基于ARMA模型的我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的預(yù)測(cè)與分析

楊小雷++楊云鵬

摘 要：本文基于1995—2014年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，先后通過平穩(wěn)性檢驗(yàn)及處理、自相關(guān)與偏自先關(guān)分析，并結(jié)合AIC準(zhǔn)則定階，建立模型ARMA（1，2）；運(yùn)用該模型對(duì)我國國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞：ARMA模型；GDP；時(shí)間序列；預(yù)測(cè)

一、引言

經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)乎一個(gè)國家的發(fā)展命脈，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定是社會(huì)穩(wěn)定的必然前提，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)有利于我國整體發(fā)展和建設(shè)，已有研究對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行進(jìn)行了深入探討，本文為了驗(yàn)證現(xiàn)有關(guān)文獻(xiàn)對(duì)我國的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是否正確，采用ARMA模型對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行高精度的擬合預(yù)測(cè)，表明其短期的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。

二、ARMA模型的建立與預(yù)測(cè)

（一）時(shí)間序列平穩(wěn)性分析

本文選用1995—2014年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP，構(gòu)成時(shí)間序列{xt}。

表1 序列{DDxt}的ADF檢驗(yàn)

表1是原序列經(jīng)過兩次差分后的檢驗(yàn)結(jié)果，可以看出差分后P=0.0006序列平穩(wěn)。

（二）模型的識(shí)別與定階

用Eviews軟件對(duì)二階差分序列{DDxt}作自相關(guān)圖與偏自相關(guān)圖如下：

圖1 序列{DDxt}的自相關(guān)與偏自相關(guān)圖

通過圖1我們可以看出，在滯后期k>5，p=1，q=2時(shí)，R2達(dá)到最大值0.550942，AIC和SC的一組值達(dá)到最小，由此確定{DDxt}適合ARMA（1，2）模型。

（三）模型的參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)

建立ARMA（1，2）模型，對(duì)其參數(shù)估計(jì)如下表：

三、結(jié)論

文章基于1995—2014年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的數(shù)據(jù)，采用ARMA（1，2）模型對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值趨勢(shì)作短期預(yù)測(cè)，考慮了時(shí)間序列的依存性和隨機(jī)波動(dòng)的干擾性，得到了平均絕對(duì)誤差率僅為1.98%的趨勢(shì)擬合，擬合精度較高，該模型用于預(yù)測(cè)的可靠性強(qiáng)。

通過預(yù)測(cè)可以看出我國國內(nèi)生產(chǎn)總值在未來兩三年內(nèi)還會(huì)有比較大的提升，反應(yīng)我國現(xiàn)處于一個(gè)比較良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境內(nèi)，能夠很好的促進(jìn)我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（作者單位：西安財(cái)經(jīng)學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

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[2] 王麗娜、肖冬榮.基于ARMA模型的經(jīng)濟(jì)非平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)分析.武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)，2004，（28）：133-136.