基于網(wǎng)絡(luò)DEA方法的我國商業(yè)銀行效率研究

趙子燎

摘要：商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的主體，其效率高低是影響國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要因素。準(zhǔn)確而客觀地評(píng)價(jià)商業(yè)銀行效率，具有重要價(jià)值和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。本文結(jié)合我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況，打開“黑箱”，將經(jīng)營過程劃分為資金籌措、資金營運(yùn)和資金盈利三個(gè)子過程，建立了基于規(guī)模報(bào)酬不變的網(wǎng)絡(luò)DEA模型，并對(duì)我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)相比于獨(dú)立DEA模型，網(wǎng)絡(luò)DEA在我國商業(yè)銀行技術(shù)效率評(píng)價(jià)中的區(qū)分度明顯更強(qiáng)。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；網(wǎng)絡(luò)DEA；技術(shù)效率

一、引言

運(yùn)用DEA方法對(duì)商業(yè)銀行效率研究，已有不少研究成果，形成了一套較為成熟的評(píng)價(jià)理論。Sherman和Gold運(yùn)用DEA方法對(duì)一個(gè)美國銀行的14個(gè)支行效率進(jìn)行了評(píng)估[1]。Stau etal研究了巴西的商業(yè)銀行效率，發(fā)現(xiàn)相比于歐洲或美國的商業(yè)銀行，巴西的商業(yè)銀行效率低下[2]。Seinford和Zhu首次將網(wǎng)絡(luò)DEA的思想應(yīng)用到商業(yè)銀行效率的研究，將銀行的經(jīng)營過程劃分成兩個(gè)階段，并利用獨(dú)立的DEA模型分別計(jì)算銀行整體效率和兩個(gè)階段的效率[3]。Holod和Lewis將存款作為中間變量，提出了基于投入-產(chǎn)出型的網(wǎng)絡(luò)DEA模型，該模型很好地解決了到底將存款作為投入還是產(chǎn)出的困境[4]。杜鵑提出了存在共享投入的兩階段網(wǎng)絡(luò)DEA模型，并用于某商業(yè)銀行分行效率測(cè)算[5]。目前運(yùn)用DEA方法對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)已取得大量的研究成果，但是經(jīng)過認(rèn)真分析，發(fā)現(xiàn)仍然存在不足或是值得進(jìn)一步研究的問題：第一，傳統(tǒng)DEA方法將商業(yè)銀行視作一個(gè)“黑箱”，局限于評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的總體效率，沒有考慮投入與產(chǎn)出的轉(zhuǎn)化過程，不能深入地探討商業(yè)銀行效率低下的根源；第二，以往的研究大都采用獨(dú)立的DEA模型，沒有考慮子系統(tǒng)之間對(duì)中間變量的變化趨勢(shì)意愿相反。因此，本文結(jié)合實(shí)際對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營過程進(jìn)行合理劃分，并建立了從整體效率出發(fā)的網(wǎng)絡(luò)DEA模型進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過與獨(dú)立DEA模型的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)行實(shí)證研究。

二、銀行效率評(píng)價(jià)模型

商業(yè)銀行以利潤最大化作為自身的經(jīng)營目標(biāo)，其經(jīng)營過程中應(yīng)該遵循安全性，流動(dòng)性和盈利性的“三性”原則。為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)種類越來越多，依據(jù)資金的來源、用途和風(fēng)險(xiǎn)，圍繞經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營業(yè)務(wù)可分為負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)。我們知道商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中實(shí)施具體的經(jīng)營行為，以保持一定的安全性和適宜的流動(dòng)性為前提，最大化其盈利水平。因此，在考慮我國商業(yè)銀行實(shí)際情況的前提下，本文結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營理論，將商業(yè)銀行的經(jīng)營過程劃分成以下三個(gè)階段：

三、我國商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)實(shí)證分析

本文根據(jù)圖2-1選取的投入產(chǎn)出指標(biāo)收集2014年的面板數(shù)據(jù)作為研究數(shù)據(jù)，采用matlab對(duì)傳統(tǒng)獨(dú)立DEA模型和本文構(gòu)建的模型（2-2）分別進(jìn)行求解，評(píng)價(jià)結(jié)果如表3-1、3-2所示。表3-1依次給出了獨(dú)立DEA模型所測(cè)算的各家商業(yè)銀行整體技術(shù)效率ECCR、資金籌措階段、資金營運(yùn)階段、技術(shù)效率、資金盈利階段技術(shù)效率E1CCR、E2CCR以及E3CCR。表3-2依次給出了模型（2-2）測(cè)算的結(jié)果，具體包括各家商業(yè)銀行整體技術(shù)效率E、資金籌措階段、資金營運(yùn)階段、資金盈利階段技術(shù)效率E1、E2及E3和各個(gè)階段對(duì)于整體技術(shù)效率的貢獻(xiàn)度（ω1、ω2和ω3）。

