風(fēng)險(xiǎn)和公平偏好下二級(jí)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制研究

桂華明　閆小杰

[提要] 本文通過假定供應(yīng)鏈核心企業(yè)（供應(yīng)商）對(duì)供應(yīng)鏈?zhǔn)找姹憩F(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避性，而供應(yīng)鏈合作者（零售商）為公平偏好，通過構(gòu)建模型定量分析當(dāng)供應(yīng)鏈成員有著不同的社會(huì)偏好因素情況下實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的充要條件，分析表明無論供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)收益的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度如何，都不會(huì)影響系統(tǒng)的最優(yōu)訂購(gòu)量，而該定貨量只要在一定情況下由回購(gòu)價(jià)格加以協(xié)調(diào)可以實(shí)現(xiàn)零售商的公平偏好，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的最優(yōu)化。

關(guān)鍵詞：公平偏好；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)；二階段博弈

中圖分類號(hào)：F713 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

原標(biāo)題：風(fēng)險(xiǎn)和公平偏好下二級(jí)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制研究——基于stackelberg博弈模型

收錄日期：2016年10月19日

一、研究背景

10年以前，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)渠道績(jī)效的研究大都集中于傳統(tǒng)績(jī)效分析，近10年來，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究證明了社會(huì)偏好因素影響著人們對(duì)滿意度的感知，社會(huì)偏好因素中的公平、互惠原則與傳統(tǒng)績(jī)效中自私自利，尋求自身利益最大化背道而行。公平分配以及公平偏好可以促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員相互信任，團(tuán)隊(duì)間初始信任感越低，其成員的滿意度越依靠來自于團(tuán)隊(duì)績(jī)效的公平分配機(jī)制和團(tuán)隊(duì)成員的公平偏好程度。不可否認(rèn)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)參與者往往以該供應(yīng)鏈的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平來評(píng)價(jià)其績(jī)效，但是將供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力簡(jiǎn)單的概括為與收益成正比與可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)成反比卻是非常不恰當(dāng)?shù)?。Cui等人在2007年的文獻(xiàn)中闡述了當(dāng)渠道成員存在公平偏好時(shí)，價(jià)格契約可以協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈渠道，而且在現(xiàn)實(shí)的渠道管理中確實(shí)存在這種價(jià)格契約。為了應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)鏈管理者不得不進(jìn)一步整合供應(yīng)鏈，使參與者之間的依賴性更高，這導(dǎo)致供應(yīng)鏈參與者會(huì)受到更多的風(fēng)險(xiǎn)攻擊。這些風(fēng)險(xiǎn)毋庸置疑的包含了來自于對(duì)團(tuán)隊(duì)成員行為偏好不確定性預(yù)測(cè)。本文研究了供應(yīng)鏈成員具有不同的行為偏好，分析當(dāng)供應(yīng)鏈核心企業(yè)（供應(yīng)商）具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避性而非核心企業(yè)（零售商）具有公平偏好時(shí)如何實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈最優(yōu)決策。

供應(yīng)鏈核心企業(yè)是供應(yīng)鏈的組織者，扮演著重要的管理角色。他們把供應(yīng)鏈的組建當(dāng)作投資，對(duì)于投資收益有一定的風(fēng)險(xiǎn)偏好。而對(duì)于非核心參與者他們被動(dòng)地接受契約參數(shù)，更傾向于對(duì)利潤(rùn)分配的公平偏好。Pui-Sze Chow等通過電腦設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)?zāi)M供應(yīng)鏈運(yùn)作，將零售商的公平偏好用一個(gè)最低利潤(rùn)分成比例（Minimum Profit Share Ratio，MPSR）表示，發(fā)現(xiàn)零售商的公平偏好系數(shù)與供應(yīng)鏈的收益形成倒U型關(guān)系，當(dāng)MPSR值為0.5時(shí)供應(yīng)鏈系統(tǒng)獲得近似最優(yōu)。而且零售商的公平系數(shù)也影響著供應(yīng)商對(duì)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)偏好強(qiáng)度。覃燕紅等認(rèn)為供應(yīng)鏈成員的公平性會(huì)影響供應(yīng)商的批發(fā)價(jià)格（契約參數(shù)），在二級(jí)stackelberg博弈情形下簡(jiǎn)單的回購(gòu)契約無法實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)。在將公平偏好引入供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的研究中，大部分學(xué)者都參考了Cui等人的文獻(xiàn)，他們研究了在線性需求環(huán)境下，簡(jiǎn)單的批發(fā)價(jià)格就可以協(xié)調(diào)公平偏好的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)之上，Demirag等將市場(chǎng)的需求函數(shù)加以變化，以及馬利軍等將文獻(xiàn)的模型進(jìn)一步完善，研究公平偏好下供應(yīng)鏈成員的決策特點(diǎn)?？墒?，當(dāng)決策者面對(duì)非常規(guī)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)偏好行為時(shí)需要修正常規(guī)的回購(gòu)契約才能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)。如Takezawa等研究了利用長(zhǎng)期合同來規(guī)避價(jià)格和市場(chǎng)需求的不確定性所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)損失，代建生等利用CVaR（條件在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）模型評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)鏈最優(yōu)定購(gòu)量的影響。對(duì)于供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)偏好問題還有很多針對(duì)特定行業(yè)的研究，文獻(xiàn)研究了不同行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的決策者對(duì)該行業(yè)供應(yīng)鏈的績(jī)效影響。還有學(xué)者致力于研究采用合適的方法，消減供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，如Faeghe等通過四種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略建立多目標(biāo)和單目標(biāo)模型，研究汽車行業(yè)精細(xì)和響應(yīng)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制。以上這些文獻(xiàn)說明了供應(yīng)鏈成員間由于競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求或者其他方面的不確定性都導(dǎo)致了參與者要面臨不同的分險(xiǎn)環(huán)境作決策，無論是何種風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，當(dāng)參與者在做決策時(shí)都必須考慮這些行為因素，形成更有默契的供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。

