《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程本科教學(xué)改革探討

張丞

摘要： 金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程是提升本科學(xué)生金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力的一門重要課程，從現(xiàn)有教學(xué)實(shí)踐情況看，其在教學(xué)理念、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)模式及考核方式方面還存在著不少問(wèn)題。在分析金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)中存在的各方面的問(wèn)題的基礎(chǔ)上，就提升教學(xué)質(zhì)量提出了若干建議。

關(guān)鍵詞：金融風(fēng)險(xiǎn)管理；本科教學(xué)；教學(xué)改革

中圖分類號(hào)：G4

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2016.11.108

長(zhǎng)期以來(lái)，由于金融業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的所處的獨(dú)特地位，金融風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題一直都備受各界關(guān)注。近幾年，隨著金融自由化與全球化趨勢(shì)的日益明顯，金融風(fēng)險(xiǎn)的成因及其表現(xiàn)形勢(shì)不斷呈現(xiàn)出新的特征。美國(guó)“次貸危機(jī)”引發(fā)的災(zāi)難性后果更表明，在當(dāng)前形勢(shì)下，金融危機(jī)將會(huì)導(dǎo)致顯著的“溢出效應(yīng)”，對(duì)世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)造成重大影響。由此可見(jiàn)，有效地進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理，無(wú)論從哪個(gè)層面來(lái)看，都顯得非常重要，而提升從業(yè)人員金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力正是提升企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平的關(guān)鍵?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理》課程正是在此背景下，在我國(guó)高校普遍開設(shè)的一門為提升學(xué)生金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力而設(shè)立的一門專業(yè)課程。但從實(shí)際效果來(lái)看，學(xué)過(guò)本課程的大學(xué)生雖然掌握了一定的理論基礎(chǔ)知識(shí)，但大部分人的相應(yīng)素質(zhì)及能力并未得到切實(shí)提高，尤其反映在金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力較差等方面。鑒于市場(chǎng)大量需要具備金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力的人才，我們有必要改良金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)的方式方法。特別是對(duì)于地方非研究型大學(xué)而言，更應(yīng)該改革傳統(tǒng)研究型大學(xué)的金融教學(xué)模式，培養(yǎng)出符合市場(chǎng)需要的相關(guān)人才，使畢業(yè)生在畢業(yè)后能夠勝任金融風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作。本文在分析金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)中存在的問(wèn)題的基礎(chǔ)上，就如何提升其教學(xué)質(zhì)量提出了建議。

1金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)中存在的問(wèn)題

1.1教學(xué)理念方面

從現(xiàn)有情況看，現(xiàn)有的相關(guān)教學(xué)，大多重應(yīng)試能力培養(yǎng)，輕素質(zhì)能力提高。金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程是一門難度較高的專業(yè)課程。它是建立在經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)等基礎(chǔ)課程基礎(chǔ)上的一門交叉性應(yīng)用學(xué)科。不僅涉及定性方面的知識(shí)，如金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序、管理系統(tǒng)和組織體系及金融風(fēng)險(xiǎn)防控的一般理論等內(nèi)容，還包括大量定量分析的知識(shí)，包括金融風(fēng)險(xiǎn)度量的一般技術(shù)方法，如VAR、壓力測(cè)試、極值理論等，以及運(yùn)用于各類金融工具風(fēng)險(xiǎn)的方法，如用于分析固定收益?zhèn)木闷?、凸性，用于分析信用風(fēng)險(xiǎn)的信用評(píng)分、線性判別模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型，以及用于衍生品金融風(fēng)險(xiǎn)分析的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等。由于內(nèi)容多且難度大、綜合性強(qiáng)，很多老師在教學(xué)過(guò)程中以課本為中心，重理論、輕實(shí)踐，將教學(xué)的重點(diǎn)放在對(duì)理論知識(shí)的講解上。這不僅導(dǎo)致我們的學(xué)生難以提起學(xué)習(xí)興趣，更使得認(rèn)真好學(xué)的同學(xué)最終也表現(xiàn)出高分低能的特征。實(shí)際上，正是由于本課程的內(nèi)容多且難度大，我們更加不能忽視理論與實(shí)踐的結(jié)合，這樣才能充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，提高學(xué)習(xí)的主動(dòng)性，進(jìn)而達(dá)到更好的學(xué)習(xí)效果。