由表3-1，我們可以看出，就我國商業(yè)銀行的整體技術(shù)效率而言，如果忽略其經(jīng)營過程內(nèi)部實(shí)際運(yùn)作情況，直接運(yùn)用獨(dú)立DEA模型求得的相應(yīng)技術(shù)效率值中達(dá)到技術(shù)效率有效的商業(yè)銀行共計(jì)7家，具體包括工商銀行、中國銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行和北京銀行。這一評(píng)價(jià)結(jié)果并不能很好的對(duì)商業(yè)銀行技術(shù)效率的差異性進(jìn)行區(qū)分，意義不大。與此同時(shí)，在技術(shù)效率有效的7家商業(yè)銀行中，其對(duì)應(yīng)的子過程并非全部為技術(shù)有效，就北京銀行而言，在資金籌措階段和資金營運(yùn)階段均達(dá)到技術(shù)有效，在資金盈利階段卻為技術(shù)無效；對(duì)于興業(yè)銀行和平安銀行來說，僅僅在資金籌措階段達(dá)到技術(shù)有效；就民生銀行來講，也僅在資金盈利階段達(dá)到了技術(shù)有效，更為夸張的是工商銀行、中國銀行和招商銀行，其相對(duì)應(yīng)的子過程均為技術(shù)效率無效，顯然這樣的評(píng)價(jià)結(jié)果不合理。因此，直接應(yīng)用獨(dú)立DEA模型評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的技術(shù)效率，忽略了商業(yè)銀行真實(shí)的經(jīng)營情況，割裂了各個(gè)經(jīng)營子過程的關(guān)聯(lián)性，特別對(duì)于商業(yè)銀行來說，其經(jīng)營過程是在經(jīng)營目標(biāo)多樣性的基礎(chǔ)上加以實(shí)施的，這種方法就顯得不契合實(shí)際。由表3-2可知，相比于獨(dú)立DEA模型，模型（2-2）在我國商業(yè)銀行技術(shù)效率評(píng)價(jià)中的區(qū)分度更強(qiáng)，沒有一家商業(yè)銀行達(dá)到技術(shù)效率有效。對(duì)比表3-1和3-2，我們可以看出兩個(gè)模型所求得的各個(gè)子過程技術(shù)效率并沒有太過于明顯的差異，但是模型（2-2）所求的各個(gè)子過程的技術(shù)效率均不大于獨(dú)立DEA模型所求的，這一點(diǎn)差異主要由模型（2-2）考慮了中間變量在經(jīng)營生產(chǎn)過程中既是投入也是產(chǎn)出的媒介特性所導(dǎo)致的。同時(shí)，模型（2-2）是從系統(tǒng)性的角度構(gòu)建的，故其整體技術(shù)效率既不大于各個(gè)子過程的技術(shù)效率最大值，也不小于各個(gè)子過程的技術(shù)效率最小值，因此表3-2中并沒有出現(xiàn)子過程技術(shù)效率無效而整體技術(shù)效率有效的不合理的情況。進(jìn)一步來說，模型（2-2）中求得的整體技術(shù)效率是各個(gè)子過程技術(shù)效率值的凸線性組合，能夠客觀確定出各個(gè)子過程的技術(shù)效率對(duì)于整體技術(shù)效率的貢獻(xiàn)度，這使得我們能夠更好地把握整體與子過程的關(guān)系，也為改善整體效率指明了方向。以表3-2中的農(nóng)行為例，其整體技術(shù)效率無效是由其各個(gè)子系統(tǒng)技術(shù)效率無效引起的，但是對(duì)于農(nóng)行來說，提高資金籌措階段的技術(shù)效率相比于提高其他兩個(gè)子過程的技術(shù)效率更有助于提升整體技術(shù)效率。

四、結(jié)論

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析在效率評(píng)價(jià)和研究中具有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此，以往研究者使用DEA從不同的角度對(duì)我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行了評(píng)價(jià)研究。大多學(xué)者運(yùn)用傳統(tǒng)DEA模型，將商業(yè)銀行視作“黑盒”，忽略了商業(yè)銀行作為一個(gè)特殊企業(yè)所具有的生產(chǎn)和服務(wù)中介雙重特性，無法深入研究投入到產(chǎn)出的轉(zhuǎn)化過程。為了克服傳統(tǒng)DEA模型在商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)中的不足，本文在已有研究的基礎(chǔ)上做了進(jìn)一步的研究。

本文通過對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營的實(shí)際情況進(jìn)程分析，將商業(yè)銀行的黑箱打開，形成一個(gè)三階段的鏈形系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)上，從系統(tǒng)整體技術(shù)效率出發(fā)，建立了規(guī)模報(bào)酬不變的網(wǎng)絡(luò)DEA模型。并用2014年我國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證?？梢姡c獨(dú)立DEA模型求出的效率值相比，網(wǎng)絡(luò)DEA考慮了系統(tǒng)內(nèi)部的子系統(tǒng)之間的關(guān)系，能更好的對(duì)商業(yè)銀行效率差異進(jìn)行區(qū)分，對(duì)于商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)具有重要意義。

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