本文的研究明確了當(dāng)供應(yīng)商和零售商都希望實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈系統(tǒng)最優(yōu)化，克服有分散決策帶來的雙重邊際效應(yīng)，集中以供應(yīng)鏈利潤(rùn)為目標(biāo)函數(shù)作決策，但由于自身的行為偏好，對(duì)供應(yīng)鏈成員的決策函數(shù)也會(huì)產(chǎn)生影響，單一行為偏好的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制的特點(diǎn)在多偏好的供應(yīng)鏈系統(tǒng)中是否仍舊成立，這些都是本論文要說明的問題。

二、模型假定及相關(guān)符號(hào)說明

模型中假定供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)二級(jí)模型，由一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商組成。該供應(yīng)鏈所在的產(chǎn)品市場(chǎng)差異性不大，單個(gè)企業(yè)無法改變市場(chǎng)價(jià)格，零售價(jià)屬于外生變量，產(chǎn)品價(jià)格記為p。供應(yīng)商以平均成本計(jì)算單位產(chǎn)品的成本，根據(jù)零售商的訂單生產(chǎn)，因此生產(chǎn)結(jié)束時(shí)單位產(chǎn)品成本固定，產(chǎn)品成本記為c。市場(chǎng)需求不確定，但是滿足特定的分布函數(shù)。設(shè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求為x，x∈（0，U）其密度函數(shù)和分布函數(shù)記為f（x）和F（x），且當(dāng)x∈（0，U）時(shí)f（x）≥0。零售商的訂貨量為q。供應(yīng)商為該供應(yīng)鏈的核心企業(yè)，采用回購(gòu)契約進(jìn)行協(xié)調(diào)，季末未出售的產(chǎn)品回購(gòu)，因此回購(gòu)契約的參數(shù)為批發(fā)價(jià)和回購(gòu)價(jià)格記為（w，b），其中p≥w≥b。后文的分析將介紹不同的社會(huì)偏好因素下供應(yīng)鏈最優(yōu)訂貨量的協(xié)調(diào)，其中q*，*，分別表示不考慮公平偏好時(shí)分散和集中決策下的最優(yōu)訂貨量，為考慮公平偏好后集中決策的最優(yōu)訂貨量。其他符號(hào)具體可參見表1。（表1）供應(yīng)商為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型而零售商表現(xiàn)出公平偏好型，供應(yīng)商以CVaR（conditional value at risk，條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）模型來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，？濁為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度的度量值，其值越小表示對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避程度越強(qiáng)。

三、模型的建立與分析

（一）分散決策下風(fēng)險(xiǎn)中性零售商決策分析。在一個(gè)供應(yīng)商主導(dǎo)的stackelberg博弈環(huán)境中，供應(yīng)商可以預(yù)見零售商的最優(yōu)訂貨量，從而決定回購(gòu)契約參數(shù)：批發(fā)價(jià)格和回購(gòu)價(jià)格，當(dāng)零售商接受該契約時(shí)，即受該契約約束。

