基于DEA模型的遼寧省各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)效率的實(shí)證研究

[摘要]文章以2013年遼寧省十四個(gè)地區(qū)截面數(shù)據(jù)為樣本，運(yùn)用DEA模型來(lái)分析各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)效率。實(shí)證分析表明，除了鞍山、朝陽(yáng)、葫蘆島外，各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的效率值差距不太明顯，大體上都居于80%以上，但各地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)展不協(xié)調(diào)和投入—產(chǎn)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的不平衡。只有不斷深化金融及經(jīng)濟(jì)體制改革、大力發(fā)展遼寧省各地區(qū)的金融市場(chǎng)和服務(wù)，努力提高金融機(jī)構(gòu)的金融服務(wù)效率才能改變這一現(xiàn)狀。

[關(guān)鍵詞]DEA模型；金融機(jī)構(gòu)效率；效率值

[DOI]1013939/jcnkizgsc201714100

1引言

眾所周知，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與金融發(fā)展關(guān)系密切，[1]金融的發(fā)展必須依賴(lài)于金融機(jī)構(gòu)效率的提高，一個(gè)地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的效率是該地區(qū)所有從事金融服務(wù)業(yè)有關(guān)的金融中介機(jī)構(gòu)的綜合效率，突出反映在該地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的資金利用效率上。但近年來(lái)，各個(gè)地區(qū)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)行的效率已成為各個(gè)地區(qū)發(fā)展不平衡的決定因素。

Charnes、Cooper和Rhodes[2]給出了DEA基本模型：CCR模型，用于評(píng)價(jià)公共部門(mén)和非營(yíng)利機(jī)構(gòu)的效率。隨后國(guó)內(nèi)外學(xué)者將其大量應(yīng)用于度量金融機(jī)構(gòu)的效率，謝朝華[3]、柯孔林[4]采用DEA方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的效率進(jìn)行了測(cè)度，證明DEA方法具有較高的適用性。

本文以2013年遼寧省十四個(gè)地區(qū)截面數(shù)據(jù)為樣本，運(yùn)用DEA型分析遼寧省各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的效率，并做出準(zhǔn)確科學(xué)的判斷。

2DEA模型和和投入產(chǎn)出指標(biāo)的確定

21DEA模型

DEA模型能夠較好地確定評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)的相對(duì)有效性，為此，本文根據(jù)評(píng)價(jià)目的與評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)，運(yùn)用CCR模型從橫向?qū)|寧省14個(gè)地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)效率的有效性進(jìn)行分析。

利用Charnes-Cooper變換，在對(duì)偶規(guī)劃理論的基礎(chǔ)上，引進(jìn)非阿基米德無(wú)窮小的概念，來(lái)判斷決策單元的DEA有效性（規(guī)模有效性和技術(shù)有效性）[5]根據(jù)研究需要設(shè)有n個(gè)地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)DMU），每個(gè)地區(qū)（DMUj）都有m種類(lèi)型的輸入指標(biāo)和s個(gè)輸出指標(biāo)，分別用Xj和Yj表示，則帶有非阿基米德無(wú)窮小的CCR模型如下所示：

式中：ε為阿基米德無(wú)窮小量，s-與s+為松弛變量，=（1，1，…，1）T∈Em，e=（1，1，…，1）T∈Es。

分析CCR模型的有效性有下列結(jié)論：

（1）θ=1，且s-=0，s+=0，即該地區(qū)金融機(jī)構(gòu)效率為DEA有效，可在原輸入的基礎(chǔ)上獲得的最佳輸出結(jié)果；

（2）θ=1，且s-≠0，s+≠0，即該地區(qū)金融機(jī)構(gòu)效率為弱DEA有效，即投入可減少s-，可使產(chǎn)出不變，或投入不變，可使產(chǎn)出提高s+；

（3）θ<1，即該地區(qū)金融機(jī)構(gòu)效率為DEA無(wú)效。

22金融機(jī)構(gòu)投入和產(chǎn)出指標(biāo)的確定

利用DEA模型對(duì)金融機(jī)構(gòu)投入與產(chǎn)出的效率進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)時(shí)，投入與產(chǎn)出指標(biāo)的建立是金融機(jī)構(gòu)效率準(zhǔn)確評(píng)價(jià)的先決條件。本文結(jié)合定性與定量的分析方法，依據(jù)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)各方面指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，巧妙地運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)中主成分分析方法來(lái)確立金融機(jī)構(gòu)投入—產(chǎn)出的效率指標(biāo)。[6]對(duì)分析得到的主成分貢獻(xiàn)率，根據(jù)其大小進(jìn)行排序，找到投入和產(chǎn)出指標(biāo)累計(jì)貢獻(xiàn)率接近1的指標(biāo)，從而避免了投入—產(chǎn)出指標(biāo)間的高相關(guān)性和重復(fù)性。DEA評(píng)估模型的投入與產(chǎn)出指標(biāo)見(jiàn)表1。

