者了解市場風(fēng)險管理體系、銀行業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)、金融市場等，而且要求他們可以深入地評估市場風(fēng)險。鑒于此，針對中小商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理來講，不可缺少的就是高素質(zhì)的管理工作者?？墒牵?dāng)今國內(nèi)大部分的中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理工作者不具備專門的、豐富的風(fēng)險管理知識，進而導(dǎo)致中小商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理過程面臨一系列這樣那樣的問題。

22中小商業(yè)銀行依舊應(yīng)用傳統(tǒng)的市場風(fēng)險管理模式

跟國內(nèi)的五大國有銀行的市場風(fēng)險管理來講，中小商業(yè)銀行的發(fā)展遲緩。為此，中小商業(yè)銀行不具備健全的市場風(fēng)險管理機構(gòu)。中小商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式基本太過傳統(tǒng)化，這樣盡管可以防止跟國有銀行那樣僅僅是董事會實施獨斷決策，可是因為第三方?jīng)Q策的介入常常難以形成統(tǒng)一的看法，從而使最好的決策時機喪失。除此之外，中小商業(yè)銀行往往建設(shè)涵蓋一系列部門的專業(yè)委員會制度，股東大會、監(jiān)事會、董事會需要對一系列委員會的匯報進行聽取，以及綜合一系列匯報之后才可以制定有效的對策，這樣會造成決策制定的滯后性，并且也會使最好的執(zhí)行機會喪失。

3中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的有效對策

31積極地培養(yǎng)以及引進優(yōu)秀的市場風(fēng)險管理工作者

311注重培養(yǎng)固有的市場風(fēng)險管理工作者

一是國內(nèi)的中小商業(yè)銀行需要安排市場風(fēng)險管理工作者學(xué)習(xí)關(guān)于市場風(fēng)險的管理知識、技能，或者是接受相關(guān)的教育和培訓(xùn)，從而實現(xiàn)風(fēng)險管理工作者專業(yè)知識的豐富和專業(yè)技能的提升。二是能夠強化跟國際銀行、國有銀行間的互動溝通，明確怎樣實現(xiàn)市場風(fēng)險管理工作的完善。三是創(chuàng)建與健全市場風(fēng)險管理體系以及完善評估風(fēng)險的制度，并且定期地考核與評價市場風(fēng)險管理工作者，從而推動市場風(fēng)險管理工作者豐富自身的專業(yè)知識和提升市場風(fēng)管理能力，最終實現(xiàn)中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理能力的增強。

312注重優(yōu)秀市場風(fēng)險管理工作者的引入

在強化固有市場風(fēng)險管理工作者培訓(xùn)和教育的前提條件下，中小商業(yè)銀行需要注重高素質(zhì)市場風(fēng)險管理工作者的引進，像是能夠引進一部分國外從事市場風(fēng)險管理的工作者或者是經(jīng)驗豐富的市場風(fēng)險管理工作者。只有注重優(yōu)秀人才的引進，才可以將新鮮的血液注入市場風(fēng)險管理中。對于引進的優(yōu)秀人才來講，其能夠?qū)⒇S富的銀行市場風(fēng)險管理經(jīng)驗提供給銀行，而銀行通過這些人群的經(jīng)營管理可以得到新型的市場風(fēng)險管理靈感，進而實施更加創(chuàng)新的方式更加高效地管理市場風(fēng)險。

32創(chuàng)建與健全市場風(fēng)險管理體系，一致性地管理銀行的資金

321對董事會的最高職能進行確定

國內(nèi)的中小商業(yè)銀行需要跟固有銀行那樣首先需要清楚銀行高管層（董事會）的職能，強化對市場風(fēng)險的關(guān)注與認(rèn)知性。董事會的重要職能是對銀行存在的市場風(fēng)險進行分析、認(rèn)知、控制、防范等，再將市場風(fēng)險的防范目標(biāo)下達(dá)至銀行的一系列部門中，然后評估與篩選銀行一系列部門反饋的信息，最后的時候?qū)κ袌鲲L(fēng)險的防范對策進行有效的確定。