1.2教學(xué)內(nèi)容方面

近幾年，金融風(fēng)險(xiǎn)的成因與表現(xiàn)形勢(shì)日趨多樣化與復(fù)雜化，正是由于金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的復(fù)雜性，至今金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)研究還有諸多的不足，導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程至今還是一門正在不斷完善與發(fā)展的課程。因此，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)教學(xué)內(nèi)容就不能僅僅著眼于經(jīng)典的理論與方法，更加要反映金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)科的時(shí)代特色。在教學(xué)內(nèi)容安排上，在對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)基礎(chǔ)理論進(jìn)行介紹的基礎(chǔ)上，應(yīng)注重全面地介紹金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)行的主要金融風(fēng)險(xiǎn)防控手段及措施及金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)發(fā)展的新動(dòng)態(tài)。

1.3教學(xué)模式方面

很多老師在金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程的教學(xué)中，還是采用傳遞-接受的教學(xué)模式，教師成為教學(xué)的主角，而學(xué)生只充當(dāng)配角。實(shí)際上，正是由于本課程的內(nèi)容多且難度大，更加要充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，化被動(dòng)為主動(dòng)，這樣才能達(dá)到較好的教學(xué)效果。

1.4考核方式方面

作為一門以金融風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)提升為目標(biāo)的課程，如果僅靠一兩次考試來(lái)判斷學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的掌握水平是很不充分的。多樣化的考核方式與多元化的考試題型是有效考核學(xué)生學(xué)習(xí)質(zhì)量的重要途徑。

2相關(guān)建議

第一，教學(xué)理念方面，應(yīng)結(jié)合本科學(xué)生實(shí)際能力水平，注重理論教學(xué)與案例討論的結(jié)合。在教學(xué)中，教師不能充當(dāng)完全的主角，使學(xué)生把對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的理解記憶作為學(xué)習(xí)的全部，而應(yīng)更加注重引導(dǎo)學(xué)生對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的運(yùn)用，進(jìn)而提升學(xué)生獨(dú)立分析問(wèn)題與解決問(wèn)題的能力。我認(rèn)為，在金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)中，應(yīng)注重將相關(guān)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐引入到教學(xué)過(guò)程中。如在講到利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以首先以銀行為例，在分析銀行運(yùn)營(yíng)模式的實(shí)質(zhì)的基礎(chǔ)上，提出“銀行CFO為什么要關(guān)注利率風(fēng)險(xiǎn)？”這一問(wèn)題，通過(guò)分析，讓學(xué)生理解利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)銀行的意義，加深對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)的理解，其次，在介紹利率敏感性缺口、久期缺口等基礎(chǔ)理論及防范的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行換位思考，掌握這些理論及方法的優(yōu)缺點(diǎn)，再次，在引入各種理論風(fēng)險(xiǎn)案例的基礎(chǔ)上，介紹各種管理利率風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)方法。此外，在講完三基的基礎(chǔ)上，提出“在中國(guó)當(dāng)前實(shí)際情況下，一般中小銀行該如何有效控制利率風(fēng)險(xiǎn)”這一問(wèn)題，讓學(xué)生進(jìn)行討論，以提升學(xué)生對(duì)三基的綜合運(yùn)用能力。最后，在討論總結(jié)中，老師可以介紹當(dāng)前我國(guó)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中所采用的主要方法及邏輯，再次提升學(xué)生的相關(guān)視野與分析水平。同時(shí)，在對(duì)單個(gè)教學(xué)模塊進(jìn)行學(xué)習(xí)時(shí)，也可以結(jié)合專業(yè)特色，來(lái)調(diào)動(dòng)同學(xué)們的學(xué)習(xí)興趣。如對(duì)國(guó)貿(mào)專業(yè)的同學(xué)，則可以在教學(xué)過(guò)程中，有意識(shí)地以匯率風(fēng)險(xiǎn)作為重點(diǎn)，以引導(dǎo)非金融專業(yè)的同學(xué)將本課程與其專業(yè)知識(shí)相結(jié)合。

第二，教學(xué)內(nèi)容方面，要結(jié)合本科教學(xué)實(shí)際，注重合理選用教材，同時(shí)要注重科研對(duì)教學(xué)的支撐作用。