3實(shí)證分析

31分析數(shù)據(jù)的獲取

以2014年的遼寧省統(tǒng)計(jì)年鑒上2013年的遼寧省十四個(gè)地區(qū)的投入與產(chǎn)出的截面數(shù)據(jù)為樣本。

32實(shí)證研究結(jié)果

在對(duì)遼寧省2014年的統(tǒng)計(jì)年鑒收集的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單整理后，利用DEAP21軟件進(jìn)行分析，具體結(jié)果如表2所示。

從表2的結(jié)果來(lái)看，撫順、盤(pán)錦、鐵嶺這個(gè)地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的總體效率為1，達(dá)到DEA有效水平，則說(shuō)明這三個(gè)地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)投入達(dá)到充分有效的利用效果，從而獲得了最大的產(chǎn)出。沈陽(yáng)、本溪這兩地區(qū)金融機(jī)構(gòu)總效率非常接近1，即達(dá)到DEA有效水平。大連、鞍山、丹東等地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)總效率都小于1，為DEA無(wú)效。大連、阜新這兩個(gè)地區(qū)處于規(guī)模報(bào)酬遞增階段，它們的DEA無(wú)效是由于規(guī)模效率無(wú)效造成的，則說(shuō)明這兩個(gè)地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)規(guī)模需要進(jìn)一步擴(kuò)大與發(fā)展；而丹東、錦州、營(yíng)口這三個(gè)地區(qū)的DEA無(wú)效可以近似看成由于純技術(shù)效率偏低導(dǎo)致，說(shuō)明應(yīng)該合理地配置金融機(jī)構(gòu)資源，提高金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率。鞍山、朝陽(yáng)、葫蘆島這三個(gè)地區(qū)的DEA無(wú)效是由于規(guī)模效率和純技術(shù)效率都偏低，因此這三個(gè)地區(qū)不管從金融機(jī)構(gòu)規(guī)模和資源配置上都需要加強(qiáng)。

3結(jié)論及建議

本文運(yùn)用DEA模型分析了2013年遼寧省各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的效率，通過(guò)結(jié)果分析可得到：從整體上觀察，各個(gè)地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)綜合效率值較高，除了鞍山、朝陽(yáng)、葫蘆島以外，各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的效率值差距不太明顯，大體上都居于80%以上，這說(shuō)明了遼寧省各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)綜合效率比較高。但一些地區(qū)的純技術(shù)效率和規(guī)模效率出現(xiàn)差異較大的情況，說(shuō)明各地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)展不協(xié)調(diào)和投入—產(chǎn)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的不平衡。從科學(xué)角度上來(lái)講，純技術(shù)效率雖然出現(xiàn)比較低情況，但是整體來(lái)看規(guī)模報(bào)酬是不斷遞增的。這充分說(shuō)明了遼寧省各地區(qū)在不斷擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模時(shí)，同時(shí)要加強(qiáng)資源的優(yōu)化配置和金融機(jī)構(gòu)質(zhì)量與效益的提高，從而達(dá)到投入—產(chǎn)出的優(yōu)化狀態(tài)。

各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)高投入、高消耗和低產(chǎn)出的運(yùn)行模式影響到各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)阻礙了各產(chǎn)業(yè)之間資金的優(yōu)化配置與供給側(cè)改革的進(jìn)程。以上分析結(jié)果再次把我們拉到了遼寧省各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)發(fā)展不夠完善的現(xiàn)實(shí)面前，也讓我們看到了各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)之間的傳導(dǎo)機(jī)制效率存在較大差異。在此事實(shí)面前，只有不斷深化金融及經(jīng)濟(jì)體制改革、大力發(fā)展遼寧省各地區(qū)的金融市場(chǎng)和服務(wù)，努力提高金融機(jī)構(gòu)的金融服務(wù)效率才能改變這一現(xiàn)狀。

參考文獻(xiàn)：

[1]袁云峰，曹旭華金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效率的關(guān)系實(shí)證研究[J].統(tǒng)計(jì)研究，2007（5）：60-66

[2]Chames A，Cooper W，Rhodes EMeasuring the Efficiency of Decision Making Units[J].European Journal of Operation Research，1978（2）：429-444

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[4]柯孔林，馮宗憲我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)度及其影響因素分析[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理，2008（1）：10-16

[5]魏權(quán)齡評(píng)價(jià)相對(duì)有效性的DEA方法[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，1988：18-33

[6]雷飲禮經(jīng)濟(jì)管理多元統(tǒng)計(jì)分析[M].北京：中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2002：194-202

[作者簡(jiǎn)介]趙禮明（1990—），漢族，遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士研究生。研究方向：數(shù)量經(jīng)濟(jì)。