基于VAR模型的京津冀黃瓜價格動態(tài)關系研究

商迪+于路存+刁鋼

摘 要：隨著京津冀一體化進程的加快，該區(qū)域的農業(yè)產業(yè)與市場的融合程度不斷提升，區(qū)域的蔬菜市場聯(lián)系日益密切。本研究利用VAR模型分析京津冀三個區(qū)域主要蔬菜批發(fā)市場的黃瓜價格動態(tài)傳導關系，并利用脈沖響應和方差分解的方法判斷三個市場黃瓜價格的相互影響程度和來源。實證分析結果說明，京津冀的蔬菜市場之間存在密切的聯(lián)系，該區(qū)域蔬菜市場的波動更容易受到中心城市北京和天津市場的影響，而河北省缺乏市場的議價能力，其蔬菜批發(fā)市場的價格波動對北京和天津市場的影響程度較低。因此，在京津冀一體化背景下，河北省應積極促進蔬菜產地建立集倉儲、銷售和流通于一體的流通體系，讓市場的價格信號更好的在區(qū)域間傳遞。

關鍵詞：VAR模型；京津冀地區(qū)；黃瓜價格；脈沖響應；方差分解

一、引言

國家“十二五”規(guī)劃綱要明確提出了“推進京津冀、長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展”，京津冀協(xié)同發(fā)展正式上升為國家戰(zhàn)略。作為中國三大區(qū)域經(jīng)濟體之一，京津冀地區(qū)是中國主要的蔬菜生產區(qū)之一，還是重要的蔬菜消費區(qū)。蔬菜作為重要的生活消費品，其價格的波動不僅影響到居民生活質量，還關系到農民的收入和蔬菜產業(yè)的發(fā)展。隨著城市擴張，耕地減少，京津兩市的蔬菜種植面積和蔬菜產量呈現(xiàn)不同程度的下降，而常住人口的增加帶來蔬菜需求的增長，導致京津兩市蔬菜自給率低，對外埠蔬菜供給依賴增大，河北省成為京津蔬菜市場的重要供應者。河北省供應蔬菜占北京市外埠蔬菜的50%以上，占天津市外埠蔬菜的40%以上，可見三個區(qū)域的蔬菜市場存在密切的供給關系。因此，京津冀主要蔬菜市場間的價格傳導關系的研究對于穩(wěn)定區(qū)域蔬菜價格，推動京津冀一體化發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。已有關于京津冀蔬菜市場的研究主要集中于蔬菜的流通模式、蔬菜價格的形成因素以及產銷地間的價格傳導機制，而對京津冀蔬菜市場間價格傳導的動態(tài)關系研究較少。

國外關于蔬菜價格傳導的研究集中在產地價格、零售價與批發(fā)價之間的關系，Ward（1982）發(fā)現(xiàn)蔬菜零售價與批發(fā)價在上漲與下降時價格傳導出現(xiàn)不對稱性。Powers（1995）和Brooker等（1997）研究發(fā)現(xiàn)批發(fā)價格受產地價格的影響是對稱的，但零售價格對產地價格和批發(fā)價格的反應是非對稱的。國內關于蔬菜價格的研究主要集中于蔬菜價格波動的周期和特點、價格波動的影響因素以及傳導等方面。郭力野（2014）研究發(fā)現(xiàn)我國蔬菜價格呈總體增長的線性趨勢，且有明顯的季節(jié)性變化特征，但不存在隨機性波動特征。孫倩等（2011）利用VAR模型分析了蔬菜價格的影響因素，指出蔬菜價格的波動有蔬菜生產、流通等多方面原因，蔬菜供給量是較為重要的因素。羅超平等（2011）利用PVAR模型分析了蔬菜價格波動與其內生因素的相互關系，結果顯示蔬菜產業(yè)內部傳導存在明顯的滯后性。宋長鳴等（2013）運用VAR和VECH模型分析了蔬菜生產和零售價格間相互作用程度。已有研究中對于蔬菜價格橫向傳導的研究相對缺乏，如姚霞等（2006）、董曉霞等（2011）和劉瑞涵等（2015）分別對蔬菜、西紅柿和芹菜價格的區(qū)域傳導進行了相關研究。本文基于京津冀三個市場的黃瓜價格收益率建立了VAR模型，研究了京津冀不同市場間的黃瓜價格動態(tài)傳導關系，并通過脈沖響應和方差分解分析了黃瓜價格在不同市場間傳導的程度和來源。

