金融類專業(yè)開設(shè)“量化投資”課程的必要性和可行性分析

趙周華

(內(nèi)蒙古科技大學 經(jīng)濟與管理學院，內(nèi)蒙古 包頭 014010)

金融類專業(yè)開設(shè)“量化投資”課程的必要性和可行性分析

趙周華

(內(nèi)蒙古科技大學 經(jīng)濟與管理學院，內(nèi)蒙古 包頭 014010)

隨著計算機技術(shù)不斷進步，量化投資逐漸成為證券投資的重要分析方法和發(fā)展方向，而國內(nèi)大部分應(yīng)用型高校對量化課程的建設(shè)重視不夠，從而使金融類專業(yè)人才培養(yǎng)和社會需求產(chǎn)生脫節(jié)?；诖耍诳偨Y(jié)國內(nèi)高校金融類專業(yè)量化投資教育現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，指出我國高校金融類專業(yè)開設(shè)量化投資課程的必要性和可行性，并從師資力量建設(shè)、教材和講義建設(shè)、開課形式及課時分等提出開設(shè)量化投資課程的實施辦法。

金融類專業(yè)；量化投資；必要性；可行性

近年來，量化投資作為一種全新的分析投資分析方式，成為國際投資界重要的證券分析方法，從而使得各類金融機構(gòu)對量化投資的專業(yè)人在需求在不斷增長[1]。然而，目前在我國高校金融類專業(yè)有關(guān)投資類課程的教學建設(shè)中，對量化投資課程的思想重視程度還不夠。因此，對于金融類專業(yè)的人才培養(yǎng)，必須緊跟前沿，開設(shè)量化投資課程，對擴展學生知識，提高學生就業(yè)能力，為社會培養(yǎng)時代需要的高素質(zhì)應(yīng)用型人才具有及其重要的意義。

1 高校量化投資課程的教學現(xiàn)狀

量化投資起源于20世紀50年代的國外，近年來更是迅猛發(fā)展，各種量化投資產(chǎn)品已經(jīng)遠遠超過了傳統(tǒng)投資產(chǎn)品[2]。在國內(nèi)，量化投資思想在高校、證券公司、基金公司等機構(gòu)產(chǎn)生很大的影響。因此，國內(nèi)各高校也逐漸意識到量化投資人才培養(yǎng)的重要性和緊迫性，特別是國內(nèi)一些知名高校，已經(jīng)逐步開設(shè)了相關(guān)教學內(nèi)容，舉辦了各種形式的培訓和比賽，產(chǎn)生較大的影響[3]。作為培養(yǎng)金融和投資人才的金融類專業(yè)，在專業(yè)和課程建設(shè)中也非常重視對量化投資思想的引入，甚至有的學校還專門開設(shè)了量化投資的課程，達到人才培養(yǎng)和社會需要進行對接。目前，國內(nèi)各個高校金融類專業(yè)有關(guān)量化投資方面的教學情況不一。根據(jù)對相關(guān)資料的整理分析，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)少數(shù)一些知名高校對量化投資的教學開展得比較好，這些高校的基本做法是和一些證券公司進行合作成立研究結(jié)構(gòu)或者實驗室，專門從事量化投資研究和人才培養(yǎng)；還有個別高校在金融類專業(yè)的碩士研究生開設(shè)了量化投資的研究方向并且還開設(shè)了相關(guān)課程；此外還有一些高校就在證券投資課程的基礎(chǔ)上引入量化投資的思想和實踐操作。

雖然這些高校的做法不同，但充分說明這些高校在人才培養(yǎng)和社會服務(wù)方面緊跟前沿，已經(jīng)意識到量化投資的思想重要性，在教學中積極進行課程教學改革，探索如何引入量化投資思想。然而對大部分培養(yǎng)高水平應(yīng)用型人才的地方高校來說，金融類專業(yè)培養(yǎng)方案制定時沒有緊密結(jié)合投資的最新發(fā)展動向安排量化投資課程，甚至在教學活動中還沒有引入量化投資的思想[4]。因此，在金融創(chuàng)新如此之快和社會對人才需要越來越高的當今，這種與前沿不能緊密結(jié)合的人才培養(yǎng)模式顯然不能滿足社會對金融類專業(yè)人才的需要。

2 開設(shè)量化投資課程的必要性

根據(jù)目前我國高校金融類專業(yè)課程體系中對量化投資思想的重視程度不夠的教學現(xiàn)狀，社會普遍認為高校金融類專業(yè)開設(shè)量化投資課程是十分必要的，其必要性體現(xiàn)在如下幾個方面。