推論1 追求市場(chǎng)最大化的供應(yīng)商愿意降低零售商的風(fēng)險(xiǎn)提供更高的回購(gòu)價(jià)格，即p=w。

（二）集中決策下公平偏好零售商決策分析。公平偏好模型可以用納什均衡求解，設(shè)供應(yīng)商和零售商的公平偏好系數(shù)為

該結(jié)論解釋了在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中追求市場(chǎng)占有率最大化的供應(yīng)商為什么愿意以批發(fā)價(jià)格回購(gòu)在期末未出售商品。在具有公平性偏好零售商組成的供應(yīng)鏈中，b=w讓供應(yīng)商承擔(dān)了由于需求量不確定帶來的過度訂貨風(fēng)險(xiǎn)，而追求公平的零售商其公平感越強(qiáng)，合理的訂貨量也越大。在供應(yīng)商主導(dǎo)的供應(yīng)鏈，供應(yīng)商分配利潤(rùn)。由于零售商的公平偏好，零售商會(huì)得到他所應(yīng)得的公平利潤(rùn)，其利潤(rùn)額由公式（8）可得，供應(yīng)商會(huì)獲得剩余利潤(rùn)。

（三）集中決策下風(fēng)險(xiǎn)偏好供應(yīng)商決策分析。上述分析中供應(yīng)商被動(dòng)接受供應(yīng)鏈的剩余利潤(rùn)，追求市場(chǎng)最大化，只要剩余利潤(rùn)大于零，供應(yīng)商就參與供應(yīng)鏈的合作。但是，在實(shí)際企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中，供應(yīng)商也會(huì)根據(jù)自己的偏好，參與供應(yīng)鏈決策的制定。

供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)鏈的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益由CVaR表示。參考CVaR模型定義有分險(xiǎn)規(guī)避型供應(yīng)商的目標(biāo)函數(shù)為：

四、算例分析

根據(jù)本文的研究思路，現(xiàn)假定該市場(chǎng)滿足以下條件：?jiǎn)挝划a(chǎn)品的平均成本為40元/單位，市場(chǎng)零售價(jià)為100元/單位。市場(chǎng)需求服從[0，1000]的均勻分布。

五、總結(jié)

以上研究說明，供應(yīng)鏈成員的公平偏好確實(shí)會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)產(chǎn)生重要影響，學(xué)者們判斷協(xié)調(diào)的條件是決策函數(shù)為公平偏好下的期望效用最大化。本文在以上文獻(xiàn)基礎(chǔ)上研究集中決策的環(huán)境下，追求市場(chǎng)滿足率最大化的供應(yīng)商在擁有公平偏好的零售商時(shí)，如何進(jìn)行決策。市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)驗(yàn)證了供應(yīng)鏈參與者已開始利用集中決策來規(guī)避雙重邊際效應(yīng)，希望在復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。供應(yīng)鏈上下游之間的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)以及供應(yīng)鏈合作者之間的不可見行為偏好在供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性上起著舉足輕重的作用，因而研究這些行為特點(diǎn)對(duì)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制的影響進(jìn)行探討也是非常有必要的。本文認(rèn)為，若零售商在與供應(yīng)商的合作中擁有公平偏好，不管是獲得多于其期望的供應(yīng)鏈系統(tǒng)份額利潤(rùn)，還是少于應(yīng)得利潤(rùn)都會(huì)由于公平偏好產(chǎn)生負(fù)效用。由此看來供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈系統(tǒng)的剩余利潤(rùn)，這對(duì)供應(yīng)商也是公平分配。另外，本文分析中供應(yīng)商對(duì)市場(chǎng)需求表現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的行為特點(diǎn)，詳細(xì)闡明了在這樣一種供應(yīng)鏈系統(tǒng)中參與者該如何決策。

本文的研究考慮的是供應(yīng)鏈成員集中決策，以供應(yīng)鏈的利潤(rùn)函數(shù)作為參考決策函數(shù)，考慮決策者在有著不同的行為偏好時(shí)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)的充要條件。諸多的文獻(xiàn)已經(jīng)說明供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)偏好和公平偏好的確會(huì)影響供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)機(jī)制，核心企業(yè)在組建供應(yīng)鏈系統(tǒng)時(shí)為了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性以及競(jìng)爭(zhēng)能力，找到合適的合作者將是首要解決的問題。但是，目前所有文獻(xiàn)對(duì)公平偏好系數(shù)值都是以參數(shù)？姿r代替，在實(shí)際中該如何確定該參數(shù)的數(shù)值也是一個(gè)亟待解決的問題。未來我們的研究可能會(huì)根據(jù)實(shí)際供應(yīng)鏈運(yùn)作的數(shù)據(jù)，嘗試確定具體的公平偏好系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度度量因子，進(jìn)行具體問題具體分析，提高供應(yīng)鏈運(yùn)作效率。

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