二、模型與數(shù)據(jù)來源

1.京津冀地區(qū)黃瓜價格VAR模型

本研究主要分析北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場、天津紅旗農貿批發(fā)市場和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場三個京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場間黃瓜價格的動態(tài)傳導關系，并將采用非結構化的VAR模型研究不同市場間價格的影響機制。由于該市場的價格數(shù)據(jù)并不是平穩(wěn)的，且三個市場間的價格數(shù)據(jù)不存在協(xié)整關系。因此，采用對數(shù)差分后的黃瓜價格收益率（公式1給出了價格收益率的計算方法）計算VAR模型來分析各個市場之間的價格傳導。

利用公式1分別計算新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場的黃瓜價格收益率（XFDR）、天津紅旗農貿批發(fā)市場的黃瓜價格收益率（TJHQR）和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場的黃瓜價格收益率（SJQXR），并構建VAR模型（見公式2）。其中，t表示時間，i、j、v表示三個市場的黃瓜價格收益率的滯后階數(shù)，α、β、γ為北京新發(fā)地、天津紅旗和石家莊橋西三個區(qū)域黃瓜價格收益率在三個方程中的系數(shù)。本文將通過VAR模型的結果進行脈沖響應分析和方差分解；利用單位脈沖變化分析京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場黃瓜價格收益率之間的關系，利用方差分解分析各個市場價格變動在各個市場的構成。

2.數(shù)據(jù)來源及處理方法

本研究的黃瓜價格數(shù)據(jù)均來源于Wind數(shù)據(jù)庫，選取了2014年1月1日-2017年1月11日北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場、天津紅旗農貿批發(fā)市場和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場黃瓜價格的周度數(shù)據(jù)，分別計算了各批發(fā)市場的黃瓜價格收益率如圖1、2和3所示。由圖可以發(fā)現(xiàn)黃瓜價格的波動存在一定的周期性，波動周期為一年，每年的12月和2月出現(xiàn)同期峰值；圖中黃瓜價格收益率顯示三個批發(fā)市場的黃瓜價格收益率都存在較強的波動性，且波動曲線走勢較為一致，說明三個批發(fā)市場黃瓜價格的波動具有較強的相關性。

研究分別對京津冀三個批發(fā)市場的黃瓜價格及其收益率進行ADF單位根檢驗以判斷其平穩(wěn)性。檢驗結果（見表1）說明京津冀三個批發(fā)市場的黃瓜價格在只包含截距項或包含截距和趨勢項時僅在5%或10%的顯著水平下平穩(wěn)，在不包含截距與趨勢項時不平穩(wěn)，未能拒絕存在單位根的原假設；而一階對數(shù)差分在只包含截距項、包含截距與趨勢項和不包含截距與趨勢項的情況下都強烈拒絕了存在單位根的原假設，說明京津冀三個批發(fā)市場的黃瓜價格收益率都是平穩(wěn)的，因此可以用黃瓜價格收益率對VAR模型進行估計。

三、京津冀地區(qū)黃瓜價格VAR模型回歸結果

本研究首先利用Eviews8.0確定了VAR模型的滯后階數(shù)，然后估計AIC為最小值時的VAR模型，并對該模型進行單位圓檢驗；最后利用VAR模型進行脈沖響應和方差分解分析。

1.模型回歸結果

研究根據(jù)不同滯后階數(shù)VAR模型的AIC信息量（AIC=-1.864）京津冀地區(qū)黃瓜價格VAR模型應選擇滯后三階的形式。模型的回歸結果見表2，模型的擬合程度較好；由于模型存在多重共線性，部分系數(shù)的顯著程度不高。

由于VAR模型的主要作用并不側重單個系數(shù)的顯著性，而是考慮變量之間的格蘭杰因果關系、脈沖響應和方差分解分析。VAR模型穩(wěn)定性檢驗結果（見圖4）說明，該模型的倒數(shù)跟倒數(shù)的模均位于單位圓內，所以該模型是穩(wěn)定的；該模型的自相關檢驗（LM=8.643，p=0.471）說明，5階滯后不存在自相關的現(xiàn)象。對模型中變量進行Granger因果檢驗，檢驗結果為，天津紅旗農貿批發(fā)市場和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場黃瓜價格收益率是北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場黃瓜價格收益率的Granger原因（χ2（6）=23.711，p=0）；北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場黃瓜價格收益率是天津紅旗農貿批發(fā)市場黃瓜價格收益率的Granger原因（χ2（6）=25.713，p=0）；北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場和天津紅旗農貿批發(fā)市場黃瓜價格收益率不是石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場黃瓜價格收益率的Granger原因（χ2（6）=6.913，p=0.329）。