2.1 高校面臨的形勢和處境需要

當前，擺在大部分高校面前的形勢和處境是經(jīng)濟進入新常態(tài)下大學生就業(yè)出現(xiàn)了困難。為了適應(yīng)這種新常態(tài)，一些高校特別是地方高校必須向應(yīng)用技術(shù)型大學轉(zhuǎn)型。在這樣的形勢和處境當中，開設(shè)金融類專業(yè)的高校特別是地方高校在轉(zhuǎn)型發(fā)展中應(yīng)緊密結(jié)合社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和行業(yè)人口需求特點，調(diào)整思路適應(yīng)教育發(fā)展形勢。設(shè)置符合行業(yè)和地方需求的針對性的專業(yè)課程，且在新開設(shè)的專業(yè)課程設(shè)置上一定要充分調(diào)研，科學合理地進行設(shè)置，為國家、社會培養(yǎng)具有過硬本領(lǐng)的專業(yè)人才。因此，量化投資課程作為證券投資的一種新的思想，必須在高校金融類的專業(yè)課程體系中以專業(yè)必修的形式予以開設(shè)。

2.2 金融類專業(yè)課程體系建設(shè)和人才培養(yǎng)的實際需要

金融類專業(yè)是理論與實踐并重的專業(yè)。國內(nèi)高校的金融類專業(yè)培養(yǎng)出來的學生往往基礎(chǔ)理論知識比較扎實。證券投資類課程的教學設(shè)計基本是在全面介紹理論的基礎(chǔ)上注重模擬交易，而對更為高級的量化投資的理論知識和實際操作在教學活動體現(xiàn)不足。在新時代下，證券投資作為金融類專業(yè)的核心專業(yè)課，教學中只注重理論和模擬而忽略發(fā)展前沿的教學設(shè)計會對學生以后的工作和發(fā)展產(chǎn)生一定阻礙和不利，這種教學特點在地方本科院校更是明顯。要克服這種人才培養(yǎng)的弊端，金融類專業(yè)課程體系建設(shè)就至關(guān)重要，在專業(yè)培養(yǎng)目標上一定要突出前沿知識的引入和加大學生的實踐能力的培養(yǎng)。因此，金融類專業(yè)的課程體系建設(shè)也應(yīng)隨著時代和技術(shù)的發(fā)展不斷調(diào)整，引入量化投資課程，其量化投資的理論和方法也應(yīng)在金融類的專業(yè)課程體系建設(shè)中體現(xiàn)出來。

2.3 實施素質(zhì)教育的重要手段

高等學校的基本目標就是人才培養(yǎng)，而人才培養(yǎng)則和專業(yè)課程建設(shè)聯(lián)系密切。因此，通過課程建設(shè)引入一些前沿的專業(yè)類課程，對提高學生科學文化知識及技能技巧，進而提高學生業(yè)務(wù)素質(zhì)具有非常重要的積極意義。此外，人才培養(yǎng)也要緊跟時代步伐，結(jié)合行業(yè)和公司的人才需求進行培養(yǎng)。而量化投資作為國際投資界新興的重要思想和方法，其穩(wěn)定的收益與高效的風險控制，正日益受到國內(nèi)外投資者的重視與追捧，發(fā)展勢頭迅猛。因此，金融類專業(yè)通過引入量化投資等專業(yè)前沿知識，對提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和學生素質(zhì)，可以起到一定的作用。

3 開設(shè)量化投資課程的可行性

3.1 高素質(zhì)的師資隊伍提供了支撐

師資隊伍是專業(yè)發(fā)展的根本動力。近年來，青年人才特別是高學歷的人才不斷流入高校，使高校師資隊伍水平不斷提高。這些高學歷教師不但對專業(yè)知識的掌握比較扎實，而且對其他前沿知識的把握和學習能力也比較強。因此，對于量化投資這樣的前沿課程，授課教師既要有豐富的專業(yè)理論基礎(chǔ)知識，同時還需要掌握數(shù)理金融、計算機語言或者編程技術(shù)等相關(guān)知識，而目前高校青年教師的素質(zhì)往往可以滿足這個要求，為開設(shè)前沿專業(yè)知識提供了必要的支撐。

3.2 高校經(jīng)管類實驗室的硬件建設(shè)提供了保障

20世紀90年代，高校經(jīng)管類院系的實驗室建設(shè)比較滯后，高校學生規(guī)模不大的情況下實踐教學主要是走入社會進行實踐。而隨著各高校招生規(guī)模不斷擴大及各個高校經(jīng)管類院系的實驗室建設(shè)意識不斷加強，從而對經(jīng)管類實驗室建設(shè)的投入力度不斷加大，現(xiàn)在各高校的經(jīng)管類專業(yè)院系基本建立了實驗教學中心，加上實驗中心的各種實驗教學模擬軟件的投入，大大加強了經(jīng)管類專業(yè)學生不出校門就可以進行一定實踐操作的訓練。因此，經(jīng)管類實驗室軟硬件建設(shè)已基本為開設(shè)量化投資課程提供了實驗教學的保障，學科建設(shè)和專業(yè)教育的重要渠道。

