基于因子分析的湖南省進出口貿(mào)易影響因素探究

劉思燚+羅潤芝+湯春玲+譚丹

[摘要]基于進出口貿(mào)易的相關(guān)理論，我們收集了2006—2015年的年度數(shù)據(jù)，結(jié)合已有研究，采用因子分析的方法，對可能影響湖南省進出口貿(mào)易的因素做了深入分析。我們選取了全國GDP、湖南省GDP、人力資源、人均可支配收入、科技水平、外商直接投資（FDI）、實際利用外資、人民幣匯率、居民消費指數(shù)作為主要指標，衡量其對湖南省進出口貿(mào)易的影響，并依此提出了促進湖南省進出口貿(mào)易發(fā)展的相關(guān)建議。

[關(guān)鍵詞]因子分析；進出口貿(mào)易；影響因素

1引言

2015年，受到全球經(jīng)濟的影響，中國進出口貿(mào)易刷新了出口低速增長的新紀錄。2016年進出口貿(mào)易呈現(xiàn)出前低后高、逐步回升的好態(tài)勢，但仍處于乏力的恢復(fù)期，其中貨物進出口貿(mào)易進出口總值達到2433萬億元，與2015年同比下降09%。[1]湖南省也受到中國大環(huán)境的影響，進出口貿(mào)易疲軟。2016年，湖南省進出口總值17822億元，與上年同比下降21%。其中出口達到12052億元，增長15%，進口577億元，下降89%。[2]為了進一步刺激湖南省的進出口貿(mào)易，湖南省政府于2017年新增了進一步降低商品暫定稅率規(guī)定32項，繼續(xù)對原產(chǎn)于25個國家或者地區(qū)的部分進出口商品實施協(xié)定稅率，同時還取消了氮肥、磷肥和天然石墨等一部分商品的出口關(guān)稅。[3]

2文獻回顧和指標選取

21文獻回顧

關(guān)于進出口貿(mào)易的影響因素，國內(nèi)外很多的學(xué)者都在相關(guān)的方面做了深入的研究分析。

在國外，Wei Xian Xue、Rong Guo（2013）通過解釋結(jié)構(gòu)模型分析法對相關(guān)結(jié)構(gòu)中的14個影響因素做了分析并指出，出口貿(mào)易會受到當?shù)卣愂昭a貼、貸款補貼、降低關(guān)稅、保險補貼的直接影響。[4]MVPosne（1961）指出進出口貿(mào)易會受到技術(shù)的改革發(fā)展的影響，因為在一個國家中，特定商品的技術(shù)的改革將提高效率產(chǎn)生剩余時間價值，從而導(dǎo)致出口。[5]Patel、Krunal、Sankalpa（2016）運用1992—2013年的時間序列數(shù)據(jù)針對印度進出口貿(mào)易做了研究，通過格蘭杰因果關(guān)系得出，經(jīng)濟的增長與匯率、進出口貿(mào)易、FDI存在單項的因果關(guān)系。[6]Napshin S、Brouthers LE（2015）通過假設(shè)發(fā)達國家提高中間產(chǎn)品的使用將會改變跨國企業(yè)的企業(yè)決策。指出在發(fā)達國家中，F(xiàn)DI和進出口貿(mào)易之間有很強的聯(lián)系。[7]

在國內(nèi)，沈鴿（2015）針對影響中國進出口貿(mào)易發(fā)展的主要因素進行了定量及定性分析。提出因素主要有人民幣匯率變動、金融危機等其他因素。結(jié)果表明上述影響因素對中國進出口貿(mào)易流量、結(jié)構(gòu)、條件及方式等有著不同程度的影響。[8]韓文文（2014）選取了各省GDP、各省人口數(shù)、各省市固定資產(chǎn)投資總額、各省市、進口總額、各省市FDI、各省教育經(jīng)費，6個變量因子分析對影響各省市出口的因素進行分析。得出經(jīng)濟發(fā)展水平和對外貿(mào)易程度對出口影響較大。[9]邱愛蓮和安玉梅（2016）運用相關(guān)理論初步對遼寧省進出口貿(mào)易的主要影響因素做了分析，得出GDP對出口影響最大，人力資本的影響存在滯后作用，外商直接投資（FDI）以及科技投入與出口呈負相關(guān)的關(guān)系，但是科技投入對遼寧省進口貿(mào)易呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系。[10]寧大千（2014）通過ADF單位根檢驗、Johansen協(xié)整檢驗、LOS回歸分析和Granger因果關(guān)系對人民幣實際有效匯率與我國進出口貿(mào)易之間的關(guān)系進行實證分析。從而得出人民幣實際有效匯率與我國進出口貿(mào)易之間具有長期的協(xié)整關(guān)系，人民幣實際有效匯率的變動是我國進出口貿(mào)易額變動的格蘭杰原因。人民幣的升值會抑制出口貿(mào)易，但也同時會促進我國的進口貿(mào)易。[11]