322銀行的一系列部門清楚自身的責(zé)任

中小商業(yè)銀行需要清楚一系列部門的職能，實現(xiàn)一系列部門工作獨立性的提升，創(chuàng)建與健全市場風(fēng)險管理的內(nèi)部控制、程序、政策、外部審計等規(guī)程。在力爭創(chuàng)建股東大會監(jiān)管董事會、最高決策機構(gòu)監(jiān)事會組織機構(gòu)的過程中，銀行的其他一系列部門也需要做好本職工作，確保運作的獨立性，從而實現(xiàn)市場風(fēng)險管理體系與機構(gòu)的健全。endprint

33實現(xiàn)中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的提升

331選用適宜的計量市場風(fēng)險的方式

對于國內(nèi)的中小商業(yè)銀行來講，其需要結(jié)合自身的實際現(xiàn)狀選用適宜的市場風(fēng)險管理的計量手段。管理和計量市場風(fēng)險的方式比較多，并且各種方式具備相應(yīng)的缺點與優(yōu)點，以及這一系列的方式間面臨這樣那樣的聯(lián)系性。為此，在選用管理測量手段的情況下，應(yīng)當(dāng)進一步把握各種方式的選用是不是跟自身銀行的實際現(xiàn)狀相適應(yīng)。并且，選用的方式不在于具備多少數(shù)量，而是需要重視是不是跟銀行本身相適應(yīng)。然而，盡可能地選用一種以上的方式，這是由于倘若選用一種方式，那么就會在分析市場風(fēng)險的過程中變得比較被動，進而對市場風(fēng)險管理構(gòu)成制約作用。

332創(chuàng)建全面、準(zhǔn)確的風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫

作為中小商業(yè)銀行來講，為了更加有效與準(zhǔn)確地計量市場風(fēng)險，不但需要選用適宜的市場風(fēng)險計量方式，而且需要選用全面、準(zhǔn)確的風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫。當(dāng)今世界上的先進銀行都應(yīng)用屬于自身的風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫，以及借助銀行的歷史數(shù)據(jù)組合而成了數(shù)據(jù)庫當(dāng)中的數(shù)據(jù)，并且這一系列的數(shù)據(jù)都是可信與真實的。并且，建設(shè)銀行風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫的銀行都會對數(shù)據(jù)采取保密措施。鑒于此，針對國內(nèi)的中小商業(yè)銀行來講，創(chuàng)建完整性、準(zhǔn)確性、可操作性、實用性的市場風(fēng)險數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是十分關(guān)鍵的，其能夠?qū)崿F(xiàn)銀行市場風(fēng)險管理能力的大大提升。

4結(jié)論

總而言之，基于國內(nèi)金融領(lǐng)域的不斷發(fā)展，中小商業(yè)銀行面臨越來越大的挑戰(zhàn)。相比較于國有銀行的資金實力，作為國內(nèi)金融發(fā)展的一個獨特群體的中小商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模要小很多。在惡劣的發(fā)展環(huán)境中，中小商業(yè)銀行不但需要實現(xiàn)市場風(fēng)險的嚴(yán)格管理，而且又要實現(xiàn)自身的良好發(fā)展，其中面臨的困難和問題比較多。為此，國內(nèi)的中小商業(yè)銀行需要積極地培養(yǎng)以及引進優(yōu)秀的市場風(fēng)險管理工作者；創(chuàng)建與健全市場風(fēng)險管理體系，一致性管理銀行的資金；實現(xiàn)中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的提升。只有如此，才能夠積極地應(yīng)對市場風(fēng)險導(dǎo)致的一系列問題與困難，才可以在探究有利機會的過程中獲得良好的發(fā)展機遇。

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