3.3 大學生渴望學習新知識的動力非常強勁

隨著時代的不斷進步，學生為了提高自己的素質(zhì)和就業(yè)能力而渴望獲取前沿知識的愿望也變得非常強烈。對金融類專業(yè)的學生來說，這種愿望更是強烈。在經(jīng)濟活動中，各種創(chuàng)新活動集中在金融領(lǐng)域，而且這些創(chuàng)新都集中于國外并發(fā)展變化非?？?。這里提到的量化投資課程就十分典型，起源于國外而且發(fā)展非常迅速。同時信息技術(shù)的突飛猛進及金融大數(shù)據(jù)的發(fā)展使得投資活動向量化交易發(fā)展，而這些變化正是在當前環(huán)境下學生所希望學習到的前沿知識，同時社會上對這種人才的需求目前來看是非常緊俏的，結(jié)果導(dǎo)致學生非?？释麑W習這些前沿知識，從而形成強大的學習動力。

4 開設(shè)量化投資課程的實施辦法

4.1 師資力量建設(shè)

教師是教學活動的主體，師資力量的強弱決定了課程的教學質(zhì)量，甚至專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量。課程建設(shè)的好壞和師資隊伍的建設(shè)密不可分，而課程建設(shè)是一個系統(tǒng)的工程，最關(guān)鍵的一環(huán)就是師資力量建設(shè)。新時期，人才培養(yǎng)的規(guī)格在不斷提高，因此要求師資隊伍建設(shè)也必須緊跟時代的要求。近年來，各高校師資的學歷層次不斷提高，高學歷的教師不斷增多，而量化投資課程屬于一門新興的知識，偏重于實際動手操作和解決實際問題的能力。絕大數(shù)教師還沒有接觸這些前沿的知識，因此需要加強學習，這就對量化投資課程的教師隊伍建設(shè)提出了更高的要求，必須培養(yǎng)專門培養(yǎng)該課程的師資。

4.2 教材和講義建設(shè)

課程與教材建設(shè)相輔相成，課程一定要有一本優(yōu)秀的教材或者講義。而教材作為用于教學、提高學生知識素質(zhì)的基礎(chǔ)材料，必須加強教材和講義的建設(shè)，特別是像量化投資這樣的前沿課程，更得加強建設(shè)，才能成為進一步提高教學質(zhì)量和保障培養(yǎng)目標實現(xiàn)的一個重要保證。目前，我國還沒有“量化投資”課程的統(tǒng)一教材，而且有關(guān)量化投資的一些書籍也比較少[5]。因此，關(guān)于量化投資課程的教材和講義的編寫至關(guān)重要，高校必須集中精力組織相關(guān)師資力量編寫出一本教材或者講義來指導(dǎo)教學活動。

4.3 開課形式及課時分

根據(jù)對國內(nèi)各高校及證券機構(gòu)相關(guān)量化投資教學的分析，目前該課程開課形式以理論和實驗結(jié)合的方式進行。目前國內(nèi)外關(guān)于量化投資的理論主要包括人工智能、數(shù)據(jù)挖掘、小波分析、支持向量機、分形理論、隨機過程及IT技術(shù)等幾個方面[6]，而實驗方面則是根據(jù)各個高校的實際各有側(cè)重?？偟膩砜?，建議量化投資課程的學時定為32學時，對應(yīng)2個學分。當然，在培養(yǎng)方案制定過程中，各高校根據(jù)自己的特點選擇學時及理論課和實驗課課時的分配。

5 結(jié)語

本文簡要分析了金融類專業(yè)開設(shè)量化投資課程的必要性和可行性，在此基礎(chǔ)上提出開設(shè)量化投資課程的一些實施辦法?？傊灰_設(shè)金融類專業(yè)的高校要勇于探索不斷實踐，量化投資課程的開設(shè)指日可待，為社會培養(yǎng)出具有扎實的創(chuàng)新能力的高素質(zhì)人才，滿足社會的需要做出應(yīng)有的貢獻。

[1] 黃吉平.大數(shù)據(jù)時代量化投資：功能、挑戰(zhàn)與解決路徑[J].金融縱橫，2015(5)：11-15.

[2] 丁鵬.量化投資——策略與技術(shù)[M].北京：電子工業(yè)出版社，2012.

[3] 王力弘.淺議量化投資發(fā)展趨勢及其對中國的啟示[J].中國投資，2013(S2)：202.

[4] 熊海芳.量化投資分析在證券投資教學中的應(yīng)用[J].金融教學與研究，2014(2)：63-66.

[5] 王彥.量化投資理論基礎(chǔ)概述[J].商場現(xiàn)代化，2015(19):254.

[6] 朱臻.將量化投資思想引入到《證券投資》課程教學中的探索與思考[J].中國證券期貨，2013(5):58-59.

(責任校對 王小飛)

10.13582/j.cnki.1674-5884.2016.12.022

20160822

內(nèi)蒙古科技大學教學改革項目(JY2014049)

趙周華(1977-)，男，內(nèi)蒙古和林格爾人，副教授，博士生，主要從事證券投資、人口與經(jīng)濟研究。

G420

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1674-5884(2016)12-0074-03