22指標選擇

文本基于前人的研究成果，根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性以及全面性、可行性、主觀與客觀相一致的原則，針對湖南省進出口貿(mào)易的特點，選取了全國GDP、湖南省GDP、人民幣匯率、實際利用外資（FDI）、人力資源、居民消費指數(shù)、外商直接投資、科技水平、人均可支配收入共9個指標作為變量指標體系。全國的GDP（X1），從宏觀的角度反映了近幾年以來國內(nèi)生產(chǎn)總值的變動和趨勢，整體經(jīng)濟水平上漲的時，會促進貿(mào)易的出口，吸引外商的直接投資。湖南省GDP（X2），反映出湖南省近幾年以來的經(jīng)濟發(fā)展水平和現(xiàn)狀，經(jīng)濟規(guī)模的擴大將會使得出口增加。人力資源（X3），人才的培養(yǎng)，影響一個地區(qū)未來的科技和經(jīng)濟發(fā)展的趨勢。人均可支配收入（X4），間接地反映出居民的消費水平，購買力的情況，整體人均可支配收入上漲時，消費水平將提高，促進進口的發(fā)展。科技水平（X5），技術(shù)的提高會帶動生產(chǎn)效率的提升，增加總供給，使得出口增加。外商直接投資（FDI）（X6），外商直接投資中當FDI擴大，會帶來更多的資本，同時也將促進技術(shù)的引進和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升，提高生產(chǎn)效率，增加產(chǎn)出刺激出口。實際利用外資（X7），吸引外資利用外資，有利于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的改善，彌補經(jīng)濟發(fā)展的資金不足的問題，促進本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，有利于出口貿(mào)易。人民幣匯率（X8），人民幣升值時，進口商品在本國市場相對便宜，促進了進口貿(mào)易的發(fā)展；但是對于本國的商品出口時，在國際市場上價格相對較高，失去競爭力，抑制出口貿(mào)易的發(fā)展；反之同理。居民消費指數(shù)（X9），反映居民家庭一般所購買的消費商品和服務(wù)價格水平變動情況。

3因子分析過程

31數(shù)據(jù)的選取

為了研究湖南省進出口貿(mào)易的影響因素，選取了2006—2015年的年度數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)。本文的數(shù)據(jù)主要來源于《中國國家統(tǒng)計局》、Wind數(shù)據(jù)庫。由于有些指標難以直接用數(shù)據(jù)體現(xiàn)又是必須要用到的，因此本文選取了相對具體的數(shù)據(jù)作為變量進行研究分析。希望可以從中得出結(jié)論。如人力資本（教育經(jīng)費），科技水平（專利數(shù)量）。盡管可能存在一定的誤差，但是樣本指標的數(shù)據(jù)的來源都是真實可靠的。

32KMO和 Bartlett檢驗

KMO（Kaiser-Meyee-Olkin）檢驗統(tǒng)計量是用來比較變量間簡單相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的指標。當KMO檢驗值越接近于1，表示所有變量間的簡單相關(guān)系數(shù)平方和大于偏相關(guān)系數(shù)平方和，意味著變量之間的相關(guān)性較強，適合做因子分析。Bartlett檢驗是通過關(guān)系數(shù)矩陣的行列式得到的。當sig小于005時，則原始變量之間存在相關(guān)性，適合做因子分析。本文通過SPSS 230 軟件對所有數(shù)據(jù)進行了KMO和 Bartlett檢驗，檢驗結(jié)果如表1所示，KMO=0778，大于05的檢驗標準。Bartlett概率值=0000，表示指標之間的相關(guān)性較強。綜上所述，所選的樣本數(shù)據(jù)適合做因子分析。

33提取公因子

根據(jù)原有變量的相關(guān)系數(shù)矩陣，通過軟件SPSS 230對可能影響湖南省進出口貿(mào)易的9個指標進行了主成分分析，得出公共因子的特征值和方差貢獻率（表1）。選取特征值大于1的因子，提取了2個公共因子作為主要因子，這兩個因子的方差貢獻率分別為85925%、11743%。采用最大方差對因子進行旋轉(zhuǎn)，這兩個因子的累計貢獻率為97668%。這2個主成分可以反映出原始數(shù)據(jù)9個指標所要反映出的信息，本文將通過選取這2個公共因子進行研究。