首先，教材選用方面。目前，國(guó)內(nèi)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理教材大致可分為以偏重于數(shù)理分析以培養(yǎng)學(xué)生相關(guān)理論研究能力為主要目標(biāo)的教材以及較少數(shù)理分析以介紹相關(guān)理論基礎(chǔ)知識(shí)為主要目標(biāo)的教材。我認(rèn)為老師應(yīng)該結(jié)合所在學(xué)校的實(shí)際情況進(jìn)行教材選擇，針對(duì)不同類型的同學(xué)選擇不同類型的教材。如學(xué)校學(xué)生數(shù)理基礎(chǔ)較好且以培養(yǎng)研究型人才為教育目標(biāo)的，應(yīng)該選用數(shù)理分析較為全面的教材，如學(xué)校學(xué)生數(shù)理基礎(chǔ)較差且以培養(yǎng)應(yīng)用型人才為教育目標(biāo)的，則選用數(shù)理分析較少的教材為宜。同時(shí)，在教材的選用方面，一定要注重教材的前沿性與實(shí)踐性。以巴塞爾協(xié)議為例，自巴塞爾委員會(huì)2007年頒布和修訂一系列監(jiān)管規(guī)則后，2010年9月12日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)正式就《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的內(nèi)容達(dá)成一致，巴塞爾協(xié)議III正式成為全球銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。然而，至今很少有國(guó)內(nèi)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理教材對(duì)此重大改革內(nèi)容進(jìn)行更新，更為遺憾的是，即使是對(duì)新巴塞爾協(xié)議的介紹中，也僅僅局限于巴塞爾協(xié)議本身，很少有教材分析巴塞爾協(xié)議與我國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行業(yè)監(jiān)管框架間的關(guān)系，在實(shí)踐性方面出現(xiàn)重大脫節(jié)。

其次，要注重科研對(duì)教學(xué)的支撐作用。作為一門正在快速發(fā)展的學(xué)科，金融風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的相關(guān)研究正日趨深入與復(fù)雜。從事金融風(fēng)險(xiǎn)管理的教師，不僅自身應(yīng)關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)最前沿的研究動(dòng)態(tài)，了解本領(lǐng)域最新的研究問(wèn)題、研究觀點(diǎn)及研究方法，便于在教學(xué)中讓同學(xué)了解本領(lǐng)域的前沿知識(shí)，更應(yīng)適時(shí)引導(dǎo)學(xué)生去關(guān)注本領(lǐng)域的熱點(diǎn)與難點(diǎn)，給基礎(chǔ)好的學(xué)生一些參與相關(guān)科研的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)的進(jìn)一步提高。

第三，教學(xué)模式方面，要通過(guò)引導(dǎo)學(xué)生設(shè)立合理的學(xué)習(xí)目標(biāo)，讓學(xué)生化配角為主角。設(shè)立正確的學(xué)習(xí)目標(biāo)是調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性的關(guān)鍵。老師應(yīng)該在介紹課程的同時(shí)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人才的就業(yè)情況，金融風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的資質(zhì)證書進(jìn)行介紹。如本課程的教師可以結(jié)合FRM考試來(lái)引導(dǎo)學(xué)生，通過(guò)讓學(xué)生了解FRM的就業(yè)前景及市場(chǎng)需求、本課程的教學(xué)內(nèi)容與FRM的共通之處，來(lái)引導(dǎo)有興趣的同學(xué)設(shè)立合理的學(xué)習(xí)目標(biāo)，以充分調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性。

第四，考核方式方面，要注重完善考核方式。在教學(xué)中，不能僅靠幾次考試對(duì)學(xué)生進(jìn)行考核的考核方法，完善課程考核方式，實(shí)行平時(shí)考查與期末考試相結(jié)合的考核方式。首先，應(yīng)根據(jù)課程特點(diǎn)，結(jié)合到課堂情況、課堂作業(yè)、案例討論表現(xiàn)等方式，注重對(duì)同學(xué)紀(jì)律及專業(yè)素質(zhì)的考核。其次，卷面考試內(nèi)容應(yīng)該以考察學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)內(nèi)容的掌握情況，以督促同學(xué)對(duì)基礎(chǔ)概念、基礎(chǔ)知識(shí)和基本方法的掌握為目標(biāo)。最后，在期末考試的題型設(shè)計(jì)方面，要體現(xiàn)多樣化的特征，要注重試卷中試題在認(rèn)知層次及難度方面的搭配，以更為全面的考核學(xué)生的相關(guān)素質(zhì)。

參考文獻(xiàn)

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