2.脈沖響應與方差分解

本部分利用VAR模型的回歸結果進行脈沖響應與方差分解以分析京津冀地區(qū)三個主要市場黃瓜價格波動的相關影響。脈沖響應可以分析VAR模型中某個變量的沖擊對其他變量影響的動態(tài)過程。圖5分別描述了模型中三個市場黃瓜價格變化率的單位沖擊其他市場的脈沖響應累計影響。脈沖響應結果說明，當新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場黃瓜價格收益率發(fā)生1單位的脈沖響應后，天津市場黃瓜價格的累積影響較小，而對石家莊市場的黃瓜價格有著較大的累積影響；天津紅旗農貿批發(fā)市場的黃瓜價格收益發(fā)生1單位的脈沖響應后，對北京和河北的黃瓜價格均有一個較大的累積效應；當石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場黃瓜價格發(fā)生脈沖響應后，對天津市場黃瓜價格的累積的影響接近于0，對新發(fā)地市場累積影響程度也低于0.2。

VAR模型的方差分解結果反映了結構性沖擊對內生變量的變化的貢獻程度，本文選取了10期的方差分解結果（見表3），10期以后的方差分解結果穩(wěn)定在固定的數(shù)值。方差分解結果說明，北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場黃瓜價格的變化主要受自身波動影響，天津和石家莊市場的黃瓜價格變動對其影響較??；天津紅旗農貿批發(fā)市場黃瓜價格的變化主要是由自身和北京市場導致的，其中自身的貢獻率為56.3%，北京市場對其貢獻率為39.7%；石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場黃瓜價格的變化主要受到北京市場的影響，其中自身的貢獻率為42.6%，北京市場對其貢獻率為52.6%。

3.京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場黃瓜價格動態(tài)關系分析

實證分析的結果說明，市場的規(guī)模越大對其他市場的影響也越明顯，主要表現(xiàn)為北京和天津市場的黃瓜價格脈沖響應都對石家莊市場有著較強的脈沖響應作用，并且方差分解的結果也驗證了該觀點，北京市場對天津和石家莊市場黃瓜價格的變化有著較大的貢獻率。該結果說明，黃瓜價格的傳導作用主要體現(xiàn)為規(guī)模較大的市場對規(guī)模較小的市場有著較強的引力作用，即以北京市場為中心向周邊市場輻射的傳導過程。京津冀地區(qū)黃瓜價格傳導過程說明，京津冀地區(qū)蔬菜市場的價格變化受到主要消費地區(qū)價格的影響，而作為蔬菜供給來源的河北省對區(qū)域蔬菜價格的影響作用較小。河北省作為京津冀地區(qū)蔬菜供給的主要來源地，在該區(qū)域的市場具有較低的議價能力，其蔬菜的生產更容易受到北京和天津市場價格的影響，進而產生人為的蔬菜生產周期的波動。但河北蔬菜價格的波動并不能有效的傳遞到中心城市市場，這將損害蔬菜種植者的利益。同時，京津冀地區(qū)中心城市蔬菜價格的波動更容易影響到河北省的蔬菜價格，當蔬菜價格上升時，北京對周邊市場的價格具有較強的傳導作用，必將增加周邊區(qū)域居民的蔬菜消費支出。

四、結論

研究利用VAR模型分析了京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場黃瓜價格的動態(tài)關系。實證分析的結果說明，京津冀地區(qū)的蔬菜市場之間存在著密切的聯(lián)系，該區(qū)域中心城市的蔬菜價格的變化是影響周邊區(qū)域蔬菜價格的重要因素，而作為蔬菜主要供給來源的河北省的蔬菜批發(fā)市場的價格對北京和天津的影響程度較低。該結果說明，京津冀地區(qū)蔬菜價格的形成主要以區(qū)域中心城市的蔬菜價格為主，中心城市批發(fā)市場的引力作用越大對其他區(qū)域的影響程度和貢獻率也越大。因此，京津冀地區(qū)蔬菜市場的波動更容易受到北京和天津市場的影響，而河北省缺乏市場的議價能力。在該種情況下，河北省的蔬菜生產活動更容易受到北京市場的影響，造成生產周期的波動，并影響到居民的生活水平。因此，在京津冀一體化背景下，河北省應積極推動蔬菜產地建立集倉儲、銷售和流通于一體的流通體系建設，讓市場的價格信號更好的在區(qū)域間傳遞。

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