34因子命名

如表2所示，根據(jù)旋轉(zhuǎn)后的成分矩陣可得：在第一主要成分中人均可支配收入=0997、全國GDP=0995、湖南省GDP=0995、人力資源=0995、實際利用外資=0993、外商直接投資=0992、科技水平=0990這七個指標占有很大的載荷，表示第一主要成分能夠反映以上的指標的大部分信息，基本上都代表著生產(chǎn)力水平和購買力的情況，因此將其命名為“內(nèi)部經(jīng)濟原因”；在第二主要成分中人民幣匯率、居民消費指數(shù)這兩個指標載荷比重較大。反映出價格因素對湖南省進出口貿(mào)易影響較大，因而用“價格水平”來命名。

35計算因子的得分

根據(jù)主成分分析法得出因子的得分系數(shù)矩陣，各個因子的得分系數(shù)，將公因子1設(shè)置為F1；公因子2設(shè)置為F2，根據(jù)分數(shù)表示各因子之間的函數(shù)關(guān)系，可得如下：

可知湖南省進出口貿(mào)易的整體發(fā)展水平受兩個因子共同作用，這兩個因子分別從不同的方面反映出了影響湖南省進出口貿(mào)易發(fā)展狀況的綜合情況，需要兩個公因子一起才可以做出客觀的評價。因此本文通過將這兩個主因子方差貢獻率為權(quán)重進行了加權(quán)計算，得出綜合表達式如下：

式中，F(xiàn)1i、F2i分別表示對湖南省進出口貿(mào)易影響的因子得分，F(xiàn)i表示對湖南省進出口貿(mào)易的綜合水平。

其中W1=85925、W2=11743、W1+W2=97668，代入公式可得：

通過計算可知（見表3），綜合得分分值越高，表示該影響因素的影響力越強。

4數(shù)據(jù)分析

2006—2015年期間的得分比較規(guī)律，都是呈現(xiàn)出上升的趨勢。其中F1因子逐年穩(wěn)步上升，表示“內(nèi)部經(jīng)濟因子”對湖南省進出口貿(mào)易的影響是一個穩(wěn)定的趨勢。但是因子的綜合得分在2008年時較前兩年有較大的增幅，可能是由于當時人民幣升值幅度較大，在一定程度上抑制了出口。再加上受到全球金融危機的影響，物價水平不穩(wěn)定，通貨膨脹壓力嚴峻，也在不同程度上影響了湖南省進出口貿(mào)易。2015年時因子綜合得分最高，其原因可能是多方面的，比如說人民幣持續(xù)貶值、人均可支配收入漲幅顯著、湖南省GDP、外商直接投資、人力資源的平穩(wěn)增長，都對湖南省進出口貿(mào)易有積極的作用。

5對策和建議

（1）面對人民幣匯率下降的大趨勢，政府應(yīng)該抓住機會大力發(fā)展出口行業(yè)，并對進口行業(yè)給予優(yōu)惠政策。發(fā)展湖南省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，政府應(yīng)該對這些產(chǎn)業(yè)的出口予以鼓勵，例如煙花、陶瓷、雜交水稻。

（2）擴大具有知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)的產(chǎn)品出口。同時政府進行人才的引進，人才的較量才能促使更好地從勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)反映，2015年湖南省的勞動密集型產(chǎn)業(yè)都有所下降。鼓勵科研技術(shù)的發(fā)展，加快科技向技術(shù)的轉(zhuǎn)化的同時促進生產(chǎn)效率水平的提高。使得出口的產(chǎn)品更有競爭力。

（3）充分利用好國家推行的中部崛起的戰(zhàn)略，改善經(jīng)濟發(fā)展中薄弱環(huán)節(jié)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，促進湖南省自身的GDP，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，才能更好地促進民眾的消費意愿和消費需求。

參考文獻：

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[10]邱愛蓮，安玉梅遼寧省進出口貿(mào)易影響因素實證分析[J].沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報：社會科學(xué)版，2016，9（3）：207-213

[11]寧大千基于人民幣匯率數(shù)據(jù)的我國進出口貿(mào)易影響因素分析[J].中國電子商務(wù)，2014（13）：196-197

[基金項目]湖南省教育廳優(yōu)秀青年項目（項目編號：16B287）：“一帶一路”戰(zhàn)略下我國跨境農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)發(fā)展研究。

[作者簡介]劉思燚，女，湖南長沙人，中南林業(yè)科技大學(xué)本科生。研究方向：國際經(jīng)濟與貿(mào)易；羅潤芝，女，湖南益陽人，中南林業(yè)科技大學(xué)本科生。研究方向：國際經(jīng)濟與貿(mào)易；湯春玲，中南林業(yè)科技大學(xué)講師，博士生。研究方向：區(qū)域經(jīng)濟，城鄉(xiāng)經(jīng)濟與國際貿(mào)易；譚丹，中南林業(yè)科技大學(xué)副教授。研究方向：國際貿(mào)易。